「マネー」カテゴリーアーカイブ

Powerful 1 Min Scalping System という人気のトレードシステムがあるそうです。

Forex Factory で発表されている無料のシステムです。

２本の CCI と １本の RSI と平均足スムーズドを使ったものです。

こちらが詳しいかな？＞ http://fx-ea-system-project.com/fx%E6%89%8B%E6%B3%95/powerful-1-min-scalping-system

買いエントリ

1. CCI(170) がゼロを上抜ける
2. CCI(34)がゼロを上抜ける
3. RSI(8) が 55より高い
4. 平均足スムーズドが陽線

のいずれもを満たす

売りエントリ

1. CCI(170) がゼロを下抜ける
2. CCI(34)がゼロを下抜ける
3. RSI(8) が 45より低い
4. 平均足スムーズドが陰線

のいずれもを満たす

買いエントリのエグジット

1. CCI(170) がゼロを割る
2. 平均足スムーズドが陰転する
3. 固定ロスカットにかかる

のいずれかを満たす

売りエントリのエグジット

1. CCI(170) がゼロを超える
2. 平均足スムーズドが陽転する
3. 固定ロスカットにかかる

のいずれかを満たす

EA化

似たロジックを自動売買プログラムにしてみました。

エントリのフィルタにタイムフィルタを追加。

平均足スムーズドを平均足に簡略化して、ロスカットのほかに HLトレーリングストップと固定テイクプロフィットをつけてみました。

結果 GPBJPY 30分足 2019/8/01-12/30 1万通貨

エグジットに関しては HLトレーリングストップも固定ロスカットも固定テイクプロフィットも最適化に関係せず、平均足か CCI(170) の条件で決済されているようです。

そのためタイムフィルタのエントリ時間くらいしかいじるパラメーターがないので過剰最適化が起きにくいと思われます。

勝率 35.21％、プロフィットファクター 1.82、最大ドローダウン 1.27％はまずまずの値ですかね。

EA にすると 1分足では利益が出ず、15分足以上の時間足でないとうまくいきませんが、それはしょうがないですね。

CCI を使っているところは SkyDart Forex システムと似ていますが、よりシンプルで裁量の余地が少ないのがいいと思います。

ドル円よりポンド円がいいですね。

ダウンロード

⇒ ysCCI01a.ex4

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ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル という FX トレードシステム（有料）を入手しました。

1分足で行うスキャルピング用システムです。

1. 平均足
2. 移動平均線（EMA25=SMMA13）
3. 上下のバンド（白い点線；ボリンジャーでもエンベロープでもない）
4. 平行ライン（赤と黄色のラインでサポート＆レジスタンス；ピボット風？）
5. ギザギザのライン（青；日足での一目均衡表の転換線かな？）
6. 左のメーター（勢いを示す：ADX風？　それともオシレーター？）
7. 売買サインの矢印（ストキャスによる？）

から成るもののようです。

トレンドフォロー型ですね。しかもレジサポラインをダウ理論に従ってうまく使った、理にかなった組み合わせのようです。

ちょっと使ってみましたが、私の好みでは安心のために Trend Scalp を組み合わせればほぼ満点と思います。逆に Trend Scalp に馴染みの薄い人にはない方がいいかも。

使い方のビデオもわかりやすいです。ただし、トレンドフォローに従ったものだともっと強調したほうが理解しやすいです。

イグジットにかなり裁量が入りますが、これも納得のいくものです。

トレンドフォローの王道に沿ったものですから、レンジでのエントリをうまく避けられれば勝率は 70-80％はいきそうですね。

使いこなせば不適当なエントリ（レンジ内での取引、近すぎるラインに向かってのエントリ、ストップが遠すぎる場合など）を減らすことによってさらに勝率が上がるのではないでしょうか。

まあ、1分足なんてなかなか忙しすぎて私にはやれそうにないですけど。1分足でないと使えないという要素はないので、15分足でも使えるのではないでしょうか。

それにしても３のバンドは正体不明。ケルトナーチャンネルかな？

４のサポレジの根拠もはっきりしないのですが、ピボットにしてはそれなりに機能するようなので秘密を探ってみたいところです。

関連記事

[FX]ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について(2)

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前回の記事「Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(2) ysTS01c.ex4」をさらに改良をしてみました。

買いのエントリートリガーが「％Dラインが、20、50、80のどれかの値を上抜けしたとき」、売りのエントリートリガーが「％Dラインが、20、50、80のどれかの値を下抜けしたとき」としていましたが、これを３つの場合に分けて別々のプログラムにしてみました。

1. 買いのエントリートリガーが「％Dラインが80を上抜けしたとき」、売りのエントリートリガーが「％Dラインが20を下抜けしたとき」を ysTS01e1.ex4
2. 買いのエントリートリガーが「％Dラインが50を上抜けしたとき」、売りのエントリートリガーが「％Dラインが50を下抜けしたとき」を ysTS01e2.ex4
3. 買いのエントリートリガーが「％Dラインが20を上抜けしたとき」、売りのエントリートリガーが「％Dラインが80を下抜けしたとき」を ysTS01e3.ex4

USDJPY 30分足 2019/8/26-12/31 1万通貨の場合では、

となり、三位一体の ysTS01c よりそれを３つに分けたものを足し合わせたほうが 同時発射する場合が増えるのと、パラメーターをそれぞれにフィットさせた分だけよくなりました。純益でほぼ倍ですね。

予期せぬバグも抑えられると思います。

＊

しかし、ストキャスが 80を上抜けしてから買ったほうが 20や50を上抜けしてから買うより純益が高いとは意外でした。

いわゆるバンドウォークにあたる部分だけを取り出したわけでしょうが、そのときの方が値動きが大きいってことでしょうね。

関連記事

[FX] Trend Scalp ライクな自動売買プログラム ysTS01b.ex4

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オシレーター系の指標の中で RCI というのは値幅の情報を含んでいないという点でほかのオシレーターとは一線を画します。

そのためかなぜか独特の人気があり、なかでも３本の RCI を使った裁量トレードの方法は比較的ポピュラーな手法です。

３本のRCI（期間がそれぞれ 9,26,52 のことが多い）がともに下限付近から上昇するときに買い、上限付近からにともに下降するときに売りとすればほぼ必勝となるのですが、なかなかそのようなチャンスが現れないのが一番の問題。

待ち疲れて寝てしまうんですね。ですから自動売買させればいいと以前から思っていました。

自動売買プログラムでは下限「付近」、上限「付近」の塩梅が難しいなと躊躇していたのですが、今月号の「FX攻略.com」という雑誌にヒントが書いてありましたので、それを自動売買プログラムにしてみました。

ロジック

買いのエントリ

３本のRCI（9,26,52）が全部上向きになったとき

売りのエントリ

３本のRCI（9,26,52）が全部下向きになったとき

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット

1. RCI9 が下向き
2. 固定ロスカットにかかる
3. HLトレーリングストップにかかる

のどれかが成立したとき

売りのエグジット

1. RCI9 が上向き
2. 固定ロスカットにかかる
3. HLトレーリングストップにかかる

のどれかが成立したとき

結果 ドル円 ４時間足 2019/8/26-12/31 1万通貨

アバウトなロジックだからか、1時間未満の短時間足より 4時間足のほうがいいみたいです。

4時間足なので起動回数は 45回しかないですが、こんなものでしょう。

プロフィットファクタ 2.55、勝率 48.89％、最大ドローダウン 0.81％ はまあまあ。損小利大なのがよさげです。

これも実働可能なレベルでしょうか。

ちなみに、9,26,52 のパラメーターを少し変えてみたらどうかなと思ってやってみたら、上記の場合は 9,26,53 が最適でした。

ダウンロード

３本の RCI を使った自動売買プログラム ys3RCI001a.ex4

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前回の記事「Trend Scalp ライクな自動売買プログラム ysTS01b.ex4」の続きです。

簡単な改良をしてみました。

エントリのフィルタに上位の時間足（1時間足、4時間足）のトレンドを使います。

具体的には、上位の時間足のストキャスティクスが 50より大きい（上昇トレンド）ときを買いのフィルタ、小さい（下降トレンド）を売りのフィルタとして付加します。

USDJPY 30分足 2019/8/26-12/31 1万通貨

プロフィットファクター 1.39 ⇒ 2.10、勝率 37.18 ⇒ 43.43％とやや改善。

回数は 278 ⇒ 99 と 1/3 程度に減りましたが、利益は 1割ほどの減少で済んでいます。

最大ドローダウンは 1.38 ⇒ 0.92％といい具合に減少しています。

ロットを上げられますので利益の減少を十分にカバーできますね。

これだと実用できそうなレベルのように思えます。

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以前の記事「Trend Scalp というインジケーター 」で紹介した Trend Scalp はかなり使えるヤツです。

ダウンロード⇒ Trend – scalp(mtf + arrows + alerts).ex4

実行ファイル（ex4）しか入手できないので、どういうロジックかは不明です。

ストキャスティクスに似ているなと思い、並べて比較してみました。

下の段がストキャスティクスの％D（パラメーターは 16,3,2；終値ではなく中値をベース）で、上の段が Trend Scalp です。

ということで、ストキャスティクス％D（16,3,2）で代用した自動売買プログラムを作ってみましょう。

プロトタイプということで、ロジックは簡単にします。

ロジック

買いのエントリートリガー

％Dラインが、20、50、80のどれかの値を上抜けしたとき

売りのエントリートリガー

％Dラインが、20、50、80のどれかの値を下抜けしたとき

エントリーのフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット：

1. 売りのエントリー条件を満たす時
2. 初期ストップロスにかかる
3. HLトレーリングストップにかかる

のどれかを満たす

売りのエグジット：

1. 買いのエントリー条件を満たす時
2. 初期ストップロスにかかる
3. HLトレーリングストップにかかる

のどれかを満たす

結果 USDJPY 30分足 2019/8/26-12/31 1万通貨

タイムフィルタはエントリを日本時間で 10-22時に絞った場合が最適です。ドル円なので納得の値ですね。

プロフィットファクター 1.39、勝率 37.18％といまいちですが、回数が 278 もあるので、そこそこの利益が出ます。

最大ドローダウンも 1.38％と低いのでもう少しロットを上げられますね。

関連記事

[FX] Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(2) ysTS01c.ex4

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FX の裁量トレードで信奉者の多い THV Trix と VQ とを比べてみました（サブウィンドゥ１と２）。

AUDJSP 1時間足です。

AUDJSP 5分足です。

VQ は計算式を見ると移動平均を使っているのですが、オシレーターの性格が強いと思います。そのためか矢印（サイン）の出るのが早いです。

THV Trix は計算式を見たことがないですが、MACD に似ていると感じます。でも２本の曲線のうちなだらかな１本は VQ にも似ていますね。

Trix のサインはチャートの↑ではなく、同じ向きどうしの２本のクロスですが、移動平均線どうしのクロス（いわゆるゴールデンクロスとデッドクロス）のように、タイミングが遅れがちなようです。5分足では価格が上昇しているのに２本とも下降しているなど、いわゆるダイバージェンスも見られ、悩ましいところです。

