遠隔画像診断医やすきーの日記 Yascii's Diary

「アメリカ株投資 2021-6-15」の続きです。

純益 が 120万円台から上抜けて、本日 130万円を超えました。

ここ数日間は「金利ショック」を乗り越えたのと、バイデンのインフラ投資宣言のおかげで、買い増しをする暇を与えずに上昇しています。

とくにラッセル2000に含まれる中小企業（とは言っても日本の中小企業のレベルをはるかに越えていますが）が好調のようです。

こういうところでは金融やハイテクセクタの割合が小さいため、従業員が多い形態が多く、雇用も回復していくでしょうね。

中長期的にはこのまま金利上昇していくのでしょうが、小分けにされてスケジュール通りに行われると株価に対するダメージは少ないだろうという予想もあります。

いきなり青天の霹靂のように金利上昇を発表する自称先進国とは違うでしょうね。

ということで、このまま暖かく見守っていきます。

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「 ロンドンフィキシングで自動売買」という記事の続きです、

昨日の「FX マイニング開始」とは違い、自作の自動売買プログラムの話。

ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があり、これを利用したプロラムですね。

＊

作ってから 3日運用した結果です。

同じプログラムをドル円とユーロドルとでパラメータを変えて実行。

毎日起動するとは限りませんが、３回ずつ合計６回のエントリがありました。

5勝1敗で、ドル円が ＋1720円、ユーロドルが＋4212円で 合計 5932円のプラスとなりました。

ユーロドルはすべて売りで、思惑通りのドル買い（金購入のため）傾向ですが、ドル円は 買い２回＋売り１回 でドル買い傾向とは言えないようですね。

上から４つめで 18時2分（日本時間で 0時2分）に終わっているものがあります。

本来 18時（サーバー時間）に終わるはずが、スリップなどで止まらなかったようです。手動で止めてプログラムを修正。

バックテストと実際の結果が一致しないのもスリップなどの影響でしょうか。

OANDA でバックテストして FXTF で実施しているのが一番の原因でしょうが。

＊

勝つときはこんな感じで、非常に簡単に勝てています(買いは青、売りは赤）。

こういう一方向だけの勝負になることが多いです。

ただ一回の負けは、

売りポジション持ったところで反転して、反転をあと２回繰り返してダブルボトムを形成してやはり逆に上に抜けていきました。

ポジション持ってから反転されればどうしようもないですね。

たとえ、ドテン機能をつけたとしても何度も切り替えされればその分損失は膨らむので、こういう場合は諦めることにして、固定ロスカット機能を加えておきました。

プログラムダウンロード

パラメーターは５つ。

すべてストラテジテスターで最適化してください。

• Entry_Begin はエントリ開始時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（Entry_End より小さく）
• Entry_End はエントリをやめる時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい45以降？　Exit_Time よりは小さく）
• Exit_Time は決済時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい 58か59のどちらかになることが多いです）
• 固定ロスカット（ILC）は 5-15 pipsくらいが適当でしょうか
• 固定利益確定幅（ITP）は使わない人は十分高い値（1000 pipsとか）にしておけば無効にできます・・・より確実に小幅をコツコツ取りたいという人は 5-15 pipsあたりにしておけばいいですが、後半の伸びを取りそこねる可能性も高く、もったいない感じがします

ダウンロードリンク ⇒  ロンドンフィキシングプロトタイプ改良版 MT4用実行ファイル（夏時間用）

ご使用はご自分の責任で ^^

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ビットコインのマイニングはビットコインの計算を請け負う代わりに代価としてビットコインをもらえることですが、FX マイニングとは FX市場からお金を掘り出すことです。

え、知らない？

そうでしょう、今ここで作った用語ですから。

＊

具体的なやり方ですが、

1. まず FX業者（ここでは FXTF を使います）に口座を開き、証拠金を入金。
2. FXTF 用の MT4 をダウンロードしてインストール。
3. GogoJungle で一番パフォーマンスのよさそうな自動売買プログラムをゲットして MT4 にインストール。
4. ロットなどを修正して自動売買ボタンをオン。

これだけでザクザクとお金が・・・

＊

ちなみに私の場合、先週はセットアップでいろいろとありまして、一昨日からマイニングの見切り発車。

入金は 100万円としました。

気になる成果は、

• 6/23（水） +7160円
• 6/24（木） +11534円
• 6/25（金） +11696円

売買記録は次の通り

じつは先週のパフォーマンスもなかなかよかったのですが、ロット調整の実験でちょっとミスしてトントンになっちゃいました。

＊

実際の運用で私がいじるところは自動売買プログラムの選定とロット数くらいしかありません。

時期によってプログラムのパフォーマンスは変わります。

今回は 7種類のプログラムを走らせています。

調子の悪いプログラムはロットを最小（0.01）にしてでも使い続け、調子の良さそうなものは少しロットを上げる、という方針でいくつもりです。

まあ野球のチームの監督のような役割ですね。

＊

もし毎日 6000円くらい入ってくると仮定したら、年間150万円（FX市場は週5日間）なので、3000万円を 5%の金融商品で運用するのと効果は同じ（実は税金が違うのでFXが不利ですが）です。

それを 100万円の資金でできるってことは・・・100万円のリスクで 3000万円の効果・・・すばらしすぎますね。

500万円あれば完全リタイア（FIRE）できるかもしれません。老後年金問題の一つの解では？

まあ、どうなりますやら。

実際やらないとわかりませんからねえ。

ということで、今週から（テストでなく本気で）始めてミ・マ・シ・タ・・・

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ロンドンフィキシングとは、ロンドン市場の金の取引価格を決定することで、毎日ロンドン時間の午後4時（夏時間は午後3時）、つまり日本時間の午前1時（夏時間は午前０時）に行われます。

金は主にドル建てで取引されていることから、外国為替相場にも影響を与えるとされています。

ちなみに、イギリスでは 3月の最終日曜日は午前1時台が存在しません（0時台から2時台にワープします）。

ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があります。上昇することもあれば下降することもあり、10-20pips ほど動くこともしばしば。

ということで、これを自動売買してみました。

2021/4/25-2021/6/22（夏時間） ユーロドル 1分足 1万通貨

プロフィットファクター 2.52、勝率 63.41％（15勝11敗）、最大ドローダウン 0.36％なのでまあまあのレベル。

プログラムはエントリ時間とエグジット時間を指定するだけの簡単なもの。いわば風まかせ。ロスカットなどいっさいつけておりません。

改良余地はいろいろあるので、ちょっと改良してみましょうか。

＊

ロンドンでドルの需要が高まるので、通貨はユーロドルにしましたが、ほかの通貨ペアも結構影響を受けているようです。ドル円、ユーロ円もいいです。

その日ごとに通貨の強弱を判定して、最強＆最弱のペアでやってらっしゃる方もいるとか。

プログラムダウンロード

パラメーターは３つ

• Entry_Begin はエントリ開始時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（Entry_End より小さく）
• Entry_End はエントリをやめる時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい45以降、Exit_Time よりは小さく）
• Exit_Time は決済時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい 58か59のどちらか）

