「日経平均株価 34年ぶり一時3万8000円台をつける」って、今日の一番の話題はやっぱりこれでしょうか。
終値は少し下がって 37,963.97円（前日比 +1,066.55円）で、+2.89%の上昇です。
日経平均株価の史上最高値は 1989年12月につけた3万8915円です。
それを抜くと史上最高値を更新するわけですが、案外近いかも。
＊
ということで、私の株（＋投資信託）資産もグンと増えています。
面白いのは米国株での利益より日本株での含み益のほうが 6倍も大きいこと。
日本株のほうがアメリカ株よりパフォーマンスがいい・・・数年前ならこんなことは考えられませんでした。
まあ、私の場合は 日本株は底値を拾ってほとんど売らずに買い増ししてきたので、ほかの人よりはパフォーマンスがいいと思います。
そのうちまた米国株が逆転するとは思いますが。^^
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株価判断のためにジョン・ボリンジャー氏が発案したボリンジャーバンドは世界中で愛好家が多いですね。
下図の緑色の細い曲線（３本）がそれです。
移動平均線を中心に、その上下に標準偏差σ（の整数倍）を表示させたテクニカル指標であり、上図では 移動平均線 と ＋２σ線、－2σ線を表示しています。
ボリンジャー氏は「順張りに使える」ということで発表したのですが、いつのまにか逆張り愛好者が増え、逆張り指標として誤認識している人も多いです。
という特徴があり、そこを気にしていればそこそこ大きな失敗はありません。
つまり、レンジかトレンドかで使い方が変わるという認識が重要な指標です。
でも私は順張りでしか普通使いません。
「±2σを価格が逸脱するのは両方向合わせて 4.6％しか起こり得ないので、続けてそのようなレアなことは起きない。だから、逆張りすれば差額が取れるのではないかと考えられる」というのが逆張り派の主張です。
価格変動が自然現象であればこれは真実ですが、株価や FX の価格が動くのは大衆心理によるので、起こり得ないことが頻繁にしかも連続して起きたりします。
ゆえに上記の逆張りの根拠には信頼性がありません。
市場参加者のうちボリンジャーバンドを使っている人の割合をα、ボリンジャーバンドを逆張りで使う人の割合をβとすると、±2σを超えて反応する人は αβ ですが、α(１－β)が反対売買で立ち向かってきます。ここで結構な割合で押し負けてしまうのですね。
なんとか勝った場合もレンジ内に押し返しただけなので、そのあとの値動きは読めません。
押し負けた場合は (１－α)の人も相手側に参加しますし、αβ の人の損切りの逆指値も巻き込んであっという間に逆方向に持っていかれる（バンドウォーク）危険性が高いです。
ということで、ボリンジャーバンド逆張り派はトレンドでは大負け、レンジでは勝てても損大利小になりやすいという傾向があります。
レンジ逆張りなら複雑な計算を要するボリンジャーバンドより、計算しなくても視覚的にも予想のつきやすいケルトナーチャンネルのほうがリーズナブルな気がします。
もっとも、そんなマイナー指標を見る人よりも、前日の高値、低値などを参考にするライントレーダーのほうがはるかに多いので、レンジ逆張りならそちらをお勧めします。
ボリンジャーバンドはやっぱり使えない？
ただ、前日の高値、低値を使う場合も順張り（レンジブレイクアウト）で使うほうがはるかに良さそうです。
ボリンジャーバンドでの順張りよりはるかに精度は高いでしょう。
普通に考えれば、レンジ中は逆張りせずに休むのが一番と思います。もちろん、順張り用にブレイクアウトの逆指値を置いて。
でも 私の場合はレンジの場合はグリッド系やナンピン系EA を使ってセコく小銭を得ています。
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昨日の記事「【FX】2024年1月集計」でちょっと紹介した Algo Plus という EA（MT4用自動売買ソフト） についてです。
あるレビューサイトでは、
とも書かれているのですが、それ以外の情報に乏しいです。
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ティック毎に動作する EA はバックテスト（バックテストでは全てのティックデータは持っていない）では解析しにくいのです。
でも、多少のヒントは掴めます。
などが見て取れます。
ティック毎に動作するので 1分間の間に何度もエントリ＆エグジットすることがあります。
＊
デモ口座を使っていくつかの通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF）で動作させました。
概ねうまくいきそうですが、ボリンジャーを逆張りエントリのトリガーに使用しているため、超極端な動きの発生時には連敗が発生しました。
下が USDJPY 1分足のチャートですが、左端の緑矢印（買い）と右端の赤矢印（売り）の部分がそれで、連続エントリ＆連続損切りでどんどん資産が減りました。