メインウィンドゥの平均足をローソク足に戻してみると、THV Trix の急峻な方のラインは価格変動によく追従するときもありますが、逆行しているように見えるときもあります。

ということで、どうも THV Trix はいまいち信用できないのです。

1時間足では２つのインジケーターの売買サインの出る位置は結構似てきますが、5分足ではかなりズレます。やはり、VQ のほうがより正確に見えます。

＊

メインウィンドゥにある矢印は Trend Scalp というインジケーターの「Arrows on levels break」です。

Trend Scalp はストキャスティクスを利用したものと思いますが、VQ より敏感にサインが出ます（ダマシも多いです）。

サインの敏感度は Trend Scalp ＞VQ＞THV Trix ですね。

一致度は短い時間足より長い時間足で高まりますから、1時間足でこれらのサインが一致したときに売買するようにすれば、かなりエッジの効いた取引ができるのではないでしょうか。

その場合 Trend Scalp と VQ の組み合わせが悩みが少なそうで、私は好きですけど。

関連記事

• [FX]やはり THV v3 は裁量トレードシステム最強かも
• [FX] THV Trix は MACD なのか 

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魔法のインジケーター VQ をエントリーのトリガーに使ったものは今までも結構作ってきたのですが、VQ の計算に外部のインジケーター VQ_bars を併用したものだけでした。iCustom でごまかしてきたのです。^^

VQ のプログラムソースを読んだところ そんなに難しくないので、今回 VQ の計算式を内蔵したプログラムを作ってみました。

コードを内蔵することによりバックテストの速度が百倍くらい速くなるのがうれしいところ。

＊

今回作ったプログラムはプロトタイプで、ロジックは非常に簡単にしました。

エントリーのトリガーに VQ の売買サイン（矢印）の出るタイミングを使い、エントリーフィルターはタイムフィルターのみ。

エグジットには固定ストップロス、HLバンドトレーリングストップ、ストキャス反転（％Kと％Dのクロス）の３つのうちのどれかが成立したときとします。

ドル円1時間足 2019/8/26-12/31 1万通貨

いつものトレンディな期間での検証です。

取引回数は 69とまずまずあります。

プロフィットファクター 2.22、勝率49.28％はまあまあ。最大ドローダウンが 0.31％とかなり低いのが取り柄でしょうか。

素性はよさそうです。

さて、これからいろいろ手を加えていきたいと思います。

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VQ というかつて人気のあったインジケーターのプログラムソースを読んでいると、133行目にちょっと気になる記述を見つけました。

if (MathAbs(SumVQ[i] – SumVQ[i + 1]) < Filter * Point) SumVQ[i] = SumVQ[i + 1];

この Filter * Point という部分です。

Filter という外部変数（0以上の整数）に Point という定数をかけているのですが、この Point はチャートの小数点以下の表示が 4桁の業者と 5桁の業者で 10倍違う（0.0001 と 0.00001）のです。

注） 「4桁と5桁」というのはドルストレート（ドル円除く）の場合で、クロス円（とドル円）ではそれぞれ2桁と3桁に読み替えてください。

ですから業者によって VQインジケーターの表示が変わってくると思います。VQ が作られたときは 4桁の業者ばかりだったのでしょうか。

現在私が使っている業者は 5桁表示が多いです。そのためこれまでは正しい表示ができていなかったと思われます。

プログラムを修正してどちらでも使えるようにしてみました。

ユーロドル 1時間足です。

サブウィンドゥ１が通常の VQで、サブウィンドゥ２が私が書き直した VQです。どちらも Filter =１ の場合ですが、かなり違いますね。

4桁表示の業者ではどちらも同じ（サブウィンドゥ２に統一される）になるはずです。

5桁の業者だと通常の VQはサブウィンドゥ１の表示になってしまい、より細かな変動を敏感に拾ってダマシが多くなると思われます。

注） そちらのほうがいいという人は改変したプログラムで Filter=0.1 にすれば今まで通りの表示になります（Filter は整数から実数に変更しておきました）。私も 0.3-0.6 あたりのほうが結果がいい場合があるような気もしてきました。

プログラムソース

VQインジケーター 改変版

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3日前の 1/8 朝にイランが報復としてアメリカ基地にミサイル攻撃をしかけたときにドル円がドドンと下落しました（チャートの左端の下落）。

実損はなかったのですが、新しい自動売買プログラムを試験走行させていたデモ口座では架空ながら損（5170円）が出ました。

下落後はこの騒動のおかげで相場にうねりが出て、うまく稼働してくれましたが。

ということで、来週からは「暴落対策」を盛り込んだ自動売買プログラムに全部置き換える予定です。

暴落対策を織り込むと こういうときには損が抑えられるのですが、通常時のパフォーマンスが少し落ちることもあるので 今まではあえてオフにしていました。

今年はいろいろありそうなので、来週からオンにします。

＊

上記のチャートはティム・モリスの Skr Dart システム（Woodies CCI＋Waddah Attar Explosion）を少し改変したものです。裁量トレードではうまくいくことが多いのですが、裁量判断の材料が多く、自動化は難しそうです。

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昨日記事「[FX] Woodies CCI」の続きで、これを自動売買プログラムにしてみました。

LSMA25 の代わりに SMMA7 を使っています（かなり似ていると思います）。

買いエントリ

1. 終値が SMMA7 より上
2. SMMA7 が EMA21 より大きい
3. CCI6 が ゼロより大きく CCI14 よりも大きい

１－3 のすべてを満たす

売りエントリ

1. 終値が SMMA7 より下
2. SMMA7 が EMA21 より小さい
3. CCI6 が ゼロより小さく CCI14 よりも小さい

１－3 のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット

1. ストキャスの下降している ％Kが下降している％Dを下抜く
2. 初期ロスカットにかかる

１－2 のどちらかを満たす

売りのエグジット

1. ストキャスの上昇している％Kが上昇している％Dを上抜く
2. 初期ロスカットにかかる

１－2 のどちらかを満たす

結果 ドル円 30分足 2019/8/26-2019/12/1 1万通貨

最大ドローダウン、プロフィットファクター、勝率は合格なのですが、取引回数は 44回と少ないです。

2日に１回のスローペース。もっと増やしたいのですが、15分足以下の短い時間足では利益が出ません。

それにパラメーターの変化に敏感で、このままでは常用できません。

まあ、スジはよさげなので、もうちっとイジってみます。

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昔から有名な Woodies CCI についてです。

詳しくはこちらのブログがオススメです ⇒ 【FX手法】CCIを2本使った『Woodies CCI（ウッディーズCCI ）』をどこよりも詳しく解説するよ

Woodies CCI 本家のマニュアル日本語訳はこちら ⇒ Woodies CCI マニュアル日本語訳

＊

CCI というのはオシレーターの一種で、「中値」（PRICE_MEDIANではなく、PRICE_TYPICAL）を計算に使います。パラメーターをNとすると、

中値＝（高値＋安値＋終値）÷３
中値平均＝ N期間の中値の平均
絶対偏差＝（中値－中値平均）の絶対値
ＣＣＩ＝（中値－中値平均）÷（0.015×（ N期間の絶対偏差の平均））

現在の中値が過去のN期間の平均と偏差の何倍くらい変動しているかということを表す数値です。

上限、下限は決まっていません。

＊

Woodies CCI も 6CCI と 14CCI の 2本を使うのですが、これに移動平均線（SMAでなく 25LSMA）によるフィルタ（ドットとして表示）を使います。

私は CCI は昔から３本使うのが好きなので、34CCI を加えた Woodies CCI を使っています。

34CCI ってローソク足（というか終値のライン表示）とよく似ているんです。

USDJPY 15分足です。

サブウィンドゥに Woodies CCI （改）を表示しています。6CCI（黄色）、14CCI（水色）、34CCI（緑色）の曲線が表示されています。

メインウィンドゥにはボリンジャーバンド（ミドルバンドは 21SMA）と 5SMMA、75EMA の移動平均線を表示。

Woodies CCI の使い方ですが、主にトレンド中の 押し/戻し をとる使い方をします。

日足、4時間足、1時間足で下降トレンドであることを確認し、15分足で赤ドットと赤バー（ともに下降トレンドであることを示す；移動平均線がパーフェクトオーダーであることも重要）があるときに黄色の 6CCI がゼロラインを上から下に抜けたら売りエントリします。

下降トレンドが続いているときはほとんどローソク足を見ないでも勝てるようです。

トレンド中の 押し/戻し をとるのにオシレーターを目安にするという意味では非常にポピュラーな手法（王道）の一つと言っていいでしょうが、見た目がきれいでわかりやすいのがファンが多い理由でしょうか。

上記に以外の使い方もありますが、やや難しいと思います。

＊

余談ですが、今年の第一週のドル円相場は円高でした。

第一週のドル円相場がドル安円高のときは一年を通じてドル安円高になることが多いそうです。

アメリカ対イランの戦争が始まれば、もしや・・・

関連記事

[FX] Woodies CCI を自動売買プログラムに ysWC01a.ex4

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あけましておめでとうございます。

昨日の記事「Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化 (2) ysWA01b.ex4」に逆マーチンゲールロジックを追加しました。

初期ロット 1万通貨で、連勝したら倍々に増やして最大 8万通貨まで増やすことにするという設定で次の結果に。

結果 ドル円 30分足 2019/8/1-2019/12/27 1万通貨

ロジックは逆マーチンゲール以外は同じ。

逆マーチンゲールの導入によって純益は 3倍弱に増えています。

最大ドローダウンは 2.18％とちょうど倍になっただけなので大正解ですね。

ダウンロード

⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysWA01c.ex4

初期パラメーターはドル円30分足用。

投資は自己責任で。

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以前の記事「Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化」を改良しました。

買いエントリ

1. WAE の買いシグナル
2. ボリンジャーバンドの幅が ExpThd（可変）より大きい
3. 7SMMA が 21EMAより上

１－3 のすべてを満たす

売りエントリ

1. WAE の売りシグナル
2. ボリンジャーバンドの幅が ExpThd（可変）より大きい
3. 7SMMA が 21EMAより下

１－3 のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット

1. ストキャスの下降している ％Kが下降している％Dを下抜く
2. 初期ロスカットにかかる

１－2 のどちらかを満たす

売りのエグジット

1. ストキャスの上昇している％Kが上昇している％Dを上抜く
2. 初期ロスカットにかかる

１－2 のどちらかを満たす

結果 ドル円 30分足 2019/8/1-2019/12/27 1万通貨

一番の違いは 1時間足だけでなく、30分足でも利益が出るようになったこと。これは 「EMA21 と EMA75」 でなく 「SMMA7 と EMA21」を判断に使ったことによります。

あと、「ExpThd という閾値よりもボリンジャーバンドの幅が超える」という制限をつけてフェイクなブレイクを除外しています。

エグジットに使っていたストキャスをよりシビアに判定するようにしました。前回の「エグジットは終値が１つ前の終値を超える 」はほとんど影響がないのではずしました。

プロフィットファクター 1.62、勝率 38.8％、最大ドローダウン 1.09％で数値的にはあまりよくなっていませんが、回数は 193から 384に倍増（一日平均４回のエントリがある計算）。損益は 1.7倍にアップ。

