遠隔画像診断医やすきーの日記 Yascii's Diary

数日前の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム」の続きです。

東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法です。

固定利益確定、固定損切りで決済するのは前回通り。

朝方はスプレッドが開くので早朝４時までに強制的に決済するようにしました。

以前のプログラムでは一度利益確定をしてもまたすぐにエントリするという、あきれたバグがあり、それを修正しました。

今回は 15分足で。

2021/1/1－2021/5/10 ドル円 15分足 1万通貨

純益232ドル、プロフィットファクター 4.44、勝率 78.18％、最大ドローダウン 0.20％ と割合いい結果。およそ85日間で取引数は 55回。

収益カーブが比較的きれいな右肩上がりでうっとりしますね。

最大ドローダウン 5% まで許容できるとすれば、初期 1万ドルほど入金した口座で 2.0ロット（20万通貨）くらいで動かせますから 1日あたり平均 55ドル弱取れるってこと？

トレーリングストップなど、もう少し改良してみますか。

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FX で１日間から数日間程度のトレンドをフォローする方法として、いろいろなものが考案されているわけですが、今回は今まで作っていなかったアプローチとして、３つの時間足の平均足の色（つまり価格の上下）を見てエントリ＆エグジットするシステムを考えました。

３つの時間足とは 1時間、4時間、24時間を想定しています。もう少し短いトレンドを相手にするのなら、15分、1時間、4時間がいいでしょう。

裁量トレードのシステムとして３つ以上の時間足の平均足を使ったものがありまして、別の指標（QQE とか DTI、MACD、パーフェクトオーダーなど）を加えてフィルタリングしているものが多いです。

今回はフィルタとしてもっともシンプルな２本の長短の移動平均線（21EMA、200EMA）をとりあえず採用しました。

それから・・・タイムフィルタは必須です。通貨により動く時間帯はある程度決まっているからですね。

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とりあえず1時間足専用で試作。

ドル円、ポンドドルは期待はずれでしたが、ユーロドル、ドルフラン（USDCHF）がベストマッチのようです。このうちでは、スプレッドの関係でユーロドルがいいでしょう。

ユーロドル EURUSD 2021/1/1- 2021/5/8 1時間足 1万通貨

純益 402ドル、プロフィットファクター 1.90、勝率 43.64％、最大ドローダウン 1.03％とまずまずです。

4ヶ月少しの成績ですし、5万通貨（最大ドローダウン5%程度）でやれば 年率 60％相当・・・まあ、取らぬ狸の皮算用ですが。

グラフのデコボコが気になりますが、相場のトレンド出現時期によるバラツキなので、トレンドフォロワー型では宿命的なものでしょうがないでしょう。

ただ、フィルタなどもう少し改良してみる余地がありそうです。

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TDI （Traders Dynamic Index）というインジケーターがあるそうですね。10年くらい前に流行ったもののようです。

traders-dynamic-index という名前でグーグル検索するとダウンロードサイトが見つかりました。残念ながらソース・ファイルはなく、実行ファイルのみです。

起動してみると、どこかで見たような・・

そうです、昔使った QQE と同じような感じです。

上のチャートでサブウィンドウ３つは、下から RSI、TDI、QQE です。

TDI も QQEもメイン（緑色）とシグナル（赤色）の２本が基礎で、メインは RSI そのものを平滑化したような印象。QQE のほうが TDI より滑らかです。

シグナルラインはともにメインラインの移動平均をとったもののようで、こちらは TDI のほうが QQE より滑らかで、n の数が多いのだと思います。

TDI はさらにボリンジャーバンドを加えています。QQE も昔 ボリンジャーバンドを加えたこともありましたが、使い方もほぼ同じでしょう。兄弟関係みたいなもので、どちらを使うかは各人の好みでいいと思います。

このどちらかと平均足とを組み合わせたものを自動売買ソフトにするつもりです。

関連記事

• QQE の問題点
• QQE を使った自動売買ソフト(3)
• QQE を使った自動売買ソフト(2)
• QQE を使った自動売買ソフト
• PLATINUM TURBO FX 入手

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以前、ロンドン・コーリングとか Tokyo Box、東京BOXブレイクアウト  とか呼ばれているプログラムを作りましたが、ちょっと手直ししてみました。