こういういきなりのオーバーシュート（たぶんパウエルさんなどの要人発言による）のときは動作原理から考えて避けようがないでしょう。
じわじわ上がったり下がったりするタイプのバンドウォークのときもマズイと思います。
これらを除くと概ねうまくいくケースが多いようです。
＊
ソースコードがあるなら ±2σでなく、±3σでエントリするように書き直すのですが・・・
ただ、所詮ボリンジャーの逆張りなのでそうしても上記の連敗は 100％防げませんし、トレード回数が減るのでパフォーマンスも落ちそうです。
以前に似たようなロジックの EA は結構たくさん作ったので、これ以上は作りませんが、この EA には解析できていない秘密がまだありそうな気もします。
しばらくデモ口座で様子を見たいと思います。
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「要人発言の乏しいあるいはそれに影響を受けにくい通貨ペアで動かす」のもいいかもしれません。
バンドウォークにならない瞬間的なストップ狩りなどをうまく捉えてくれるといいですよね。
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運用中の FX 口座（14口座）の 2024年1月の集計ですが、この月から通常口座とテスト口座に分けまして、通常口座のみの集計をしました。
結果
となりました。
ちょっとパフォーマンスが落ちてきたので、そろそろ口座数を増やしていきますかね。
＊
以前は週ごとの集計をしていましたが、通常口座についてはあまり変化がないので月１回にします。
テスト口座は自作および市販の EA のフォワードテスト用ですが、こちらは入れ替えが激しいので、今までの口座で出た余剰資金内での運用をすることにして、別に不定期に報告する予定です。
＊
今日も一つ有望な EA を見つけたので、週明けくらいからテスト運用したいと思います。
Algo Plus です。
内部のアルゴリズムが不明ですが、パラメーターは非常に少ないのに、かなりの通貨ペアでいい結果が出ます。
10000ドルの口座で、1ロット固定、2022/1/1-2023/12/31 の 2年間でそこそこいい結果です。
最大ドローダウン 0.77％と非常に低いのが一番の利点で、2ロットにして 5つの通貨ペアで運用したとしても単ポジなのでほとんど破綻しないでしょう。
上は固定ロットなので、自分でロット調整して複利で回せられればもっともっといい成績になるでしょう。
アメリカ株投資より堅実に増えそうな印象です。^^
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前回の記事「【FX】ケルトナー チャネル」の続きです。
Keltner channel のブレイクアウトをエントリトリガーに、平均足か移動平均線などをフィルターに使用して、トレーリングストップをつけてなるべく長くトレンドを取る EA を作ろうかと思っていたのですが、研究用ノートを見返してみるとほぼ同じものがすでに作られていることに気が付きました。
Forex99 という EA でアメリカのサイトで拾ってきたものです。
というものですが、いろいろ試した結果、AUDJPY 15分足がベストっぽいです。
プロフィットファクター 9.98、勝率 80.65％、最大ドローダウン 41.19％。
オートロットで行ったために最大ドローダウンが大きいですが、ロット数調整を自分でするとプロフィットファクター、勝率はそのままにドローダウンだけ下げられるでしょう。
ただ、15分足にしてはエントリ回数が少なく、ポジションの保持期間も数日程度と長いようで、運用にはメンタルが必要になるかもしれません。
補欠扱いで、デモ口座で体を温めておいてもらいますかね。
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ケルトナー チャネル（Keltner channel）という指標があります。
原法では、中央のライン（青点線）は「(ある期間の高値+安値+終値)÷3」の n日間の移動平均値になります。
つまり、ピボット値の移動平均線ということで、このチャートでは n=14 にしています。
「ある期間の高値-安値」の移動平均を求めて、中央のラインに足したものが「アッパーバンド」、中央のラインから引いたものが「ローワーバンド」になります。
値動きの大きさの平均値が中央のラインからの幅になるわけなので、過去の値動きから推定できる値動きの範囲を示していることになります。
ゆえに、現在の価格がアッパーバンドを超えると推定値以上の上昇、ローワーバンドを超えると推定値以上の下降と考えて、順張りブレイクアウトでエントリするのが本来の使い方です。
たとえば、下図のように赤星で売り、青星で買うというように。
トレンドが発生していないときは、逆張り（アッパーバンドに触れたら売り、ローワーバンドに触れたら買い）としても使えますが、バンド幅があまりないので 取れる Pips は限られそうです。