これであとは逆マーチンゲールをつけて完成ですかね。

基本はブレイクアウトに近い（ただしラインブレイクの要素はない）トレンドフォロー型なので、来年の 3月くらいから調子が出てくるのではないでしょうか。

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以前の記事で紹介した「[FX] Waddah_Attar_Explosion」というインジケーターを自動売買プログラムに組みこんでみました。プロトタイプですが、一応 ysWA01a.ex4 と命名。

買いエントリ

1. WAE の買いシグナル
2. 21EMAが75EMAより上

１－2 のすべてを満たす

売りエントリ

1. WAE の売りシグナル
2. 21EMAが75EMAより下

１－2のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット

1. ストキャスの％Kが％Dを下抜く
2. 初期ロスカットにかかる
3. 終値が１つ前の終値を割る

１－３のどれかを満たす

売りのエグジット

1. ストキャスの％Kが％Dを上抜く
2. 初期ロスカットにかかる
3. 終値が１つ前の終値を超える

１－３のどれかを満たす

結果 ドル円 1時間足 2019/8/1-2019/12/27 1万通貨

プロフィットファクター 1.63、勝率 49.22％、最大ドローダウン 0.76％。回数は 193と多いのですが、平均勝ち金額が少ないので損益は大したことはありません。

今回はエグジットに「終値が１つ前の終値を超える 」など早めに抜けるようにしているのが主な原因でしょう。

もっと短い時間足でスキャルピングをすることをイメージして作ったのですが、やはり 1時間足以上でないと利益を出すのは難しいです。

もう少し改良してみるつもりです。お手軽には逆マーチンでしょうが、SMMA7 を加えてみても面白いかなと思っています。

関連記事

[FX] Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化 (2) ysWA01b.ex4

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前回の記事「[FX] Waddah_Attar_Explosion」の続きです。

EURGBP 15分足です。

紫（200EMA）と黄色（75EMA）が平らで交叉しているいわゆるトレンドレスな時期です。普通ならあまり手を出そうとは思わないパターンですが。

下段が Waddah_Attar_Explosion です。オレンジ色の矢印は私が打ったエントリポイント（緑の場合は買い、赤は売り）の例です。実際はストキャスなども鑑みて判断するのがいいでしょう。

表示されている緑のバーの値は、

Trend1 = ( iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i) – iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i + 1) ) * Sensitive;

で、パラメーター（20,40,9）の MACD の１期間前と２期間前の値の差分です。

赤のバーは Trend1 がマイナスのときに上に折り返して表示されているだけで絶対値は同じです。

MACD 自体が２本の EMA の差分なので、差分を２回とっていることになります。

価格を期間（時間）で２回微分したような感じで、Trend1 は「価格の加速度」を表しているように思われます。単位は 円/sec² という感じかな。

この MACD どうしをずらして差分をとって勢いを見るという方法はほかのインジケーターでも採用されていたように思います。

このインジケーターがすっばらしくぶっとんでいるのは、ボリンジャーバンドの幅と比べていることです。

Explo1 = ( iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i) – iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i) );

Trend1 と Explo1（ボリンジャーバンドの±２σの幅そのもの）とを比べているのです。加速度と距離のような次元の違うものを比較しているのです。

それを調整しているのが Sensitive という可変定数（初期値は 150）なのですが、これが 円/sec² の逆の次元を持つと考えるのでしょうか。それはそれでキテレツな発想です。

とにかく、Trend1 と Explo1 とを直接比較するということによって、きわめて明確なシグナルがエントリトリガーとして得られるのがこのインジの最も優れた点です。

ということで、これを利用して自動売買プログラムを作ろうかなと思っています。

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Waddah_Attar_Explosion というインジケーターがあります。

ワダー・アッターさんにより作られたインジです。

ダウンロード⇒ Waddah_Attar_Explosion.mq4 ダウンロード

ソースを読むと、MACD とボリンジャーバンドから計算された値のようです。

• 緑のバーの長さは上昇トレンドの強さを示す
• 赤のバーの長さは下降トレンドの強さを示す
• 茶色の線はボリンジャーバンドの上下のラインの幅に比例する

ロングエントリのサインは

1. 緑のバーが上昇
2. 緑のバーが茶色の線を上抜ける
3. 茶色の線が青色の点線の上にある（青は小さすぎてほとんど見えない）

ショートエントリは緑が赤に変わるだけ。

1. 赤のバーが上昇
2. 赤のバーが茶色の線を上抜ける
3. 茶色の線が青色の点線の上にある（青は小さすぎてほとんど見えない）

GBRUSD 5分足

• メインウィンドゥはボリンジャーバンド（21区間、2σ）
• サブウィンドゥ１は RVI（5区間；利益確定の目安に使います）
• サブウィンドゥ２はオーサムオシレーター
• サブウィンドゥ３に Waddah_Attar_Explosion（WAE）

を表示してあります。

オーサムが上昇している期間は WAE が緑に、下降している期間は WAE が赤になる期間にほぼ一致し、両者が一致しないときはトレンドレスなときに該当するようです。

オーサムは２本の単純移動平均線の差です。

WAE の計算のもととなる MACD も２本の指数平滑移動平均線の差（種類と期間が異なるだけ）なので、似てくるのは当たり前だと思います。

WAE はさらに２つの MACD どうしの差（１区間前の値を引く、つまり差分）をとっているので、「価格の加速度」を見ているとも言えそうです。オーサムも１区間ずらして差分をとれば WAE ともっと似てくると思います。

WAE で面白いのは茶色の線を突き抜ける現象（これが Explosion＝爆発）が目安になる点ですね。MACD の差分とボリンジャーの幅という数学的次元の異なる数量を比べるという発想がキテレツすぎます。

エントリのトリガーに使えて非常に明確なのがいいです。ただ、しょっちゅう爆発しているようで、慣れというか裁量が必要かもしれません。

スキャルピングに使っている人がいるそうな（Waddah_Attar_Scalping という別のインジケーターもありますが、そちらは Explosion の要素がなく、やや使いにくいです）。

面白いのでちょっと遊んでみます。

追記

仕事中にちょこちょこスキャルピング（5分足）してみました。

140円の損失はもたついてきたので見切りをつけました。

317円の損失のところは少しストップが浅すぎて、かかった直後に反転していきました。ほんとはプラスだったのに。

690円の損失のところはちょっと目を話したすきに反転したので手動で手仕舞い。その１分後にドテンしたので 328円は取り返せました。

ポンドがらみは上下動が激しくて怖いのですが、これがあると結構勝てるかも？

関連記事

[FX] Waddah_Attar_Explosion の仕組み

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昨日の記事「[FX] ボリンジャーバンド順張りシンプル版」のプログラムを改良してみました。

最大ドローダウンが 0.74％なので、ロット 20万通貨くらいまではいけそうですし、最大連勝が 9と大きいので、逆マーチンゲールを採用することにします。

パーレー法（逆マーチンゲール法）は勝ったときに掛け金を倍にするというものです。

結果 ドル円 １時間足 2019/1/1-2019/12/24 1万通貨

最初は 1万通貨で始め、連勝すれば倍にして最大 25万通貨まで増やします。負けたらまた 1万通貨から始めます。それが上の結果です。

パラメーターは同じなので勝率は 50％と変わらず回数も同じ。掛け金が変わるだけですから。

プロフィットファクター 1.42 とそんなに変わりませんでしたが、損益が 527ドルから 1758ドルと 3倍以上になりました。

連勝も最後は負けて途切れます。その連勝後の負けたときの金額がかなり大きくなるのがイタイですが、これはロスカットを小さくできるプログラムなので、それほどではありません。その前の連勝部分でしこたま稼げているのでトータルでは儲けのほうが多いです。

ダウンロード

⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysBB01b.ex4

パラメーターは ドル円1時間足用です。

MaxLots を大きくしすぎると破産します。まず Lots と同じ値にして（逆マーチンゲール無効状態で）パラメーターを調整してください。

投資は自己責任で！

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昨日読んだ本「FX ボリンジャーバンド常勝のワザ / 山中康司」に触発されて、もっともシンプルなボリンジャーバンド順張りバージョンを作ってみました。

買いエントリ

1. 終値がボリンジャーバンドの＋２σより上
2. ボリンジャーバンドが拡大中
3. センターボリン（ボリンジャーミドルバンド）が上向き

１－３のすべてを満たす

売りエントリ

1. 終値がボリンジャーバンドのー２σより下
2. ボリンジャーバンドが拡大中
3. センターボリンが下向き

１－３のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

エグジット

1. 終値がセンターボリンを割る
2. 初期ロスカットにかかる
3. 反対側のボリンジャーバンドの収縮

１－３のどれかを満たす

結果 ドル円 １時間足 2019/1/1-2019/12/24 1万通貨

勝率は 50％とまずまずで、プロフィットファクター 1.44 とそんなに成績はよくありませんが、回数が 454 と多いためか利益は出ます。

ボリンジャーバンドの±２σラインをローソク足がたった１本越えただけで順張りエントリしてもそこそこ勝ててしまうことに驚きです。

ということは逆張りエントリするのはまずいということでしょうか。

私は 長い時間足では順張りが、短い時間足では逆張り戦略が有効だと感じています。

今回の検証は １時間足で終値が決定してからの結果なので順張りが有効ですが、もっと短い時間足でヒゲでタッチするようにしたら逆張りが有効なのではないでしょうか。

１時間足で±２σにタッチするまでには数十分～数時間のミニトレンドが発生している（ほんもののトレンドである可能性が高い）はずですから、ダマシを期待しての逆張りは機能しにくいのだと考えます。

ミニトレンドの発生していない分足レベルでは、スキャルピングでよく使われているように逆張りも有効な場面が多いのでしょうね。

結果は連勝が 9と結構多いので、改良のしがいがありそうです。アレやってみますかね。⇒ [FX] ボリンジャーバンド順張り逆マーチンゲール版

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ストキャスティクスの ％Kと％D のクロスをエントリとイグジットのトリガーに使った自動売買プログラム（MT4用）はいくつか作りましたが、あまりいいものはできませんでした。

