本日も米国株、投資信託ともに爆上げのようで、純益 166万円を記録。
本来は投資信託の価格が決定するのは多少のタイムラグがあるので、ともに爆上げはなかなかないのですが。
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で、昨日の記事「私の投資信託の買い方」の続きです。
私の投資信託（株ではありません）の買い方は、
というものです。
「下がれば買う」というクセをつけることで、「下がったらビビって売ってしまう」という悪弊を断つことができるのです。
「100倍分買う」というのは別に根拠もないのですが、いくら買おうか毎日いちいち迷わないためのルールです。結果的に値動きの激しいものばかりが金額的に増えていきますが、適当な時期にリバランスすればいいという考えです。
また、最初の前提である「ファンダメンタルで値上がりしそう」が見込めなくなればそのファンドを処分することにします。そして別の有望なファンド（山ほどあります）を探せばいいですね。
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私の投資信託の買い方ですが、毎月５万円ほど定額積立をしている以外の、スポット買いの方法をお示しします。
上は楽天証券の保有資産の投資信託分です。
気になるファンドはまず少額分買ってみることです（100円で結構です）。
そうすると、この表に記載されます。
そして、５つ目の項目の「基準価額」の下に前日比が出ます。プラスなら赤、マイナスなら緑です。
マイナスになっているファンドを その数字に定数をかけた金額分だけ 買い増しをします。
私の場合は定数はいまは 100 にしています（最初は 10でした）。
ここの例では、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」がマイナス120円なので、12000円分 買い増しをします。
残りのマイナスのものも全部買い増しします。
これを毎日続けます。
簡単でしょ。
先週から買い始めた「FreeNEXT NASDAQ次世代50」と「USA360」はまだ純益がマイナスですが、ほかのものは 1年近く前から買っているので 10％以上のリターンが得られています。
あ、上がっていくと確信の持てるファンドを選ぶのが一番重要ですよ。
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楽天証券で扱っている円建てのファンドです。
先週から買い始めました。
このファンドは ｢バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）｣を90％買い、残りの 10％は米国債券の先物取引を 27倍のレバレッジで組み込んでいます。
90＋10Ｘ27＝360
というわけです。
株式が暴落するときは債券が上昇するので、株式の下落分を債券でヘッジしようとするものです。
さすがに 27倍のレバレッジをかけても株式の下落を打ち消すほどの効果はないですが、半分程度まで減らしてくれるようです。
暴落が起きないと VTI 部分は 9割ほどの値上がり益しか得られませんが、債券の値上がり分が加わるのでそれを上回る場合が多いです。
ということで長期投資に向いている商品ですね。
いつものルール「前日よりＹ円下がったら 100✕Ｙ円分買い増し」でコツコツと買っていきたいと思います。
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以前の記事「FX マイニング第6週」の続きです。
第7週分（先週分）は、
となりました。
いちおう毎日プラスとなっています。
合計で1万円くらいですかね。
以前と比べると低調ですが、元金が 100万円なので投資効率としては決して悪くないですね。
これらとは別に自作のトレンドフォロワー系の EA を稼働していますが、そちらもボチボチです。
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以前の記事「FX マイニング第5週」から、本業が忙しくてほったらかしにしていたところ、オソロシイことが起きていました。
ブローカーの FX-TF から
「サーバーへの負荷をかける過度取引と疑われる取引を検出したため、メールをお送りいたしました。
弊社取引審査部門によるモニタリング調査により、お客様の直近のお取引におきまして、
証拠金が足りないにも関わらず、繰り返して注文を大量に発注する行為が確認されました。
具体的には1日あたり、21,000件以上の注文発注を確認しております。」
というメールが来ていて調べたところ、マーチンゲールを使用している１つの EA（自動売買プログラム）が暴走というか証拠金不足で通らなかった売買を繰り返していたのでした。
それにしても 21,000件以上にはならないはずなのですが。
やはりマーチンゲールはオソロシイ。倍々で 10段階ものマーチンゲールを行う EA なので注意はしていたのですが・・・
慌ててその EA を停止し、いくつか損切りして証拠金不足を解消しました。
口座凍結にならなかったのはラッキー。
ほかの EA は調子がいいため、そのまま続行。
ということで、これからあとはその EA の分は除いて表示します。
第5週までの分は、
ということになります。
第6週分は、
と、ほかの EA もまだまだ不調のようです。
そろそろ新人（新しいEA）を採用するときか？
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２日前の記事「アメリカ株投資 2021-8-4」を書いたときに純益が 146万円くらいでしたが、本日は 159.9万円とあっという間に急上昇。
下がったときに買い増ししているのも効いているのでしょうが、それにしてもすごい勢いです。
昨日新たに買った銘柄が、 SPLG（SPDR ポートフォリオS&P 500 ETF） という ETF です。
VOO、IVV、SPY などと同じく S&P500 に連動するファンド なのでそれらと値動きは同じですが、単価が 52ドル前後と 407ドルの VOO に比べて安いです。
安いために気分的に買い増ししやすいのですね。
経費率も遜色ないため、おすすめです。
不動産関係の REIT は高配当（8-12％）なのでいくつか持っているのですが、ほとんどがコロナショックで下落して回復基調になってから買い始めたため 20％以上（最大のものは 44％）のキャピタルゲインを叩き出しています。
ちょっと利確しておこうかなと思ったりします。
長期間持つのなら、むしろ値下がりをしてくれるほうが買い増しできてありがたいのですが・・・値上がりされるとヘンに「迷惑な感情」がわいてきます。
高配当株投資によくある悩みでしょうね。
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で、本日は高配当銘柄として新たに YYY（アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF） という ETF を買いました。
配当利回り 8.98 % ですが、手数料がやや高いです。増配もなさそうです。
少し下げトレンドに入っているようなので、これから気長に少しずつ買い増ししていけるといいなあと思っています。
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男が二人山歩きをしていると、腹をすかせたヒグマに遭遇。
一方の男は落ち着いて、かがんで靴の紐を結び直し始めた。
片方の男は「何をしている！ 熊は人間より足が速い！ はやく逃げないと食べられるぞ！」と言う。
靴紐を直した男は言う。
「熊より速く走る必要はない。君より速く走ることができればいい」
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これは FX のようなゼロサムゲームでも同じ。
ほかの誰かが損をするのを待って、そのおこぼれをいただけばいいだけなんですね。
FX をギャンブルだと思っている人、勉強せずにカンで売買している人、感情にまかせてトレードしている人・・・たちより 少しだけ勝率を上げればいいだけの話。
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私の現在の米国株投資は、米国株式＋投資信託で行っております。
米国株式＝個別株＋ETF で、ETF がほとんどです。
投資信託も海外ものが多いですが、日本の REITファンドも含まれています。
このところ調整がいろいろと入ったため、純益は少し減っています（146万円くらい）が、「x％下がったら 100＊x円分を 自動的に買い」を繰り返して、主に投資信託のほうでかなりの買い増しができました。
そのため米国株式＋投資信託の総額が 1200万円を超えてしまいました。ヘソクリでやっているのがバレそうです（たぶんバレている）。
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下は現在の投資信託の構成です。楽天証券の口座です。
少し前まで持っていた「eMAXIS Slim 先進国債権ファンド」は全部売りました。もっと配当のいい銘柄が山ほどあるからですね。
最近は中国株が下落し、これが一時的なものではない可能性も高いため、中国株の比率の高い「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」と「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」とは近々売却を考えています。
「ノーロード明治安田J-REITアクティブ」は日本の不動産に投資するものですが、11％以上の値上がりでなかなか健闘しています。がんばれ、ニッポン。
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本日、「iFreeNEXT NASDAQ次世代50」というファンドを 20000円分買ってみました。
基準価格 10494円で、前日比マイナス 207円なので「1％以上下がれば、マイナス分の 100倍（円）を買い増し」という私独自のルールに則った買い方です。
大和アセットマネジメントという会社のやっている国内ファンドですが、投資対象は米国株で、NASDAQ Q-50 指数に連動するものです。
NASDAQ Q-50 指数は、将来的に NASDAQ-100 指数に組み込まれる可能性が高い（今はまだ組み込まれていない）50社の株式で構成されている指数です。
まあ、かなり有望な会社を上から 50選んだもので、IT 企業が多いです。金融関係は除外されています。
IPO 前のようなどこの馬の骨かわからない会社というわけではなく、上場企業であるので、そこそこ安心。
NASDAQ-100 に移行する企業はこの指数から抜けて行ってしまうのでしょうが、それまでに大幅に成長してくれるとこのファンドの価格も大幅に上昇するというわけですね。
数日前に先進国債権ファンドは解約したので、それを原資にして、宝くじでも買ったつもりで始めてみました。
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7/30朝に確認すると、19999円（手数料1円？）の入金が価格 10647円で約定されたようです。
「当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。」と書いてあるためよくわかりませんが、設定来のチャートは以下のようになっています。
この期間は SP500は 20％以上上昇していますが、このファンドは 10％程度しか上昇していません（青の線）。