東京BOXブレイクアウトとは東京時間では値動きが少ない（日本人以外のエコノミックアニマルたちが寝ているため）ことを利用して、東京市場での最高値をボックス上限、最低値を下限としたボックスを描き、東京時間を過ぎた以降にそのボックス圏を上抜けしたら買い、下抜けしたら売りという簡単な手法です。

こちらのブログが詳しい＞Tokyo Box Breakout Strategy”が興味深いぞ！

東京BOX内には多人数の売り買いした結果としての抵抗線があるので、東京BOX自体が抵抗帯として機能します。

ロンドン市場が開けて（あるいは開ける１時間前から）金の亡者のイギリス人たちが、このボックスを避けて上に行くか下に行くか短時間の攻防を繰り広げたあとに、勝利したほうに急激に相場が動くことが多いです。

なにしろ彼らは大きく動かして大きく儲けたいわけで、一度動き出すとみんな勝ち馬に乗ってくるため、かなりの動きをすることが多いのです。

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ということで、プログラムを自作。

まだ試作段階ですが、以前作ったものをベースに

• 利益確定にも損切りにもかからなかった場合は翌朝5時に強制クローズ
• 指標発表の第一金曜日は発表前午後9時に強制的にクローズ

などのロジックを新たにつけてみました。

翌朝6時クローズでもいいのですが、この閑散とした時間帯はスプレッドがとても広いので、5時に変えました。

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現時点では夏時間しか対応していないので、今年の夏時間が始まってからのバックテストです。

2021/3/15-2021/5/1 ドル円 30分足 1万通貨

純益196ドル、プロフィットファクター 1.83、勝率 55.26％、最大ドローダウン 1.03％ と意外にいい結果。

100万円ほど入れた口座で 0.5ロット（5万通貨）くらいで動かせば（最大ドローダウン 5%） 1日あたり平均 30ドルくらい取れるってこと？

ほんとなら嬉しいな。

もう少しいじってからプログラム公開します。

バグがあったので、修正しました ⇒ [FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (2)

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昨日の記事「EMA5-10-34_Signal というインジケーター」でちょっと触れた、久々に書いた自動売買プログラムですが、autoFX_HaNoo_v110 というプログラムからヒントを得たものです。

autoFX_HaNoo_v110 のソースがなくて探したところ、autoFX_HaNoo_v100.mq4 というものがヒットして見てみると、2005年に NOO@AutoFX Corp.（AutoFX Corp.社の NOOさん？） という人が作ったもののようです。

v110 は version 1.10、v100 は version 1.00 ということのようですね。

v1.00 のプログラムソースにちょっとバグらしきものがあるのですが、v1.10 の実行ファイルではそのようなバグは感じられませんので、修正されたのでしょう。

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ということで、autoFX_HaNoo から

1. 平均足の陽転、オーサムオシレーターが正値、終値が EMA200 より上という条件で買いエントリ
2. 平均足の陰転、オーサムオシレーターが負値、終値が EMA200 より下という条件で売りエントリ
3. 平均足の逆転でエグジット

というロジックをいただいて、これに私オリジナルのタイムフィルタ、ACAOフィルタを加えてプログラムを作成しました。

autoFX_HaNoo_v100 のソースに「30分足、60分足以外ではうまくいきません」と書いてありますが、それ以外の時間足でも結構利益がとれます。

バックテストをいろいろやってみると、200EMA は長すぎるので、短縮してみると 5EMA や 10EMA でもいい感じ。

250EMA でもそれなりに利益が取れるので、長いトレンド方向に沿って大負けやチャブつきを避けたい人は長い EMA を、反転したミニトレンドもいただきたいという人は短い EMA を選択したらよいということでしょう。

ということで、EMA の期間は当然変更できるようにしました。

固定ロスカットも採用しましたが、平均足の反転によりエグジットされることがほとんどのようで、固定ロスカットが働く機会はあまりないと思われます。

autoFX_HaNoo_v100 のソースにあるトレーリングストップは省きましたが、つけたい人はご自由に改変ください。

ダウンロード

ソース ＞ http://yiwasaki.com/fx/ysHAOMA01b.mq4

バックテスト

2020/5/1-2021/5/1 ドル円 30分足 1万通貨

1年間で純益 760ドルと たいした利益ではありませんが、最大ドローダウン 1.09%、プロフィットファクター 1.47、勝率 38.34% は許容範囲内でしょうか。

