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TDI （Traders Dynamic Index）というインジケーターがあるそうですね。10年くらい前に流行ったもののようです。

traders-dynamic-index という名前でグーグル検索するとダウンロードサイトが見つかりました。残念ながらソース・ファイルはなく、実行ファイルのみです。

起動してみると、どこかで見たような・・

そうです、昔使った QQE と同じような感じです。

上のチャートでサブウィンドウ３つは、下から RSI、TDI、QQE です。

TDI も QQEもメイン（緑色）とシグナル（赤色）の２本が基礎で、メインは RSI そのものを平滑化したような印象。QQE のほうが TDI より滑らかです。

シグナルラインはともにメインラインの移動平均をとったもののようで、こちらは TDI のほうが QQE より滑らかで、n の数が多いのだと思います。

TDI はさらにボリンジャーバンドを加えています。QQE も昔 ボリンジャーバンドを加えたこともありましたが、使い方もほぼ同じでしょう。兄弟関係みたいなもので、どちらを使うかは各人の好みでいいと思います。

このどちらかと平均足とを組み合わせたものを自動売買ソフトにするつもりです。

関連記事

• QQE の問題点
• QQE を使った自動売買ソフト(3)
• QQE を使った自動売買ソフト(2)
• QQE を使った自動売買ソフト
• PLATINUM TURBO FX 入手

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以前、ロンドン・コーリングとか Tokyo Box、東京BOXブレイクアウト  とか呼ばれているプログラムを作りましたが、ちょっと手直ししてみました。

東京BOXブレイクアウトとは東京時間では値動きが少ない（日本人以外のエコノミックアニマルたちが寝ているため）ことを利用して、東京市場での最高値をボックス上限、最低値を下限としたボックスを描き、東京時間を過ぎた以降にそのボックス圏を上抜けしたら買い、下抜けしたら売りという簡単な手法です。

こちらのブログが詳しい＞Tokyo Box Breakout Strategy”が興味深いぞ！

東京BOX内には多人数の売り買いした結果としての抵抗線があるので、東京BOX自体が抵抗帯として機能します。

ロンドン市場が開けて（あるいは開ける１時間前から）金の亡者のイギリス人たちが、このボックスを避けて上に行くか下に行くか短時間の攻防を繰り広げたあとに、勝利したほうに急激に相場が動くことが多いです。

なにしろ彼らは大きく動かして大きく儲けたいわけで、一度動き出すとみんな勝ち馬に乗ってくるため、かなりの動きをすることが多いのです。

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ということで、プログラムを自作。

まだ試作段階ですが、以前作ったものをベースに

• 利益確定にも損切りにもかからなかった場合は翌朝5時に強制クローズ
• 指標発表の第一金曜日は発表前午後9時に強制的にクローズ

などのロジックを新たにつけてみました。

翌朝6時クローズでもいいのですが、この閑散とした時間帯はスプレッドがとても広いので、5時に変えました。

＊

現時点では夏時間しか対応していないので、今年の夏時間が始まってからのバックテストです。

2021/3/15-2021/5/1 ドル円 30分足 1万通貨

純益196ドル、プロフィットファクター 1.83、勝率 55.26％、最大ドローダウン 1.03％ と意外にいい結果。

100万円ほど入れた口座で 0.5ロット（5万通貨）くらいで動かせば（最大ドローダウン 5%） 1日あたり平均 30ドルくらい取れるってこと？

ほんとなら嬉しいな。

もう少しいじってからプログラム公開します。

バグがあったので、修正しました ⇒ [FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (2)

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昨日の記事「EMA5-10-34_Signal というインジケーター」でちょっと触れた、久々に書いた自動売買プログラムですが、autoFX_HaNoo_v110 というプログラムからヒントを得たものです。

autoFX_HaNoo_v110 のソースがなくて探したところ、autoFX_HaNoo_v100.mq4 というものがヒットして見てみると、2005年に NOO@AutoFX Corp.（AutoFX Corp.社の NOOさん？） という人が作ったもののようです。

v110 は version 1.10、v100 は version 1.00 ということのようですね。

v1.00 のプログラムソースにちょっとバグらしきものがあるのですが、v1.10 の実行ファイルではそのようなバグは感じられませんので、修正されたのでしょう。

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ということで、autoFX_HaNoo から

1. 平均足の陽転、オーサムオシレーターが正値、終値が EMA200 より上という条件で買いエントリ
2. 平均足の陰転、オーサムオシレーターが負値、終値が EMA200 より下という条件で売りエントリ
3. 平均足の逆転でエグジット

というロジックをいただいて、これに私オリジナルのタイムフィルタ、ACAOフィルタを加えてプログラムを作成しました。

autoFX_HaNoo_v100 のソースに「30分足、60分足以外ではうまくいきません」と書いてありますが、それ以外の時間足でも結構利益がとれます。

バックテストをいろいろやってみると、200EMA は長すぎるので、短縮してみると 5EMA や 10EMA でもいい感じ。

250EMA でもそれなりに利益が取れるので、長いトレンド方向に沿って大負けやチャブつきを避けたい人は長い EMA を、反転したミニトレンドもいただきたいという人は短い EMA を選択したらよいということでしょう。

ということで、EMA の期間は当然変更できるようにしました。

固定ロスカットも採用しましたが、平均足の反転によりエグジットされることがほとんどのようで、固定ロスカットが働く機会はあまりないと思われます。

autoFX_HaNoo_v100 のソースにあるトレーリングストップは省きましたが、つけたい人はご自由に改変ください。

ダウンロード

ソース ＞ http://yiwasaki.com/fx/ysHAOMA01b.mq4

バックテスト

2020/5/1-2021/5/1 ドル円 30分足 1万通貨

1年間で純益 760ドルと たいした利益ではありませんが、最大ドローダウン 1.09%、プロフィットファクター 1.47、勝率 38.34% は許容範囲内でしょうか。

回数が 579回と多いこと、リスクリワードレシオが高いこと、（それらによると思われる）グラフの右上がり具合に比較的バラツキが少ないことは気に入った点です。

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連休ですが、コロナのため外出自主規制を守っています。

しばらくお休みしていた FX ですが、暇なのでまたプログラムでも書こうかなとネタを探していました。

で、昔どこかから入手したインジケーターの EMA5-10-34_Signal を試してみました。

プログラムソースは見当たらず、実行ファイルのみですので詳細はわかりませんが、実行すると上向きの青い矢印（買いシグナル）と下向きの赤い矢印（売りシグナル）が表示されるだけの簡単なインジケーターです。

でも、矢印の出現場所は絶好な位置からかなりズレています。

名前から 5EMA, 10EMA, 34EMA を使ったクロスを利用しているものと思い、5EMA, 10EMA, 34EMA を色を変えて表示したところが上の図です。

ピンポーン。

10EMA（黄色）と  34EMA（マゼンタ）とのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りのようですね。

5EMA（ライトブルー） は利益確定に使うのでしょうか（5EMA と 10EMA とのクロスでエグジットなどと使用）。

ご覧の通り、トレンド相場で役に立つことは誰もが同意するでしょうが、サインの出るのがだいぶ遅れるため、儲け損ない や 負けも かなりあります。

オシレーター系の指標を使うほうが早くサインが出ますが、長いトレンドのときに早く降りすぎるというデメリットもあり、難しいですよね。

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同様の移動平均線のクロスを使った自動売買プログラムは昔さんざんやったので、これを発展させることは時間の無駄と思ってやめました。

で、他のプログラムを書いたのですが、これについてはまた別の日に公開しようと思います。

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しかし、なぜ EMA の期間に （5,10,34）を採用したのか。

特に 34という存在に当惑（場違い感）を感じます。

そう言えば、オーサム・オシレーターでも期間（5,34）を使っているので、作成者が ビル・ウィリアムズの信奉者もしくはご本人？

とりあえず、EMA5-10-34_Signal はお蔵入りとします。

関連記事

[FX] 久々に書いた自動売買プログラム ysHAOMA01b.ex4

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登録していつも観ている Youtube チャンネル「とも’sチャンネル」の本日のビデオ