SP500 も上位５社以外（SP495？）のパフォーマンスは 10％もないでしょうから、名称から受ける印象ほどのイケイケのファンド（NASDAQ-100 みたいな）ではないようです。
ラッセル2000（中小企業を集めた指数）連動ETF あたりと同じ感覚でとらえたほうがいいのかもしれません。
長期投資でコツコツやって、芽が出るかなどうかなという感じでしょううか。
しばらく監視してみます。
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以前の記事「FX マイニング第4週 まだ復調せず」の続きで、 FX自動売買の記録です。
7/19-23 の第5週の結果です。7/21-23 はまだ決済されていない分があります。
ちょっと調子が戻ってきたようです。
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検案中でしたが、今週はとくに新しい EA を投入していません。
各EA のロットをやや減らしており、そのためか収益もやや控えめになっています。
夏休み中の相場なので、参加者が少なくいつものような値動きにならないことが多いでしょう。
過去のデータを重要視する EA にとってはやや不利な状況だと思うからです。
とはいえ、100万円の元手でこの成績は十分満足すべきなのかもしれませんが。
秋の大相場を期待して、しばらくは我慢ガマン。
来週は FOMC もあるしね。
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ロト７で４億円当選した男の話が載っていました。＞ロト７で４億円当選した男がネット上で明かした２年後の現在の生活
残念ながら私ではありません。^^
その人は当選金には手をつけず、それまでどおりの公務員生活を送っておられるとか。
みなさんだったらどうします？
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４億円のうち１円でも使ったらダメですよ。
私なら全額 QYLD（グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF）という ETF（上場投信）を買うと思います。
下は楽天証券のページで、私はここから買っています（本日も安くなっていたので買い増ししました）。
現在の分配金が 13.01%（毎日変わります）で、毎月配当の ETF なので日米ともに税金を引かれても、4億円買えば毎月 300万円くらい（変動します）の配当金を死ぬまでもらえるはずです。
1ヶ月30万円くらいで暮らして、余った 270万円を追加投資、あるいは他の金融商品に投資すれば、毎月の配当や資産はもっと増えていくでしょう。
家や車を買いたいなら原資の 4億円には手をつけないで、これらの分配金の中から捻出したお金で買えばいいのです。
これはいわゆる「金持ち父さんのメソッド」ですね。
お金はそのまま使うのではなく、いちど投資サイクルに放りこんでからそこから出てきた利益分の中から使うってことです。
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以前の記事「FX マイニング第3週後半 初めての波乱」の続きです。
FX自動売買の記録です。
となっています。
今週も大きなドローダウンがあり、１週間としてはマイナスになりました。
来週はロット調整だけでなく、新たに２つほど EA（自動売買プログラム）を投入してみようかと思っています。
GPBCAD（ポンド/カナダドル）というややマイナーな通貨ペアのもので調子のいいものがあるのですが、夏枯れ相場なので参加者の少ないマイナー通貨ペアは避けておいたほうがいいかなとも思い迷っています。
秋の大相場（来るかな？）用に投入したほうがいいかなあ。
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以前の記事「アメリカ株投資 2021-7-2」 で純益が 145万円を超えたと書きましたが、本日ようやく 150万円を超えました。
先日少し大きめの下げがありまして、そこで投資信託を 20万円ほど買い増ししたのですが、まだ実行されていないようです（上図の預り金のまま）。
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アメリカのインフレは少し沈静化しているという話があり、金融引き締めがしばらくないとすれば株高が続くのではということですね。
最近の関心事はアメリカ株式市場からのチャイナのデカプッリングが進行することで、全世界株式ファンド（チャイナ含む）を乗り換えていくことをそろそろ考えた方がいいかなと思っています。
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FX自動売買の記録です。
上記のように、週の後半の 7/8、7/9 にはいわゆる「コツコツドカン」の「ドカン」に見舞われました。
ちょっと余計な操作をしたために傷を広げたこともあるのですが、主な原因は相場が通常よりゆっくりした大きな上下動になったために、ストップロスにことごとくひっかかったということのようです。
対策としてストップロスを少し大きくするかなと思ったのですが、それより大きな波になると同じことになり、しかも大きくした分金額が増え余計に傷は広がってしまうでしょう。
ストップロスを逆に狭めると、勝率が減って大きな利益をとりこぼす可能性も増えます。
今回ドカンとヤラれたのは短時間足（1分足 や 5分足）のナンピン＋マーチンゲールという勝率重視のものが多く、それより大きな時間足のものは釣りにひっかかっていません。
ということで、こうした短時間のもののロット数を減らし、それ以外のスイング系やトレンドフォロワーのロット数をやや増やすことで対応してみます。
＊
負けるのは悔しいですが、敗因を考えることで将来の負けを減らせるでしょうから、結果的には授業料のモトは取れるものです。
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以前の記事「FX マイニング第２週後半」の続きです。
FXTF という会社に口座（1000通貨コース）を開き、Gogojungle というサイトで最も旬の EA（自動売買プログラム） を購入して走らせるだけ。
まだ水曜日は終わっていませんが、月曜日～水曜日の合計です。
プロフィットファクター 18.80、69勝9敗（勝率 88.46％）で少し負けが増えましたが、負けはトータルで 3516円ぽっち。
今回は一度も起動しなかったトレンドフォロワー系の EA が火を吹き、33350円 を 10時間ほどでゲットしてくれました（下）。
やはりトレンドフォロワー系は当たるとでかいです。
他のスキャルピング系の EA も絶好調です。
３日（まだ３日目が終わっていません）で 62583円はすばらしい。
今のところ大きなトラブルはないので、このまま続けます。
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以前の記事「FX マイニング第２週前半」の続きです。
FX で自分はなにもしないで自動売買プログラムにトレードしてもらおうというよくある企画です。
合計 14409円。
言うことは・・・ありません！
アメリカの雇用統計発表日（毎月第一金曜日）なので徐々に停止させており、エントリはごくわずか。
まだ決済されていないものもありますが、それを除くと 4件のみ。
合計 7022円。
ということで、今週分はトータルで 64641円のプラスとなりました。
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通算ではありませんが、6月30日分のごく一部を含む直近の成績が、
プロフィットファクター 10.05、勝率 94.20％となり、ともに上昇していますね。
最大ドローダウンが 0.11％というのが安心できます。実際は含み損もあり（最大 4-5％？）、まさかの時を考えるとロット数は安易に増やせませんが。
それにつけても私にとっては脅威の好成績です。
まあ、全くの不労所得みたいなものですからねえ。
まだ一度も稼働していないプログラム（トレンドフォロワー？）もあり、この先が楽しみ＆不安であります。
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「アメリカ株投資 2021-6-26」の続きです。
前回は 130万円を超えたと言いましたが、本日は純益 が 145万円を超えました（昨日は 139万円台）。
ここ数日アメリカ株は続伸しており、ほとんど買い増しをする暇を与えてくれませんでした。
いつまで続くのか、このバカげた波は。
本日2日発表された6月のアメリカの雇用統計によると、非農業部門の就業者数は前月から 85万人増加して予想より上だったということです。
ドル円はそれにより一時上がったものの、その後すぐに元の値を割り込んで低下しています。失業率は少し悪くなったのでその影響でしょうか。
FX の話ですが、雇用統計発表時にドルストレートのポジションはすべて閉じていました。
ただし、ユーロポンド（EURGRP、ユロポン）のみ所有していました。
前回もユーロポンドはドルの急変動に対して大きな動きを示さなかったので保有したままだったのですが、値動きは非常に限定的でした。
来週は NY市場が3連休とか。いよいよ夏枯れ相場ですねえ。
「冷やし相場 はじめました」
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FX のトレードには、裁量トレードと自動売買プログラムによるトレードがあります。
裁量トレードとは 人間がチャートや価格を見て行うトレード。
自動売買プログラムによるトレードは 自動売買プログラムにすべて任せて行うもの。ただし、自動といっても設定の一部を自分でやるものは多いです。
＊
勝っている裁量トレーダーは自分なりのトレード手法を持っています。
その一人が「自動売買プログラムはバックテストでいくらでもいい成績を作れるので信用できない」とかおっしゃっていました。
過去のデータに過剰にフィッティングさせることでいくらでも架空の好成績を作れるのは事実。
でも裁量トレーダーの手法も過去検証を行って最良のやり方を見つけているわけで、同じではないでしょうか。
自分で裁量でフォワードテストを行っているからその手法が使えると判断しているわけです。
だったら、自動売買プログラムもフォワードテストでいい成績を築き上げている（現在進行形）ものを選んで運用すればいいだけの話ですね。
＊
私はここ 2-3ヶ月調子のいいプログラムを使っていくという方針でやっていきます。
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以前の記事「 FX マイニング開始 」の続きです。
FXマイニングとは私の造語で、自動売買プログラム（MT4 での EA）を使って FX 相場からお金を採掘しようという話ですね。
２週目の前半が過ぎそうですので、中間報告。
FXTF (FXトレードフィナンシャル) での 6/28 – 30 の3日間の実稼働データです。
25勝4敗（勝率 86.2％）、プロフィットファクター 5.75 となかなかの好成績でした。
このまま毎日 12000円入ると年収 300万円。うまくいくといいなあ。
ということで、本日稼働し始めたプログラムを含め９本の EA で戦っていきます。
ブログを書いた時点ではアメリカ（プログラムはアメリカのサーバー時間で稼働しています）ではまだ 6/30 は終わっておらず、その後の結果があります。
57勝4敗（勝率 93.4％）、プロフィットファクター 7.05 となかなかの好成績でした。
このまま毎日 15000円入ると年収 375万円ペース。
