ディナポリ手法で利用するDMA (2)

前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムを作りましたが、25本線があまり活躍していないので、トレンド期間でないときの損失を減少させる方策として 25本線の向きをフィルタに使うことにしました。

これでうまくいけばトレンド期間でないときの損失を半分にできるかも。しかもトレンドのときの利益には差し障りがないはず。

ポンド円 30分足での成績はかえって悪くなりましたが、なんとなく予感していたように性格がのんびり、つまり短期足では損益しか出ません。

タイムフィルタで日本時間の午前10時から午後７時まで動かして、91回とだいぶ動作回数が減少し、純益はプラス 12.19%どまり。

改良前後のポンド円４時間足どうしを比較します。

勝率が 44.68％と増加し、最大ドローダウンが 3.43％とやや減少。でもまだまだ改善の余地があります。

動作時間が増えたのに動作回数は減少しています。

勝率はトレンドフォロワーなら優秀なほうです。最大ドローダウンもあと頑張っても半減くらいかな。純益がもっと伸びないといけませんが、相場次第ですね。

移動平均線を使ったものはトレンドフォロワーという性格上、トレンドの部分でいかに多くの部分をおいしくとれるかという問題と、トレンドでない期間での損失をいかに小さくするかという問題があり、取る方策にとっては二律背反のこともあるのが頭が痛い点ですね。

プログラムソース

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// ysDMAX01b.mq4
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//  2019.9.22  ディナポリチャートその２
// エントリ： 終値が ３ｘ３DMA を上抜け
// イグジット： 終値が ７ｘ５DMA を下抜け
// フィルタ： ３本の DMA が順並びで 25×５DMA が上向きのとき

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42404

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数（0.1 は1万通貨）
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント

extern double ILC = 40 ;

extern int in_time = 3; // 開始時間（サーバー時間　0から）
extern int out_time = 20; // 終了時間（サーバー時間　24まで）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,4);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,7);

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1 && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1 && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}