ダウンロードリンク ⇒  ロンドンフィキシングプロトタイプMT4用実行ファイル（夏時間用）

改良版があります。こちらでダウンロードできます ⇒ [FX] ロンドンフィキシングで自動売買(2)

ご使用はご自分の責任で ^^

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昨日の記事「 2021年6月第3週の成績」で紹介した市販の自動売買プログラムのうち、ポンド円を扱ったプログラムが異常に成績がいいですが、これは Gogojungle で 18000円で売られている Rose Pound というプログラムです。

なんと、最初の 1週間でモトをとってくれました。

ナンピン系ですが、２回まで（合計３ポジションただし売り買い両方向だと最大６ポジションとなります）でドカーンとはヤラれません。

プロフィットファクターは高く、勝率もいいということで大谷翔平のようなパフォーマンスです。

これが夏枯れ相場をどう乗り切ってくれるかが注目です。

あ、オオタニさん、がんばってね。

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先週からいくつか市販の自動売買プログラムを試しています。

上の売買履歴は自作のプログラムではなく、すべて市販のもの。

17勝1敗でとても立派ではないでしょうか。５日間で 23639円。

負けの金額も許容範囲で、コツコツドカンではありません。

最小ロットなので金額的にたいしたことはないように見えますが、それでも 1日 4700円くらい勝ってくれたのはうれしい。

なにせすべて自動なのでこちらの時間はほとんど取られておりません・・・かかったのは電気代くらい。

＊

今週は後半に年初来ずっと上げていたオーストラリアドル、NZドルがついに 200日線を下に抜けてトレンド転換した特別な週で、そのせいかスイング系の自作プログラム（上とは別のサーバーで起動中）は動かないか動いても小負けすることが多かったです。

自作プログラムは FOMC の発表でたまたま 20000円ほどゲットしたので赤字にはなりませんでしたが、トレンドフォロワーが多いため勝率のとても低い週になりました。

＊

このまま続けてみます。

来月は後半から薄商いになるでしょう（夏休みのため・・・８月はもっと薄くなる）から慎重にテストする予定。

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以前の記事「アメリカ株投資 2021-6-8」で「純益 が 110万円を突破しました」と書きましたが、本日は 123万円を超えました。

7日しか経たないのに 13万円以上も増えたなんて。

これってあの悪名高きトイチですか？

＊

最近はそんなに株価が下がらないですね。ということで買い増しはあまりしておりません。

隣国は金利を上げるという話ですが、アメリカの金利は上がらないということなので、戦略はこのまま。

そのうちくる調整局面でまた大きく買い増ししたいですね。

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本日あるブログの記事を読んでいて、４本（GMMA の半分バージョン）を使ったトレンドフォロワーのシステムが目に付きました。

4本だとチャブつきをうまくとれるかもしれません（当たり）し、押しと戻りをうまく捕まえられるかも（ハズレ）と思い、作ってみました。

トリガーはストキャスにして時間足によって定数を変えることにしました。

これ１本で、長い時間足で大雑把に刈り取るというのと短い足でトレンド方向だけをチョンチョンと細かく取るというのを両立させようと思ったのでした。

2021/1/1-2021/6/9 ドル円 15分足 1万通貨

純益 378.23ドル、プロフィットファクター 2.52、勝率45.88%（78勝92敗）、最大ドローダウン 0.31%（3.1% / lot）となりました。

勝率はイマイチですが、「平均勝ち 8.05ドル＆平均負け2.71ドル」なので心はあまり痛みませんし、回数は結構多く、資産曲線もいい塩梅の右上がりとなっています。

まあ、これだけならチョッと前に作った３本の EMA をフィルターに使ったものとほとんど変わりません。^^

ちなみに４時間足などの長時間足で長くおおまかに取りたい（スイングトレード風）ときはストキャスの期間を長くして使います。

2021/1/1-2021/6/9 ユーロドル 4時間足 1万通貨

当然回数も少なくなりますが、「平均勝ち 46.66ドル VS 平均負け 13.61ドル」なので効率はいいですね。

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Gogojungle というサイトで FX用の自動売買プログラムがいろいろ売られています。

すごい成績のものもあり、「これで億万長者！」という夢を見させてくれます。

残念なことにあくまで夢ですが。

他人の販売しているものにケチをつけるのもなんなので自分で売れそうなものを作ってみました。

ysPA_RSI01atest.ex4 という試作品ですが、次のような結果です。

2021/1/1-2021/6/9 ドル円 30分足 1万通貨

6戦全勝（勝率100%）、プロフィットファクター∞です。資産曲線は折れ目のまったくない直線というすばらしさ。

こういうプログラムは買いますか？　買いますよね？　私は・・・買いません（タダで作れるから、ではないですよ）。

＊

じつはこのプログラムは損切りを入れていません。

つまり「勝ち」でないと売買が終了しないようになっているのです。だから勝った成績しか残らないのです。

それで、ある期間で全勝になるようなパラメーターを見つけてそれでグラフをつくっただけなんです。

これからそのパラメーターで動かしてみても、同じように勝てるかどうかは不明です。

損切りを入れていないのですが、そのため実際にポジションを持っているときもし逆行したら含み損は甚大になりえます。ヘタをすると含み損のために強制カットされるおそれもあるのです。

実際に売られているプログラムには損切り設定が入っていることがほとんどですが、損切りが事実上働かないような大きな値にしてあると、事実上は損切りしないことと同じで、「負けない」プログラムに見えてしまうのです。

含み損の期間が長いとその間に来るチャンスを逃してしまう（機会損失）のもイタいため、早く小さく負けて次のチャンスに乗れるようにすることがとても重要だったりします。

実際の運用では、「どれくらい勝つのか」よりは「負けたときはどの程度で済むのか」を重視しないといけません。

＊

ということで、自動売買プログラムを買うとき、勝率やプロフィットファクターなどの勝ちの要素のチェックはもちろん、

1. 少しは負けるのがいいプログラム（安全のため）
2. 負けたときの金額が小さなものがいいプログラム

ということを忘れないようにしたいところです。

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鹿子木 健 という人の下の本に紹介されている原法を少しいじってみました。

終値がボリンジャーバンドの＋σと＋2σ との間にあることが９期間以上続き、その後終値が＋σを下抜けると売りエントリー。

買いエントリーはその逆。

エグジットはミドルバンドで半分決済してロスカットポイントをエントリ時に置き直し、残りのポジションを反対側のσ、２σまで引っ張るというもの。

原法は当然裁量で行っており、４時間足以上を推奨しています。

＊

ということで自動売買プログラムに落とし込みました.。

９期間以上というのは正しいのかなと思って調べましたが、可変にして適正値を調べたところ、今年のドル円相場の１時間足では 7期間から収益性がよくなり、ユーロドルもドル円も 8期間がいいようです。