がんばっていきまっしょい。
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「アメリカ株投資 2021-6-15」の続きです。
純益 が 120万円台から上抜けて、本日 130万円を超えました。
ここ数日間は「金利ショック」を乗り越えたのと、バイデンのインフラ投資宣言のおかげで、買い増しをする暇を与えずに上昇しています。
とくにラッセル2000に含まれる中小企業（とは言っても日本の中小企業のレベルをはるかに越えていますが）が好調のようです。
こういうところでは金融やハイテクセクタの割合が小さいため、従業員が多い形態が多く、雇用も回復していくでしょうね。
中長期的にはこのまま金利上昇していくのでしょうが、小分けにされてスケジュール通りに行われると株価に対するダメージは少ないだろうという予想もあります。
いきなり青天の霹靂のように金利上昇を発表する自称先進国とは違うでしょうね。
ということで、このまま暖かく見守っていきます。
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「 ロンドンフィキシングで自動売買」という記事の続きです、
昨日の「FX マイニング開始」とは違い、自作の自動売買プログラムの話。
ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があり、これを利用したプロラムですね。
＊
作ってから 3日運用した結果です。
同じプログラムをドル円とユーロドルとでパラメータを変えて実行。
毎日起動するとは限りませんが、３回ずつ合計６回のエントリがありました。
5勝1敗で、ドル円が ＋1720円、ユーロドルが＋4212円で 合計 5932円のプラスとなりました。
ユーロドルはすべて売りで、思惑通りのドル買い（金購入のため）傾向ですが、ドル円は 買い２回＋売り１回 でドル買い傾向とは言えないようですね。
上から４つめで 18時2分（日本時間で 0時2分）に終わっているものがあります。
本来 18時（サーバー時間）に終わるはずが、スリップなどで止まらなかったようです。手動で止めてプログラムを修正。
バックテストと実際の結果が一致しないのもスリップなどの影響でしょうか。
OANDA でバックテストして FXTF で実施しているのが一番の原因でしょうが。
＊
勝つときはこんな感じで、非常に簡単に勝てています(買いは青、売りは赤）。
こういう一方向だけの勝負になることが多いです。
ただ一回の負けは、
売りポジション持ったところで反転して、反転をあと２回繰り返してダブルボトムを形成してやはり逆に上に抜けていきました。
ポジション持ってから反転されればどうしようもないですね。
たとえ、ドテン機能をつけたとしても何度も切り替えされればその分損失は膨らむので、こういう場合は諦めることにして、固定ロスカット機能を加えておきました。
パラメーターは５つ。
すべてストラテジテスターで最適化してください。
ダウンロードリンク ⇒ ロンドンフィキシングプロトタイプ改良版 MT4用実行ファイル（夏時間用）
ご使用はご自分の責任で ^^
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ビットコインのマイニングはビットコインの計算を請け負う代わりに代価としてビットコインをもらえることですが、FX マイニングとは FX市場からお金を掘り出すことです。
え、知らない？
そうでしょう、今ここで作った用語ですから。
＊
具体的なやり方ですが、
これだけでザクザクとお金が・・・
＊
ちなみに私の場合、先週はセットアップでいろいろとありまして、一昨日からマイニングの見切り発車。
入金は 100万円としました。
気になる成果は、
売買記録は次の通り
じつは先週のパフォーマンスもなかなかよかったのですが、ロット調整の実験でちょっとミスしてトントンになっちゃいました。
＊
実際の運用で私がいじるところは自動売買プログラムの選定とロット数くらいしかありません。
時期によってプログラムのパフォーマンスは変わります。
今回は 7種類のプログラムを走らせています。
調子の悪いプログラムはロットを最小（0.01）にしてでも使い続け、調子の良さそうなものは少しロットを上げる、という方針でいくつもりです。
まあ野球のチームの監督のような役割ですね。
＊
もし毎日 6000円くらい入ってくると仮定したら、年間150万円（FX市場は週5日間）なので、3000万円を 5%の金融商品で運用するのと効果は同じ（実は税金が違うのでFXが不利ですが）です。
それを 100万円の資金でできるってことは・・・100万円のリスクで 3000万円の効果・・・すばらしすぎますね。
500万円あれば完全リタイア（FIRE）できるかもしれません。老後年金問題の一つの解では？
まあ、どうなりますやら。
実際やらないとわかりませんからねえ。
ということで、今週から（テストでなく本気で）始めてミ・マ・シ・タ・・・
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ロンドンフィキシングとは、ロンドン市場の金の取引価格を決定することで、毎日ロンドン時間の午後4時（夏時間は午後3時）、つまり日本時間の午前1時（夏時間は午前０時）に行われます。
金は主にドル建てで取引されていることから、外国為替相場にも影響を与えるとされています。
ちなみに、イギリスでは 3月の最終日曜日は午前1時台が存在しません（0時台から2時台にワープします）。
ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があります。上昇することもあれば下降することもあり、10-20pips ほど動くこともしばしば。
ということで、これを自動売買してみました。
2021/4/25-2021/6/22（夏時間） ユーロドル 1分足 1万通貨
プロフィットファクター 2.52、勝率 63.41％（15勝11敗）、最大ドローダウン 0.36％なのでまあまあのレベル。
プログラムはエントリ時間とエグジット時間を指定するだけの簡単なもの。いわば風まかせ。ロスカットなどいっさいつけておりません。
改良余地はいろいろあるので、ちょっと改良してみましょうか。
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ロンドンでドルの需要が高まるので、通貨はユーロドルにしましたが、ほかの通貨ペアも結構影響を受けているようです。ドル円、ユーロ円もいいです。
その日ごとに通貨の強弱を判定して、最強＆最弱のペアでやってらっしゃる方もいるとか。
パラメーターは３つ
ダウンロードリンク ⇒ ロンドンフィキシングプロトタイプMT4用実行ファイル（夏時間用）
改良版があります。こちらでダウンロードできます ⇒ [FX] ロンドンフィキシングで自動売買(2)
ご使用はご自分の責任で ^^
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昨日の記事「 2021年6月第3週の成績」で紹介した市販の自動売買プログラムのうち、ポンド円を扱ったプログラムが異常に成績がいいですが、これは Gogojungle で 18000円で売られている Rose Pound というプログラムです。
なんと、最初の 1週間でモトをとってくれました。
ナンピン系ですが、２回まで（合計３ポジションただし売り買い両方向だと最大６ポジションとなります）でドカーンとはヤラれません。
プロフィットファクターは高く、勝率もいいということで大谷翔平のようなパフォーマンスです。
これが夏枯れ相場をどう乗り切ってくれるかが注目です。
あ、オオタニさん、がんばってね。
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先週からいくつか市販の自動売買プログラムを試しています。
上の売買履歴は自作のプログラムではなく、すべて市販のもの。
17勝1敗でとても立派ではないでしょうか。５日間で 23639円。
負けの金額も許容範囲で、コツコツドカンではありません。
最小ロットなので金額的にたいしたことはないように見えますが、それでも 1日 4700円くらい勝ってくれたのはうれしい。
なにせすべて自動なのでこちらの時間はほとんど取られておりません・・・かかったのは電気代くらい。
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今週は後半に年初来ずっと上げていたオーストラリアドル、NZドルがついに 200日線を下に抜けてトレンド転換した特別な週で、そのせいかスイング系の自作プログラム（上とは別のサーバーで起動中）は動かないか動いても小負けすることが多かったです。
自作プログラムは FOMC の発表でたまたま 20000円ほどゲットしたので赤字にはなりませんでしたが、トレンドフォロワーが多いため勝率のとても低い週になりました。
＊
このまま続けてみます。
来月は後半から薄商いになるでしょう（夏休みのため・・・８月はもっと薄くなる）から慎重にテストする予定。
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以前の記事「アメリカ株投資 2021-6-8」で「純益 が 110万円を突破しました」と書きましたが、本日は 123万円を超えました。
7日しか経たないのに 13万円以上も増えたなんて。
これってあの悪名高きトイチですか？
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最近はそんなに株価が下がらないですね。ということで買い増しはあまりしておりません。
隣国は金利を上げるという話ですが、アメリカの金利は上がらないということなので、戦略はこのまま。
そのうちくる調整局面でまた大きく買い増ししたいですね。
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本日あるブログの記事を読んでいて、４本（GMMA の半分バージョン）を使ったトレンドフォロワーのシステムが目に付きました。
4本だとチャブつきをうまくとれるかもしれません（当たり）し、押しと戻りをうまく捕まえられるかも（ハズレ）と思い、作ってみました。
トリガーはストキャスにして時間足によって定数を変えることにしました。
これ１本で、長い時間足で大雑把に刈り取るというのと短い足でトレンド方向だけをチョンチョンと細かく取るというのを両立させようと思ったのでした。
2021/1/1-2021/6/9 ドル円 15分足 1万通貨
純益 378.23ドル、プロフィットファクター 2.52、勝率45.88%（78勝92敗）、最大ドローダウン 0.31%（3.1% / lot）となりました。
勝率はイマイチですが、「平均勝ち 8.05ドル＆平均負け2.71ドル」なので心はあまり痛みませんし、回数は結構多く、資産曲線もいい塩梅の右上がりとなっています。
まあ、これだけならチョッと前に作った３本の EMA をフィルターに使ったものとほとんど変わりません。^^
ちなみに４時間足などの長時間足で長くおおまかに取りたい（スイングトレード風）ときはストキャスの期間を長くして使います。
2021/1/1-2021/6/9 ユーロドル 4時間足 1万通貨
当然回数も少なくなりますが、「平均勝ち 46.66ドル VS 平均負け 13.61ドル」なので効率はいいですね。
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Gogojungle というサイトで FX用の自動売買プログラムがいろいろ売られています。
すごい成績のものもあり、「これで億万長者！」という夢を見させてくれます。