今朝通勤途中にいいアイディアが浮かんだので作ってみたら、まずまずのものができました。

買いエントリ

1. 「％K が％D より大」
2.  「％K が 20 を上抜け」

1,2 の両方を満たす。

売りエントリ

1. 「％K が％D より小」
2.  「％K が 80 を下抜け」

1,2 の両方を満たす。

エントリフィルタ

1. 3本の移動平均線（21EMA、75EMA、200EMA）がパーフェクトオーダーを形成
2. ACAOフィルタ
3. タイムフィルタ

１－３のすべてを満たす。

買いエグジット

1. 「％K が％D より小」
2.  「ロスカットを下抜け」
3.  「HLトレーリングストップにかかる」

1-3 のいずれかを満たす。

売りエグジット

1. 「％K が％D より大」
2.  「ロスカットを上抜け」
3.  「HLトレーリングストップにかかる」

1-3 のいずれかを満たす。

解説

今回の改良点は、「3本の移動平均線（21EMA、75EMA、200EMA）がパーフェクトオーダーを形成」するという条件をエントリフィルタに採用した点。

つまりはトレンドの出ているときのみ作動させるわけです。

これでちゃぶついているときを避けられます。

トレンドが出ているときはとれる値幅も大きいですし、うまくいけばNY時間などによく出る大きな波の大部分をいただけます。

成績 EURJPY 1時間足 2017/6/27-2019/12/19 1万通貨

中途半端な期間ですが、手持ちのデータがそこまでしかないからです。

2年半で、プロフィットファクター 1.78、勝率46.09％（59勝69敗）。特に今年に入ってからの成績がいいです。

リスクリワードレシオは 2ありますのでこの程度の勝率で十分。

最大の勝ちが 60pipsくらい。最大負けは 35pipsくらい。平均の勝ち負けはそれぞれ 20pips、10pips くらいで連敗は 5とのことですね。

大きな波は取れていませんが、まずまずですね。

最大ドローダウンは 1.82％と少し高いですが、これだとロットは 5万通貨でも運用できそうです（証拠金 1万ドルの場合）。

純益 709ドルと低いのは売買回数が 128回と少ないからですね。1週間に1回程度の起動ですから。^^

ただ、ロットを 5万通貨にすると純益は 3545ドルとなりますから、年率 12.9％ほどの利回りになる計算。

え、まだ少ない？　ある本によると銀行のトレーダーだとこれくらいの利回りなら優秀みたいですよ。

私が銀行勤めなら、このプログラムを走らせて仕事をさせ、銀行では働いているふりをして高額の給料とボーナスをしれっともらうことにするかも。^^

ダウンロード

デフォルトのパラメーターは EURJPY 1時間足用です。

⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysSto02b.ex4

投資は自己責任で。

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FX Works という FX の手法を集めたサイトがあります。

そこでの 2019年人気ナンバーワンの手法が、10EMA と 20EMA を使ったかんたんな方法らしいです。

詳しくはこちら＞https://fx-works.jp/tuki200pips/

早速、メタトレーダーで EA（自動売買プログラム）を作って、この1年間のデータで検証してみましたが、そのままではほとんど利益がでません。

そこでエントリの時間帯を制限するタイムフィルタを使うと、

1. USDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 14-2時くらいに制限
2. AUDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 16-21時くらいに制限
3. NZDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 14-22時くらいに制限

した場合は結構まともな成績になりました。ただし、PF 1.5未満で勝率 40％くらいなので、そんなに驚くべき成績ではありません。

ほかの通貨ペアはよくないですね。ドル円以外のドルストレートなどはタイムフィルタを加えてもほとんどマイナスになります。

フィルタや利益確定などいろいろ（ACAO、ショート雲、HLトレーリングストップ、時間制限、3本めのEMA、オシレーターなど）付け加えるといいのでしょうが、シンプルさを失うのも惜しいですね。

ヒマができたら改造してみます。

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ボリ平さんのロンドンコーリングを改良した自動売買プログラムの yasciiLOCalling02t.ex4 ですが、手法の特性上、夏時間と冬時間とで条件を変えなければいけません。

夏時間のときは結構稼いでくれました。

ヨーロッパの冬時間は 2019年10月27日（日）からで、アメリカは 2019年11月3日からとなっています。

移行のゴタゴタもあるでしょうから 1-2週後の 2019/11/10 から昨日までの期間で最適パラメーターを求めますと、

USDJPY 15分足 1万通貨 でのパラメーター

• Summer = 0（冬は 0）
• End_Tiime ＝17（エントリ時間の門限： 17は 日本時間で 23時）
• ILC = 10.0（ロスカット pips）
• ITC = 25.0（利益目標 pips）

としたときに、プロフィットファクター 5.50、勝率 72.73%（8勝3敗）で よさそうです。リスクリワードレシオも 2以上ですし。

もっといい条件も選べますが、過剰なカーブフィッティングになってしまうのでこのあたりでいいかな、と。。

明日からこれで行きたいと思います。

ダウンロード

⇒ ロンドンコーリング改良版

ご利用は計画的に、いや、投資は自己責任で

関連記事

• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証 (3)
• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証(2)
• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証

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11/8 から先週（11/30）まで続いたドル円上昇相場（上図はドル円 15分足 ）が今週からいきなり急変。

アメリカ株の下落の影響でしょう。だいぶ損した人も多いのでは。

私も裁量で入ったポジションはダマシが多く損切りが続いたので静観していましたが、自動売買プログラムはこういうときにも冷静（当たり前か）。

実働チーム（リアル口座）はほとんど反応なかったのですが、補欠チーム（デモ口座 ↓）では着々と利益をとっています。

補欠チームの中からよさげな自動売買プログラムを選び出して、実戦に投入してみますかね。

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11月中に稼働していたシステムのうち、ブレイクアウト系の１つ ysVR01.ex4 の紹介です。

これは「津島式FXシステムトレード入門 / 津島朋憲 」で紹介されていた VRシステムに、初期ロスカットとトレーリングストップとタイムフィルタを私が加えた改良版です。

VR（Value Rate）システム

VRシステムとは、次のようなものでレンジブレイク手法ですね。

• 前日の値幅（高値ー安値）の ｋ倍より大きく上下に触れたらエントリ
• フィルタに移動平均線（SMA5 と SMA15 との大小比較）を使う
• 決済に RSI を使う（75より上で買いの決済、25より下で売りの決済）

実際の成績とは少し異なるかもしれませんが、11/1-11/30 の成績（ドル円 30分足）は

で、15勝5敗 の勝率75％、プロフィットファクター 2.65、最大ドローダウン 0.59％（1万通貨）でした。

負けの全部はこいつによるものですが、全収益の 2/3 を稼いでくれました。

ブレイクアウトはダマシにかかることが多いので勝率は 50％を切ることも多いのですが、このシステムは移動平均線を使ったフィルタがトレンドと逆方向のダマシをある程度除外してくれているようです。

ダウンロード

⇒ VRシステム改

ご利用は自己責任で（デフォルトのパラメーターはドル円 30分足に調整したものです）。

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昨日で 11月の相場が終了しました。

11月は第3週は気迷い風でしたが、第4週はレパトリエーションの影響で予想通りドル高円安が進行し、うちの自動売買プログラムが順調に稼いでくれました。

今回は自動売買プログラム分だけの総括です。

現在実稼働しているプログラムは全部自作のもので、ブレイクアウト系 3本、トレンドフォロワー系 1本です。

業者は FXTF。まだテストなので 証拠金は 50万円のみです。

今月から 1万通貨からそろそろ 2万通貨にしようと思っていたのですが、いきなり負けたのでその後も 1万通貨で行っております。

21勝5敗で勝率は 80.77％、プロフィットファクター 3.44 とまずまずでした。

11/21 以降は円安トレンドに乗って 10連勝し、獲得 pips も大きいです。やはりトレンドはフレンドですね。

＊

来月 12月はたぶん後半は閑散とした荒れ相場になるでしょうから、前半にいくら稼げるかがキモですね。

調子のいいプログラムは 2万通貨にしてみましょうかね。

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「勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA（自動売買プログラム）にしてみました。

と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、

エントリ

ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り（つまり逆張り）

ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い（つまり逆張り）

エントリフィルタ

買いの場合 RSI <= 60

売りの場合 RSI >= 40

決済

HLトレーリングストップまたは固定値（ストップ＆リミット）

要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。

真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識（？）を利用しているわけです。

USDJPY 1時間足（2019/8/26-2019/11/25）1万通貨 で、

リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45％でもプロフィットファクターは 3をマーク。

資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。

プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。

それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。

人間（裁量トレード）ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。

転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。

エグジットをもう少し工夫（ストキャスティクスのクロスあたりが有望か？）したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。

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Trend Scalp というスキャルピング用のインジケーターがありました。

ダウンロード→Trend – scalp(mtf + arrows + alerts).ex4

サブウィンドゥで表示される曲線とドット直線、青丸、赤丸が本体で、メインウィンドゥに青矢印（上向き）、赤矢印（下向き）を表示できます。

実行ファイル（ex4）しか入手できないので、ロジックは不明ですが、 ストキャスティクスに似ているなと思います。

並べて比較してみました。下がストキャスティクスの％D（パラメーターは 16,3,2；終値ではなく中値をベース）です。

使い方は、赤丸を上に離れていくときにロングでエントリ、青丸を下に抜けていくとショートエントリというものです（逆ポジションを持っていれば決済してドテン）。

ゼロクロスで買い増し、売り増ししてもよし。天井圏到着時での買い増し、底での売り増しもありです。

スキャルピングはほとんどやったことがないのですが、かなりわかりやすそうですね。

＊

本日のドル円 1分足です。

これだけでスキャルピングしろって難しくないですか？

ちょっとアレンジしてみましょう。

Trend Scalp とボリンジャーバンドとフィボナッチリトレースメントを加えれば、

フィボナッチがよく効いているようですね。

矢印のみで売買してもいいのですが、ボリンジャーの ±2σ を利確の目安にしたり、センターボリンの上ではロングのみ、下ならショートのみというふうにフィルタとして使ったりして精度をあげられそうです。

もっと長い時間足でも使えそうです。

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前回の記事「[FX] 4TFStochBars というインジケータ」で紹介した 4TFStochBars.mq4 というインジケータですが、致命的なバグを修正しました。

「高値圏での％D＞％K、低値圏での％D＜％K のときに判定が狂うというアレです。

上の図（AUDJPY 30分足）で、4TF_StochBar の修正前と修正後とを並べて表示しています。

サブウィンドゥ１（上）が修正前、サブウィンドゥ２（下）が修正後です。

修正前では、黄色で囲ったダウントレンド時の日足がほぼオールグリーン（買われすぎ）で、このおいしいダウントレンドで一度もチャンスがないことになってしまいます。

修正後はちゃんとオールレッド（売られすぎ）になっていますね。

他の時間足でも微妙に修正されています。

ダウンロード＞ys4TFStochBars.ex4

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4TFStochBars.mq4 というストキャスティクスを４つの時間足でバー表示するインジケータがあるのですが、ダウンロードサイト から落とすと

のようにサブウィンドゥに表示されます（USDJPY30分足）。

４本（一番下のバーは無視してください）のバーのうち、一番上が現在の時間足。30分足だとすると、その下に 1時間足、4時間足、日足が表示されます。

ライム色（明るいグリーン）はストキャスの％Dが％Kより大きい場合、赤色はその逆を示します。

特に現在の時間足では高値圏での「％D＞％K」、低値圏での「％D＜％K」には注意が必要なので、現在の時間足の普通の２本線表示のストキャスも表示させて用いるのがいいと思います。