のタイトルをお借りしました。

個別株はたしかに10倍や100倍になる株があるのですが、どれがそうなるかを見抜くのは難しいです。

つまり宝くじのロト６などとと同じです。

当たったら非常においしいが、問題はどれが当たるかわからないこと。

それよりは ETF やファンド（ETF もファンドの一種ですが）のほうが、 非常に多種の企業の株（や債券）を組み合わせている ことから、先が予想しやすいことが上げられます。

つまり長年上がっているものはこれからも上がる確率が高いだろうと推測できます。

「個別株も同じじゃないの？」と思う人もいるかもしれませんが、現在企業の生存年齢は人の一生より短くなっていますので、いつ終末を迎えるかわかりません。

終末に至らない場合でも、個別米国株も個別日本株もあるとき突然隠していた悪材料が出て、機関投資家や外国人が逃げ切ったあとに個人の日本人投資家だけが逃げ遅れて途方に暮れる（塩漬け）という図式がお決まりです。

ETF やファンドなら潰れそうな会社は自動的に売却して代わりの優良な新人を入れて健全性を保ってくれるので、一つの会社よりも寿命は長いものが多いです（信託期間の決まっているもの除く）。

ということで、個別株で遊ぶのはほどほどにします。

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ちなみに本日の純益はまた 90万円ラインを回復。

大きく下がった銘柄はないので、本日の買いオペレーションはありません。

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本日時点での純益は初めて 90万円を超えました。

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前回の記事「アメリカ株投資 2021-4-26」でも書きましたが、アメリカ株投資の基本方針を変更しました。

• 現金のポジションが大きいので、現時点ではリスクヘッジとしての債券は意味があまりない
• これから景気が上向くので、公益事業、生活必需品セクタよりはグロース株、金融セクタなどが堅そう
• ハイテクはしばらく調整に入るかもしれないが、長期的には本命
• エネルギーはアメリカの政策次第

だいたい上のような認識です。

前回売った債券、社債、公共事業セクタ、ファイザーなどに加えて、利益の出ていた生活必需品ファンド（XLP）を売却し、金と REIT、iFreeレバレッジ NASDAQ100 を買い増し、金融セクタ（VFH）、バンガード・ラッセル2000 ETF（VTWO）、台湾TSMC を初めて購入しました。

本日のオペレーション後は利益確定をしたため純益が 86万円ほどに減少。

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高配当株を処分する話ですが、保有中の高配当株（REIT 含む）の多くは株価が下落したときに買ったため、値上がり益も結構得られています。

もう少し保有してみて、グロースやヴァリューのほうがパフォーマンスがよければ乗り換えてもいいと思っています。SPYD と SPYG、SPYV とを比較すればいいので簡単にできそうです。

上記以外に FANG+ や NASDAQ Q-50 などのイケイケファンドも考えていますが、あくまで少しだけ・・・かな？

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4月11日に純益が 81万円を超えたアメリカ株投資ですが、本日も同じくらいの純益です。

株価が下がっているわけではなく、いくつか（債券、社債、公共事業セクタ、ファイザーなど）を本日売却して利益確定したのです。

外貨預り金が 6万円ほど増えているのはそのためです。

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6月は例年不調なことが多いので、キャッシュポジションかゴールドを増やそうと思っていますが、5月はどうしようか勘案中。

私の場合は配当金が現在とくに必要というわけではないので、配当はいいが値上がりはイマイチという銘柄（ほとんどの「高配当株」）はこの際見限ってもいいかなという気になっています。

できたキャッシュでグロース、ハイテクの安くなったときをコツコツ拾うのがいいと思っています。

7月は値上がり率の高い月なので、6月末に集中的に仕込みましょうか。

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iFreeレバレッジ NASDAQ100 は昨日から買付を始めた投資信託で、日本の大和投資信託が運用しています。

NASDAQ100 指数はアメリカの NASDAQ市場に上場している株式の時価総額上位約100銘柄の時価総額を加重平均して算出した指数です。

iFreeレバレッジ NASDAQ100 という投資信託はこの NASDAQ100 指数の２倍の変動をするように仕組まれたブルファンドです。

1株から買えて基準価格は本日 30278円。設定日（2018.10.19）のおよそ３倍になっていますね。

コロナショックで 8532円まで落ちましたが、それからの回復はすばらしいです。

日本の投資信託なので為替は関係ありません。

購入手数料、解約手数料はゼロ。

信託報酬は 0.99％とそれなりに高いですが、為替ヘッジしているのでしょうがないでしょう。

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ネットでは賛否両論のこのレバレッジ（ブルベア）ファンド。

問題点は NASDAQ100 に関するものとレバレッジによるものと信託報酬に関するものがあります。

私はいずれも想定内ですので、ポートフォリオの一つとして加えてみます。

これからの世界はいろいろな先進技術を組み合わせて今までないものが生まれてくるわけで、NASDAQ 市場が一時的なものを覗いて衰退するはずはないと思っていますから。

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ゆうさん（投資アドバイザー）という方の「投資塾」という Youtube チャンネルが面白くて役に立ちます。

データ分析に基づいた緻密な分析がすばらしい。

すごい優良な内容なのに、初心者を洗脳して有料セミナーなどに引きずり込もうとするようなあざとさが皆無なのが素晴らしいです。

1. VOO、VT などは日本の投資信託で同等のものがあるが、そちらのほうがよかったりする場合がある
2. 高配当株はあまり意味がない
3. 債券は今の時代はよろしくない
4. エネルギー、金融セクターは最近ふるわないので保有する意義は少ない
5. 全世界ファンドがふるわないのはイギリスのせい
6. Nasdaq100 はこれからも伸びる
7. 1,4,7,10,11月の相場は強い　6,8,9月は弱い
8. 週１回の判断で行う「-5%ルール」が非常に有効

など、有料セミナーも恥ずかしくて逃げ出す内容。

私の今行っている「毎日行う -1%ルール」もぼちぼち改変しようかなと思います。

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昔、医学書の一部を分担執筆させていただいたことがあり、そのとき印税というものをいただきました。

医学書とは言え、高い本ではなかったし、十何章かの一章のみだったので、印税も当初は数千円。

その後も半年ごとにもらったと思いますが、どんどん減り、やがて数百円のオーダーに。

最後にもらったのは 120円くらい。

子供のガチャのほうが高いと思ったものでした。よく考えると振込手数料のほうが高かったかも。

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「印税はずっともらえるのでおトク」と書いてある本がありますが、ベストセラーになってそれがロングセラーにならないともらって喜ぶほどの金額になりません。

マンガやラノベのほうが確率は高いでしょうけど、すでに過当競争ですし。

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で、考えたのですが、印税生活って「作品を作る」という労働を最初にして、それを原資にあとで報酬を分割してもらうってこと。

じゃあ、普通の労働をしてそれで得た現金を投資して、それを原資に分配金をもらうのと変わりはないのではないか。

だれでも ５%で回る投資案件に 7300円投資すれば翌日から死ぬまで１日あたり１円の配当金がもらえます。

文学作品を作るのにかかる金額は（時給換算したり経費を加えたりして出すと）結構かかっているのではないでしょうか。

その制作にかかった時間を他で働いて稼げる金額と比較したらどちらが儲かるのでしょうか。

最近は本をだしても売れないという話を聞きます。１万部売れたらいいほうとか（というか１万部売れないと次のオファーが来ないとか）。

1600円くらいの単行本で印税を5-10％くらい（平均7％）もらうとしても１万部で 112万円ぽっち。

印税で500万円もらえるのはすごいと思いますが、それって 20歳の人にとっては（余命60年とすれば）166.7万円を投資して得られる分配金の総額と同じ。しかも後者の場合投資元本は毀損されずに残っています（印税の原資である著作の価値は年々目減りしていきます）。

166.7万円ならパートタイマーの主婦でも 2年くらいで稼げる金額なので、それを考えると印税生活って割に合わないのではないでしょうか。

＊

ということで、普通の人は印税生活など狙わずに配当金生活を狙いましょうというのが、私の結論です。

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アメリカ高配当株投資のための銘柄選びですが、基本的に

• 潰れない（借金が少ない、大企業である）
• 経営がしっかりしている（キャッシュフローが潤沢）
• 配当金が連続していてしかも増加している

などは当たり前ですが、

• 配当直後で株価が一時的に下がっている（すぐに回復する）

なども考慮したいところ。

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配当利回りは配当金を株価で割るので、株価が毎日変わるため配当利回りも毎日変わります。