残念なことにあくまで夢ですが。
他人の販売しているものにケチをつけるのもなんなので自分で売れそうなものを作ってみました。
ysPA_RSI01atest.ex4 という試作品ですが、次のような結果です。
2021/1/1-2021/6/9 ドル円 30分足 1万通貨
6戦全勝（勝率100%）、プロフィットファクター∞です。資産曲線は折れ目のまったくない直線というすばらしさ。
こういうプログラムは買いますか？ 買いますよね？ 私は・・・買いません（タダで作れるから、ではないですよ）。
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じつはこのプログラムは損切りを入れていません。
つまり「勝ち」でないと売買が終了しないようになっているのです。だから勝った成績しか残らないのです。
それで、ある期間で全勝になるようなパラメーターを見つけてそれでグラフをつくっただけなんです。
これからそのパラメーターで動かしてみても、同じように勝てるかどうかは不明です。
損切りを入れていないのですが、そのため実際にポジションを持っているときもし逆行したら含み損は甚大になりえます。ヘタをすると含み損のために強制カットされるおそれもあるのです。
実際に売られているプログラムには損切り設定が入っていることがほとんどですが、損切りが事実上働かないような大きな値にしてあると、事実上は損切りしないことと同じで、「負けない」プログラムに見えてしまうのです。
含み損の期間が長いとその間に来るチャンスを逃してしまう（機会損失）のもイタいため、早く小さく負けて次のチャンスに乗れるようにすることがとても重要だったりします。
実際の運用では、「どれくらい勝つのか」よりは「負けたときはどの程度で済むのか」を重視しないといけません。
＊
ということで、自動売買プログラムを買うとき、勝率やプロフィットファクターなどの勝ちの要素のチェックはもちろん、
ということを忘れないようにしたいところです。
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鹿子木 健 という人の下の本に紹介されている原法を少しいじってみました。
終値がボリンジャーバンドの＋σと＋2σ との間にあることが９期間以上続き、その後終値が＋σを下抜けると売りエントリー。
買いエントリーはその逆。
エグジットはミドルバンドで半分決済してロスカットポイントをエントリ時に置き直し、残りのポジションを反対側のσ、２σまで引っ張るというもの。
原法は当然裁量で行っており、４時間足以上を推奨しています。
＊
ということで自動売買プログラムに落とし込みました.。
９期間以上というのは正しいのかなと思って調べましたが、可変にして適正値を調べたところ、今年のドル円相場の１時間足では 7期間から収益性がよくなり、ユーロドルもドル円も 8期間がいいようです。
裁量では 7本続いたらそろそろエントリ準備をしたほうがいいようです。
ドル円では15分と1時間足以外はマイナスであり、１時間足が最もいいようです。ユーロドルなら 4時間足がベスト。
＊
原法はロットを少しずつ分割決済するのですが、このプログラムでは最小ロットを想定しているので、ミドルバンドでは決済せず、対側の σを超えたら決済としました。
それに固定ロスカットと HLバンドトレーリングストップで安全限界を加えておきました。
2021/1/1-2021/6/8 ドル円 1時間足 1万通貨
回数（チャンス）が少ないのが難点ですが、かなり安全性は高そう（ドローダウンが低い）です。最小ロットと言わず、もう少しロットを上げられそうですね。
私の使っているプログラムはトレンドフォロー系が多いですが、これはトレンド中の逆張りロジック（いわゆる２波トレード）ですので、起動タイミングはお互いにズレるはず。時間分散にはなると思います。保険の意味で同時併用できるかもしれません。
もう少し改良してみます。
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以前の記事「アメリカ株投資 2021-5-31」で「純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました」と書きましたが、本日は 110万円を超えました。
10日も経たないのに 10万円も増えたなんて。
最近はそんなに下がらないので、買い増しは少額です。
値上がりが、とくにグロース系が目立ちますね。
しばらくアメリカの金利は上がらないということなので、戦略としては地道に買い増しを続けます。
ま、そのうち停滞期が来るでしょうから、来たらリバランスして、やはり買い増しを続けるつもりです。
現金の円を持っているよりはいいと思いますので。
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できるだけ物事は簡単なほうがいいと思っている人が多いでしょうが、私もその末席におります。
一番簡単なシステムは移動平均線と価格のクロスを利用したものでないかと思っていましたが、昨日天啓のヒラメキが。
ということでテスト用のプログラムを作りました。
2011/1/1-2011/6/6 ドル円 4時間足 1万通貨
4時間足なので回数が極端に少なく、13回。週に１回あるかないかくらいの起動で、最長で16日間ほど保有しています。
まさにスイングトレード。
純益 620.45ドル、プロフィットファクター 8.98、勝率69.23%（9勝4敗）、最大ドローダウン 0.86%（8.6% / lot）となりました。
日足でトレンドを確認して４時間足のトレンドに乗るというわけです。
実際のスイングトレーダーでも週足、日足と４時間足しか見ないという人もいますので、それをプログラムが自動でやってくれる感じですね。
あとは安全機能をつけたら実稼働しましょうか。
//
// ysLWMAMTF01b.mq4
//
// 1時間足、4時間足 スイングトレード
// エントリ：線形荷重移動平均線の向きが変わると
// フィルタ：タイムフィルタ 日足
// イクシット：向きの反転//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021060701//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “ysLWMAMTF01b”; //コメントint MA_Period = 20 ;
extern int in_time = 15; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 16; // 取引停止時間（24以下）//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;int start(){
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double ma1 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 1);
double ma1p = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 2) ;
double ma1pp = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3) ;int BS_signal = 0;
if( ma1 > ma1p && ma1p < ma1pp ) BS_signal = 1 ;
if( ma1 < ma1p && ma1p > ma1pp ) BS_signal = -1 ;//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();if( ma1 < ma1p && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ma1 > ma1p && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}//買いエントリー
if( BS_signal == 1 && iClose(NULL,1440,1) > iOpen(NULL,1440,1) // trendy == 1
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}//売りエントリー
if( BS_signal == -1 && iClose(NULL,1440,1) < iOpen(NULL,1440,1) //trendy == -1 && (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}return(0);
}
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外国為替取引（FX）に対する私の認識です。
個人の意見なので気に入らない人は無視してください。
＊
＊
ということで、私は勝ち負けにいっさいこだわらず、ゲームとして楽しみ、研究対象として相手にしていきたいと思います。
相場を研究しロジックを考えてプログラムを作りシミュレーションに耐えたシステムが実際の相場でどう動くのか観察するということに、センス・オブ・ワンダーを感じるためです。
「不滅のあなたへ」で言うと、当事者のフシではなく、観察者の立場でいたいということですね。
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以前の記事「 Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (5) 2週間めの実動結果」の続きではないですが、このプログラムをいろいろいじっていると面白いことに気がつきました。
エントリ時間を 15時（日本時間）にすると、よくダマシにひっかかります。上にブレイクしたと思ったら、反転し反対方向に進むケースです。
ということで調べてみると、反転するのはロンドン時間内（だいたい 15-21時）で、NY時間（だいたい 21時~翌日4時）以降はその流れを引き継ぐことが多いです。
ということで、エントリ時間を 21時（日本時間）にしたら少なくとも反転はくらいにくいのではないか？ 調べてみました。
成績の悪い金曜日をはずした結果です。
2021/1/1-5/29 ドル円 15分足 1万通貨
取引数81回とやや少なくなりますが、金曜をはずしているので１日１回はちゃんと動作するようですね。
純益 260.36ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率45.68%（37勝44敗）、最大ドローダウン 0.62%（6.2% / lot）となりました。
15時エントリのときは純益 314.11ドル、プロフィットファクター1.56、105回 なので１回あたりの期待値は少しいいと言えます。
＊
上記のようになる理由を考えてみました。
ロンドン勢はデイトレード派が多いので、ロンドン時間のし掛けがうまくいくと、ニューヨーク時間の始まる少し前（日本時間で午後９時前後）に利益確定をするようです。
ニューヨーカーたちはロンドン時間の動静を見て決めますので、上昇トレンドだと思うとそれに乗る人と逆転を試みようとする人の割合が５：３くらいなんじゃないでしょうか。
途中の経過で勝率は５割程度になるものの、トレンド方向にいる時間帯のほうが長く、値幅も大きいので利益確定を適宜行えばプロフィットファクター 1.77 くらいの利益にはなるのではないかと。
もう少し調べてプログラムに手を入れてうまくいけば、これを別プログラムとして稼働させるつもりです。