裁量では 7本続いたらそろそろエントリ準備をしたほうがいいようです。

ドル円では15分と1時間足以外はマイナスであり、１時間足が最もいいようです。ユーロドルなら 4時間足がベスト。

＊

原法はロットを少しずつ分割決済するのですが、このプログラムでは最小ロットを想定しているので、ミドルバンドでは決済せず、対側の σを超えたら決済としました。

それに固定ロスカットと HLバンドトレーリングストップで安全限界を加えておきました。

2021/1/1-2021/6/8 ドル円 1時間足 1万通貨

回数（チャンス）が少ないのが難点ですが、かなり安全性は高そう（ドローダウンが低い）です。最小ロットと言わず、もう少しロットを上げられそうですね。

私の使っているプログラムはトレンドフォロー系が多いですが、これはトレンド中の逆張りロジック（いわゆる２波トレード）ですので、起動タイミングはお互いにズレるはず。時間分散にはなると思います。保険の意味で同時併用できるかもしれません。

もう少し改良してみます。

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以前の記事「アメリカ株投資 2021-5-31」で「純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました」と書きましたが、本日は 110万円を超えました。

10日も経たないのに 10万円も増えたなんて。

最近はそんなに下がらないので、買い増しは少額です。

値上がりが、とくにグロース系が目立ちますね。

しばらくアメリカの金利は上がらないということなので、戦略としては地道に買い増しを続けます。

ま、そのうち停滞期が来るでしょうから、来たらリバランスして、やはり買い増しを続けるつもりです。

現金の円を持っているよりはいいと思いますので。

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できるだけ物事は簡単なほうがいいと思っている人が多いでしょうが、私もその末席におります。

一番簡単なシステムは移動平均線と価格のクロスを利用したものでないかと思っていましたが、昨日天啓のヒラメキが。

１本の移動平均線でクロスを使わずに！

1. キモは線形加重平均線を使うこと
2. その傾きでトレンド転換を知ること
3. 少なくとも日足を見ておけば逆走してもロスはたいしたことはないのではないか
4. うまくいけば第一波の最初から乗れるのでは？

ということでテスト用のプログラムを作りました。

2011/1/1-2011/6/6 ドル円 4時間足 1万通貨

4時間足なので回数が極端に少なく、13回。週に１回あるかないかくらいの起動で、最長で16日間ほど保有しています。

まさにスイングトレード。

純益 620.45ドル、プロフィットファクター 8.98、勝率69.23%（9勝4敗）、最大ドローダウン 0.86%（8.6% / lot）となりました。

日足でトレンドを確認して４時間足のトレンドに乗るというわけです。

実際のスイングトレーダーでも週足、日足と４時間足しか見ないという人もいますので、それをプログラムが自動でやってくれる感じですね。

あとは安全機能をつけたら実稼働しましょうか。

プログラムソース（テスト版）

//
// ysLWMAMTF01b.mq4
//
// 1時間足、4時間足　スイングトレード
// エントリ：線形荷重移動平均線の向きが変わると
// フィルタ：タイムフィルタ　日足
// イクシット：向きの反転

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021060701

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “ysLWMAMTF01b”; //コメント

int MA_Period = 20 ;

extern int in_time = 15; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 16; // 取引停止時間（24以下）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

int start(){

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double ma1 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 1);
double ma1p = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 2) ;
double ma1pp = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3) ;

int BS_signal = 0;
if( ma1 > ma1p && ma1p < ma1pp ) BS_signal = 1 ;
if( ma1 < ma1p && ma1p > ma1pp ) BS_signal = -1 ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if( ma1 < ma1p && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ma1 > ma1p && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( BS_signal == 1 && iClose(NULL,1440,1) > iOpen(NULL,1440,1) // trendy == 1
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( BS_signal == -1 && iClose(NULL,1440,1) < iOpen(NULL,1440,1) //trendy == -1 && (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

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外国為替取引（FX）に対する私の認識です。

個人の意見なので気に入らない人は無視してください。

＊

1. FX というのはゼロサムゲームなので、勝つということは他人のお金を奪うこととイコールです。
2. FXトレーダーというのは何かを産み出しているわけではないので、社会に対しては何の貢献もしていません。
3. 負けた人は生活保護の厄介になったり、自死したりすることが多々あります。
4. ということで FX取引は いずれ政府から大きな制限を受けるおそれがあります。
5. FXトレーダーは AI で代替できる職業の典型的なものでもあり、いつまでもこれで食っていけるわけではないと思われます。
6. もし、世界統一共通通貨ができれば外国為替取引自体が消滅します。

＊

ということで、私は勝ち負けにいっさいこだわらず、ゲームとして楽しみ、研究対象として相手にしていきたいと思います。

相場を研究しロジックを考えてプログラムを作りシミュレーションに耐えたシステムが実際の相場でどう動くのか観察するということに、センス・オブ・ワンダーを感じるためです。

「不滅のあなたへ」で言うと、当事者のフシではなく、観察者の立場でいたいということですね。

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以前の記事「 Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (5) 2週間めの実動結果」の続きではないですが、このプログラムをいろいろいじっていると面白いことに気がつきました。

エントリ時間を 15時（日本時間）にすると、よくダマシにひっかかります。上にブレイクしたと思ったら、反転し反対方向に進むケースです。

ということで調べてみると、反転するのはロンドン時間内（だいたい 15-21時）で、NY時間（だいたい 21時~翌日4時）以降はその流れを引き継ぐことが多いです。

ということで、エントリ時間を 21時（日本時間）にしたら少なくとも反転はくらいにくいのではないか？　調べてみました。

成績の悪い金曜日をはずした結果です。

2021/1/1-5/29 ドル円 15分足 1万通貨

取引数81回とやや少なくなりますが、金曜をはずしているので１日１回はちゃんと動作するようですね。

純益 260.36ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率45.68%（37勝44敗）、最大ドローダウン 0.62%（6.2% / lot）となりました。

15時エントリのときは純益 314.11ドル、プロフィットファクター1.56、105回 なので１回あたりの期待値は少しいいと言えます。

＊

上記のようになる理由を考えてみました。

ロンドン勢はデイトレード派が多いので、ロンドン時間のし掛けがうまくいくと、ニューヨーク時間の始まる少し前（日本時間で午後９時前後）に利益確定をするようです。

ニューヨーカーたちはロンドン時間の動静を見て決めますので、上昇トレンドだと思うとそれに乗る人と逆転を試みようとする人の割合が５：３くらいなんじゃないでしょうか。

途中の経過で勝率は５割程度になるものの、トレンド方向にいる時間帯のほうが長く、値幅も大きいので利益確定を適宜行えばプロフィットファクター 1.77 くらいの利益にはなるのではないかと。