長い時間足ならバンド幅が増えるのでそこそこ有効かも？
＊
ボリンジャーバンドに似ていますが、ボリンジャーより単純明快で、サインも早く出る傾向にあり、私はボリンジャーより好きであります。
ケルトナー チャネルを順張りエントリトリガーに使って、トレーリングストップを使用してトレンドをなるべく長く取るような自作プログラムを作ろうと思います。
いや、作ろうと思ったのですが・・・（次回に続く）
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Force Killer という EA があります。
以前入手してちょっといじってみたものの、あまり冴えないなと思ってオクラ入りしていた EA です。
本日たまたまいじくってみたら、結構すごいかもと思ってしまいました。
特徴は、
ということです。
＊
EURUSD で使ってみるとそこそこでしたが、GBPJPY の結果がとくに良好です。
プロフィットファクター190.48、勝率 94.34％、最大ドローダウン2.61％とものすごい数字が出ました。
とにかく含み損が少ないのが秀逸。順張りだけでは説明がつかないですね。
長期のバックテストではあまりよくない（山と谷あり）のですが、収益カーブに周期性が見られるので、パラメーターを決める期間を工夫すれば上記のようにピッタリはまる期間が多いのかもしれません。
もう少し調べてみます。
それとも明日からフォワードテストしてもいいかなとも思っております。
フォワードテストするとしょっぱなから 9連敗を喫しましたので実運用はやめています。
バックテストではうまく行っても、フォワードではうまくいかないというのはティック毎動作の EA ではよくあることですが、でもさすがに 9連敗はひどいレベル。
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「【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(4)」の続きです。
先週から exness の ゼロ口座を新たに開き、XAUUSD, EURUSD, EURAUD, EURJPY, USDJPY の 5通貨ペアでこの EA の運用を始めました。初期証拠金 1000ドルです。
1月17日からと日が浅いのですが、フォワードテストの途中経過報告です。
プロフィットファクター 3.28、勝率 78.57％、最大ドローダウン 0.31％とまずまず。
単ポジでデイトレなので、朝起きたら含み損は抱えていません。非常に気が楽です。
ドローダウンが低いので、これからロットを上げていくとします。
＊
バックテストは長期で行わないとだめというのがこの世界の常識ですが、コロナ前、コロナ期、ウクライナ戦争前後で世界経済は著しく変わっています。
ファンダメンタルが決定的に違う昔のデータにも合わせなければいけない というのは正直おかしいと思います。
テクニカルはファンダメンタルに勝てないわけですから。
あと、アノマリーとして月特性や季節特性（ファンド運用者の都合による）も重要と考えます。
オーバーフィッティング（カーブフィッティング）がいかんという原理主義者がいますが、EA が今週だけでもうまく働けばいいのです。来週はまた別のパラメーターででも うまく動けばいいのです。
長期的にうまくいくパラメーターセッティングを求めるのが目的ではなく、今週だけ利益が得られればいい それが目的です。
今週に近い動きをする関連度が最も高い期間はいつかというと、いつもではありませんが、先週でしょう。まさか 10年前ではないですよね。
ということで、私は毎週パラメーターを変えることにしています。
バックテストの期間は先週のみではデータが少ないため、直近 3-4週間分のデータを使用してパラメーターを決めています（3ヶ月以上にすると季節をまたぐせいか成績は落ちてきます）。
直近 3-4週間分のデータでフィッティング・・・これがなぜかうまくいくのですよ。
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先祖代々受け継いだ山で、せっせと木を切ってそれを乾燥させて薪を作り、里人に売って生計をたてている 木こりがいました。
細々とした、しかしながらも堅実な暮らしぶりでした。
ある日、昼飯を食べていると ウサギがすごい勢いで走ってきて、近くの切り株に激突し落命。
木こりはウサギを持って帰って、その夜は豪勢なウサギ汁の恩恵にあずかったのでした。
翌日から木こりは仕事もせずに 毎日ウサギが切り株にぶつかるのを見張るようになり、やがて家は没落したとさ。
＊
これならただの「待ちぼうけ」の話じゃないか！？
でもこれは現代の宝くじ高額当選者の末路をも表しているんですよ。
あぶく銭は身を滅ぼすんですね。
よぉーっく 心せよ、現代人！
＊
さて、ここから話は変わります。
別の木こり（たぶん理系）の場合、当日までの話は同じですが、翌日からが違いました。