そのため比較するのは結構めんどくさい。

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個別株でいくのもリスクが高いと思う人は複数の高配当株を集めて作ったファンドを ETF化したものがお勧めです。

これだと適宜 銘柄も入れ替えてくれるので、保有後も悩まなくてすみます。

HDV、VYM、SPYD、SDY、VIG、DVYなどが有名で 私も持っていますが、現在のお勧めは断然 SPYD。

SPYD の本日の配当利回りは 5.83％です。株価も 39ドルと一番安いので買いやすいです（１株から買えます）。

個別株でこれを上回る配当のものはなかなかありませんし、あったとしてもそれは株価が暴落しているために利回りが高くなっているボロ株である可能性もあります。

リスクが低くてリターンも高いということで、現代ポートフォリオ理論のマーコウィッツ先生もこれ（SPYD）を勧めるのではないでしょうか。

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去年の夏の終わりくらいから始めて現在も楽天証券で継続中のアメリカ株投資のお話。

アメリカ株（個別株より ETFがほとんど）と投資信託（アメリカと全世界が対象） の純益が初めて 70万円を超えました。

自己投資金額は 580万円くらいです。

「外貨預り金」は ETF からの配当金ですね。これまでも少し貯まると米国ETF の買い増しに使っていました。

アメリカ株のほうが昔やっていた日本株よりもわかりやすくて安心感がありますね。

それに１株から買えるので毎日のように こまめに買い増ししています（買い増し方法は以前書きました）。

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「投資信託」はインデックスばかりですが、「アメリカ株」のほうは、

1. バリュー株
2. グロース株（NASDAQ 含む）
3. 高配当株

の３本立てでやっています。

そろそろ調整が来そうですし、実体経済の回復が見込まれますので、グロース株よりバリュー株に重心を移していきたいと思います。

高配当株のほうは続けるどころかさらに重視していきたいですね。ただしこれからは、高配当株のうち連続増配株の割合をもっと増やしていきたいと考えています。

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以前の記事「米国株投資(1)」、「米国株投資(2) ETF ってすごい」で触れましたが、昨年の９月から楽天証券で外国株投資を始めました。

米国株メインですが、全世界の株式に投資できます。

私は外国株は個別株はほとんど買っていません。

手持ちの ETF のうち前日１％下がった ETF を１株ずつ買い増ししています。

投資信託もインデックス投資が主でテーマものはやりません。

こちらは、Ｙ％下がれば 100＊Ｙ円を買い増しするという法則でやっています。

現在のところ次のような結果。

502万円ほど買い込んで 52万円が純益というところです。

今のところはコロナによる金融相場なので、上がりすぎな気がしています。

＊

基本戦略は、いずれ右肩上がりで上がるもの（投資信託、ETF）を、下がれば買い増しというやり方で少しずつ買っていくというもの。

常に手元に現金は残しておき、大きく下がれば大きく仕込む。

下がったからと言って狼狽売りをしない、というのがポイントですかね。

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ロバート・キヨサキの「金持ち父さん 貧乏父さん」

★★★☆☆

ロバート・キヨサキの「金持ち父さん 貧乏父さん」ですが、 この本を読んだことがきっかけで、私は独立して経済的自由を手に入れることができました。

ということで すごく感謝しているのですが、この本は本としては読みにくいです。

私の読んだのは改訂される前の版ですが、92-116ページに大事なことが書かれています。立ち読みのときはここだけ頭に叩き込んでください。

金持ちへの道

この本では、金持ちになるには「金持ち父さんと同じように考える」、つまり「まず資産を買え」と書いてあります。実際それにつきます。

日本には少ないですが、世の中には配当 5％以上の投資があります。

まともなものでは S&P500 インデックスに連動するファンドなどが一例で、S&P500 インデックスの上昇率は平均 9-11％／年 程度です。しかも手数料もゼロに近いファンドが多いので、毎日でも気軽に買い増しができます。

安全なもので 5％のファンドを買うことにしましょうネ。

5％の 1/365 は 1/7300 ですね。配当に 20％の税金がかかるとすると 1/9125。

つまり元金 9125円を投資すれば、死ぬまで毎日 1円もらえる勘定ですね。

20歳の人が 9125円の投資をし、80歳まで生きるとすると、配当の総額が 21900円もらえる計算。もちろん元金は残っているので合わせて 31025円になるってこと。

ざっくり 9000円と考えたら 1000円札 9枚は「死ぬまで１日１円もらえる権利書」と同じなんですね。

ボーナスで 90万円もらったら投資しましょう。それで死ぬまで毎日100円もらえます。

宝くじに当ったら？

宝くじで 10億円当ったら全額投資しましょう。毎日 11万円もらえるのです。

宝くじ当たってすぐに破産する人の話はよく聞きますが、元金には手をつけず配当金を使えばいいということを知っていればそんなことにはなりません。

毎日11万円使い続けるのは結構難しいですもんね。

え、大きな家に住みたい？

毎日11万円ってことは年収にすると 4000万円なので、それで住宅ローンを組める家を買えば数億円くらいの豪邸ならタダで手に入りますよね。

妄想はそれくらいにしますが、1万円札を手にしたら 1000円だけ使って 9000円を投資すれば未来はバラ色ってことは真実のようです。

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何年か前に借りていた VPS（仮想専用サーバー）がたびたび落ちてしまい、腹が立ってここ数年 FX（自動運転＋手動）の運用をやめております。

現在はコロナ禍＆アメリカ大統領選の影響などによる各国の金融政策の程度差で為替の小刻みな変動が多いので、たとえ FXの自動売買を運用していたとしても、一時的に止めていると思います。

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最近思うのは、FX（外国為替）はやはりゼロサムゲームであるので、参加者どうしの醜い争いになっているよなあということ。

ある国の通貨自体に絶対的優位性はないので、長期展望は誰にもわかりません。

シロートが普通のネット回線を使って普通のプログラムで、投資機関の超高速回線＆超高頻度売買プログラム（＆手数料フリー）に立ち向かうのは無謀なのかもしれません。

＊

レバレッジも問題です。

たとえば、１の資金を３にする（１で２を得る）ことができたとしましょう。

次は２をかけて４を得る、その次は４をかけて８を得るというふうにレバレッジを上げながらこれを繰り返すと、

１⇒１＋２（３）⇒１＋２＋４（７）⇒１＋２＋４＋８（15）⇒・・・

のように資金が増えていきますが、最後のプラス2のＮ乗のところがマイナス2のＮ乗に変わるだけで一転して赤字に転落します。

プラス2のＮ乗が得られるってことはマイナス2のＮ乗になることも確率的にはありうるってことです。

つまり、勝てているのは連勝を続けている間だけで、一度負けるとでフリダシ以下に戻る、場合によっては地獄行き。コツコツドカーンというアレです。

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やはり FX は難しい。

勝てているうちにやめられた私は幸せものと思って、これからも手を出さないようにします。

なにせ、残りの人生はそんなに長くないかもしれないから。

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うちには孫が４人います。

教育資金を負担してあげたいが、それにはいろいろと方法がありますね。

そのものズバリの「孫への教育資金贈与」枠を使ってもいいのですが、うちの場合はジュニアNISA口座を開設してこれから４年間ほど 80万円/年 の投資資金を負担してやろうかと考えています。

結構実行しておられる方が多いです。特に、米国株式の S&P500指数に連動するインデックスファンドで運用するのが多いですね。

うまくいけば孫たちが18歳くらいになれば 500万円くらいにはなる可能性が高いようです。

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高校の同級生に、昔チマタを賑わせた村上ファンドの村上世彰くんがいますが、かれは親御さんから100万円の小遣いを中学時代に一度きりもらって、それを株式投資で増やしたといいます。