回数が 579回と多いこと、リスクリワードレシオが高いこと、（それらによると思われる）グラフの右上がり具合に比較的バラツキが少ないことは気に入った点です。

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連休ですが、コロナのため外出自主規制を守っています。

しばらくお休みしていた FX ですが、暇なのでまたプログラムでも書こうかなとネタを探していました。

で、昔どこかから入手したインジケーターの EMA5-10-34_Signal を試してみました。

プログラムソースは見当たらず、実行ファイルのみですので詳細はわかりませんが、実行すると上向きの青い矢印（買いシグナル）と下向きの赤い矢印（売りシグナル）が表示されるだけの簡単なインジケーターです。

でも、矢印の出現場所は絶好な位置からかなりズレています。

名前から 5EMA, 10EMA, 34EMA を使ったクロスを利用しているものと思い、5EMA, 10EMA, 34EMA を色を変えて表示したところが上の図です。

ピンポーン。

10EMA（黄色）と  34EMA（マゼンタ）とのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りのようですね。

5EMA（ライトブルー） は利益確定に使うのでしょうか（5EMA と 10EMA とのクロスでエグジットなどと使用）。

ご覧の通り、トレンド相場で役に立つことは誰もが同意するでしょうが、サインの出るのがだいぶ遅れるため、儲け損ない や 負けも かなりあります。

オシレーター系の指標を使うほうが早くサインが出ますが、長いトレンドのときに早く降りすぎるというデメリットもあり、難しいですよね。

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同様の移動平均線のクロスを使った自動売買プログラムは昔さんざんやったので、これを発展させることは時間の無駄と思ってやめました。

で、他のプログラムを書いたのですが、これについてはまた別の日に公開しようと思います。

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しかし、なぜ EMA の期間に （5,10,34）を採用したのか。

特に 34という存在に当惑（場違い感）を感じます。

そう言えば、オーサム・オシレーターでも期間（5,34）を使っているので、作成者が ビル・ウィリアムズの信奉者もしくはご本人？

とりあえず、EMA5-10-34_Signal はお蔵入りとします。

関連記事

[FX] 久々に書いた自動売買プログラム ysHAOMA01b.ex4

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登録していつも観ている Youtube チャンネル「とも’sチャンネル」の本日のビデオ

のタイトルをお借りしました。

個別株はたしかに10倍や100倍になる株があるのですが、どれがそうなるかを見抜くのは難しいです。

つまり宝くじのロト６などとと同じです。

当たったら非常においしいが、問題はどれが当たるかわからないこと。

それよりは ETF やファンド（ETF もファンドの一種ですが）のほうが、 非常に多種の企業の株（や債券）を組み合わせている ことから、先が予想しやすいことが上げられます。

つまり長年上がっているものはこれからも上がる確率が高いだろうと推測できます。

「個別株も同じじゃないの？」と思う人もいるかもしれませんが、現在企業の生存年齢は人の一生より短くなっていますので、いつ終末を迎えるかわかりません。

終末に至らない場合でも、個別米国株も個別日本株もあるとき突然隠していた悪材料が出て、機関投資家や外国人が逃げ切ったあとに個人の日本人投資家だけが逃げ遅れて途方に暮れる（塩漬け）という図式がお決まりです。

ETF やファンドなら潰れそうな会社は自動的に売却して代わりの優良な新人を入れて健全性を保ってくれるので、一つの会社よりも寿命は長いものが多いです（信託期間の決まっているもの除く）。

ということで、個別株で遊ぶのはほどほどにします。

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ちなみに本日の純益はまた 90万円ラインを回復。

大きく下がった銘柄はないので、本日の買いオペレーションはありません。

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本日時点での純益は初めて 90万円を超えました。

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前回の記事「アメリカ株投資 2021-4-26」でも書きましたが、アメリカ株投資の基本方針を変更しました。

• 現金のポジションが大きいので、現時点ではリスクヘッジとしての債券は意味があまりない
• これから景気が上向くので、公益事業、生活必需品セクタよりはグロース株、金融セクタなどが堅そう
• ハイテクはしばらく調整に入るかもしれないが、長期的には本命
• エネルギーはアメリカの政策次第