彼はたくさんの切り株をつくればウサギ肉が得られる確率が増えるだろうと思い、今まで手をつけていなかったエリアの木まで斬っていったのです。
当然のように生産される薪も増え、それを暇な村人を使って遠くの町まで売りに行かせたのです。
それからウサギが得られたことはたまにしかありませんでしたが、彼の山にはたくさんの人が集まり、それらの人を使って よりたくさんの山を管理するようになり、子孫は代々栄えたということだとさ。
こちらが「Much 儲け（まっちもうけ）」の話です。
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「【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(3)」の続きです。
Inquisition Breakout という自動売買ソフトですが、現在リアル口座（exness スタンダードセント口座）でフォワードテスト中です。
ご覧の通り、東京時間の高値、低値をブレイクしたらそれに乗っていくという、東京BOXブレイクアウト系のソフトです。
しかも、勝率はメチャメチャ高いです。
通貨は GBPUSD です。チャートは 1時間足です。
フォワードテストの成績は、
今のところ、8戦全勝です。
セント口座なので、証拠金 150ドルで利益は 37.04ドルと額はしょぼいですが、8日間でこれだとすると予想月利は 83.4％となかなかの高利回りということになります。単ポジでは破格の高性能です。
＊
自作のプログラム yiAsaSca01e は東京時間のレンジ相場を前提に作られているので、ここ２日間ほどの連銀頭取の余計な発言によって引き起こされた円安進行（つまりトレンド相場）で珍しく連敗を食らいましたが、こちらの Inquisition Breakout は全然影響を受けません。
そこがメリットと言えます。
問題はロット量の調整だけなので非常に気が楽です。
＊
ということで、昨日から exness のゼロ口座を新設し、現在停止中のスタンダード口座から 1000ドル移して Inquisition Breakout を 5つの通貨ペアにしかけました。
これでうまくいくなら主力４番バッターとして採用できそうですね。
【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(5)
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「【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(2)」の続きです。
最初は TitanFX ブレード口座で運用しはじめましたが、そちらはいろんな EA を運用しており結果が入り混じって評価しにくいのでやめています（Elite Tactics, Evening Scapler Pro などを運用中）。
ということで、この EA は exness スタンダードセント口座で単独運用中です。
＊
このスタンダードセント口座はいわゆるマイクロ口座で、通常の 1/100 の資金で運用ができます。
最低ロットの 0.01 が 10通貨になります。通常の exness スタンダード口座（ゼロ口座も）は最低ロット 0.01 が 1000通貨です。
初期証拠金 150＄で運用を始めましたが、初期証拠金が 15000 と表示され、ドルかと一瞬考えてしまい、ちょっと殿様気分が味わえます。
この口座はゴールド（XAUUSD）のスプレッドが広いので、ポンドドル（GBPUSD）で運用しています。
1月6日からのフォワードテストの結果は以下のとおり。
5連勝無敗で、1829ドル・・・じゃなくて、18.29ドルの利益です。
利益率は 12.19％ですから月利 46.7％のペースで回っていますね。
通常は勝率が低めのブレイクアウト系ですが、東京時間という明確な心理学的基準をベースにしたものなので勝率は異常に高いのが特徴です。
安心してしかも末永く利用できそうな気がします。
【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(4)
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「【FX】新しい FX自動売買プログラム作成(3) ゴールド昼スキャ」の続きです。
自作プログラム（仮称「yiAsaSca01d」）のエントリの精度を少し高めてみました。
前回は行き過ぎたところで入る逆張りでしたが、今回はそこから戻り始めたところを確認してから入る順張りに変更しました。
エントリは少し遅れますが、含み損を抱える期間は短縮でき、勝率も上がるのではないかと思います。
いずれにしろ、レンジの多い東京時間にポジションを持ち深夜までには決済するデイトレタイプのプログラムで、単ポジなのは変えていません。
改良された自作プログラム（仮称「yiAsaSca01e」）のバックテストは以下の通り。
TitanFX口座 初期証拠金 10000ドル ゴールド 5分足 2.0ロット（固定）2023/12/18-2024/1/12