もう少し調べてプログラムに手を入れてうまくいけば、これを別プログラムとして稼働させるつもりです。

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あるブログの記事「移動平均線クロスでエントリーするEA（フリーEA）」を読んで、「よし久々に作ってみよう」と思いました。

超シンプルなものはもう 6年以上前に作りましたから、最近覚えた技を練り込みます。

できた。

厳密には平均線クロスではなく、2本の LWMA（線形加重移動平均線） をフィルタ的に使うことになりました。

つまりクロスさせないで使う・・・アレ、主旨が変わってしまった。

買いエントリ

• ２本の LWMA がどちらも上を向いている（速度が正）
• ２本の LWMA の差が拡大している（加速度が正）
• 終値が１本前の高値を超えた

のすべてが揃ったとき。

売りエントリ

• ２本の LWMA がどちらも下向いている（速度が負）
• ２本の LWMA の差が拡大している（加速度が負）
• 終値が１本前の低値を超えた

のすべてが揃ったとき。

エグジットは、

• 改良した HLバンド
• 終値が短期線とクロス
• 初期ロスカット

のどれかが成立したときにしました。

2021/1/1-2021/5/29 ドル円 15分足 1万通貨

取引数120回、純益 366.67ドル、プロフィットファクター 2.57、勝率41.67%（50勝70敗）、最大ドローダウン 0.49%（4.9% / lot）となりました。

勝率はよくないですが、回数と収益、資産曲線の形状はなかなかいいです。

ほんのちょっとブレイクアウトをかましたトレンドフォローなので、勝率はこんなものでしょう。

指標を移動平均線２本しか使っていないわりにはがんばっているのでは。

気に入ったので、来週から 1万通貨で運用テストに入ります。

プログラムソース

//
// ys2MA01a.mq4
//  愛称「2本のチカラ」
//    エントリ、エグジットは  LWMA 2本を使う
//     15分足でよい結果

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  2021060401

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  “ys2MA01a”; //コメント

extern int Fast_period = 10 ;
extern double margin = 0.022 ;

int ma1 = 30 ;
int ma2 = 100 ;

extern int in_time =8; // 取引開始時間（サーバー時間）
extern int out_time = 11; // 取引停止時間（最大24）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int B_cnt = 0 ;
int S_cnt = 0 ;

extern double ILC = 5.0 ;
extern int TeikyuuYoubi = 0 ; // 定休曜日（0=日, 1=月, 2=火, 3=水, 4=木, 5=金）

int start()
{

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

if ( DayOfWeek() == TeikyuuYoubi ) return(0) ;

double lwma1 = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma2 = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma1p = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma2p = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma1pp = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,3);

int trendy = 0;
if ( lwma1 > lwma2 && lwma1 > lwma1p && lwma2 > lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) > ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = 1 ;
if ( lwma1 < lwma2 && lwma1 < lwma1p && lwma2 < lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) < ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = -1 ;

if ( B_cnt > 0){
if ( B_cnt > Fast_period) B_cnt = Fast_period ;
double FastLL2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, B_cnt, 2)];
}
if ( S_cnt > 0){
if ( S_cnt > Fast_period) S_cnt = Fast_period ;
double FastHH2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, S_cnt, 2)];
}

//買いポジションのエグジット

OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(  ( OOPL – lc*Point >= Close[1]  ||  Close[1] < FastLL2 – margin ||  Close[1] < lwma1 )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Pink);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}

//売りポジションのエグジット

OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(  ( OOPL – lc*Point >= Close[1]  ||  Close[1] > FastHH2 + margin || Close[1] > lwma1  )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}

//買いエントリー
if( trendy >0  && Close[1] > High[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Pink);
B_cnt= 1 ; S_cnt = 0 ;
}

//売りエントリー
if( trendy <0 && Close[1] < Low[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);
S_cnt= 1 ; B_cnt = 0 ;
}

return(0);
}

前回「アメリカ株投資 2021-5-25」の続きですが、本日は純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました。

ここ数日は安定して株価は上昇していますね。

ということで特に買い増しはしていないのですが、10万円近く一気に増えた印象。

評論家や Youtuber サンたちの１~２週間前の悲観論はウソのように消えていますね。

ここ数日は FIRE（お金をためて早期リタイア）業界でも「1000万円を米国増配株投資を続けていればそれでＯＫ」というネタが多いです。

このシミュレーションのように毎年1億円の分配金がもらえたらそりゃ理想ですが、住むところがあれば年間 500万円でそこそこ優雅なリタイア生活が送れるのではないでしょうか。

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東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（いわゆる東京BOX；別称あり）です。

第２週目のデータはほぼ実測できました（まだあと４時間ほど残っていますが、たぶんもう発動しないでしょう）。

前半３回分のデータが悪かったので後半は少しパラメーターを変えました。

４勝３敗。勝ち7090円、負け1710円で、差し引き 5380円。

あとから考えるとパラメーターのせいでなく、相場の動きのせいだったと思います（変えたのは関係のないパラメーターでした）。

特定の時間帯に限られた特異性を利用した手法とは言え、基本はブレイクアウト法なのでブレイクアウトが起きないと発動しませんし、ブレイクアウトがある程度続かなかったりあるいはすぐに反対の方向に動くと損になってしまうのです。

勝率は低いがたまにバカ勝ちすることだけが取り柄の手法です。

今週 後半に勝てたのは大きな波が来たから。

ということで、３週目もこのまま作動させます。

ただ、根本的な改良をそろそろ考えてみたい（もっといい手があるかもしれない？）とは思っています。来週以降の研究課題ですね。

＊

しかし、これを人間の手で（いわゆる裁量）やっている人がいるのですよ。

さすがに午後４時から翌朝６時までずっと画面とニラメッコしている人はいないでしょうが・・・いや、たくさんいてたりして。

私は自動売買プログラムにしているので夜はゆっくり寝ております。

ときどき気になって夜中に目を覚ましたとき　PCをチェックしたりしていますが、悪い結果だとその後寝られなくなったり・・・

でもまあ、手動（裁量）でやるよりはよっぽど平和です。

夜中起きていて、昼間寝不足でヘマして、しかも利益が出なかったら、最悪ですよね。

関連記事

[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (4) 1週間実働結果

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Triggerline とは

「Forex Technical Indicators」という裁量トレーダー用の手法を取り上げているブログがありまして、その 2018-6-10 の記事で、

「【損小利大が狙えるトレード手法】 精度もなかなかよくスイング向きだが上位時間足の確認で短期取引も可能」

というのがありました。

「1時間足から日足に向いた手法です。精度が良かったので、アラートとメール機能がついたインジケーターも一緒に紹介することにしました。」

ということなので読んでみると、

Triggerline というインジケーターでエントリ＆エグジットする簡単な手法で、AO（オーサムオシレーター）と AC（アクセラレーターオシレーター）をエントリフィルタに使っています。