だいたい上のような認識です。

前回売った債券、社債、公共事業セクタ、ファイザーなどに加えて、利益の出ていた生活必需品ファンド（XLP）を売却し、金と REIT、iFreeレバレッジ NASDAQ100 を買い増し、金融セクタ（VFH）、バンガード・ラッセル2000 ETF（VTWO）、台湾TSMC を初めて購入しました。

本日のオペレーション後は利益確定をしたため純益が 86万円ほどに減少。

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高配当株を処分する話ですが、保有中の高配当株（REIT 含む）の多くは株価が下落したときに買ったため、値上がり益も結構得られています。

もう少し保有してみて、グロースやヴァリューのほうがパフォーマンスがよければ乗り換えてもいいと思っています。SPYD と SPYG、SPYV とを比較すればいいので簡単にできそうです。

上記以外に FANG+ や NASDAQ Q-50 などのイケイケファンドも考えていますが、あくまで少しだけ・・・かな？

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4月11日に純益が 81万円を超えたアメリカ株投資ですが、本日も同じくらいの純益です。

株価が下がっているわけではなく、いくつか（債券、社債、公共事業セクタ、ファイザーなど）を本日売却して利益確定したのです。

外貨預り金が 6万円ほど増えているのはそのためです。

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6月は例年不調なことが多いので、キャッシュポジションかゴールドを増やそうと思っていますが、5月はどうしようか勘案中。

私の場合は配当金が現在とくに必要というわけではないので、配当はいいが値上がりはイマイチという銘柄（ほとんどの「高配当株」）はこの際見限ってもいいかなという気になっています。

できたキャッシュでグロース、ハイテクの安くなったときをコツコツ拾うのがいいと思っています。

7月は値上がり率の高い月なので、6月末に集中的に仕込みましょうか。

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iFreeレバレッジ NASDAQ100 は昨日から買付を始めた投資信託で、日本の大和投資信託が運用しています。

NASDAQ100 指数はアメリカの NASDAQ市場に上場している株式の時価総額上位約100銘柄の時価総額を加重平均して算出した指数です。

iFreeレバレッジ NASDAQ100 という投資信託はこの NASDAQ100 指数の２倍の変動をするように仕組まれたブルファンドです。

1株から買えて基準価格は本日 30278円。設定日（2018.10.19）のおよそ３倍になっていますね。

コロナショックで 8532円まで落ちましたが、それからの回復はすばらしいです。

日本の投資信託なので為替は関係ありません。

購入手数料、解約手数料はゼロ。

信託報酬は 0.99％とそれなりに高いですが、為替ヘッジしているのでしょうがないでしょう。

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ネットでは賛否両論のこのレバレッジ（ブルベア）ファンド。

問題点は NASDAQ100 に関するものとレバレッジによるものと信託報酬に関するものがあります。

私はいずれも想定内ですので、ポートフォリオの一つとして加えてみます。

これからの世界はいろいろな先進技術を組み合わせて今までないものが生まれてくるわけで、NASDAQ 市場が一時的なものを覗いて衰退するはずはないと思っていますから。

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ゆうさん（投資アドバイザー）という方の「投資塾」という Youtube チャンネルが面白くて役に立ちます。

データ分析に基づいた緻密な分析がすばらしい。

すごい優良な内容なのに、初心者を洗脳して有料セミナーなどに引きずり込もうとするようなあざとさが皆無なのが素晴らしいです。

1. VOO、VT などは日本の投資信託で同等のものがあるが、そちらのほうがよかったりする場合がある
2. 高配当株はあまり意味がない
3. 債券は今の時代はよろしくない
4. エネルギー、金融セクターは最近ふるわないので保有する意義は少ない
5. 全世界ファンドがふるわないのはイギリスのせい
6. Nasdaq100 はこれからも伸びる
7. 1,4,7,10,11月の相場は強い　6,8,9月は弱い
8. 週１回の判断で行う「-5%ルール」が非常に有効

など、有料セミナーも恥ずかしくて逃げ出す内容。

私の今行っている「毎日行う -1%ルール」もぼちぼち改変しようかなと思います。

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昔、医学書の一部を分担執筆させていただいたことがあり、そのとき印税というものをいただきました。