パラメーターはいろいろやってみた結果、直近の 3週間で合わせております。
純益 11353ドル、トレード回数 27、勝率100％、プロフィットファクター無限大とややカーブフィッティング気味ですが、3週間で倍になるかもというのは魅力的です。
最大ドローダウンも 11.28％と ギリ許容範囲です。
この設定で新しいリアル口座（exness ゼロ口座：初期証拠金 1000＄）を運用したいと思います。
最初は小さめのロットで行きたいですね。
exness や easyMarkets のサーバーは GMT+0（TitanFX など多くは GMT+2）なので、時間設定は
にする必要があります。
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「【FX】新しい FX自動売買プログラム作成(2) 朝スキャから昼スキャへ」の続きです。
自作プログラム（仮称「yiAsaSca01d」）ですが、昼時間すなわち東京時間にポジションを持ち夕方には決済するデイトレタイプのプログラムです。単ポジです。
ロジックはきわめて簡単で、「東京時間＝レンジ」という決めつけから、リスクリワード 1未満の逆張りエントリをしかけるだけ。
バックテストは以下の通り。
TitanFX口座 初期証拠金 10000ドル ゴールド 5分足 2.0ロット（固定）2023/11/16-2023/12/29
純利益 16006ドル、プロフィットファクター 3.08、勝率89.71％、最大ドローダウン 29.00％ということです。
2.0ロットなので 0.2ロットにすれば純益、ドローダウンともに 1/10 程度になります。
単ポジではなかなかいい性能ではないでしょうか。
フォワードテストでは、
運用直後からロットを少し変更していますが、年明けから全勝で 48.05ドルの利益となっています。
さらにフォワードテストを続けます。
トレーリングストップをつけようか、つけまいか、迷いどころですね。
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海外FX業者であるエクスネス（Exness）はいい業者だと思います。
などの長所があります。
＊
最初にスタンダード口座を作ってしまったのがツマヅキの発端で、その後にスプレッドの狭いゼロ口座を２つ開きスタンダード口座から資金を移動して、この３つを無料の VPS で運用していました。
無料の VPS は 1コアCPU、2GBメモリ、50GBHDD のプアな仕様なので、３つの口座は荷が重いのでしょう。
4コアCPU、4GBメモリ、250GBHDD の中古PC では 5口座でも余裕ですが。
＊
スタンダード口座はゼロ口座と違うため EA のパラメーターも独自に設定しないといけないので、それも非常に手間です。
ということで、お荷物感の強いスタンダード口座を本日停止しました。
上がサマリーですが、途中での急激な資金の喪失はほかの口座（ゼロ口座２つ＋セント口座１つ）への資金移動によるもので、最後の減少のみが口座を閉鎖するために含み損を全部カットしたためのものです。
2023/8/18 に運用開始し、本日 2024/1/12 までのトータルの成績は
純益 495.33ドル、プロフィットファクター 1.40、勝率 88.57％
となりました。
スキャルピングEA ばかりを動かしていたために、スプレッドの広いこのスタンダード口座では収益性はよくなかったということです。
まあ、損にはならなかった分だけ、いいかな。
＊
さて、2345.33ドルの残金をどうするかというと、ゼロ口座を２つ作り 1000ドルずつ振り分けて、残り 345.33ドルはセント口座（1/100 のロットで運用できるマイクロ口座）で使う予定です。
セント口座は 150ドルが最低入金額になるので、あと２つ作れますね（すでに１つ作っているので合計３つ）。
150ドルは約２万円。
「約２万円でどれだけ増やせるか」という実験企画ができますね。
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Elite Tactics という、またまた拾ってきた EA（自動売買ソフト）のお話。
まあ、これらの特徴は普通の印象ですね。
中身がよくわからないので、とりあえずバックテストをとってみました。
通貨ペアごとにセットアップファイルが付属していますので、それを読み込ませてやると、EURUSD H1 がいい～
2023/3/2-2024/1/10 EURUSD 1時間足 初期証拠金1万ドル オートロット TitanFXブレード口座
最大ドローダウン 21.90％で 純益 9725＄、プロフィットファクター 3.05、勝率 96.80％、55連勝。
ちょっとチャートエラーが多いのであまり信用できないかも。
ちなみにテスト期間を調子の良さそうな期間の 2023/9/2-2024/1/10 に変更すると、
全勝となり、プロフィットファクター無限大。
エントリロジックがさっぱりわかりませんが、使えるかも？