このページでの AC の解説がちょっと解せないのですが、手法自体は理にかなったものです。

買いエントリーの場合

1. ＡＯが緑、ＡＣが0ラインを上に抜けたことを確認。
2. メインチャートの赤と青のTriggerLineが青
3. 1本前のローソク足の高値を超えていたらエントリー。

売りエントリーの場合

1. ＡＯが赤、ＡＣが0ラインを下に抜けたことを確認。
2. メインチャートの赤と青のTriggerLineが赤
3. 1本前のローソク足の低値を超えていたらエントリー。

エグジットは裁量のためかアバウトだったので、とりあえず TriggerLine の色の反転とすることにします。

自動売買プログラム化してみた

Triggerline のプログラムソースをゲットして読んでみたのですが、結構ややこしい計算をしています。

特殊な加重平均みたいです。

計算式から考えるに、思想的になんとなく HMA（Hull MA＝ハル移動平均）に似ているなと思ったら、

20HMA（黄色）とTriggerline（青と赤）がほぼ同じじゃないですか。

ここで問題になるのは Triggerlineの色の変化（＝傾きの変化）のタイミングだけでその値はまったく使わないのですが、20HMA とは 傾きの変化のタイミングが一致しているだけでなく、値もほぼいっしょ。

これはビックリ。

20HMA で代用しちゃえ！

ということで、タイムフィルタと ACAOフィルタだけ加えて EA を作成しました。

2021/1/1-2021/5/25 ドル円 15分足 1万通貨

取引数101回、純益 181.89ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率61.39%（62勝39敗）、最大ドローダウン 0.51%（5.1% / lot）となりました。

あまり良くないですが、資産曲線は右肩上がりでなかなかいいです。

改良してみよう

売りの場合の勝率が低いので、買いエントリだけにすると、

取引数128回、純益 343.26ドル、プロフィットファクター 2.40、勝率57.43% 73勝55敗、最大ドローダウン 0.41%（4.1% / lot）

となりました。

回数も増え純益も大幅アップ、ドローダウンも減り、資産曲線もよりきれいになりました。

売りのエントリが保持している期間に現れる買いの絶好のタイミングを逃していた（買いの勝機を売りが邪魔していた）ってことでしょう。

これならテスト運用してもいいかなというレベルじゃなイカ。

まとめ

• Triggerline と 20HMA（期間20のハル移動平均線）とは非常に似ている
• これをエントリ＆エグジットに使ったシステムはなかなか使える
• フィルタに AO、AC を使うのは理にかなっている
• 1時間足より15分足での利益が大きかった
• 回数もあるのでフィルタをさらに加えて勝率を上げられそうな予感がする

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しばらくアメリカ株がプチ暴落していましたね（いわゆるイエレンショック）。

本日はだいぶ戻っています。

で、私は今回のプチ暴落のときに しこたま買い増ししました。

総額 9281699円（うち純益 913917円）。

前回「アメリカ株投資 2021-4-29」のときは、

総額 7802064円（うち純益 910455円）ですから、この間に新たに 140万円以上投入したことになりますね。

これからはコロナショックの影響がゆっくりと解消されて金利も上がってくるので、そろそろ狂乱相場は終わって安定飛行になるかと思います。

定期買い増し戦略（毎晩チェックして下がっているものだけ買い増し）はそろそろおしまいにして、「定期リバランス＋プチ暴落買い増し」に戦略をシフトしていくのがいいかなと思っています。

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外国為替（FX）の世界では アノマリーと呼ばれる いろんな経験則があります。

曜日特性もその一つ。

トレンドフォロワー型の自動売買プログラム（EA）を使っているとよく実感されますが、この曜日はいつも調子が悪いよなあと思うときがあります。

この前作ったトレンドフォロワー型EA でも曜日毎に調べてみると、今年のユーロドルでは

のように、金曜日（Youbi=5）の場合が一番良く、火曜、木曜、月曜が続き、土曜日（Youbi=6）は市場がお休みなのでゼロなのですが、水曜日はなんとマイナス（ドル円でも水曜日のみマイナス）。

この前作ったスキャルピング型（トレンドのないときに発動）では火曜日がマイナスになりました（ドル円では月曜日のみマイナス）。

ユーロドルでは火曜日がトレンドの発生確率が高いようですね。

通貨ごと EA ごとにこういう傾向を知っていれば、EA のスタメンを曜日毎に変えるという「監督技」が使えますね。

曜日特性を MT4 で調べる方法

MT4 のプログラムで曜日特性を知るのには、

宣言部で

extern int Youbi ;

start関数の最初のほうで、

if ( DayOfWeek() != Youbi ) return(0) ;

と書いておけば OK です。

あとはストラテジーテスターで Youbi という変数に対して 1から5の場合を調べるだけ。

簡単ですね。

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TDI は traders-dynamic-index というファイルネームで提供されているインジケーターで、RSI を平滑化したものをメインとシグナルに使い、そのボリンジャーバンド（期間34、偏差 1.618）とともにサブウィンドゥに表示してくれます。

海外ではとても人気だそうです。

プログラムソースが入手できなかったので、FX-EA System Project さんの下の記事「海外トレーダーが主流で活用する４つのインジケーターを１つにした『TDI（Traders Dynamic Index）』について徹底解説してみた」に書いてある方法を試して作成しててみます。

このとおりに作ってみると、

中央が traders-dynamic-index の実行ファイルで作られた正しい TDI、一番下が FX-EA System Project の記事を参考にして作ったもの。

かなり似ていますが、

1. メイン（緑）とシグナル（赤）の線がちょっと違う
2. ボリンジャーバンドのミドルラインも少しずれる
3. ボリンジャーバンドの偏差も小さすぎる（上図は 1.618⇒2と大きくしたが、それでもまだ小さい）

と、若干の差が。

RSI を終値で使っているのが違う原因か？

EA のフィルタとして使うのなら大きな問題はない（ズレても時間足で１本程度）ような気もしますが、ちょっと使いづらいですかね。

いずれにしろ RSI 自体を私はあまり好まない（ストキャスのほうがはるかに好き）ので、活用するかどうかは不明です。^^

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『FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術』という良書で紹介されている「しろふくろう（著者）の必勝システム」のうちの一つ「Easy Trade システム」について。

平均足を PAC（Price Action Channel）というものと組み合わせるのが骨子ですが、それに原法では TDI を組み合わせるところをしろふくろうさんは 4MTF-CCI と組み合わせています。

原法は Forex TDS という海外コミュニティサイトで発表された「synergy trading method」で、これについては以前の記事「[FX] Synergy Trading Method」について書きました。