うちの孫たちは18歳で引き継いだお金を増やすことができるのか？

それを見届けるのに頑張って長生きせねばいけませんな。

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本日たまたま見つけたサイト（↓）に載っていた表です。

>高分配金ETF(海外)：利回りランキング

高配当ETF（海外）を 47位までリストアップしてくれています。

非常に参考になります。

今晩、１～３位のものを１株ずつ試しに買ってみようと思います。

ちなみに、HYG、SPYD、HDV、DVY、BNDX、VYM、XLRE、IYR、SDY、BND、VT、VIG、VOO、VTI、QQQ はすでに保有しています。

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年４回配当のものが多いですが、毎月配当のものも結構多いですね。

ETF なのでタコ足配当（元本を削ってムリクリ出す配当）ではありません。その代わり実際の配当金額は変動しますが。

上記の利回りは確定ではなく予想です。

株価ももちろん変動しますが、長期保有する方針なら配当金重視で、株価の変動は無視してもいいですね。

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１－３位のものはまだコロナショック前の株価に復帰していないので利回りが相対的に高くなっているようです。

いずれもREIT（＋不動産会社の株）で、コロナがこのまま落ち着かないと減収から減配する可能性も高いですが、配当が半分になったとしてもまだ十分高配当です。

配当は高いが株価は安い・・・そろそろ買い始めるのがいいのではないでしょうか。

ということで、とりあえず１株だけ買ってウォッチしてみようと思います。

１株だけでも買っておけば、毎日リストに載り、前日比がわかる（買い時がわかる）からです。

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以前の記事「投資信託の買い増し方の一例（私の場合）」の続きです。

具体例を提示します。

昨日、久々に所有の投資信託の基準価格が下落しました（下の表は楽天証券の特別講座のみ）。

全部下がっていますが、J-REIT 以外は海外投資信託なので、円高（103円台）が理由でしょうね。

ということで、

• 「雪だるま」は１％下がったので 10000円
• 「楽天バンガード」は 1.5％近く下がったので 15000円
• 「eMAXIS Slim S&P500」も 1.5％近く下がったので 15000円
• 「eMAXIS Slim 先進国リート」は ２％以上下がったので 20000円

追加投資しました。

ほかのは下がり方が少ないので様子見です。

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「１％下落で１万円買い」というルールに別に根拠はありません。

あくまで感情を排して機械的に「安くなれば買い」を実行しているだけです。

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J-REIT はコロナが長引いているのでジリジリ下がっているのでしょうが、円高に関係ないので今回は大きく下がりませんでしたね。

もう少し大きく下がらないと手を出せないですね。

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本日銀行へ行ったときにふと思いつきました・・・

7300円のお金があると、5%（単利）で回る資産に投資するとすると、1年で配当が 365円出ます。

つまり、平均すれば、投資翌日から死ぬまで毎日 1円配当が受け取れるのに等しいわけです。

20年すぎると投資元本を取り戻したことになり（税金分は考えていません）、その次の日からは元手なしでもらえることと等価です。

そして、7300円追加投資するごとに毎日もらえる金額は 1円ずつ増えます。

もし投資総額が 7300万円にもなれば、毎日 1万円の不労所得が得られるということですね。

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単利で 5%ですから複利（再投資が前提）だともう少し低い利回りでもいけますね。

当然今なら SP500関連の米国株投資信託を買うのが一番確率が高いでしょうね。

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最近、米国株の投資信託を買うようになりましたが、日本の投資信託は30年以上前から買っています。

ここ数年は新生銀行で次のようなやり方で買い増しをしてきました。

基準価格の１％以上下がった日は ａ万円買い増し

そのうちお金に余裕が出てくるとこんな感じ

基準価格のｎ％以上下がった日は ｎ＊ａ万円買い増し（ｎ≧１）

ａは0.5～１で、そのときの銀行口座の残高を見ながら適当に変えてきました。

買ったのは結構手数料の高いファンドだったのであまり大きな利益は出ませんでしたが、そこそこの利益はいただけました。

買いのコストを下げるのに有効ですし、システマティックに感情を廃して実行できるのが最大の利点と思っています。

投資金額が少ないときはａを下げて（１％下がったものを500円分買い増しとか）くらいで行えばいいでしょう。

とにかく感情を廃して機械的に「下がれば買う」のです。

＊

ということで、現在このやり方を楽天証券での eMAXIS Slim シリーズ（Slim でない eMAXIS シリーズはやめておきましょう）の買い増しに使っています。

ここ数日は続落なので 30万円以上投資することになりまして評価損は膨らんでいますが、何年も続けて結果は良好な方法なので、心は平穏です。

安くで買って高くなるのを待つ・・・投資は基本的にこれしかないですから、将来確実に高くなりそうなものがたまたま安くなったときしか買えません。

安くなったときの判定にいちいち手間取っていては怖くて買えなくなりますので、買うのはなるべくシステム化しましょう、というお話でした。

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あと４日で大統領選ですが、信頼筋の話ではトランプ勝利に落ち着きそうです。

昨日もダウ平均は下落したのですが、ここはバーゲンセールと確信して米国株ETF の買い込みを続けます。

ETF 以外に個別株のベライゾンとファイザーを買いました。配当狙いですね。

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米国個別株は初めて買います。

ETF だと株主気分にはなかなかなれないのですが、個別株だと株主という気分が湧いてきてなにかウレシイ。

日本だと100株単位が多いので最低 10万円は必要になることが多いですが、米国株は１株単位で買えますから会社によっては数千円から株主になれます。

皆様も１回飲みに行くのを我慢して米国の優良会社の株を買うのはいかがでしょうか。

アルコールより長く気持ちよく酔えるかも。

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コロナがまたぶり返しているのと、大統領選直前ということでなのか、アメリカ株の「暴落」が３日連続しています。

長期投資家を目指している私としては、ここは買い時ということで、いつもは ETF を成り行きで買うのですが、昨日からは現在値の少し下に指値を入れることにしています。

今晩もしかけておきました。

＊

ということで毎日10-15万円くらい使ってコツコツと拾っています。

特に高配当株ETF を仕込んでおきたいですが、前日より よ～く下がったものは必ず拾いたい。

大統領選が終わればバブルが始まるという意見もありますし、ここはもう少し多めに仕込んでもいいかなとは思います。

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昨日の記事「米国株投資(1)」の続きです。

本日は米国ETF の話ですが、楽天証券で「成り行き」で注文を発すると瞬時に売り買いが成立しますね。

少し（数分くらい）はタイムラグがあるかと思っていたのですが、ほんとに瞬時です。

買い注文出して保有銘柄を見ているとちゃんと登録されています。

日本株（最近はあまり取引していませんが）のときより早いのでびっくりします。

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最近ダウ・ジョーンズが下がっているので、本日も数銘柄買い増ししました。

これで、

1. 全世界株式：VT
2. 全米株式：VTI
3. S&P500：VOO
4. 高配当：VYM, HDV, SPYD, DVY, SDY
5. 債券：BND, BNDX, VCIT, HYG
6. 不動産セクター：IVR, XLRE
7. その他のセクター：XLP, XLU
8. グロース：VONG, SPYG, QQQ
9. バリュー：SPYV

などを保有することになりました。

「高配当」と「債券」のグループは配当金目的の投資、それ以外は値上がり目的の投資になります。

分野はこれくらいで十分かと思います。「新興国株式」とか「新興国債券」とかはまあ不要でしょう。

あとは分散の割合を考えないといけませんが、最適解など誰にもわかりませんので、まあ適当に気楽にやっていこうかなと思います。

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先月から米国株投資信託＆ETF を始めましたが、いい時代になりましたね。

ずいぶん昔は「ドル投資口座を作るのに香港に行かなきゃ」という時代も長く、口座を開いてから国際通話で注文を出さなくてはいけませんでした。

今は家にいながらインターネットでクリックするだけ。いい時代になりました。

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ということで先月から投資用の資金を 300万円ほど楽天銀行に入れて、楽天証券で毎日少しずつ 米国株投資信託や ETF などを買っています。

まだ60万円くらい買ったところ。

少しずつ多種類買うのは、持っていれば保有資産リストに登録され、

1. 買ったときよりの増減がわかる
2. 前日比がわかる

ようになり、追加投資や損切の判断がしやすいからですね。

少しずつ買うのは、当面はリターンの金額より学習効果を重視しているからでもあります。

学習効果とは楽天証券のシステムに慣れることも含まれますが、実際に買わないと真剣に考えないからですね。買うといろんなことが見えてきますし、深く考えることになります。