＊
リアル口座にセットしてみました。
いきなりチャート上に、Buy Stop と Sell Stop の予約注文ペアが 2組セットされました。
サーバーにもこの注文は当然送られています。
遠い方のストップ注文は直近高値と直近安値に置かれていますね（ここをブレイクするとウハウハ）。
レンジ内を往復しても、レンジブレイクしても 両方儲けられるというところが高い勝率の根拠なのかな。
さて、ちゃんと働きますやら。
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「【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA」の続きです。
いろいろいじってみると、かなり面白い EA であることがわかりました。
などです。
＊
本日から TitanFX のブレード口座でリアル試運転をしてみました。
上は本日のチャートです。
東京時間の終わり（日本時間18時）にバイ・ストップ注文（緑⇒）とセル・ストップ注文（赤紫⇒）とが発行されており、
18時44分に 2027.00$でセル・ストップ注文が実行され、20時6分に 2025.91＄で決済。
固定テイクプロフィットに到達せずに終わっていますが、トレーリングストップに引っかかってしまったようです。
引っかからなければその後にプラス 6000円で決済されたはずですが、プラス 1573円になってしまいました。まあ、想定内なのでよしとします。
続けて試用します。
＊
売り買い両方のストップ注文は片方が実行されても、もう片方は出たまま残っています。
東京BOX からのブレイクアウト戦術では、よくあるフェイク（だまし）に、レンジブレイクを一度してもレンジ内に戻って今度は逆方向にブレイクするものがあります。
逆方向のストップ注文が残っていると、これにも対応できますね。
実によくできた EA だと思います。
＊
実は exness のスタンダードセント口座（初期証拠金 150＄）で GBPUSD にもしかけていて、そちらは 5.90＄の利益となりました。
このまましばらく様子をみて、うまくいけば他の口座でも動作させようかと思います。
通貨ペアかぶりは避けたほうがいいかもですが。
【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(3)
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Inquisition Breakout EA（Expert Advisor）はアメリカのとあるサイトで拾ってきたものです（ググればだれでも入手できるはずです）。
なかなかおもしろそうなので、バックテストをとってみました。
紹介している人の解説では
という特徴（特長）があります。
紹介者は触れてはいませんが、バックテストから推測するに その日の東京時間のレンジからのブレイクアウトに乗っかるもので、
というのが大まかな動作のようです。
2013/3/5-2024/1/1 のバックテスト（GBPUSD 1時間足 初期証拠金 10000＄ オートロット）では、
純益 51916＄（6.1倍） プロフィットファクター1.46 勝率90.00％とまあまあなパフォーマンス。
最大ドローダウン 30.85％なので破綻を回避するにはもっとロット数を減らさないといけません。
東京BOX からのブレイクアウトでトレーリングストップ付きの EA は私も自作したことがあり、勝率は 70％を超えなかったですが、プロフィットファクターは 2.5 程度だったような。
紹介者は触れていませんが、リカバリー機能というものがついており、それをオンにするとマーチンゲール風の動作（負けた後にロット数を変更する、ただし、どのようにするかはこちらが設定できる）をします。
上記の結果はこれをオンにして最適化したもので、オフにすると下のような結果になり利益が激減してしまいます。最大ドローダウンは低下するのですが、これほど減るとあまり意味がないかも。
＊
最大ドローダウンが破綻確率そのものではありませんが、ある程度反映しているものです。
ドローダウン＝破綻確率と仮定すると、10％なら 10口座のうち 1口座破綻する（海外口座ではゼロカットなので追証はない）としても 9口座は走りきって 2倍になるので、全体では 1.8倍になるわけですね。
ドローダウン30％でも、破綻しなかった口座が 6倍になるなら全体では 4.2倍になるわけです。
ナンピンマーチン系EA によくあるドローダウン90％ならば、破綻しなかった口座が 10倍以上のパフォーマンスを示さないと全体でプラスになりません。
つまり複数口座で運用することはマストであって、ドローダウン90％のものを単一口座で運用すると 90％の人がゼロカットを食らうのは当然中の当然（必然）なわけです。