今回はしろふくろうさんの改造案を加えたもの＋アルファのお話になります。

＊

平均足はローソク足を改良したもので、平滑化してノイズを減らすという最大の特長があるため、裁量にも自動売買プログラム化にも非常に優れているメソッドの一つです。

PAC（Price Action Channel）は一般的にはレジスタンスラインとサポートラインに挟まれたチャンネルのことを言いますが、ここでは上限を高値の 5SMMA、下限を低値の 5SMMAとした特殊なものを指します。

しろふくろうさんは 15分足ベースで使い、15分足、1時間足、4時間足、日足の CCI（期間はどれも14）をフィルタに利用。

ちょっとやってみましたが、あまりうまくいかないので、1時間足ベースで使い、1時間足、4時間足、日足の 3つのマルチタイムフレーム CCI（期間はどれも14）をフィルタに使用しました（結果的には上位足の２本の CCI のみでも OKでした）。

結果

2021/1/1-2021/5/21 ユーロドル 1時間足 1万通過

メインウィンドゥに平均足と PAC、サブウィンドゥに 4時間足相当の CCI を表示しています。

ドル円、オージー円、ポンド円、ユーロフランで結構利益が出ます。ただし、どれも日本時間で 15時から16時までにエントリ時間を制限しないとほかの時間帯で損失が出てパーとなります。

この中ではユーロドルが一番です。

取引数17回、純益 196ドル、プロフィットファクター 5.27、勝率70.59%12勝5敗、最大ドローダウン 0.34%となりました。

ただ、あまりにも取引回数が少ないです。

それに後半の勝率低下がこれからすぐには利用できないという感じですね。

デモサーバーで試してうまくいきそうになるのを待ちますか。

＊

それにしても「日本時間で 15時から16時」というのが笑えます。

この時間帯はロンドン市場開催直前でロンドンの為替鬼たちが仕掛けてくる「魔の時間帯」だからですね。

一番価格が動きやすいですが、上下どちらに行くか、その後どちらに展開するかが読みにくい時間帯でもあります。

そこをこの勝率ですませてくれるとは非常にありがたいとは言えます。

まとめ

1. しろふくろうさんの必勝システム（裁量トレード用）のうちの一つ「Easy Trade システム」を EA化してみた
2. 1時間足にして、タイムフィルタをつけないとうまくいかないことがわかった
3. CCI は 4つの時間足を使わなくても上位2つですんだ

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前回の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (3)」の続きです。

東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（いわゆる東京BOX；別称あり）です。

固定利益確定、固定損切りの指定あり、早朝に強制的に決済という条件は同じですが、強制決済時間を指定可能にしました。トレーリングストップでも引っ張れるようにもしました。

利益確定の値を非常識なくらいに上昇させておくと、トレーリングストップが効くようになります。逆にトレーリングストップ幅を非常識なくらいに上げると、固定利益確定が（先に）効くようになります。

＊

今回は実働させたデータが途中でトラブったので、「2021/1/1－2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨」で設定したパラメータで今週（2021/5/17～2021/5/22）１週間だけ動かした場合のストラテジーテストでの結果を示します。

取引数8回、純益 40.36ドル、プロフィットファクター 2.12、勝率 62.50％（5勝3敗）、最大ドローダウン 0.21％ と割合いい結果でした。

稼働途中でアメリカの「しばらく金利は上げないよ」宣言があったため急に円安に変わって損切りになったのが１つあり、痛かったですがトータルでは上々の成績かなと思います。

来週も実働させます。

他に稼働させ始めたプログラムも４つあり、なかなか管理や評価がたいへんです。

プログラムソース

//
// ysTokyoBox01b.mq4
// ボリ平 ロンドンコーリング を改変　15分足推奨
// 東京時間（日本時間で9-15時）の高値、安値のブレイク
// エントリを改変 トレーリングストップ 強制終了時間指定
// クロス円用（ドル円推奨）

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021052203

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern int End_Time1 = 21; // エントリの門限（10-23）
extern int End_Time2 = 22; // 強制終了の門限（10-24）
string Comments = “ysTokyoBox01b”; //コメント

//—- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

extern double ILC = 15.0 ; 固定ロスカット
extern double ITP = 20.0 ; 固定利益確定
extern double margin = 0.001 ; 判定用マージン

double TK_high = 1000.0 ;
double TK_low = 0.0 ;

double MaxHigh ;
double maxhigh ;
double MinLow ;
double minlow ;

int TSPeriod = 10;
extern double TSWidth = 0.22 ;// トレーリングストップ幅（円）

int start()
{

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
double tp = ITP;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

// 第一金曜日（指標発表時）は早めに抜ける
if (DayOfWeek() == 5 && Day() <= 7) {End_Time1 = 15; End_Time2 = 15;}

if (Hour() == 9 && Minute() == 0) {
int LT = 6;
TK_high = iHigh(NULL, 60, iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, LT, 1));
TK_low = iLow(NULL, 60, iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, LT, 1));
MaxHigh = TK_high ; MinLow = TK_low ;
}

maxhigh = Low[ iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, TSPeriod ,1)] ;
if( maxhigh > MaxHigh ) MaxHigh = maxhigh ;
minlow = High[ iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, TSPeriod ,1)] ;
if( minlow < MinLow ) MinLow = minlow ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( Bid < TK_high – lc*Point || Bid > TK_high + tp*Point || Bid < TK_low || Bid < MaxHigh – TSWidth || Hour() == End_Time2 ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) {
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Green);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
TK_high = MaxHigh ;
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( Ask > TK_low + lc*Point || Ask < TK_low – tp*Point || Ask > TK_high || Ask > MinLow + TSWidth || Hour() == End_Time2 )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Orange);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
TK_low = MinLow ;
}

//買いエントリー
if( (Close[1] > TK_high + margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Green);
}

//売りエントリー
if( (Close[1] < TK_low – margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Orange);
}

return(0);
}

関連記事

• Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (3)
• Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (2)
• Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム」

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異国の戦士さんという作者の作った自動売買プログラム「異国のゴールデンゲート」がなかなかよいという評判でした。