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あるブログの記事「移動平均線クロスでエントリーするEA（フリーEA）」を読んで、「よし久々に作ってみよう」と思いました。
超シンプルなものはもう 6年以上前に作りましたから、最近覚えた技を練り込みます。
できた。
厳密には平均線クロスではなく、2本の LWMA（線形加重移動平均線） をフィルタ的に使うことになりました。
つまりクロスさせないで使う・・・アレ、主旨が変わってしまった。
買いエントリ
のすべてが揃ったとき。
売りエントリ
のすべてが揃ったとき。
エグジットは、
のどれかが成立したときにしました。
2021/1/1-2021/5/29 ドル円 15分足 1万通貨
取引数120回、純益 366.67ドル、プロフィットファクター 2.57、勝率41.67%（50勝70敗）、最大ドローダウン 0.49%（4.9% / lot）となりました。
勝率はよくないですが、回数と収益、資産曲線の形状はなかなかいいです。
ほんのちょっとブレイクアウトをかましたトレンドフォローなので、勝率はこんなものでしょう。
指標を移動平均線２本しか使っていないわりにはがんばっているのでは。
気に入ったので、来週から 1万通貨で運用テストに入ります。
//
// ys2MA01a.mq4
// 愛称「2本のチカラ」
// エントリ、エグジットは LWMA 2本を使う
// 15分足でよい結果//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021060401//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “ys2MA01a”; //コメントextern int Fast_period = 10 ;
extern double margin = 0.022 ;int ma1 = 30 ;
int ma2 = 100 ;extern int in_time =8; // 取引開始時間（サーバー時間）
extern int out_time = 11; // 取引停止時間（最大24）//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;int B_cnt = 0 ;
int S_cnt = 0 ;extern double ILC = 5.0 ;
extern int TeikyuuYoubi = 0 ; // 定休曜日（0=日, 1=月, 2=火, 3=水, 4=木, 5=金）int start()
{double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
if ( DayOfWeek() == TeikyuuYoubi ) return(0) ;
double lwma1 = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma2 = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma1p = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma2p = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma1pp = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,3);int trendy = 0;
if ( lwma1 > lwma2 && lwma1 > lwma1p && lwma2 > lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) > ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = 1 ;
if ( lwma1 < lwma2 && lwma1 < lwma1p && lwma2 < lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) < ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = -1 ;if ( B_cnt > 0){
if ( B_cnt > Fast_period) B_cnt = Fast_period ;
double FastLL2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, B_cnt, 2)];
}
if ( S_cnt > 0){
if ( S_cnt > Fast_period) S_cnt = Fast_period ;
double FastHH2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, S_cnt, 2)];
}//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( OOPL – lc*Point >= Close[1] || Close[1] < FastLL2 – margin || Close[1] < lwma1 )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Pink);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( OOPL – lc*Point >= Close[1] || Close[1] > FastHH2 + margin || Close[1] > lwma1 )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}//買いエントリー
if( trendy >0 && Close[1] > High[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Pink);
B_cnt= 1 ; S_cnt = 0 ;
}//売りエントリー
if( trendy <0 && Close[1] < Low[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);
S_cnt= 1 ; B_cnt = 0 ;
}return(0);
}
前回「アメリカ株投資 2021-5-25」の続きですが、本日は純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました。
ここ数日は安定して株価は上昇していますね。
ということで特に買い増しはしていないのですが、10万円近く一気に増えた印象。
評論家や Youtuber サンたちの１~２週間前の悲観論はウソのように消えていますね。
ここ数日は FIRE（お金をためて早期リタイア）業界でも「1000万円を米国増配株投資を続けていればそれでＯＫ」というネタが多いです。
このシミュレーションのように毎年1億円の分配金がもらえたらそりゃ理想ですが、住むところがあれば年間 500万円でそこそこ優雅なリタイア生活が送れるのではないでしょうか。
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東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（いわゆる東京BOX；別称あり）です。
第２週目のデータはほぼ実測できました（まだあと４時間ほど残っていますが、たぶんもう発動しないでしょう）。
前半３回分のデータが悪かったので後半は少しパラメーターを変えました。
４勝３敗。勝ち7090円、負け1710円で、差し引き 5380円。
あとから考えるとパラメーターのせいでなく、相場の動きのせいだったと思います（変えたのは関係のないパラメーターでした）。
特定の時間帯に限られた特異性を利用した手法とは言え、基本はブレイクアウト法なのでブレイクアウトが起きないと発動しませんし、ブレイクアウトがある程度続かなかったりあるいはすぐに反対の方向に動くと損になってしまうのです。
勝率は低いがたまにバカ勝ちすることだけが取り柄の手法です。
今週 後半に勝てたのは大きな波が来たから。
ということで、３週目もこのまま作動させます。
ただ、根本的な改良をそろそろ考えてみたい（もっといい手があるかもしれない？）とは思っています。来週以降の研究課題ですね。
＊
しかし、これを人間の手で（いわゆる裁量）やっている人がいるのですよ。
さすがに午後４時から翌朝６時までずっと画面とニラメッコしている人はいないでしょうが・・・いや、たくさんいてたりして。
私は自動売買プログラムにしているので夜はゆっくり寝ております。
ときどき気になって夜中に目を覚ましたとき PCをチェックしたりしていますが、悪い結果だとその後寝られなくなったり・・・
でもまあ、手動（裁量）でやるよりはよっぽど平和です。
夜中起きていて、昼間寝不足でヘマして、しかも利益が出なかったら、最悪ですよね。
[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (4) 1週間実働結果
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「Forex Technical Indicators」という裁量トレーダー用の手法を取り上げているブログがありまして、その 2018-6-10 の記事で、
「【損小利大が狙えるトレード手法】 精度もなかなかよくスイング向きだが上位時間足の確認で短期取引も可能」
というのがありました。
「1時間足から日足に向いた手法です。精度が良かったので、アラートとメール機能がついたインジケーターも一緒に紹介することにしました。」
ということなので読んでみると、
Triggerline というインジケーターでエントリ＆エグジットする簡単な手法で、AO（オーサムオシレーター）と AC（アクセラレーターオシレーター）をエントリフィルタに使っています。
このページでの AC の解説がちょっと解せないのですが、手法自体は理にかなったものです。
買いエントリーの場合
売りエントリーの場合
エグジットは裁量のためかアバウトだったので、とりあえず TriggerLine の色の反転とすることにします。
Triggerline のプログラムソースをゲットして読んでみたのですが、結構ややこしい計算をしています。
特殊な加重平均みたいです。
計算式から考えるに、思想的になんとなく HMA（Hull MA＝ハル移動平均）に似ているなと思ったら、
20HMA（黄色）とTriggerline（青と赤）がほぼ同じじゃないですか。
ここで問題になるのは Triggerlineの色の変化（＝傾きの変化）のタイミングだけでその値はまったく使わないのですが、20HMA とは 傾きの変化のタイミングが一致しているだけでなく、値もほぼいっしょ。
これはビックリ。
20HMA で代用しちゃえ！
ということで、タイムフィルタと ACAOフィルタだけ加えて EA を作成しました。
2021/1/1-2021/5/25 ドル円 15分足 1万通貨
取引数101回、純益 181.89ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率61.39%（62勝39敗）、最大ドローダウン 0.51%（5.1% / lot）となりました。
あまり良くないですが、資産曲線は右肩上がりでなかなかいいです。
売りの場合の勝率が低いので、買いエントリだけにすると、