使い方は、

• ４つのバーがすべてライムになれば買いシグナル
• すべて赤なら売りシグナル
• エントリしていて一番上のバーのみ色が変われば利確のチャンス

というものですが、高値圏での「％D＞％K」、低値圏での「％D＜％K」には注意が必要と書いたとおり、利確には通常の２本線表示のストキャスで判断してください。

ただし、これのみの売買シグナルはダマシが多いため、ほかのものとの併用は必須です。

で、プログラムのバグを見つけました。

概念のミス

183行目からの

   percentD = iStochastic(NULL,prd,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,MODE_MAIN,yy);
percentK = iStochastic(NULL,prd,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,MODE_SIGNAL,yy);

switch (tf)
{  case 4: buf4_down[i]=EMPTY_VALUE;buf4_up[i]=EMPTY_VALUE;  if (percentK>=percentD)  buf4_down[i] = 1;           else buf4_up[i] = 1;           break;
case 3: buf3_down[i]=EMPTY_VALUE;buf3_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK>=percentD)  buf3_down[i] = 1 + Gap * 1; else buf3_up[i] = 1 + Gap * 1; break;
case 2: buf2_down[i]=EMPTY_VALUE;buf2_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK>=percentD)  buf2_down[i] = 1 + Gap * 2; else buf2_up[i] = 1 + Gap * 2; break;
case 1: buf1_down[i]=EMPTY_VALUE;buf1_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK>=percentD)  buf1_down[i] = 1 + Gap * 3; else buf1_up[i] = 1 + Gap * 3; break;
}

これを

   percentK = iStochastic(NULL,prd,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,MODE_MAIN,yy);
percentD = iStochastic(NULL,prd,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,MODE_SIGNAL,yy);

switch (tf)
{  case 4: buf4_down[i]=EMPTY_VALUE;buf4_up[i]=EMPTY_VALUE;  if (percentK<percentD)  buf4_down[i] = 1;           else buf4_up[i] = 1;           break;
case 3: buf3_down[i]=EMPTY_VALUE;buf3_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK<percentD)  buf3_down[i] = 1 + Gap * 1; else buf3_up[i] = 1 + Gap * 1; break;
case 2: buf2_down[i]=EMPTY_VALUE;buf2_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK<percentD)  buf2_down[i] = 1 + Gap * 2; else buf2_up[i] = 1 + Gap * 2; break;
case 1: buf1_down[i]=EMPTY_VALUE;buf1_up[i]=EMPTY_VALUE; if (percentK<percentD)  buf1_down[i] = 1 + Gap * 3; else buf1_up[i] = 1 + Gap * 3; break;
}

のように書き換えてください（赤字が変更箇所）。表示は変わりません。

テキストのズレ

151行目の

case 4: txt = tf2txt(Period_4);  gp = 1.5 + shift; break;

も謎で、

case 4: txt = tf2txt(Period_4);  gp = 1.0 + shift; break;

であるべきかと思います。

テキストの色

あと、好みで 40行目の

extern color TextColor = Blue;

ですが、黒地のチャートをつかっていると暗くて見えにくいのでもっと明るい色

extern color TextColor = Aqua;

とかに変えておくとベターかと思います。

＊

上記で示したようにもっと奇妙な「バグ」がいるのですが、それはまだ取れていないので次の機会に。

関連記事

[FX] 4TFStochBars というインジケータ(2)

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今週の EURUSD、EURJPY は結構トレンディで、前回紹介した AI システムとともに THV v3 システムが結構有効に機能しました。

ただし、AI システムは結構逆行する場面も多く、THV のほうが売買システムとしては安定していると思います。

現在の私の THV v3 はいろいろ改良して上のようになっています（100SMA、4TF_StochBar、SSL_Bar、Stochas5-3-3、BB、EMA5_10_34_Signal、Volume を追加）が、ルール自体も改変中です。

来週からは改変したルール（買い増し、売り増しを導入＋損切を変更）でしばらくやってみることにします。

自動売買は稼働中ですが、うまくいっているときはすることがないので、裁量もヒマなときにやることにします。

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前回紹介した「月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター」ですが、トレンドが出ているときにはかなり勝てます。

EURJPY 30分足

１万通貨で、今のところ 8勝1敗。

ずっと見てられないときはトレーリングストップをかけたため意外と成績は伸びなかったです。

オリジナルに私が付け加えたのは、チャートに 200期間のボリンジャーバンド（±2σ）を利確の目安に付加したところです。

EMA180 とボリンジャーの ±2σ のラインの間での順張りといった雰囲気ですね。

ほんとうは EMA180 とその上下 20,40,60pips のラインを書くインジケーターを作ればいいのですが、その代用です。

感想

1. まあ、トレンドさえ出ていればこの程度の勝率は当たり前とも言えます。
   それでも市場は勝手に動くので 100％の勝率は無理ですが。
2. あと、30分足というのがいいですね。
   みんなほとんど使っていない 30分足ですが、仕事をしてふと集中力が途切れるのが 30分くらいで、一服入れるついでにチャートを見ています。
   15分足は忙しすぎますし、1時間足ではやや遅い気がします。
3. 9通貨ペア対応なので、どれかしらトレンドの出ているものにあたります。
4. 4時間足で上位のトレンドを見てから 30分足でのシグナルを待つという感じがいいですね。
5. シグナルは少し出るのが早い印象があり、シグナルが出てから一度戻りを待つのがいい場合も多いようです。

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月刊FX攻略.com2019年12月号

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株式会社Wa plus (2019-10-21)

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★★★★☆

現在発売中の月刊「FX攻略.com」2019年12月号ですが、読者特典として「AI を実装したインジケーター」がついています。

EURJPY 30分足

矢印がインジケーターによるもので、

• 濃い青・・・相場の天井候補（売りポイント）
• 薄い青・・・売り増しポイント
• 濃い赤・・・相場の底候補（買いポイント）
• 薄い赤・・・買い増しポイント

黄色の線は EMA180 で、これより上は買いのみ、下は売りのみ。

ただし、EMA180 が平坦なときは売買しない。

EMA180 より 20pips 以内（ドル円の場合；ポンド円のときは 40pipsまで）で矢印が出現したときに売買して、損切は EMA180 の逆 2pipis、利確は EMA180から 40pips が目安。

9通貨ペア対応で、表示してみるとポイントはなかなかよさげです。

矢印で売買ポイントを表示するものは無料のインジケーターでもありますが、リペイントしたり、回数が少なかったりします。それらに比べるとこちらは買い増し、売り増しが多めに表示されるのがいいようです。

それに EMA180 の使い方もポイントですかね（私は SMA50 を愛用していますが）。

EMA180 の動きに合わせてトレーリングストップを移動したりすればなおよさそうですよね。

なお、試用できるのは 11月末日まで のようです。

興味のある人はお急ぎを。

マニュアル

関連記事

月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター(2)

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MT4 のデータ保存

リアル口座（FXTF）の件ですが、しばらくデータを保存するのを忘れており、今週初め再起動したところ MT4 のトレード記録がなくなり少し焦りました。

デモ口座で使っている外為ファイネストのほうは毎日メールで記録が届くのでいいのですが、FXTF のほうはそうでないため、MT4 の記録はきちんと保存しておく必要があります。

トレード結果

ともあれ、今週のリアル口座の結果は

起動している EA（自動売買プログラム） を高勝率のものばかり（合計4つ）に減らしたため、１日１回程度の起動でした。

6勝1敗、プロフィットファクター 7.80。

最大ドローダウンが 0.13％（1万通貨）だったので、10万通貨でも余裕でいけたはずでしたね。

そろそろ 2万通貨にロット数を増やそうかと思います。

今週３つ作りました

デモトレードのほうはいろんな EAを使っているため 5倍程度の回数のトレードがなされています。

今週は新たに 3つほど EA を作ったので、それらの成績がよさそうならば、リアルトレードに順次投入します。

１つ（RCI を利用）はちょっと見込みが薄いんですよね。

サイクル理論

私はサイクル理論（ドル円は7週サイクル、オージー円は 8週サイクルというメリマンサイクル）にハマっているので、今月（11月）はおそらく 9月と同じような動きになるのではと思っています。

EA を 9月から10月の１ヶ月間のデータで最適化して運用してみるとどうかなぁと思ったりします。

長い期間でバックテストをやるのがいいというのが常識のようになっていますが、サイクル理論に従えば 1サイクル前のデータでバックテストをするのがいいのではないかと当然思いますよね。

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ほったらかしでも月100万円儲かるFX自動売買

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榊原卓丸
かんき出版
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以前紹介した「ほったらかしでも月100万円儲かるFX自動売買 / 榊原卓丸 」ですが、これに載っていた３つの自動売買ソフトのうち、「どっきりシステム」を改良してみました。

「日足で長い下ヒゲが出たら買い」という簡単なロジックです。

どっきりシステム（オリジナル）

オーストラリアドル円の日足で使うシステムで、

売買ルールは

• エントリ（買いのみ）：１日の値幅が 100pips以上あり、上から 35％以内の位置からの長い下ヒゲを形成した場合
• 決済：利食いが 165pips、損切りが 89pips

となっています。

なかなか起動しません。この本には月に2回程度と書いてあります。

さあ、改良だ！

どっきりシステム（改）

• エントリ（買い）：１日の値幅が y pips（可変）以上あり、上から 100/ｘ ％（可変）以内の位置からの長い下ヒゲを形成した場合
• エントリ（売り）：１日の値幅が y pips（可変）以上あり、下から 100/ｘ ％（可変）以内の位置からの長い上ヒゲを形成した場合
• 買いの決済：固定ロスカット、固定利確（値は可変）、RSI ＞75、トレーリングストップ のいずれか
• 売りの決済： 固定ロスカット、固定利確（値は可変）、RSI ＜25、トレーリングストップ のいずれか

としました。

買いと売りのパラメーター（x,y）は買いと売りとで独立させたほうがいいかもしれませんが、今回は共通で。

結果 AUDJPY 日足 1万通貨 2019/1/1-11/4

値幅を 100pips 以上にするとさすがに発動回数が少なすぎる（1-3回）ので、20pips にしたときに上の結果（回数は 29）となります。それでも月に 2-3回。

最適解ではなく、比較的ロバストなパラメーターを選びましたが、プロフィットファクター 3.15、勝率 51.72％はこの手のロジックではいいほうではないでしょうか。

平均勝敗（金額ベース）も 3：1 くらい（95.33：32.43）ですから、精神安定上も良好です。

ただ、1万通貨なのに最大ドローダウン 1.47% なので、10万通貨だと 14.7％となりますね。ちときついかも。

証拠金100万円だと最初は 5万通貨くらいがいいのかも。

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HiLo-Activator-Profi という MT4用インジケーターがあります。