本日、バックテストができる無料版があるというので、ダウンロードしてみました。

ダウンロードサイト⇒ https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/27553

MT4 のストラテジーテスターでバックテストすると、すばらしいです。

ドル円 2020/1/1-2021/5/18 15分足 1万通貨

期間は2020年1月1日から昨日までの結果です。

自分で作ったプログラムは特に昨年はうまく利益を挙げられないものが多いのですが、これはよく働いています。

1万通貨といいながら最大5ポジション持つのですが、その割に利益は少なめですね。回数が少ないからでしょう。

しかし、大きなドローダウンはなく安心して使えそうです。

なかなかよさそうなので、製品版を買ってしまいました。

本日からリアルサーバーで稼働させます。

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平均足のメリット・デメリット

株やFX のチャートで価格の推移を表す ローソク足は有名ですが、同じく日本で考案された平均足というものがあります。

⇒ 平均足の説明

平均足のメリットとしては、

• 一つ前を除いてそれ以上前の過去の影響を受けない
• ノイズが排除されるので、連続陽線や連続陰線が出やすい

デメリットとしては

• ローソク足の代わりに使われるため両者が解離する場合がある

などが挙げられます。

ローソク足と平均足の解離としては、ローソク足で上ひげの長い「上影陰線」の場合でも、平均足では陽線になってしまいます。上影陰線は下降を示唆するサインですが、平均足では陽線なので真逆に捉えられることになります。

そのため自動売買プログラム（EA）で平均足をトリガーに使う場合、ローソク足での判定も加えることに私はしています。

平均足の不思議

これで EA を今までいくつも作ったのですが、不思議と４時間足と30分足での成績がよいが、他の時間足はいまいちなんです。

理由はわかりませんが、４時間足と30分足の利用者が少ないので、ストップハントなど逆に仕掛ける大口投資家によるノイズが排除されるためかなという気がしております。

ということで、簡単なプログラムを作ってみました。

平均足１本と移動平均線１本しか使っていない超シンプルなもの。

1. 移動平均線が上向きのときに平均足が陽線になれば買い、陰転化すれば決済
2. 移動平均線が下向きのときに平均足が陰線になれば売り、陽転化すれば決済

たったそれだけです。

2021/1/1-2021/5/15 ユーロドル 4時間足 1万通貨

純益 502ドル、プロフィットファクター 1.79、勝率 48.65％、最大ドローダウン 0.99％ と大したことはありませんが、4時間足なので回数が 74回しかないことを考えるとなかなかじゃないでしょうか。

「ユーロドルはこの期間ずっと上げ基調だったからダロ」と鋭いことをおっしゃる人もいるかもしれませんが、上の結果では 買いポジションより売りポジションのほうが勝率は高いのです。売りも買いも回数同じだし。

なにしろロジックもプログラムも超簡単なのでこの結果は・・・ギャップ萌えしてしまいます。

プログラムソース

//
// 「傾いた平均台」 4時間足用
// エントリ：平均足の色
// フィルタ：SMA の傾き
// フィルタ：タイムフィルタ
// イクシット：平均足が陰転

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021051901

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント

extern int MA_PERIOD = 20 ;

extern int in_time = 4; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 22; // 取引停止時間（24以下）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

int start(){

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double HA_open1 = ( iClose(NULL, 0, 2) + iOpen(NULL, 0, 2) ) / 2.0 ;
double HA_close1 = ( iClose(NULL, 0, 1) + iOpen(NULL, 0, 1) + iHigh(NULL, 0, 1) + iLow(NULL, 0, 1) ) / 4.0 ;

double sma1d = iMA(NULL,0,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,1);
double sma1dp = iMA(NULL,0,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,2);

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();if( ( HA_open1 > HA_close1 )// || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( HA_open1 < HA_close1 )// ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( HA_open1 < HA_close1 && sma1d > sma1dp && Close[1] > High[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( HA_open1 > HA_close1 && sma1d < sma1dp && Close[1] < Low[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

###

昨日の記事の 「15分足スキャルピング自動運転プログラム」は、トレンドのないときと正の向きのトレンドのあるときのどちらでも作動する（つまりトレンドがある状態で逆向きに入ることを排除していただけ）ようにしていたのですが、２つに分けることにしました。

1. トレンドの認められないとき
2. トレンドがあるとき

の２つの場合です。

片方の条件がそろってエントリしている状態で、もう片方の条件が成立した場合エントリを逃してしまうわけですから、やはり分けるべきですね。

ロジックは前回と共通

• 買いエントリはストキャスティクス（K&Dのゴールデンクロス）
• 売りエントリはストキャスティクス（K&Dのデッドクロス）
• フィルタは 3本のEMA（逆方向のトレンドが発生してない ことを保証）とタイムフィルタのみ
• エグジットはストキャスティクス（K&Dの逆クロス）、固定ロスカット（5pips程度）、簡単なトレーリングストップのどれかが成立したとき

2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨での結果は、

トレンドの認められないとき用

トレンドのあるとき用

合わせると 655ドルと利益は増えました。回数は283回と、100回分も減ったのに。

＊

一つにまとめるとカッコはいいのですが、やはり最適のパラメーターをあてがってやることができないので、中途半端になるってことでしょうか。

試運転は ドル円とユーロドルでやってみようと思っています。

試運転すれば改良点がまた思いつくでしょう。

それまでプログラムソースは非公開とします。

結果

翌日の朝、ドル円とユーロドルとにトレンド系とノントレンド系の合計４つの EA（自動売買プログラム） をしかけてから、夕方帰宅したら３回作動していました。

２勝１敗で、4586円の利益。

ユーロドルのトレンド系が大きな利益をあげてくれましたが、これはめったにないことであり、初日からはラッキーでしたね。

なにはともあれ このまま続けてみます。

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最近は FX関係のブログをいろいろ読んでいます。

「MT5・MT4を使ってFX」というサイトで、「超絶シンプルなスイス円朝スキャEA～MT4無料EA」という記事を読んでいると、

“朝スキャEAを作るのは非常に簡単です。 タイムフィルターと逆張りロジックを組み合わせればいいだけなのであまり頭を使う必要はありません。”

と書いてありました。

朝スキャというのは朝の動きの少ない（トレンドの発生しにくい）時間帯にスキャルピングというテクニックで利益を得ることを言います。

私は今までスキャルピング系のプログラムはあまり書いたことがなかったのですが、「そうかそんなに簡単なのでいいのか、じゃあ１個作ってみるか」と記事をヒントに作ってみました。

ただし、朝の時間に限定することは考えていません。

ロジックはシンプル。

• 買いエントリはストキャスティクス（K&Dのゴールデンクロス）
• 売りエントリはストキャスティクス（K&Dのデッドクロス）
• フィルタは 3本のEMA（逆方向のトレンドが発生してない ことを保証）とタイムフィルタのみ
• エグジットはストキャスティクス（K&Dの逆クロス）、固定ロスカット（5pips程度）、簡単なトレーリングストップのどれかが成立したとき

としました。

2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨

純益 558ドル、プロフィットファクター 1.63、勝率 44.13％、最大ドローダウン 0.66％ と大したことはありませんが、日本時間で午後9時から午後6時までしか動作させていないのに回数が 383回。1日4回も起動してくれるのはうれしいですね。

資産曲線も回数が多いため滑らかに見えます。

まだちょっと改善の余地がありそうですが、明日からテスト運用してみますか。

関連記事

[FX] 15分足スキャルピング自動運転プログラム(2)