もちろん、間違えた場合に被害が少ないようにしておくためでもあります。

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ということで、現在は

新規は

興味があるものを低額（ETF は１株）から

買い増しは

1. 前日より１％以上値下がりしたもの
2. チャート的に最近の抵抗線付近

などで安値を拾う

という方針でチマチマやっています。

＊

トランプが大統領選に勝てば、USリートとアメリカグロース株投資に重点を置くかもしれません。

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ジュニアNISA という制度があります。

ようは 国はあなたたちの子供の養育費は出せないから親または祖父母が責任持ってお金を用意しなさいってことのようです。

現時点では 2023年まで投資が可能で、今年中に始められれば最大で 80万円✕4年＝320万円の投資元本分については 5年間無税となります。

18歳以降は自由に引き出せますので、現在0歳として 320万円が年率 3％で回れば 18歳時点では元利合計 480.5万円になり、利息 160.5万円になります。

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大学進学のために使ってもいいのですが・・・

この 480.5万円をジュニアNISA口座から引き出して、さらに同じ投資信託で 3% で運用すれば、60歳時点には 1301 万円になります。

少し早い退職金前プレゼントにはなりそうです。そのときは日本でも退職金はなくなっているかもしれませんから。

ジュニアNISA で教育資金ならぬ老後資金ということです。年額 31.2万円ほどの配当が出ます。

＊

3％ のところが実際には 4％で回れば 18歳時に 549.1万円、60歳時に 2061.6万円になります。

5％なら 579.7万円と 3255.6万円。

5%以上で回る投資信託もあるでしょう（でも予想は困難）から、うまくポートフォリオを組んでくれたらと思いますね。

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ラスベガスなどのカジノには行ったことがありませんが、行こうとは全然思いません。

豪華な設備を見て血が騒ぐ人が多いので、カジノはあざとくギンギンギラギラしているのでしょうが、私は

「ああ、これだけカジノが儲かっているのは 今までたくさんの人がむしられたんだろうな」

と想像してしまうのです。

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ブランドもののバッグを見ても

「ああ、これだけ高いのは社長の愛人のお手当や隠し子の養育費、毎晩の豪勢な食事代＆ワイン代、所有しているスーパーカーやジェット機の購入費や維持費が含まれているだろうな」

と想像してしまうのです。

＊

経済は情報が命。

裏を見れば、つまらないものには ひっかからなくなりますね。

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本日、孫４号を定期検診のため車で産婦人科に送っていく機会があり、その帰りに途中のブックオフに。

珍しく７冊ほど良書を購入でき、定価との差が 5000円ほどありました。

新品で買ってもいいと思えるほどのお宝でした。

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で、帰宅後 楽天証券でこの浮いた金額分 投資信託を購入しました。

別にブックオフでなくても、新品を中古で買うことなどによって 浮いたお金で投資信託を買えば、元手なしで買うことになるし、投資信託はゼロにはならないので絶対にソンしません。

★ 投資信託は値下がりすることはあっても、個別株と違って紙切れ（ゼロ）にはなりません。

投資信託は ETF と違って１円単位で買えるため、こういう用途には非常に適しています。

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アメリカ株投資を先月始めたところです。

個別株は危険なので、ファンド（投資信託）と ETF（上場型投資信託）とを買い始めました。

基本はインデックス投資で、

1. アメリカ株価インデックス投資（ダウ、S&P500 など）
2. アメリカ高配当株投資
3. アメリカ高信用度債券投資

の３本立てにしています。ゆくゆくは REIT（アメリカ、ヨーロッパ）なども考えていますが。

それぞれ、ファンドと ETF が複数あるので、現在研究しながら買い始めたところ。

＊

先月買ったのはファンドが多く、ETF は アメリカ高配当株ETF の一つ「 iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（通称 HDV）」 を９月３日に１株買った（84.9400ドル＝9043円）だけですが、その ETF から 10月1日に配当が 66円おりました。

HDV は 年4回配当がもらえるのです。

銀行の普通預金の利子では 66円もなかなかもらえないご時世ですが、HDV は 3ヶ月分の配当（税引き後）で 0.73％もらえたのです。年率にすると 2.92％相当ですね。

これじゃ銀行に預けておくのがバカらしいですね。

日本株で配当金もらうのもいいですが、100株からとか結構制限が多いです（１株から買える証券会社もあります）。

外国株 ETF は普通に１株（数千円～数万円）単位で買えるのが気楽でいいですね。

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「本当の自由を手に入れる お金の大学 / 両@リベ大学長」という本に書いてあるとおり、５つの力

1. ためる力
2. 稼ぐ力
3. 殖やす力
4. 守る力
5. 使う力

は大事で、特に最初の「ためる力（＝節約）」は最も根源的なものです。

投資して何年か後に稼いだ１万円の利益より、現在節約して得られる１万円のほうが確実でしかも１年の利息分お得なわけですから。

失敗しない投資法

私の考える「失敗しない投資法」とは、投資のタネ銭をリスクフリーのお金で賄うというものです。具体的には

1. 楽天などの還元ポイント
2. 中古を買ったときの新品との差額
3. それ以外で節約できた金額

などを、

1. ノートに記帳しておいて月末にまとめて
2. あるいは すぐに

楽天証券などで、アメリカ株インデックス、先進国債券インデックス、アメリカ高配当株ファンドなどの買付手数料無料の優良ファンドを買います。

楽天証券では100円から投資信託が買えますので、ほぼ毎日買えるかもしれません。

投資対象が同じものの ETF も買えますが、市場の開いている時間帯にしか買えない、最低投資金額が高いなどちょっと不便です。

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こうすれば、タネ銭があぶく銭のため、ファンドが値下がりしているときも「どうせ元手はあぶくゼニ～」と涼しい顔で値上がりを待てます。

しかもファンドを買っておけば株のように紙くず（価値ゼロ）になることもありませんし。

なけなしの大事なお金をぶっこむと、ちょっと下がったら怖くて全額引き出してしまう人が多いのです。それでは、儲かっているときは欲が出て収穫を得られませんし、ソンになったときにしか売らないため、何回やってもソンしかしません。

結論：

1. 「タネ銭はあぶくゼニで」を徹底する
2. あぶく銭はなるべく早くアメリカの優良ファンド（買付手数料ゼロ、信託手数料 0.1%程度）に変えておく

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楽天カード超かんたん保険というものに加入しました。

補償目的ではなく、楽天市場でのポイントアップ（いわゆる SPU）のためです。

月200円の格安保険の「持ち物プラン」に入ることで、+1倍のポイントアップを得ることができます。

楽天カード超かんたん保険 持ち物プラン

この保険は楽天保険で扱っているものではなく、楽天カード会社が担当となっています（楽天保険で探しても見つかりません）。

携行品損害保険金額20万円に本人の傷害死亡・後遺障害保険金額70万円の補償内容になっています。

年額2400円（年払いにしてはダメ）ですから、楽天市場での年額 24万円以上の購入でモトがとれます。

私の場合、楽天ふるさと納税だけでそれを超えますので十分モトがとれます。

結論：楽天市場で年間24万円くらいは使うよという人は入っていてソンのない保険です。

興味のある方は、アオイ係長（楽天の達人）のこのビデオをご覧ください。

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リベラルアーツ大学という Youtubeチャンネル を毎日数個ずつ観ています。