ここからダウンロードできます。＞ HiLo-Activator-Profi-MT4インジケーター

買いシグナル、売りシグナルを出してくれるスグレモノ。

あれ、買いシグナルはあるけど売りシグナルがない。

白黒反転してみましょう。

実はレジスタンスラインと売りシグナルが黒で描画されており、地が黒のチャートでは見えなかっただけ。

作者は白地のチャートを使用しているものと思われますね。

売り買いのシグナルは赤矢印で示しましたが、見にくいですね。

プログラムソースを書き換えて黒地でも使える＆見やすくしましょう。

プログラムの書き直し

① 12行目の

#property indicator_color2 Black

の Black を白黒以外の好きな色に変えてください。

Orange、Gold、Yellow、Red あたりがよさそうです。

起動してからプロパティ欄から変えることもできますが。

② 621行目の

SetSymbol(“sell_sig”,cb,0,Time[cb],High[cb]+15*Point,Black,2,218);

を

SetSymbol(“sell_sig”,cb,0,Time[cb],High[cb]+75*Point,Red,2,218);

と書き換えてください。

15を75 に変えると重なりが少なくて見やすくなるのです。

書き換え後（どちらも Red に変更）

わかりやすくなりましたね。

矢印どおりに売買して儲かるのはトレンド相場だけですよ。

書き換えたものはこちら＞ HiLo Activator Profi.mq4（改造）

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「フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム」の意味がわからない？

フィボナッチ・リトレースメントはご存じでしょうか。

フィボナッチ・リトレースメントをオレンジの矢印の 2点を指定して引くと上の図のような黄色い水平ラインが複数本でます。

右下の矢印より右（未来）に描画される値動きはこれらのラインが抵抗線として作用しやすいというのがトレーダーの常識です。

フィボナッチは黄金比に基づくので、投資家たちは心理の奥に潜む美感に支配され自然にそのように行動してしまうためと言われていますね。

これらのフィボナッチ・ラインは境界（サポート＆レジスタンス）になりやすい、つまりはこのラインを挟んで何度も上下運動を繰り返すことは少ないのです。

そこで各フィボナッチ・ラインに仕掛けを自動的に置いて、上抜けしたら買い、下抜けしたら売り。損切はラインの反対側に数pips、利益目標は動いた方にある次のラインの少し手前に置くといった操作を自動化する自動売買プログラムを作りました。

フィボナッチの 0％と 100％のプライスをパラメーターとして入力するだけで自動的に注文を設定してくれます。あとは損切りとマージン（境界線からどれくらいの余裕をかませるか）を最適化で推定して入力するだけ。

ラクチン設計です。

ただ、同じラインを短期間に何回もまたぐと複数ロット持ったり、たまに両建てになったりしりますが、とりあえずのプロトタイプとしてそのへんは放置プレイとします。

0％を下抜けしたり、100％のラインを上抜けしたらトレーリングストップで追いかけるようにしましたが、ちゃんと追跡できるかわかりません。そういうときは他のブレイクアウトプログラムに任せるほうがいいかもしれません。

で、「いったん 50％を抜けてから下行して 23.6％を踏みしめ直して上昇し始めた（リターン・ムーブとかブレイク・ワンタッチを確認してからという意味） 10/9 から 10/27までこのプログラムを起動していたら」というシナリオで検証してみたら、以下のようになりました。

EYRJPY 15分足

18日間に18回。土日は休みなので、１日あたり 1.4回くらいの売買頻度です。

資産曲線はかなりぶざまな曲線になりました。

勝率は 33.3％ですが、平均の勝ち 75.67ドル＆負け13.7ドルなので割合落ち着いて見ていられます。「５勝って、１負け１負け」の繰り返しなので。

プロフィットファクター も 2.76あります。ドカンと勝ってチマチマ負けるタイプなのでそこそこ利益は出ますね。

資産曲線の真ん中あたりが下がっているのは、本来頻回にはまたがないはずのフィボナッチ・ラインに頻繁に触れて損切り連発だからでしょう。

＊

お気づきと思いますが、これは FX の裁量トレーダーがよくやっている常法をシミュレートしたものです。

理論上も実際も利益が出そうな テクニックですが、じっとこれを繰り返すのはホネですし、損切りやマージンの大きさによっては利益が出ないようです。

裁量トレードも大変ですね。

＊

このプログラムは今朝通勤途中の電車の中でひらめきました。

自動売買プログラム（フィボナッチをもじって「保母 奈っちゃん」と命名）にするのはとてもラクチンなので、もう少し改良してみますかね。

同じフィボナッチラインを同じ方向に続けてまたいだときは余計な売買をしないようにすればかなりまし ～ 非常にすばらしい になりそうです。

うーん、だいぶプログラムがややこしくなりそうだ。あ、いいこと思いついた。

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以前、MT4用のFX自動売買ソフト「無限回廊」システムact1 のバグありお試しバージョンを公開していましたが、今朝バグ修正を終了しました。

成績はイマイチになりましたが、安定性は増したと思います。

バグ修正の要点は窓開けへの対応ですね。1ティックでピョンとレンジを 1個分ならず何個も飛び越えたとしても追従するようにしました。

イグジットの判定はティックごとに行っているプログラムなので 5分足でも15分足でも同じですが、両者（5分足と15分足）の結果や至適パラメーターはかなり異なります。エントリは 5分毎または15分毎に行っているので、そこが影響しているようです。

要するに 5分足だとダマシにひっかかりやすいということです。

エントリの判定基準は終値で見ており、高値、安値は考慮していないので、15分足がダマシによるヒゲ部分をいい感じに無視するのです（バックテストをビジュアルモードで観察するとよくわかります）。

＊

「無限回廊」システムact1 はブレイクアウトをトリガーにしたほぼスキャルピング専用（うまくいかないとオーバーナイトしますが）のシステムです。

下図のようにブレイクアウトしたその毛先を刈り取ってきます。

その特性を生かすため勝率90％以上、プロフィットファクター激高になるようにパラメーターを決定します。

そこがキモですね。

勝率100%、PF無限大になることもありますが、実際の勝率は 100％ ではないので、ただの偶然ですね。

で、そういう特殊な場合はおいておいて、負けが含まれている場合をよく検討し、いかに連敗が少ないか、負けの金額が少ないか、回数が十分かを重視し、資産曲線がいかになめらかに右上がりになるかを最重要の評価点としています。純益はあまり重視しません。

負けることは必然なので、負けたときにかすり傷であることが最も重要なのです。怪我することは誰にでもありますが、病院に行くほどでなければ問題なしということです。

逆に数回の大勝ちやたまたま負けが少なかっただけで収益が大きく見えるシステムは、実際運用すると大きく裏切られるものです。

このシステムは内部で損切りを設定していますので、1回あたりの最大負け金額はパラメーターの margin（クロス円の場合の単位は円）の2倍までに収まります。

「無限回廊」システムact1 USDJPY 15分足 2019/8/26-10/24 1万通貨

負けが2回あり、勝率は 89.47％（17勝2敗）になっていますが、負けたときの金額が非常に小さいです。10万通貨でも平均 19.3ドル。勝ちの平均は 76.1ドルですからツバでもつけておけば治ります。

動作回数が 19回と少ないのですが、期間が短いためですね。

私は１年をアメリカの機関投資家の動静によって、１－３月、４－６月、７－８月（夏季休暇）、９－１１月、12月（クリスマス）に分けて考えています。

今回の検証も 8/26 からにしているのは、夏季休暇を最後まで楽しめずに仕事に復帰したトレーダーの存在を頭に描いているためです。明らかにその前週よりも情勢が違うように感じられますから。

これから 11月末あるいは12月中頃まで運用してみたいと思います。

＊

次は act2の改造に着手する予定です。

act1は近距離タイプのスタンドですが、act2はトレンドを最後まで追いかける遠距離タイプのスタンドです。残念ながら重力をいじくることはできません。

まとめ

1. システムの評価は資産曲線の滑らかなこと（負けが小さく、ドローダウンが小さいこと）を重要視すべき（リターンはロット数を増やせばいくらでも増やせます）
2. 5分足だとダマシにひっかかりやすいこともある
3. たまたまの大勝にダマされない
4. 月（季節）特性も忘れずに

関連記事

• [FX] 驚異のプログラム？(4)
• [FX] 驚異のプログラム？(3)
• [FX] 驚異のプログラム？(2)
• [FX] 驚異のプログラム？

ダウンロード

⇒ 「無限回廊」システムact1 （改）

ご利用は自己責任で。

MT4が必要です。

デフォルトのパラメーターはドル円 15分足用です。

パラメーターを変えればユーロ円、ポンド円などでも使えます。

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津島式FXシステムトレード入門

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津島 朋憲
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★★★☆☆

2008年の本で、ブックオフで 200円で購入。

オリジナルの「VRシステム」がついているので、実際に使ってみた方もおられるようですが、エクセルで自分でデータを入れてシグナルが出るのを待ち、自分で注文を出さなければならないのがめんどくさい。

VRシステムとは、次のようなものでレンジブレイク手法ですね。

• 前日の値幅（高値ー安値）の ｋ倍より大きく触れたらエントリ
• フィルタに移動平均線（SMA5 と SMA15 との大小比較）を使う
• 決済に RSI を使う（75より上で買いの決済、25より下で売りの決済）

トレンド相場以外はダメでしょう。

で、上のルールを盛り込んだものを MT4 で作ってバックテストしました。

オリジナルそのものではなく、初期ロスカットとトレーリングストップとタイムフィルタを加えています。

最近のトレンド相場に合わせるために、以下の期間を検証してみました。

USDJPY 30分足 20198/26-2019/10/24

プロフィットファクター 3.81、勝率 72.97％、最大ドローダウン 5.41％と 10万通貨にしては上出来。

これはこれで使えるのではないかな。

ただしトレンド相場のみですけど。

RSI で決済

私がこのシステムで最も注目したところが、RSI を決済に使っていることで、それも工夫がしてあるのが面白いです。

• 買いの決済のときは、安値を基準にして計算した RSI が 75より大小さくなった場合
• 売りの決済のときは、高値を基準にして計算した RSI が 25より小さくなった場合

にエグジットします。

ちょっと見切りが早すぎるのではないかなと危惧して、この条件をはずして固定ロスカットとトレーリングストップのみの決済にすると、成績は著しく劣化します。

ちょうどいいところで決済できるようです。

私の他のシステムにもつけようかな。

ダウンロード

⇒ VRシステム改

ご利用は自己責任で。

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昨日、デモ口座を開いた外為ファイネストですが、今朝 奇怪な動きを認めました。

5:36AM

5:49AM

6:05AM

数値の表示が止まっており、時刻（オレンジ枠で囲った）も 7分間更新されていません。

6:06AM

１分後に動き始めて、一気にスプレッドが広がりました。

チャートは下のように窓を開けてしまっています。

こんなのはお目にかかったことがありません。

ちなみに、OANDA（↓）ではこうした固まったような現象はなく、窓もありません。FXTF でもありませんでした。

どうも外為ファイネストはほかと違った変な問題がありそうです。

それに下のように並べてみると、同じ通貨の同じ時間足（1分足）のチャートとは思えないんだよなあ。

左が外為ファイネスト、右がOANDA。

OANDA にある 23:35 の長い陰線はどこにいった？

もっと広範囲に見てみよう。

上から外為ファイネスト、OANDA、FXTF。

23:30（日本時間では翌日の 5:30）からが全然違うよね。FXTF では OANDA に近い（少し違う）。

切り出して並べてみよう。上から 外為、OANDA、FXTF。

なんと、全部違う。OANDA が一番ヘンかも。

ストップ狩りじゃないのかな。カヴァーしきれていない時間帯で OANDA か OANDA の顧客のしかけたストップ刈りがうまくはまったのかも。スプレッドが広がっているので、ほかの顧客は気づかない？