取引数128回、純益 343.26ドル、プロフィットファクター 2.40、勝率57.43% 73勝55敗、最大ドローダウン 0.41%（4.1% / lot）
となりました。
回数も増え純益も大幅アップ、ドローダウンも減り、資産曲線もよりきれいになりました。
売りのエントリが保持している期間に現れる買いの絶好のタイミングを逃していた（買いの勝機を売りが邪魔していた）ってことでしょう。
これならテスト運用してもいいかなというレベルじゃなイカ。
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しばらくアメリカ株がプチ暴落していましたね（いわゆるイエレンショック）。
本日はだいぶ戻っています。
で、私は今回のプチ暴落のときに しこたま買い増ししました。
総額 9281699円（うち純益 913917円）。
前回「アメリカ株投資 2021-4-29」のときは、
総額 7802064円（うち純益 910455円）ですから、この間に新たに 140万円以上投入したことになりますね。
これからはコロナショックの影響がゆっくりと解消されて金利も上がってくるので、そろそろ狂乱相場は終わって安定飛行になるかと思います。
定期買い増し戦略（毎晩チェックして下がっているものだけ買い増し）はそろそろおしまいにして、「定期リバランス＋プチ暴落買い増し」に戦略をシフトしていくのがいいかなと思っています。
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外国為替（FX）の世界では アノマリーと呼ばれる いろんな経験則があります。
曜日特性もその一つ。
トレンドフォロワー型の自動売買プログラム（EA）を使っているとよく実感されますが、この曜日はいつも調子が悪いよなあと思うときがあります。
この前作ったトレンドフォロワー型EA でも曜日毎に調べてみると、今年のユーロドルでは
のように、金曜日（Youbi=5）の場合が一番良く、火曜、木曜、月曜が続き、土曜日（Youbi=6）は市場がお休みなのでゼロなのですが、水曜日はなんとマイナス（ドル円でも水曜日のみマイナス）。
この前作ったスキャルピング型（トレンドのないときに発動）では火曜日がマイナスになりました（ドル円では月曜日のみマイナス）。
ユーロドルでは火曜日がトレンドの発生確率が高いようですね。
通貨ごと EA ごとにこういう傾向を知っていれば、EA のスタメンを曜日毎に変えるという「監督技」が使えますね。
MT4 のプログラムで曜日特性を知るのには、
宣言部で
extern int Youbi ;
start関数の最初のほうで、
if ( DayOfWeek() != Youbi ) return(0) ;
と書いておけば OK です。
あとはストラテジーテスターで Youbi という変数に対して 1から5の場合を調べるだけ。
簡単ですね。
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TDI は traders-dynamic-index というファイルネームで提供されているインジケーターで、RSI を平滑化したものをメインとシグナルに使い、そのボリンジャーバンド（期間34、偏差 1.618）とともにサブウィンドゥに表示してくれます。
海外ではとても人気だそうです。
プログラムソースが入手できなかったので、FX-EA System Project さんの下の記事「海外トレーダーが主流で活用する４つのインジケーターを１つにした『TDI（Traders Dynamic Index）』について徹底解説してみた」に書いてある方法を試して作成しててみます。
このとおりに作ってみると、
中央が traders-dynamic-index の実行ファイルで作られた正しい TDI、一番下が FX-EA System Project の記事を参考にして作ったもの。
かなり似ていますが、
と、若干の差が。
RSI を終値で使っているのが違う原因か？
EA のフィルタとして使うのなら大きな問題はない（ズレても時間足で１本程度）ような気もしますが、ちょっと使いづらいですかね。
いずれにしろ RSI 自体を私はあまり好まない（ストキャスのほうがはるかに好き）ので、活用するかどうかは不明です。^^
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『FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術』という良書で紹介されている「しろふくろう（著者）の必勝システム」のうちの一つ「Easy Trade システム」について。
平均足を PAC（Price Action Channel）というものと組み合わせるのが骨子ですが、それに原法では TDI を組み合わせるところをしろふくろうさんは 4MTF-CCI と組み合わせています。
原法は Forex TDS という海外コミュニティサイトで発表された「synergy trading method」で、これについては以前の記事「[FX] Synergy Trading Method」について書きました。
今回はしろふくろうさんの改造案を加えたもの＋アルファのお話になります。
＊
平均足はローソク足を改良したもので、平滑化してノイズを減らすという最大の特長があるため、裁量にも自動売買プログラム化にも非常に優れているメソッドの一つです。
PAC（Price Action Channel）は一般的にはレジスタンスラインとサポートラインに挟まれたチャンネルのことを言いますが、ここでは上限を高値の 5SMMA、下限を低値の 5SMMAとした特殊なものを指します。
しろふくろうさんは 15分足ベースで使い、15分足、1時間足、4時間足、日足の CCI（期間はどれも14）をフィルタに利用。
ちょっとやってみましたが、あまりうまくいかないので、1時間足ベースで使い、1時間足、4時間足、日足の 3つのマルチタイムフレーム CCI（期間はどれも14）をフィルタに使用しました（結果的には上位足の２本の CCI のみでも OKでした）。
2021/1/1-2021/5/21 ユーロドル 1時間足 1万通過
メインウィンドゥに平均足と PAC、サブウィンドゥに 4時間足相当の CCI を表示しています。
ドル円、オージー円、ポンド円、ユーロフランで結構利益が出ます。ただし、どれも日本時間で 15時から16時までにエントリ時間を制限しないとほかの時間帯で損失が出てパーとなります。
この中ではユーロドルが一番です。
取引数17回、純益 196ドル、プロフィットファクター 5.27、勝率70.59%12勝5敗、最大ドローダウン 0.34%となりました。
ただ、あまりにも取引回数が少ないです。
それに後半の勝率低下がこれからすぐには利用できないという感じですね。
デモサーバーで試してうまくいきそうになるのを待ちますか。
＊
それにしても「日本時間で 15時から16時」というのが笑えます。
この時間帯はロンドン市場開催直前でロンドンの為替鬼たちが仕掛けてくる「魔の時間帯」だからですね。
一番価格が動きやすいですが、上下どちらに行くか、その後どちらに展開するかが読みにくい時間帯でもあります。
そこをこの勝率ですませてくれるとは非常にありがたいとは言えます。
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前回の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (3)」の続きです。
東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（いわゆる東京BOX；別称あり）です。
固定利益確定、固定損切りの指定あり、早朝に強制的に決済という条件は同じですが、強制決済時間を指定可能にしました。トレーリングストップでも引っ張れるようにもしました。
利益確定の値を非常識なくらいに上昇させておくと、トレーリングストップが効くようになります。逆にトレーリングストップ幅を非常識なくらいに上げると、固定利益確定が（先に）効くようになります。
＊
今回は実働させたデータが途中でトラブったので、「2021/1/1－2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨」で設定したパラメータで今週（2021/5/17～2021/5/22）１週間だけ動かした場合のストラテジーテストでの結果を示します。
取引数8回、純益 40.36ドル、プロフィットファクター 2.12、勝率 62.50％（5勝3敗）、最大ドローダウン 0.21％ と割合いい結果でした。
稼働途中でアメリカの「しばらく金利は上げないよ」宣言があったため急に円安に変わって損切りになったのが１つあり、痛かったですがトータルでは上々の成績かなと思います。
来週も実働させます。
他に稼働させ始めたプログラムも４つあり、なかなか管理や評価がたいへんです。
//
// ysTokyoBox01b.mq4
// ボリ平 ロンドンコーリング を改変 15分足推奨
// 東京時間（日本時間で9-15時）の高値、安値のブレイク
// エントリを改変 トレーリングストップ 強制終了時間指定
// クロス円用（ドル円推奨）//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021052203//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern int End_Time1 = 21; // エントリの門限（10-23）
extern int End_Time2 = 22; // 強制終了の門限（10-24）
string Comments = “ysTokyoBox01b”; //コメント//—- input parameters
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;extern double ILC = 15.0 ; 固定ロスカット
extern double ITP = 20.0 ; 固定利益確定
extern double margin = 0.001 ; 判定用マージンdouble TK_high = 1000.0 ;
double TK_low = 0.0 ;double MaxHigh ;
double maxhigh ;
double MinLow ;
double minlow ;int TSPeriod = 10;
extern double TSWidth = 0.22 ;// トレーリングストップ幅（円）int start()
{if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
double tp = ITP;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;// 第一金曜日（指標発表時）は早めに抜ける
if (DayOfWeek() == 5 && Day() <= 7) {End_Time1 = 15; End_Time2 = 15;}if (Hour() == 9 && Minute() == 0) {
int LT = 6;
TK_high = iHigh(NULL, 60, iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, LT, 1));
TK_low = iLow(NULL, 60, iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, LT, 1));
MaxHigh = TK_high ; MinLow = TK_low ;