証券会社は昔から数社使っていたのですが、管理がややこしいので、楽天証券と SBI証券に一本化（２本化？）することにしました。

立花証券

使い始めたころは今川三澤屋証券だったのですが、その後リテラ・クレア証券と名称変更。

大和証券グループに吸収されてからインターネット部門を立花証券に売却したようです。

ということで、今は立花証券。

日経225ノーロードファンドとチャイナファンドと個別株（双日）を持っていましたが、今週すべて売却。

チャイナとは自由主義社会が縁を切る方向に向かっているので当然です。

双日は高配当だったのですが、株価的には買ったときより損が出ました。配当金を考えると損にはなっていない勘定（いわゆるタコ足配当）。

日経225ノーロードファンドは２倍以上値上がりしているので双日の損を補ってトータルではかなりのプラスでした。

来週あたり全額出金しましょうか。

松井証券

桐谷広人さんのご愛顧で有名な松井証券です。^^

手数料的には安くていいのですが、管理の件から今回は手仕舞い（口座を締めるというより全額出金をしようということ）にしました。

個別株（イノテック）しかなかったので売却。

2.5倍に上がっていたのでまあタイミング的にもよかったかなと思います。

新しい政権も GPIF での日本株買いを続けるでしょうから持っていてもいいのですが、楽天証券のほうで買い替えをしてもいいわけですから。

その他

上記の２社ともに特に悪い点があるわけではありませんので、その点はご注意を。

あと、Ｍ証券はクレカでノーロードファンドの定額積立（ドルコスト平均法）をやっているだけなので、このまま継続。

Ｓ銀行でもファンドを持っています。現在金鉱山ファンドが絶好調。ファンドを持っているとATM手数料が無料になったりするので、これはそのまま継続します。銀行としてガンガン使っているので口座を閉める必要はないわけで。

さあ、次は保険の断捨離かな？

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昨日、Youtube でちらっと見て、それからひたすら見続けています。>  リベラルアーツ大学

「両」学長とおっしゃる「お金の大学」の学長さんが、お金を儲けて自由になるための方法などを 200以上のビデオにして公開してくれています。

ビデオはマインドマップを使って非常に論理的に説明しているのが秀逸。おかげで、とてもよくわかります。

＊

古くは橘玲さんの海外投資の会の時代などは法制度のカベのためにみんな苦労したものでしたが、IT が飛躍的に進んだため、日本にいながら海外の資産を簡単に入手することができるようになり、この「両」学長のようにその貴重な情報をいとも簡単に明快に多くの人に堂々と語ることができるようになったのですね。

ああ、いい時代になったものだ。

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この「両」学長のいいところはこれで儲けようとはしておられないところ。

コンサルも講座もアフィリもやっておられません。

ちゃんと実業の会社を持っていてそちらで稼いでおられるようで、怪しい情報商材屋とは一線を画します。

＊

私も若いうちから投資をしたおかげで、現在は年間 300万円超の不労所得（配当など）をもらう立場になれましたが、ここで披露されている IT を駆使した効率的な方法とやらにチャレンジしてみたくなりました。

早速、SBI 証券などに口座開設を申し込んだところです。

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指標に３本の EMA のみを使ってエントリ、エグジットを行う簡単なシステムを考えました。

いわゆるパーフェクトオーダーによるトレンドフォロワーシステムですが、

• 買いエントリ：３本の EMA が 短期、中期、長期の順に上から並び、しかもいずれも上向き
• エントリフィルタ：タイムフィルタのみ
• 買いエグジット：中期の EMA が下向きに変化（固定ストップロス＋HLトレーリングストップ）

上昇トレンドの始まり以外に押しの局面もとらえてくれそうです。

USDJPY 15分足 2019/8/1-2019/12/28 1万通貨

とりあえず作ってみましたが、なんとか使えるかも。ただ、勝率の低さが気になります。

これからいろいろエントリフィルタを加えて仕上げていきます。

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NYダウの急降下とともに一気に下がっていたドル円（円高）ですが・・・

昨夜、寝る前に上記の⇐の１本前で、三尊（あるいはダブルトップからのネックラインブレイク）＋一目均衡表の雲の下抜け という鉄板サインが出たので売りをしかけて安心して寝ました。

朝起きたらなんと大逆転。下ヒゲの途中から反転上昇したもよう。

幸いにトレーリングストップのおかげで 890円のプラスで終わっていました（自動売買ソフトではその後の上昇をうまくとらえて 11000円のプラス）。

15分足の雲なので抵抗力が弱かったかな（1時間足では価格はまだ雲の中でした）。

昨日のアメリカでのニュースを見てもあまり大きな出来事はなかったので、この反転はニューヨーク勢の気分または戦略（ストップ狩り）によるものでしょうね。

しかし、三尊が敗れるとは。

私は数あるチャートパターンの中では三尊を一番信頼しているのですが・・・

やはり15分足なので「威厳」が足りなかったということでしょうか。でも 1時間足で見ても三尊は三尊なんだけどね。

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Synergy Trading Method は しろふくろうさんが以下の著書の中で「Easy Trade System」として紹介されているものです。

Synergy Trading Method の原法は Forex TSD で紹介されており、

• 買いエントリ：平均足の陽転＋平均足の終値が PAC高値を超える（売りはそれらの反対）
• 買いエグジット：平均足の陰転（売りはその反対）

という簡単なもの。

PAC（Price Action Channel） とは 5期間の高値のSMMA と 5期間の安値のSMMA との２本の移動平均線でできるチャネルのこと。

式で書くと、

• PAC高値線は iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMMA,PRICE_HIGH,1)
• PAC安値線は iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMMA,PRICE_LOW,1)

ということです。下のチャートの水色の平滑な曲線が PAC です。

以前、私独自のタイムフィルタ、HLトレーリングストップを加えた自動売買ソフトを作って試してみましたところ、さっぱりだったのですが、今回はタイムフィルタ、SSLフィルタ（×３）、固定ストップロスをつけてやってみました。

トレンドフォロワーなので、トレンドの多い時期では結構うまくいくことを発見。

しろふくろうさんご自身はこれに マルチタイムCCI（yMTF_Forex_freedom_Bar） を加えて、裁量トレードをなさっていたようですが、私にとっては自動売買プログラムのほうがはるかに楽ちん。

GBPJPY  1時間足 2019/8/1-2019/12/28 1万通貨

もう少しいじってみてから素性がよくなれば、配布します。

関連記事

FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術 / しろふくろう

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「The Truth About Parabolic SAR | Forex Trading Strategy With PSAR & Ichimoku Cloud」という以下の Youtube動画を観ました。

私はパラボリックSAR をポカよけのつもりで表示させているのみですが、この人は積極的にエントリや手仕舞いに使っています。

パラボリックはエントリよりは手仕舞いにより向いているとか。

パラボリックSARと一目均衡表との合わせ技というタイトルですが、雲（一目均衡表の抵抗帯）はどう使っているかというとごく普通の使い方。

1. 雲とパラボとがともにローソク足の上にあれば売りしかしない
2. 雲とパラボとがともにローソク足の下にあれば買いしかしない
3. 雲の中にローソク足があればエントリしない

この人はパラボリックは手仕舞いのみに使い、エントリには普通にローソク足を見てプライスアクションで決めているようです。

プライスアクションを自動売買にするのは難しいので、エントリをパラボリックが反転したときとして、自動売買プログラムにしてみました。

タイムフィルタと ACAOフィルタを装備しています。

固定ストップロスもつけました。

結果はかんたんなロジックのわりには良好で、ドル円だと 1時間足以外に 15分足、30分足でも利益が出ますね（1時間足より回数が稼げるのでありがたい）。

ドル円 15分足 2019/08/01-2019/12/28 1万通貨

右肩上がりでストレスの少なそうなカーブが得られました。

勝率 39.48％ ながらペイオフレシオが 2.6（13.22/5.10）あるのがマル。

最大ドローダウン 0.91% なので 5万通貨でもいけるでしょう（証拠金 100万円の場合）。

ダウンロード

ダウンロード＞ ysPSARKuno01a.ex4

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前回の記事「小次郎講師流 テクニカル指標を計算式から学び、その本質に迫る 真・チャート分析大全」で紹介した本を読むと、今まで一目均衡表について誤解していたことが多々あることに気がつきました。

今まで作った一目均衡表のプログラムは間違いがあるので、使えませーん。

その本の原則に従って、新たに自動売買プログラムに仕上げてみました。

三役好転、三役逆転でエントリするというオーソドックスなプログラムです。

ただし、私の好みでエントリ時のフィルタとしてタイムフィルタと ACAOフィルタを付加しました。

上のチャートは実行結果の一部です。黄色い矢印のところ（雲抜け）でちゃんと売りエントリが行われていますネ。

エグジットは価格が基準線を割るのがこの本でのセオリーですが、HL トレーリングストップと固定ストップロスを付加したところ成績は改善しました。

USDJPY 1時間足 2019/8/01-2019/12/28 1万通貨

この例では最初に大きく勝ったのでよかったのですが、その後の成績はいまいちですね。しかし、まあまあ使えそうです。

トレンド時以外のエントリを除外するための ACAOフィルタは常にオンがいいとは限りません。ですので、オンオフできるようにしています。

タイムフィルタは in_time を 0、out_time を 24 にすれば実質オフと同じですが、どの通貨ペアも最適な時間設定があるので、ストラテジーテスターで最適値を求めてください。