医学書とは言え、高い本ではなかったし、十何章かの一章のみだったので、印税も当初は数千円。

その後も半年ごとにもらったと思いますが、どんどん減り、やがて数百円のオーダーに。

最後にもらったのは 120円くらい。

子供のガチャのほうが高いと思ったものでした。よく考えると振込手数料のほうが高かったかも。

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「印税はずっともらえるのでおトク」と書いてある本がありますが、ベストセラーになってそれがロングセラーにならないともらって喜ぶほどの金額になりません。

マンガやラノベのほうが確率は高いでしょうけど、すでに過当競争ですし。

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で、考えたのですが、印税生活って「作品を作る」という労働を最初にして、それを原資にあとで報酬を分割してもらうってこと。

じゃあ、普通の労働をしてそれで得た現金を投資して、それを原資に分配金をもらうのと変わりはないのではないか。

だれでも ５%で回る投資案件に 7300円投資すれば翌日から死ぬまで１日あたり１円の配当金がもらえます。

文学作品を作るのにかかる金額は（時給換算したり経費を加えたりして出すと）結構かかっているのではないでしょうか。

その制作にかかった時間を他で働いて稼げる金額と比較したらどちらが儲かるのでしょうか。

最近は本をだしても売れないという話を聞きます。１万部売れたらいいほうとか（というか１万部売れないと次のオファーが来ないとか）。

1600円くらいの単行本で印税を5-10％くらい（平均7％）もらうとしても１万部で 112万円ぽっち。

印税で500万円もらえるのはすごいと思いますが、それって 20歳の人にとっては（余命60年とすれば）166.7万円を投資して得られる分配金の総額と同じ。しかも後者の場合投資元本は毀損されずに残っています（印税の原資である著作の価値は年々目減りしていきます）。

166.7万円ならパートタイマーの主婦でも 2年くらいで稼げる金額なので、それを考えると印税生活って割に合わないのではないでしょうか。

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ということで、普通の人は印税生活など狙わずに配当金生活を狙いましょうというのが、私の結論です。

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アメリカ高配当株投資のための銘柄選びですが、基本的に

• 潰れない（借金が少ない、大企業である）
• 経営がしっかりしている（キャッシュフローが潤沢）
• 配当金が連続していてしかも増加している

などは当たり前ですが、

• 配当直後で株価が一時的に下がっている（すぐに回復する）

なども考慮したいところ。

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配当利回りは配当金を株価で割るので、株価が毎日変わるため配当利回りも毎日変わります。

そのため比較するのは結構めんどくさい。

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個別株でいくのもリスクが高いと思う人は複数の高配当株を集めて作ったファンドを ETF化したものがお勧めです。

これだと適宜 銘柄も入れ替えてくれるので、保有後も悩まなくてすみます。

HDV、VYM、SPYD、SDY、VIG、DVYなどが有名で 私も持っていますが、現在のお勧めは断然 SPYD。

SPYD の本日の配当利回りは 5.83％です。株価も 39ドルと一番安いので買いやすいです（１株から買えます）。

個別株でこれを上回る配当のものはなかなかありませんし、あったとしてもそれは株価が暴落しているために利回りが高くなっているボロ株である可能性もあります。

リスクが低くてリターンも高いということで、現代ポートフォリオ理論のマーコウィッツ先生もこれ（SPYD）を勧めるのではないでしょうか。

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去年の夏の終わりくらいから始めて現在も楽天証券で継続中のアメリカ株投資のお話。

アメリカ株（個別株より ETFがほとんど）と投資信託（アメリカと全世界が対象） の純益が初めて 70万円を超えました。

自己投資金額は 580万円くらいです。

「外貨預り金」は ETF からの配当金ですね。これまでも少し貯まると米国ETF の買い増しに使っていました。

アメリカ株のほうが昔やっていた日本株よりもわかりやすくて安心感がありますね。

それに１株から買えるので毎日のように こまめに買い増ししています（買い増し方法は以前書きました）。

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「投資信託」はインデックスばかりですが、「アメリカ株」のほうは、

1. バリュー株
2. グロース株（NASDAQ 含む）
3. 高配当株

の３本立てでやっています。

そろそろ調整が来そうですし、実体経済の回復が見込まれますので、グロース株よりバリュー株に重心を移していきたいと思います。

高配当株のほうは続けるどころかさらに重視していきたいですね。ただしこれからは、高配当株のうち連続増配株の割合をもっと増やしていきたいと考えています。

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