}maxhigh = Low[ iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, TSPeriod ,1)] ;
if( maxhigh > MaxHigh ) MaxHigh = maxhigh ;
minlow = High[ iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, TSPeriod ,1)] ;
if( minlow < MinLow ) MinLow = minlow ;//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( Bid < TK_high – lc*Point || Bid > TK_high + tp*Point || Bid < TK_low || Bid < MaxHigh – TSWidth || Hour() == End_Time2 ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) {
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Green);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
TK_high = MaxHigh ;
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( Ask > TK_low + lc*Point || Ask < TK_low – tp*Point || Ask > TK_high || Ask > MinLow + TSWidth || Hour() == End_Time2 )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Orange);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
TK_low = MinLow ;
}//買いエントリー
if( (Close[1] > TK_high + margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Green);
}//売りエントリー
if( (Close[1] < TK_low – margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Orange);
}return(0);
}
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異国の戦士さんという作者の作った自動売買プログラム「異国のゴールデンゲート」がなかなかよいという評判でした。
本日、バックテストができる無料版があるというので、ダウンロードしてみました。
ダウンロードサイト⇒ https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/27553
MT4 のストラテジーテスターでバックテストすると、すばらしいです。
期間は2020年1月1日から昨日までの結果です。
自分で作ったプログラムは特に昨年はうまく利益を挙げられないものが多いのですが、これはよく働いています。
1万通貨といいながら最大5ポジション持つのですが、その割に利益は少なめですね。回数が少ないからでしょう。
しかし、大きなドローダウンはなく安心して使えそうです。
なかなかよさそうなので、製品版を買ってしまいました。
本日からリアルサーバーで稼働させます。
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株やFX のチャートで価格の推移を表す ローソク足は有名ですが、同じく日本で考案された平均足というものがあります。
⇒ 平均足の説明
平均足のメリットとしては、
デメリットとしては
などが挙げられます。
ローソク足と平均足の解離としては、ローソク足で上ひげの長い「上影陰線」の場合でも、平均足では陽線になってしまいます。上影陰線は下降を示唆するサインですが、平均足では陽線なので真逆に捉えられることになります。
そのため自動売買プログラム（EA）で平均足をトリガーに使う場合、ローソク足での判定も加えることに私はしています。
これで EA を今までいくつも作ったのですが、不思議と４時間足と30分足での成績がよいが、他の時間足はいまいちなんです。
理由はわかりませんが、４時間足と30分足の利用者が少ないので、ストップハントなど逆に仕掛ける大口投資家によるノイズが排除されるためかなという気がしております。
ということで、簡単なプログラムを作ってみました。
平均足１本と移動平均線１本しか使っていない超シンプルなもの。
たったそれだけです。
2021/1/1-2021/5/15 ユーロドル 4時間足 1万通貨
純益 502ドル、プロフィットファクター 1.79、勝率 48.65％、最大ドローダウン 0.99％ と大したことはありませんが、4時間足なので回数が 74回しかないことを考えるとなかなかじゃないでしょうか。
「ユーロドルはこの期間ずっと上げ基調だったからダロ」と鋭いことをおっしゃる人もいるかもしれませんが、上の結果では 買いポジションより売りポジションのほうが勝率は高いのです。売りも買いも回数同じだし。
なにしろロジックもプログラムも超簡単なのでこの結果は・・・ギャップ萌えしてしまいます。
//
// 「傾いた平均台」 4時間足用
// エントリ：平均足の色
// フィルタ：SMA の傾き
// フィルタ：タイムフィルタ
// イクシット：平均足が陰転//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021051901//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメントextern int MA_PERIOD = 20 ;
extern int in_time = 4; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 22; // 取引停止時間（24以下）//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;int start(){
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double HA_open1 = ( iClose(NULL, 0, 2) + iOpen(NULL, 0, 2) ) / 2.0 ;
double HA_close1 = ( iClose(NULL, 0, 1) + iOpen(NULL, 0, 1) + iHigh(NULL, 0, 1) + iLow(NULL, 0, 1) ) / 4.0 ;double sma1d = iMA(NULL,0,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,1);
double sma1dp = iMA(NULL,0,MA_PERIOD,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,2);//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();if( ( HA_open1 > HA_close1 )// || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( HA_open1 < HA_close1 )// ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}//買いエントリー
if( HA_open1 < HA_close1 && sma1d > sma1dp && Close[1] > High[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}//売りエントリー
if( HA_open1 > HA_close1 && sma1d < sma1dp && Close[1] < Low[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}return(0);
}
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昨日の記事の 「15分足スキャルピング自動運転プログラム」は、トレンドのないときと正の向きのトレンドのあるときのどちらでも作動する（つまりトレンドがある状態で逆向きに入ることを排除していただけ）ようにしていたのですが、２つに分けることにしました。
の２つの場合です。
片方の条件がそろってエントリしている状態で、もう片方の条件が成立した場合エントリを逃してしまうわけですから、やはり分けるべきですね。
ロジックは前回と共通
2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨での結果は、
トレンドの認められないとき用
トレンドのあるとき用
合わせると 655ドルと利益は増えました。回数は283回と、100回分も減ったのに。
＊
一つにまとめるとカッコはいいのですが、やはり最適のパラメーターをあてがってやることができないので、中途半端になるってことでしょうか。
試運転は ドル円とユーロドルでやってみようと思っています。
試運転すれば改良点がまた思いつくでしょう。
それまでプログラムソースは非公開とします。
翌日の朝、ドル円とユーロドルとにトレンド系とノントレンド系の合計４つの EA（自動売買プログラム） をしかけてから、夕方帰宅したら３回作動していました。
２勝１敗で、4586円の利益。
ユーロドルのトレンド系が大きな利益をあげてくれましたが、これはめったにないことであり、初日からはラッキーでしたね。
なにはともあれ このまま続けてみます。
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最近は FX関係のブログをいろいろ読んでいます。
「MT5・MT4を使ってFX」というサイトで、「超絶シンプルなスイス円朝スキャEA～MT4無料EA」という記事を読んでいると、
“朝スキャEAを作るのは非常に簡単です。 タイムフィルターと逆張りロジックを組み合わせればいいだけなのであまり頭を使う必要はありません。”
と書いてありました。
朝スキャというのは朝の動きの少ない（トレンドの発生しにくい）時間帯にスキャルピングというテクニックで利益を得ることを言います。
私は今までスキャルピング系のプログラムはあまり書いたことがなかったのですが、「そうかそんなに簡単なのでいいのか、じゃあ１個作ってみるか」と記事をヒントに作ってみました。
ただし、朝の時間に限定することは考えていません。
ロジックはシンプル。
としました。
2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨
純益 558ドル、プロフィットファクター 1.63、勝率 44.13％、最大ドローダウン 0.66％ と大したことはありませんが、日本時間で午後9時から午後6時までしか動作させていないのに回数が 383回。1日4回も起動してくれるのはうれしいですね。
資産曲線も回数が多いため滑らかに見えます。
まだちょっと改善の余地がありそうですが、明日からテスト運用してみますか。