ドル円以外では多くのクロス円でそこそこ使えそうな印象です。

ダウンロード

ダウンロード⇒ ysIchimoku02a.ex4

関連記事

[FX] ノントレンドを省くフィルタ２種  ⇐ACAOフィルタの説明

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一目均衡表は 1935年に日本の一目山人が発表したテクニカル指標で、現在よく使われているアメリカ発祥のテクニカル指標（移動平均線など）よりはるかに古い歴史を持ちます。

値幅のほかに時間経過も考察に含んだ高次元の理論であり、常人にはほとんど理解されていないようです。

ただし、外人の大口投資家もこの一部である雲（抵抗帯）は非常によく着目していると言われています。

上はドル円1時間足のチャートです。機関投資家は普通は 1時間足でトレードするのです。

最近のコロナショックによるドル安局面なのですが、雲の上限や下限で価格が跳ね返されていますよね。

雲は時間足の25本分未来に描画されるので、未来を予測している あるいは 過去に縛られると言えそうです。

もちろん雲をいつまでも抜けなければドルがどこまでも落ちるということになるので（それはまず起きない）、いずれは雲を上抜けるわけですが、これを見る限りはしばらくはおきそうにないですね・・・と思ったら、今日はアメリカの雇用統計だからぶち抜くこともありそう。

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サブウィンドゥはシャフトレンドサイクル（23，40，10.0）です。

STC だけを見て天井からの下落で売り、底からの上昇で買いを行えばハッピーになれることを示しています（いくらかダマシに会いますが、トレンド中であることを確認すればダマシは減らせます）。

まとめ

1. 一目均衡表は 1時間足の雲が重要
2. シャフトレンド（1時間足では 23，40，10.0）はトレンド発生中の細かな上下をうまくとらえてくれる・・・かも

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以前の記事「Schaff Trend Cycle について 」の続きです。

Schaff Trend Cycle はオシレーター系の指標の一つで、MACD のストキャスティクスをもう一度ストキャスティクスしたもののようです。

RSI とは異なり、0%（売られすぎ） と 100%（買われすぎ）ライン近傍に張り付いていることが多いです。

途中でフラフラするダマシが少ない特長と敏感さを併せ持つ指標です。

パラメーターは MACD を計算に使っているので、時間足ごとにあるいはこちらの意図ごとに変えた方がいいかもしれません。

ただストキャスティクスも使っているので、あまり差は出ないかもと思って、パラメーターを短期、中期、長期で変えて表示してみました。

USDJPY 15分足です。

下のサブウィンドゥに３つの STC を表示しています。

短期：MA_Short=8 、 MA_Long=13 、 MA_Cycle=5

中期：MA_Short=23 、 MA_Long=50 、 MA_Cycle=10

長期：MA_Short=40 、 MA_Long=65、MA_Cycle=15

です。

短期のほうが細かな変動に同調しますが、長期は無視してくれますね。

この場合は中期が最も価格変動にマッチしていますね。

３本をもし売買戦略に組み込むとしたら、３つそろって上行するときは買い＆下行するときは売りとするのは、マルチタイムフレームの考え方からするとうまくいきそうな気がします。

中期と長期とが同じ方向を向き、同じ方向を向いていた短期が逆行してから また元の方向に戻ってきたときにエントリとすれば、トレンド中の押し戻りをとれそうです（ただし、トレンドかどうかの判定が別に必要）。

もう少し、遊んでみます。

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「ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル」、「PLATINUM TURBO FX」などの商材を買って少し試してみましたが、1分足はやっぱり忙しいし、2-3分で終わるので取れる pips もしれています。

もちろんロット数を上げればたくさん取れますが、それほどのリスクをおかすのに見合うほどの勝率ではないように思います。

ということで、最近それらに加えて行っているのが、5分足で 10-100分くらいの時間で勝負を決める短期トレード。

画面はこんなので、インジケーターの組み合わせはオリジナル。

インジケーターは、OANDA ORDERBOOK2、Waddah_Attar_Explosion、S-TYPE_Zigzag、Tubosignal、75EMA になりますが、まだ暫定的です。

日足と 1時間足でトレンドとレジサポを確認して、この 5分足チャートでエントリ、逆指値、指値を決めて発注 あるいは成り行きで入り、逆指値、指値を決めます。これらの値は ORDERBOOK を見れば一目瞭然です。

席を離れたりチャートを見るのが疲れるときは、固定トレーリングストップをかけておきます。

最近のスキャルピングの成績は以下の通り（EA によるものは別の PC なので載せておりません）。

「ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル」、「PLATINUM TURBO FX」による数分のものも混じっていますが、それらを含めて負けなしでした。

トレード時間が 1時間を超えるものは通勤前にしかけたもの。40分ぐらいのものは食事の前にしかけたもの。

しかし、OANDA の ORDERBOOK は安心です。

利確や損切の目安になりますし、逆行しても どうせはじかれて戻ってくると安心して放置できます。

もはや これなしでは不安になってしまいますね。

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QQE は RSI のみから作られるオシレーター

前回の記事「PLATINUM TURBO FX 入手」で触れた QQE というインジケーターですが、メインとシグナルの２つのラインからなります。

メインは RSI(14)の 5本移動平均線であり、これがシグナル（RSI の ATR から計算される基準線）とどこ（50より上か下か）でクロスするかでエントリサインにするというものです。スローストキャスの％Dと％SDのような感じ（QQE の計算のほうが複雑ですが）ですかね。

RSI をエントリサインにするとたいてい失敗するのですが、ここにチャレンジしたのはある意味すごい。

上の図は中央のウィンドゥに QQE とそのボリンジャーバンド（センター、プラスマイナス2σ）を表示しています。

一番下のウィンドゥは素の RSI (14)です。当たり前ですが、QQE のメインラインと似ていますね。

RSI は売買サインとして使うよりも、フィルタとして あるいはダイバージェンスを見るために使うのがまっとうと思います。

そもそも、RSI という売買サインとしてはかなり問題のあるものを使ってそれを加工してできた QQE が売買サインとして使えるという発想に疑問を感じます。

RSI を平均しているためにタイミングにも遅れが生じる問題もあり、私としてはこれをそのまま自動売買プログラムに売買サインとして組み込みたくはないなあと思ってしまいます・・・でもスローストキャスで手堅く勝てたりすることもあるけど。

QQE を売買サインにする

どうしても QQE を売買サインで使いたいと仮定して考えてみます。

RSI のボリンジャーバンドはよく見かけますが、QQE にもボリンジャーバンドをあてはめると、よりなめらかでダマシが少なくなるのではないでしょうか。

上の図を見てください。

たとえば QQEメインが上向きのセンターボリン（BBミドルライン）を上抜けたら買って、ボリンジャーの2σを突き抜けた場合はまた下抜けるか反対側の-2σラインの収縮を見てエグジットするなど、いろいろな手が考えられます。

チャブつきを省くフィルタを入れる必要はありそうですが。

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PLATINUM TURBO FX というスキャルピング用システムを入手しました。