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372手法 というのは 2ちゃんねる（現在は「5ちゃんねる」）で発表された FX の手法です。

原法は３つの隣り合った時間足のパラボリックSR（以下PSR）を使うシンプルな方法で、

• 買いエントリは３つの時間足の PSR が上向き
• 売りエントリは３つの時間足の PSR が下向き
• エグジットは２つ目の PSR が反転

というもの。

こちらの解説が詳しいです。⇒ [fx-ea-system-project.com]372手法

15分足がよいといいますが、3つの時間足を使ういわゆる 3MTF（マルチフレーム）は、｛15分、30分、60分｝の組み合わせが最も間隔が狭い（２倍＆２倍）ので当然でしょうか。

時間足の間隔が広いとトレンドが反転してから PSR が反転するまでのタイムラグが大きすぎて、最初のおいしいところはもちろん第二波動以降も取りこぼしてしまいそう。

私はパラボリックに根本的な弱点があると思っているのですが、やってみました。

原法ではトレンドのあるときはもちろん利益が出るのですが、ロスが多すぎるなと感じました。

ということで、原法に 固定ロスカットとタイムフィルタ（トレンドのない時間帯を無視）、ACAOフィルタを加えました（これらはどれもつけないときより有効です）。

一目均衡表の雲を使ったフィルタもやってみましたが、ないほうがいいようでした。

2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨

純益 321ドル、プロフィットファクター 2.31、勝率 41.05％、最大ドローダウン 0.49％ とだいぶ改善されました。取引数も 95回とまずまず。

基本的にトレンドフォロワーなので、成績にムラがあります（相場に左右されやすい）。8連敗のときはちょっとへこむかも。

ユーロドル、ユーロ円もいいですね。これらはタイムフィルタでエントリ時間がずれるので併用もできます。

問題点

1. PSRの向き
2. エグジットが遅すぎ

「PSR自体の反転」でなく「PSRの向きの反転」で条件をつけるのはどうしても１本分よけいに遅れます（１本分ってこの場合 60分ですから）。

PSRは終値との位置関係が変わると反転するのですが、反転した後もPSRどうしの向きは変わらず、その次の足でようやく変わるからです。

そのため上の結果は次のように改変したあとのもの（プログラムソースは後述）です。

• 買いエントリは３つの時間足の PSR が終値より下
• 売りエントリは３つの時間足の PSR が終値より上
• エグジットは 最短時間足の PSR と終値との位置関係が反転

2つめの時間足での反転ではエグジットが遅すぎるので最短時間足での反転にしました。これで平均 30-15 =15分ほどエグジットが早くなりましたが、ヴィジュアルモードで検証してみるとまだまだ遅い印象です。

平均線とのクロスかストキャスの反転でエグジットしたほうがいいかもしれません（これらを採用した場合は再エントリにも制限をつける必要があるでしょうか）。

平均線とのクロスを採用するのならエントリにも平均線のクロスを使ってパラボリックなんか全く使わないほうがいいよという結果になりそうなので、今回はここでホコをおさめます。

結果

2ちゃんねるで発表された372手法はトレンドフォロワー系の手法です。

非常にわかりやすいという特長を持っています。

ただし、エントリはやや遅めで、エグジットも遅めです。これらの特徴は長大なトレンドにはいいときもあるものの、機会損失のほうが多そうです。

原法のままで使うのはオススメしませんが、いくつかの改変を加えるとなかなかいい結果になりそうです。

1. 「PSR の向き」、「2つめの時間足の PSR反転でエグジット」などは改めたほうが格段によくなりました。
2. タイムフィルタ、ACAOフィルタ、固定ロスカットは著しく結果を改善させてくれました。
3. エグジットをもう少し早くすればさらに改善できると思われます。

パラボリックSR が嫌いな理由

パラボリックSR は私は嫌いですが、その理由はパラボリックSR の計算式にあります。

SAR＝前日のSAR ＋ AF×（EP －前日のSAR）

1. AF（加速因子）ってなんやねん？
2. AF って 0.02 から 0.2 までテキトーに変わるんかい！
3. その適当な数値でこしらえた値を実際の価格と比べるって、アタマおかしいんと違う？

と思ってしまうのです。

プログラムソース（MT4用）

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021051601

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  “ParabolicSR_3MTF_372”; //コメント

extern double ILC = 3.0 ;

extern int in_time = 9; // 取引開始時間（0以上）サーバー時間であり、日本時間ではない
extern int out_time = 11; // 取引停止時間（24以下）サーバー時間であり、日本時間ではない

extern bool ACAO = true ;
double acaoF ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

int P = Period();
int Q=0;
int R=0;

if(P==1){ Q=5; R=15;}
if(P==5){ Q=15; R=30;}
if(P==15){ Q=30; R=60;}
if(P==30){ Q=60; R=240;}
if(P==60){ Q=240; R=1440;}
if(P==240){ Q=1440; R=10080;}
if(P==1440){ Q=10080; R=43200;}

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double Psar_p1=iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1);
double Psar_q1=iSAR(NULL,Q,0.02,0.2,1);
double Psar_r1=iSAR(NULL,R,0.02,0.2,1);

if (ACAO == true){
double AC_diff = iAC(NULL,0,1) – iAC(NULL,0,2);
double AO_diff = iAO(NULL,0,1) – iAO(NULL,0,2);
acaoF = AC_diff * AO_diff ;
}
else { acaoF = 1.0 ;}

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Psar_p1 > Close[1]  || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Psar_p1 < Close[1]  ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if(  Psar_p1 < Close[1] && Psar_q1 < Close[1] && Psar_r1 < Close[1]
//      && Close[1] > cla1 && Close[1]  > clb1
&& acaoF >0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Psar_p1 > Close[1] && Psar_q1 > Close[1] && Psar_r1 > Close[1]
//      && Close[1]  < cla1 && Close[1]  < clb1
&& acaoF >0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

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前回の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (2)」の続きです。

東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（東京BOX）です。

固定利益確定、固定損切りあり、早朝４時に強制的に決済という条件は同じですが、トレーリングストップでも引っ張れるようにもしました。

利益確定の値を非常識なくらいに上昇させると、トレーリングストップが効くようになります。これで利益を極限近くまでとれる可能性が増えます。

逆にトレーリングストップ幅を非常識なくらいに上げると、固定利益確定が効くようになります。

そのへんはお好みで。

＊

今回は 15分足で。

2021/1/1－2021/5/13 ドル円 15分足 1万通貨

純益 446ドル、プロフィットファクター 1.92、勝率 48.48％、最大ドローダウン 0.60％ と割合いい結果。取引数は 132回と激増。

収益カーブも比較的きれいな右肩上がり（？）なのでいいですね。

これも前回のプログラムと同時にフォワードテストしています。

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