窓があるということで、外為は FXTF より劣るので、一番まともなのは FXTF なのか？

これではまともなトレードはできませんね。

ということで、OANDA と外為ファイネストは使うのはやめにしようかな。

FXTF もたびたび通信が切れているような変な音出すんだよね。

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1時間ほど前に開いた外為ファイネストのデモ口座ですが、「早起きは5pipsの得」を稼働させてみました。

日本時間 07:00:01 に108.478 で買い（ロング）エントリをして、07:59:17 に 108.490 で決済。

120円の利益ですが、1万通貨なので、1.2pips のゲットということになります。

おかしいなあ、14.0pips とるようにプログラムは書いてあるのですが。

プログラムはティックごとに判定しています。

ティックの全データは MT4 には残りませんが、MT4 のヒストリカルデータ（1分足）では 07:00 AM の始値は 108.469。この1秒後にエントリ。

07:01 AM では高値 108.471＆安値 108.460なので 108.478 で買ったということはスプレッドは 0.7 – 1.8 pipsの幅のどこかにあるということ。

07:59:17 AMに 108.490 で決済されていますが、07:59 AMの終値は 108.498 、08:00 AMの高値 108.510 ＆安値 108.498 なので決済値が 108.490ということはこちらもスプレッドを 0.8 – 2.0 pips 取られたと思われます。

14pips とるように書いたプログラムが 1.2 しか取れず、スプレッドのせいとしてもそれは往復で 1.5 – 3.8 pips なので、残りの 9 – 11.3pips はどこに消えたのかという話です。

わかりやすく言うと、1400円もらうはずが 120円しかくれず、900-1130 円は誰がピンはねしたのかという問題です。

スリップにしても大きすぎですよね。

関連記事

• 早起きは5pipsの得 (3)
• 早起きは5pipsの得 (2)
• [FX] 早朝のスプレッド 10/23

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本日 10/23 早朝のスプレッドの酷さを晒します。

OANDA 5:22:13 AM

スプレッドは赤枠の値です。USDJPY で 3－4 となっているので、0.3-0.4pips（0.3-0.4銭） ですね。

案外ましだなーと思ったら、

OANDA 6:49:48 AM

6時台はダメダメ。

OANDA 7:02:04 AM

OANDA 7:33:27 AM

7時すぎたのにまたまた悪化。特にドル円（2.3-2.4pips）の悪化が痛い。

＊

FXTF はどうでしょうか。

FXTF 5:19:38 AM

FXTF 6：50：33 AM

FXTF 7:04:50 AM

FXTF 7:33:55 AM

悪いまま、変化がほとんどありません。やはり、全然ダメですね。

＊

先ほどデモ口座を申請した外為ファイネスト。

外為ファイネスト 6:30:59 AM

外為ファイネスト 6:39:37 AM

外為ファイネスト 7:01:50 AM

外為ファイネスト 7:33:43 AM

全然ダメっぽいが、7時台では一番マシですかね。

＊

スワップ付与の影響というか、やはり薄商いの影響でスプレッドが開いているということですね。取引をカヴァーしきれないので開いている あるいは開いたままにしているってことでしょうか。

「早起き5pipsの得」システムは他の流動性の少ない時間帯に使用するようにしましょうか。

でも OANDA は 5時台は結構優秀でしたね。なんでかな。そこを利用する手法を考えますか。

＊

その後、８時台のデータです。

OANDA 08:20:58 AM

ポンド円やポンドル以外はだいぶ落ち着いてきたようです。

FXTF 08:19:27 AM

ほぼ正常値ですね。ドル円 0.1pips が嬉しい。

外為ファイネスト 08:20:34 AM

まだ傷が瘉えるのには時間がかかるというところでしょうか。

口座を開いたばかりなので、どのあたりが正常かまだわかっていませんが。

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前回の記事「早起きは5pipsの得 (2)」の続きです。

6時台のスプレッドの広がりの対抗策として、USDJPY だと 7時にエントリ、11時に終了ということにしますと、以下の通り。

今回はあえて検証期間を短くし、15分足を採用しました。

USDJPY 15分足 2019/9/1-10/21

勝率は 88％（22勝3敗）と低いのですが、プロフィットファクター 51.25 と、負けたときの金額が非常に小さい（リスクリワードレシオ 7以上）ので負けがそんなに響かないので OK としました。

負けが非常に小さいので資産曲線もきれいな右肩上がりのカーブを描いています。

パラメーターは、RSIPeriod 9、Long_Point 45、Short_Point 75、EntryTime 1、ExitTime 5、TP 14.0 です。

14pips 取るようにしているのはスプレッドが 8pips程度まで開いていても 5pips はとれるようにしたためです。

注意⇒ [FX] 早朝のスプレッド 10/23

ダウンロード

⇒ 早起きは 5pipsの得

本に載っているプログラムを一部改変（獲得利益を pips 表示に変更 ＆ 獲得利益のタイプを整数から実数に変更）しています。

実用するときは自己責任でお願いします。

関連記事

• 早起きは5pipsの得
• 早起きは5pipsの得 (2)
• [FX] 早朝のスプレッド 10/23

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本日は休日だということに朝7時に気づきました。^^

前回の記事で紹介した「早起きは5pipsの得」システムですが、実際に運用すると問題がありました。

このシステムは日本時間の朝６時～７時の間にエントリするようになっています。

しかし、使っている業者の OANDA 、FXTF はどちらも 6時台はスプレッドが異常に大きいのですね。

5:55 – 6:10 AM はスワップ付加とそれ狙いの取引増加のためどこの業者も異常に負荷がかかり、スプレッドが開くのはわかるのですが、どうにも困ったものです。

USDJPY などは7時には落ち着きますが、EURJPY、AUDJPY は 7:15 になっても開いたままです。

一番遅いのは GRPJPY で、徐々に落ち着くものの 7:40 くらいまで 1.8銭と広がっていることがしばしば（GRPJPY は 7時台は 6.8と通常の 5倍以上のスプレッド・・・ひどいですよね）。

6時ちょうどは USDJPY でさえ 1.5pips と開いているので、5pips 取って勝ったと思ったら損失だったということになりかねません。

海外の業者ではスワップの負荷時間が違うところがあります（GFT系の業者）ので、どうしても 6時にエントリしたいのであればそういうところを使うべきでしょう。上記のスワップ付加による急騰を狙った別の手法もありますが、その場合もそういう業者を使わないと利益が出ませんね。

＊

5pips 取って勝ったと思ったら損失だったということを回避するのには、

1. 上記のスワップ付加時間の違う業者を使う
2. 取引時間を 7時以降に遅らせる
3. スプレッドを監視して開いているときは取引しないようにする

などの対策が考えられます。

スワップ付加時間の違う業者で日本国内で MT4 の使えるところは FOREX.com くらいでしょうか。でもここの HP ではスワップ付与時間がいつかは書いてないのですね。それにスプレッドがかなり大きめ。

USDJPY は 7時以降、EURJPY と AUDJPYは 7時半以降、GRPJPY は 8時15分以降の 1時間などとエントリ時間をずらしてもよさそうですが、強制決済時間（通常10時）も伸ばす必要がありそうです。ただ、これをあまり伸ばすと東京時間に入っているので逆向きのトレンドが発生する確率（負ける確率）が増えてしまいます。

そのあたりはバックテストで調べるしかないですかね。

＊

本日は GRPJPY で勝つには勝ったのですが、スプレッドが広かったので 2.7pipsしか取れませんでした。

エントリしたときいきなり -700円から始まったときはアゼンとしました。スーパーハイレバレッジのときはエントリした瞬間に口座凍結したりすることもあるかもね。

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iCustom(アイカスタム)で変幻自在のメタトレーダー (Modern Alchemists Series)

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前回の記事で紹介した書籍の「iCustomで変幻自在のメタトレーダー / ウエストビレッジインベストメント株式会社」に載っていた方法ですが、「早起きは5pipsの得」システムがあります。

ルールは、

• 午前６時に起きて、午前７時になるまで RSI の値が 30より低ければ買い、60より高ければ売りでエントリ
• 5pips とれたら利益確定
• 午前10時までに利益確定できなければ強制決済

パソコン（MT4）がなくてもできますね。

検証するとなかなかいいです。

今回ははいつもより検証期間を伸ばしてみます。

ドル円 5分足 2019/1/1-10/18 10万通貨

183戦 174勝9敗 勝率 95.1％。プロフィットファクター 3.52。最大ドローダウン 3.73％と安全に運用できます。

ユーロ円 でも

208戦 200勝8敗 勝率 96.15％。プロフィットファクター 5.84。最大ドローダウン 6.09％です。連敗があるのが気になりますが、問題は少なそうです。

ポンド円

239戦 236勝3敗 勝率 98.74％ とさらにいいですね。スプレッド 0.9-1.5 銭が広がらなければいいですが（一応 0.5 で計算）、翌朝計測すると6時台は 6.8銭。7時台も 1.8銭どまり。

オージー円も勝率95％いきますが、ユーロドルなどはさんざんです。

残念ながらどの通貨ペアでもOKというわけではないようですが、朝方のレンジ相場を想定したシステムなので、いろいろ影響が異なるのでしょう。

5pips とるためのシステムなので、スプレッドの大きな通貨ペアは不利ですが、円絡みのペアは安定しているように思われます。

プログラムソースは上記の本に載っています。

関連記事

早起きは5pipsの得 (2)

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前回の記事「[FX] 自動売買始めました」、「[FX] 自動売買始めました (2)」の続きです。

EA（自動売買プログラム）の適用条件をゆるくして、以前作った ADX クロスを使ったシステムを使ったところ惨敗。

このため、ADX クロスを使った新しいプログラムを開発（改良のレベルを超えてしまった）。⇒「FX] ADXクロスをエントリに利用したシステム」

まだこれを鋭意改良中ですが、どうも他の実働しているプログラムも動作がちょっとへん。

まあ、今週末はブレグジット期待でちょっと変わった動きをしていましたが。

とあまり気に留めていなかったのですが、あるサイト[[FX業者]海外/国内,MT4/MT5,仮想通貨/ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ対応おすすめ一覧比較2019」で、FXTF は

スプレッドが狭いのは日本時間9:00～翌日4:00までで、それ以外は広いです。
自動売買をするなら条件が時間帯によって変わってしまうので不向きです。

と書いてあり、開発で使っている OANDA と同じなのね、と気づかせてくれました。

EA側で対策の手直しをするか、他の業者に乗り換えるか悩むところです。

＊

この際、EA使用の実働サーバーを安定系、非安定系に分けたほうがいいかもとも思います。

非安定系も、いわゆる「XM系」と言われる追証なしロスカット＆ハイレバ のヤバい口座も混ぜて使ってもいいかもしれません。

ハイレバレッジなので、ロット数をどーんと増やせますが、そうするとちょっと逆行するだけで証拠金がゼロに。

勝率 95％クラスの EAで 10連勝する確率は 1-0.95^10 = 0.401。40％かあ。

有名な XM なら最高 888倍というレバレッジなので、そこそこの証拠金で 500万通貨で勝負できて、ドル円 5pips とるだけで 25万円ですから 10連勝で 250万円。次第にロットを増やしていけば複利効果でもっと取れますね。