Metatrader4 にインストールして使う専用インジケーターと詳細なマニュアルがついています。

その画面が上。美しいですね。

ドル円推奨ですが、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円でも使えます。

通貨ペア以外にも１分足と５分足で適正パラメーターが違うので、それぞれ専用のテンプレートをあてはめる必要があります。

矢印が出ればエントリするというお気楽仕様。

エントリの出る少し前に紫のチェックマークが出るのでとても親切です。

エントリのロジックはマニュアルに明記してあります。

損切りは赤紫のラインで示されています。直近安値の 2pips 下（売りだと直近高値の 2pips上）にしているようです。

利益確定は黄色のチェックマークで教えてくれるそうですが、１分足の場合は自分で決済したほうがいいかも。

エントリサインのロジックは、CCI 、QQE、ハル移動平均線（マルチタイムフレーム）の組み合わせからなります。

ハルでトレンドを確認し、QQE で方向を見て、CCIで勢いを見るという方針のようです。

サインの出るタイミングは少し遅いような気がします。ただし、明確なのでエントリについては初心者でも迷うことはないでしょう。

QQE（RSI から計算）よりストキャスティクスを使ったほうが正確で早いのではないかなと思ってしまいます。

ありがたいのはエントリ時の損切りまでが明確なことでしょうか。

利益確定のチェックマークは出ないこともあるそうなので、自分の目安たとえばローソク足の形、レジサポラインなどで行うほうがいいかもしれません。

ローソク足で黄色に変色している足が見られますが、これはピンバーや十字線などトレンド反転の確率の高いものを示しています。親切ですね。

まだ1分足でしか使っていませんが、一般論的にはサインの精度からすると5分足のほうがいいのかもしれません。

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この手のインジケーターのサインに 100％を求める人が多いですが、それは無理。

インジケーターはあくまでも値動きの結果の計算から導き出されるものなのでインジケーターから値動きの予測はできません。

傾向をつかむだけですね。でもそれだけである程度の優位性ができるわけです。

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昨日の本「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑昇人」にも書いてありましたが、東京株式市場の開いている時間（東京時間 9-15時）帯のクセを利用する方法をプログラムしてみました。

買いエントリ

14時00分～14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より下なら買い

売りエントリ

14時00分～14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より上なら売り

売り買いのエグジット

固定ロスカットか固定テイクプロフィット（利確）で決済

非常にシンプルです。

固定ロスカット/テイクプロフィット＝19/3 にすると、

ドル円 1分足 2019/8/5-2020/2/10 1万通貨

ロスカットがテイクプロフィットに比べて大きいので勝率は高いですが、プロフィットファクターは今ひとつ（コツコツドカン）です。

東京市場に參加している大口の機関投資家の心理（午後3時までに利益確定しておこう）を利用したものなので、息の長い方法かもしれませんね。

ところが

あまりに利益がしょぼいので、根底を覆して、順張りにしてみましょう。

買いエントリ

14時00分～14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より上なら買い

売りエントリ

14時00分～14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より下なら売り

売り買いのエグジット

固定ロスカットか固定テイクプロフィット（利確）で決済

固定ロスカット/テイクプロフィット＝24/58 にしました。

ドル円 1分足 2019/8/5-2020/2/10 1万通貨

勝率は 50％ですが、ペイオフレシオが 58/24（2.42）なのでプロフィットファクター 2.19 と優秀です。利益も７倍以上。

うーん、本の内容と真逆になってしまったように見えますが、決済時間に東京時間内（15時まで）という門限をもうけていないので、ロンドン時間とニューヨーク時間まで含めて考えると東京時間の方向に従ったほうが有利ということになりそうです。

東京時間内で完結しようとするとどちらのプログラムも利益は出ないので、やっぱり本の内容はあまり正しくないということになりそうですけどね。

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FX は画像診断に似ているなあと思っています。

画像診断

1. 知識を体系的に仕入れる
2. 実際の画像を読む
3. 所見を読み取る
4. ストーリーを考える
5. アクションを決める（経過観察~即手術をすすめる）

FX トレーディング

1. 知識を体系的に仕入れる
2. チャートを読む
3. ポイントを読み取る
4. シナリオを考える
5. アクションを決める（経過観察 ~ 即エントリ）

ね、似ているでしょ。

え、ただのたわごとですよ。^^

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先週、作ったプログラム「Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(3) ysTS01e.ex4 」ですが、昨日から絶好調のようです。

トレンドフォロワー型のためトレンド相場しか勝てないものですが、コロナウィルス騒ぎによる相場の上下がここ数日激しいためかと思います。

このまま稼働させておきます。

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FXスキャルマスターという有料のシステムを入手しました。

３本の移動平均線を使って、長期線と中期線の位置関係をオーロラのように色分けているのがオシャレです。

３本の移動平均線ということで「小次郎先生の大循環」を彷彿とさせますね。

ローソク足に平均足スムーズドを組み合わせているのも目を引きます。

上記のオーロラもそうですが、平均足スムーズドが近接雲（パラメーター２、３、５）のようにも見えますし、イグジットの目安にもなります。

サブウィンドゥは２本の RCI です。エントリやエグジットに使います。

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移動平均線でパーフェクトオーダーになるのを待ち、その中で押しと戻りを RCI で判定して波に乗るという王道のロジックです。

初心者にはわかりやすいのがいいでしょう。

とにかく見た目がかっこいいですが、レジサポラインやフィボナッチなど必要なものは自分で引かないといけませんね。

ラインをいっぱい引くと 見にくく醜くなるな と思う人にはオススメできません。

ワタシ的には「勢い」を示す指標があればいいなあとは思います。ADX よりは Waddah_Attar explosion を加えることをおすすめします。

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山崎毅さんの「千里眼FX」というトレーディングシステムがあるようです。

結構高いです。

インジケーターが相場を６つのパターンに分けて示してくれるというのがウリでしたが、マニュアルには

とあります。

これはいわゆる小次郎先生の移動平均線大循環分析と同じものですね。

移動平均線大循環分析は移動平均線３本を使い、千里眼FX は移動平均線２本と為替レート１本を使うというだけの違いです。

ということで、こちらの本を読むほうがほかにも有用なことがいっぱい書いてあるので有益かなと思いました。

小次郎講師流 テクニカル指標を計算式から学び、その本質に迫る 真・チャート分析大全 −−安定投資家になるためのエッジの見つけ方 (現代の錬金術師シリーズ)

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前回の記事「ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について(2)」の続きです。

エントリーのサインのロジックがよくわかりませんでしたが、Trend Scalp でのサインとよく一致することに気がつきました。

上のチャートで示したようにメインウィンドゥの買いシグナル（黄色い上向きの矢印）は下段に示した TrendScalp の上限ラインに達したときとよく一致していますね。ただし、上限ラインよりもう少し高いところに達したときに表示されているようです。

売りのエントリは TrendScalp の下限ラインより少し低いラインに達したときに一致するようです。

つまりはスローストキャスティクス（％D：パラメーター は16,3,2）で代用できそうってことです。

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自動売買プログラムにするために必要な情報の残りは青いギザギザのラインの正体がなにかですね。

日足における Price_Typical とも似ているかなという気もしてきました。

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前回の記事「ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について」の続きです。

上のチャートは 1分足ではなく30分足ですが、エントリサイン（オレンジの下向き矢印）は下降トレンドの戻り売りをよく拾っています。

上下の２本のバンド（肌色の曲線）の正体がよくわかりませんでしたが、ケルトナーチャンネルに似ているので、ちょっと確かめてみました。

完全には一致させるのが難しいのですが、

1. MA の種類を LWMA
2. 価格を終値
3. MA period を 80
4. ATR period を 50
5. ATR 倍数を 3.5

にしたときのケルトナーチャンネルが緑色の線になります。

肌色の曲線にだいぶ似ていますね。

ケルトナーチャンネルには値幅をそのまま使う原法とATRを使う新法があります。ここで使ったケルトナーチャンネル（OANDA社提供）は後者なので、前者だと合うのかもしれません。

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ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル のメソッドはトレンドフォローになります。

エントリは矢印（ロジックは不明ですが、かなり正確に出ます）を目安にします。

エントリのフィルタには

1. 移動平均線の向き
2. 青いギザギザのラインより価格が上か下か

を使います。

上下の２本のバンドは主に決済の目安として使われます。

平均足の実体が一度バンド外に出て、再度バンド内に戻ってきた時に決済するのがいいようです。

ただし、勢いがある場合だとまだ伸ばせる余地（押しと戻りの局面の可能性）があるので、もう少し内側にある移動平均線（25EMA：オレンジの曲線）を割るまで待つほうがいいこともあるようです。ケルトナーのセンターラインは使わないのでもとから消してありますね。

なかなか考えられたメソッドと思います。

関連記事

[FX]ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について(3)

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