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372手法 というのは 2ちゃんねる（現在は「5ちゃんねる」）で発表された FX の手法です。
原法は３つの隣り合った時間足のパラボリックSR（以下PSR）を使うシンプルな方法で、
というもの。
こちらの解説が詳しいです。⇒ [fx-ea-system-project.com]372手法
15分足がよいといいますが、3つの時間足を使ういわゆる 3MTF（マルチフレーム）は、｛15分、30分、60分｝の組み合わせが最も間隔が狭い（２倍＆２倍）ので当然でしょうか。
時間足の間隔が広いとトレンドが反転してから PSR が反転するまでのタイムラグが大きすぎて、最初のおいしいところはもちろん第二波動以降も取りこぼしてしまいそう。
私はパラボリックに根本的な弱点があると思っているのですが、やってみました。
原法ではトレンドのあるときはもちろん利益が出るのですが、ロスが多すぎるなと感じました。
ということで、原法に 固定ロスカットとタイムフィルタ（トレンドのない時間帯を無視）、ACAOフィルタを加えました（これらはどれもつけないときより有効です）。
一目均衡表の雲を使ったフィルタもやってみましたが、ないほうがいいようでした。
2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨
純益 321ドル、プロフィットファクター 2.31、勝率 41.05％、最大ドローダウン 0.49％ とだいぶ改善されました。取引数も 95回とまずまず。
基本的にトレンドフォロワーなので、成績にムラがあります（相場に左右されやすい）。8連敗のときはちょっとへこむかも。
ユーロドル、ユーロ円もいいですね。これらはタイムフィルタでエントリ時間がずれるので併用もできます。
「PSR自体の反転」でなく「PSRの向きの反転」で条件をつけるのはどうしても１本分よけいに遅れます（１本分ってこの場合 60分ですから）。
PSRは終値との位置関係が変わると反転するのですが、反転した後もPSRどうしの向きは変わらず、その次の足でようやく変わるからです。
そのため上の結果は次のように改変したあとのもの（プログラムソースは後述）です。
2つめの時間足での反転ではエグジットが遅すぎるので最短時間足での反転にしました。これで平均 30-15 =15分ほどエグジットが早くなりましたが、ヴィジュアルモードで検証してみるとまだまだ遅い印象です。
平均線とのクロスかストキャスの反転でエグジットしたほうがいいかもしれません（これらを採用した場合は再エントリにも制限をつける必要があるでしょうか）。
平均線とのクロスを採用するのならエントリにも平均線のクロスを使ってパラボリックなんか全く使わないほうがいいよという結果になりそうなので、今回はここでホコをおさめます。
2ちゃんねるで発表された372手法はトレンドフォロワー系の手法です。
非常にわかりやすいという特長を持っています。
ただし、エントリはやや遅めで、エグジットも遅めです。これらの特徴は長大なトレンドにはいいときもあるものの、機会損失のほうが多そうです。
原法のままで使うのはオススメしませんが、いくつかの改変を加えるとなかなかいい結果になりそうです。
パラボリックSR は私は嫌いですが、その理由はパラボリックSR の計算式にあります。
SAR＝前日のSAR ＋ AF×（EP －前日のSAR）
と思ってしまうのです。
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021051601//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “ParabolicSR_3MTF_372”; //コメントextern double ILC = 3.0 ;
extern int in_time = 9; // 取引開始時間（0以上）サーバー時間であり、日本時間ではない
extern int out_time = 11; // 取引停止時間（24以下）サーバー時間であり、日本時間ではないextern bool ACAO = true ;
double acaoF ;//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;int start(){
int P = Period();
int Q=0;
int R=0;if(P==1){ Q=5; R=15;}
if(P==5){ Q=15; R=30;}
if(P==15){ Q=30; R=60;}
if(P==30){ Q=60; R=240;}
if(P==60){ Q=240; R=1440;}
if(P==240){ Q=1440; R=10080;}
if(P==1440){ Q=10080; R=43200;}double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double Psar_p1=iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1);
double Psar_q1=iSAR(NULL,Q,0.02,0.2,1);
double Psar_r1=iSAR(NULL,R,0.02,0.2,1);if (ACAO == true){
double AC_diff = iAC(NULL,0,1) – iAC(NULL,0,2);
double AO_diff = iAO(NULL,0,1) – iAO(NULL,0,2);
acaoF = AC_diff * AO_diff ;
}
else { acaoF = 1.0 ;}//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();if( ( Psar_p1 > Close[1] || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();if( ( Psar_p1 < Close[1] ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}//買いエントリー
if( Psar_p1 < Close[1] && Psar_q1 < Close[1] && Psar_r1 < Close[1]
// && Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1
&& acaoF >0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}//売りエントリー
if( Psar_p1 > Close[1] && Psar_q1 > Close[1] && Psar_r1 > Close[1]
// && Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1
&& acaoF >0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}return(0);
}
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前回の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (2)」の続きです。
東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法（東京BOX）です。
固定利益確定、固定損切りあり、早朝４時に強制的に決済という条件は同じですが、トレーリングストップでも引っ張れるようにもしました。
利益確定の値を非常識なくらいに上昇させると、トレーリングストップが効くようになります。これで利益を極限近くまでとれる可能性が増えます。
逆にトレーリングストップ幅を非常識なくらいに上げると、固定利益確定が効くようになります。
そのへんはお好みで。
＊
今回は 15分足で。
2021/1/1－2021/5/13 ドル円 15分足 1万通貨
純益 446ドル、プロフィットファクター 1.92、勝率 48.48％、最大ドローダウン 0.60％ と割合いい結果。取引数は 132回と激増。
収益カーブも比較的きれいな右肩上がり（？）なのでいいですね。
これも前回のプログラムと同時にフォワードテストしています。
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数日前の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム」の続きです。
東京時間（夏時間では午前９時から午後３時まで）の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法です。
固定利益確定、固定損切りで決済するのは前回通り。
朝方はスプレッドが開くので早朝４時までに強制的に決済するようにしました。
以前のプログラムでは一度利益確定をしてもまたすぐにエントリするという、あきれたバグがあり、それを修正しました。
今回は 15分足で。
2021/1/1－2021/5/10 ドル円 15分足 1万通貨
純益232ドル、プロフィットファクター 4.44、勝率 78.18％、最大ドローダウン 0.20％ と割合いい結果。およそ85日間で取引数は 55回。
収益カーブが比較的きれいな右肩上がりでうっとりしますね。
最大ドローダウン 5% まで許容できるとすれば、初期 1万ドルほど入金した口座で 2.0ロット（20万通貨）くらいで動かせますから 1日あたり平均 55ドル弱取れるってこと？
トレーリングストップなど、もう少し改良してみますか。
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FX で１日間から数日間程度のトレンドをフォローする方法として、いろいろなものが考案されているわけですが、今回は今まで作っていなかったアプローチとして、３つの時間足の平均足の色（つまり価格の上下）を見てエントリ＆エグジットするシステムを考えました。
３つの時間足とは 1時間、4時間、24時間を想定しています。もう少し短いトレンドを相手にするのなら、15分、1時間、4時間がいいでしょう。
裁量トレードのシステムとして３つ以上の時間足の平均足を使ったものがありまして、別の指標（QQE とか DTI、MACD、パーフェクトオーダーなど）を加えてフィルタリングしているものが多いです。
今回はフィルタとしてもっともシンプルな２本の長短の移動平均線（21EMA、200EMA）をとりあえず採用しました。
それから・・・タイムフィルタは必須です。通貨により動く時間帯はある程度決まっているからですね。
＊
とりあえず1時間足専用で試作。
ドル円、ポンドドルは期待はずれでしたが、ユーロドル、ドルフラン（USDCHF）がベストマッチのようです。このうちでは、スプレッドの関係でユーロドルがいいでしょう。
ユーロドル EURUSD 2021/1/1- 2021/5/8 1時間足 1万通貨
純益 402ドル、プロフィットファクター 1.90、勝率 43.64％、最大ドローダウン 1.03％とまずまずです。
4ヶ月少しの成績ですし、5万通貨（最大ドローダウン5%程度）でやれば 年率 60％相当・・・まあ、取らぬ狸の皮算用ですが。
グラフのデコボコが気になりますが、相場のトレンド出現時期によるバラツキなので、トレンドフォロワー型では宿命的なものでしょうがないでしょう。
ただ、フィルタなどもう少し改良してみる余地がありそうです。
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