という計算を誰もがやって、ロスカット（証拠金没収）が連続 10回以上の人もたくさんいますが、そういう屍を踏み越えた人だけが生き残れます。俺の屍を越えて行・・・きやがって！というわけ。

でも人間は勝っているときはやめられなくて、負けてやめることになるので、結局みんな負けるということになるわけです・・・

きっと欲望もフラクタル構造で、10倍、100倍、1000倍と資産が増えても、見える景色は同じなのでしょう。

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以前、Average Directonal Movement Index（ADX）を利用した自動売買プログラムを作ったのです。

+DI  と -DI の 2本のクロスで売り買いをするという、どんな教科書に載っているくらいのごく初歩的なロジックです。

これに ADX の値（18から50の間）をフィルタに使って作ったのですが、4時間足でないと使い物にならず、しかもパフォーマンスはイマイチ。

頻繁にサインが出るのでダマシが多く、結果損切りが積み上がります。

当初の予定ではもっと短めの時間足で反転にうまくついていくものを作りたかったのですが、期待外れ。

結局 3年前の時点では USDJPY（ドル円） 4時間足でしか使えず、プロフィットファクター 1.41、勝率 36.49％ どまりでした。

昨日からこいつをなんとかしようと 改良し、ある方法を使ってビンゴ。

エントリのトリガーに +DI  と -DI  のクロスをそのまま使うのではなく、

買いは

+DI  ＞ 2.5 ＊ –DI

売りは

-DI ＞ 2.5 ＊ +DI

を使うのです。

2.5 は最適化で求めました。

エントリのフィルタに ADX フィルター、ACAO フィルタ、タイムフィルタ、ストキャスフィルタ、ショートクラウドフィルタをかませています。

これで USDJPY（ドル円） 30分足～4時間足でほぼ同じパフォーマンス。

USDJPY（ドル円） 30分足 2019/8/26-10/14

なかなかいいカーブです。

プロフィットファクター 8.07、勝率 71.88％ はなかなかの成績ではないでしょうか。最大ドローダウンも 5%以内に収まっていますし。

私を含めたそのへんの兼業裁量トレーダーよりはるかに優秀かも。

盛りだくさんのフィルタもそれぞれパフォーマンスアップに貢献できていることを確認しました。

もう少しいじってみますか。

ダウンロード

ADXクロス自動売買システム（試作品）

関連記事

ADXcrosses を EA に

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前回の記事「[FX] 自動売買始めました」の続きです。

本日オフィスから帰宅すると、2回取引が済んでいて、3つめも夕食後に見たら発進していました。

10勝1敗となりました。

その割には金額が少ないのはロット数が少ないから。

ということで、

• 「無限回廊」くん（勝率9割以上）のロット数を倍に増やします。
• 「ロンドンコーリング」さんはそのまま。

＊

ここまでは勝率重視で来ていますが、

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術

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上の本を読むと、著者は勝率、プロフィットファクターの低いシステムを根気よく使ってやっていらっしゃいます。

こんな原始的な（失礼！）システムを運用しているんだ、度胸あるなあ、メンタルが強いんですねえと思って感心しきり。

ようし、私もそろそろ一皮むけるころかも、と励まされました。

負けることを恐れない勇気を持つってことですね。

ということで、一発ドカン（勝率そこそこ）の「無限回廊 act2」を投入することにします。

これは「無限回廊」オリジナル（これからは act1 と呼ぼう）の ちょこっとだけ改変したモデルなのですが、性格は真逆。

USD/JPY 5分足 2019/6/22 – 2019/10/11 10万通貨 の結果

勝率は 62.75％と低いですが、PF 13.44 は十分。

一番の特長は、負けたときの金額が少ないのに、勝ちの金額は天井知らず（相場次第）となっている点。

この期間では 平均の勝ち金額 491ドルに対して 負けは 61ドル。

レンジブレイクアウトシステムなので、うまくいけば大きなトレンドの初めから終わり近くまで取れる（可能性がある）というのが最大のメリット。

本日から24時間働いてもらいましょう。

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昨週より新たに FXTF さんに別の FX 口座を開き、自作の自動売買プログラムを実際に運用し始めました。

まだ稼働しているプログラムが 2-3個ですので、あまり回数が増えません。

とりあえず成績を。

最後のほうで負けてしまいましたが、得るものがたくさんありましたので、いいトレードだったと思います（ずっとウォッチしていました）。

続けてプログラムの運用と作成、カイゼンを続けていきたいと思います。

最大ドローダウンも 2%くらいまでは全然大丈夫と思いますので、ロット数も 1万通貨から 7-8万くらいまでぼちぼち増やしていきたいです。

関連記事

[FX] 自動売買始めました (2)

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本日はアメリカ日本ともに祝日ということで、先月 FX に復帰して以来初めて EURAUD（ユーロオージー）を扱っています。

自作のプログラム「曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」」をしかけていて、朝6時に売りを実行するはずが、なぜか動作せず。

プログラムでは 6時0分0秒～59秒の間にティックが１回でもあれば動作するはずなのですが。

よくわかりませんが、週明けなのでそういうこと（60秒間誰も売買しなかった？）もありうるかな。

幸いこのプログラムには動作時間設定ができるようにしてあります。

パラメーターの in_time を 5 に変更。サーバー時間 5 は日本時間の午前 11時です。

11時になり無事動作。

上記の問題解決のために少しプログラムも手直ししておきました。

それからあれれ、ローソク足は逆行（売ったのに上昇）しているじゃないですか。

ここが大切ですよ

このプログラムには開始時間 in_time の他に、終了時間（決済時間）out_time も設定できます。

これらを使えば、ある曜日のある時間帯が上昇することが多いのか下降するのか多いのかという傾向を調べられます。

たとえば、in_time、out_time を 3,6 とすると午前9時から午後0時の傾向がわかるわけ（OANDAや FXTF の場合、サーバー時間に 6を足すと日本時間）。

そのやり方は前回の記事「曜日特性(3)」で紹介したのとほぼ似ています。

in_time、out_time に動作させる時間を入れ、「スタート」すればレポートタブとグラフタブに結果が表示されます。

曜日のパラメーターを１つだけ 1 にして、他の曜日を 0にしておくと曜日ごとの時間帯の特性を調べられるってわけです。

例えば EURAUD 2019/8/26-10/11 のデータを調べると、

月曜日は 9時までは上昇トレンドですが、9時から翌朝6時まで下降トレンドがずっと続くよう（20-22時に一息つくようですが）ですね。

なら本日もこれからローソク足は下降するのかも・・・プログラムはそのまま見ていると、するすると下降を開始しました。よっしゃ。

out-time は24（日本時間朝6時）のままです。明日6時決済時にいくらになっているか楽しみです。

明日は 6時から午後 8時まで動作（買い）させればいいようですね。

しばらく時間を区切ってやってみますか。

＊

ちなみに USDJPY はこうなっています。

NY時間はやっぱり大きく動きますねえ。特に火曜と木曜と金曜は。

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前回の「曜日特性(2)」で作った MT4用プログラム「日曜はダメよ」（愛称）ですが、使い方がわからないと思うので、説明しまーす。

インストールはできますよね。ysDayOfWeek02.ex4 ファイルを Experts フォルダにコピーするだけ。一度 MT4（メタトレーダー４） を再起動すれば認識されます。

付属のプログラムであるストラテジーテスターを起動し、ysDayOfWeek02.ex4 を選択。動かしたい通貨ペアを選択。期間を選択（2019/8/26-10/11 だとここでの例と同じになります）。

以下のようにして、月曜から金曜の適正値（買うか売るか何もしないか）を調べます。

いわゆる最適化プロセスです。

赤カッコの中の「スタート」、「ステップ」、「ストップ」を以下のように設定。０から始めて１つごとに２まで調べることを意味します。

各曜日の最適値を 0（何もしない），１（買う），２（売る） の３つから選ぶためです。

一番左のチェック欄をチェックする（緑色）のも忘れずに。

OK を押して、

最適化にチェックをいれてスタート。

最適化タブに出た候補の中で一番いいものを選びます。

損益（ドル）、回数、プロフィットファクターの高いもの、最大ドローダウンの低いものを基準に選んで、総合的に考えて１つに決め、そのパラメーターをメモします。

ここでは一番上の、月火水木金＝（1.,2,1,1,2）を選んだとします。

セッティングタブの中の「エキスパート設定」で、以下のように設定。

これで最適なパラメーターが決まったので、セッティングタブで、「最適化」のチェックをはずし、「スタート」。

「レポート」タブと「グラフ」タブで、その結果がわかります。

このプログラムはそのまま自動売買に使えます（5分足推奨）が、投資は自己責任で。

特殊な使い方

パラメータのところに５つの曜日がありますが、１つ以外を０にすると、その曜日だけの成績がわかります。

どういうときに使うかって？

ある日だけ使いたいというときがないでしょうか。

たとえば明日は祝日。でも海外はお休みではありません。ということは、クロス円は低調かもしれません。

ということで、明日はクロス円以外の外貨ペアでこのプログラムを実運用してみることにしたいとします。

月曜日だけ使うにはどの通貨ペア（円の絡まない）がいいのか。

外貨ペアをいろいろ選んで、月曜日だけチェックして残りの曜日を０にして最適化のチェックもはずしておけば、月曜日だけ最適化した成績が出ます。

ということで、上記と同じ条件で各通貨ペアに適したパラメーターを調べていきます。

有力なのは次の３選手。

1. GRPUSD（パラメーターは 21212）
2. USDCHF（パラメーターは 12112）
3. EURAUD（パラメーターは 21122）

いずれの場合も 8/26 -10/11 の期間の 7週間では 6勝1敗の打率を誇ります。

3人とも凡退なんてことはないよね。

と思ったら、明日はアメリカも祝日か～　コロンブス・デーとか。

GRPUSDくん、USDCHFくんは明日欠場ですかね。でも明後日から出動してもらいましょう。

さて、明日は EURAUD くんのワンオペかな？　いったいどうなりますやら。

ダウンロード

⇒曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」

パラメーターは、

• • 曜日のパラメータには「1=買い 0=何もしない 2=売り」のどれかの数字を入れる・・・やり方は上の記事で
  • in_time はエントリ時間（サーバー時間なので日本時間から６時間引いてください）・・・今回は０でOK
  • out_time は決済時間（サーバー時間なので日本時間から６時間引いてください）・・・今回は24でOK

日本時間とのズレが６時間でない業者のサーバーをお使いの場合は、適した値を入力してね。

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曜日特性

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