破綻率の高いEAを単一口座で運用して「破綻したぞ」と文句を言っている人がよくいますが、当たり前のことに対して当たり前の結果を述べているだけで、「宝くじを 1枚買ったが全然当たらなかったぞ」と文句を言っていることに等しいです。関西では「で？オチは？」と言われて終わり（＝オモンないヤツと一生思われる）です。
まとめ
単ポジということだけでかなり安心ですし、勝率は高いので運用する期間にはココロは平和に保っておけるというのがおすすめポイントでしょうか（勝率が低い EA はココロが挫けてずっと運用するのが難しいです）。
ただし、損小利大ではなく損大利小に近いので、ロット調整を間違えると（とくにオートロットなら）まれにドカンと致命傷をくらうことがあるかも。
【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(2)
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プロップファーム（Prop Firm）という言葉があります。Proprietary Trading Firm の略で、自己資金を運用するディーリング専門会社です。
Farm（農場）じゃなくて Firm（会社）なんですね。
＊
この中で優秀なディーラーを集めるためにコンテストを行っているところがあります。
コンテストに合格すると資金を任され、運用して運用益の何十％かをいただけるという仕組み。
日本では Fintokei などが有名ですが、そこでは運用益の 80％をいただけるとか。
＊
とあるプロップファームに合格するための自動売買ソフトというウラワザ的なものも結構出回っています。
HFT Robot for Passing Prop Firm Challenges（HFT Prop Firm EA）というものをこの前アメリカの怪しげなサイトから拾ってきたのですが、すごく早く試験をパスできるようです。
使えるサーバー（プロップファーム）が限定されるように書いてありますが、うちの MT4 で Axiory のドル建てサーバーでバックテストはできました。
残念ながら、このバージョン（v2,00）では 2023/11/16 までしか使えないようになってました（それ以降は稼働しない）。
そのため 2023/1/1～2023/11/16 までバックテストをとってみると、
初期証拠金 10000＄ US30（DOW） 日足 6.0ロットで
純益 238086＄ プロフィットファクター 42.23 勝率 74.07％ トレード回数 81回
日足のプログラムで 11ヶ月間で 24.8倍になるとはすごいですね。
あくまでバックテストの結果ですので、うのみにしないでくださいね。
期間制限のないバージョンが入手できたとしてもサーバー縛りがあるようで、実際には使えないようですが、ぜひとも内部ロジックを知りたいものですね。
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「【FX】新しい FX自動売買プログラム（朝スキャ）作成」の続きです。
つくった朝スキャのプログラムを走らせてみました。
スリッページが 10ポイント以上あるようならエントリしないように作りました。
なんと、変動スプレッドである Axiory と Titan の口座では動作しました。
しかし、実際のエントリを調べると 150ポイント近いスプレッドになっており、結局その穴埋めができず、ともに負けになってしまいました。
固定スプレッドの easyMarkets の口座にもしかけていたのですが、こちらはエントリせず。
スプレッドは固定でも、さすがにスリッページが増加しているのでしょうか。
＊
変動スプレッド口座での朝スキャは広がりすぎるスプレッドのためにうまくいかない（バックテストに比較して勝率が悪化する）ことは重々承知していましたが、それを再確認することになってしまいました。
ということで終わってもいいのでしたが、諦めきれずにプログラムを改良して昼スキャ（東京時間のみのトレード）するようにしました。
ついでにロスカットを付け、エントリ時間の調整機能を強化したバージョンを作り上げました。
まだこれからいろいろ機能を付け加えるつもりですが、この状態でのバックテストの成績は
2023/12/1-2024/1/4 ゴールド 5分足 初期証拠金 1万＄ 0.1ロットでの結果
トレード回数 32 損益 556＄ プロフィットファクター 7.23 勝率 90.62％ 最大ドローダウン1.25％（126.6＄）です。
単ポジのデイトレ EA なのになかなかの成績です。なぜかというと、
ドローダウンが低いのでロットを上げれば爆益になるはず。
確かめてみましょう。
結果は証拠金 10000ドルなら 24.5ロットまで上げられた（24.6ロット以上で破綻）ようで、その場合は
24.5ロットでの結果
損益 136337＄ 最大ドローダウン 67.74％（31017＄）となりました。１ヶ月でこの収益（14.6倍；月利 1300％ほど）はすごすぎです。
マイクロ（セント）口座で爆益を狙ってみますか。
＊
でも実際は月利 100-250％くらいがココロは平安ですね。
ゴールドはドル円と逆相関するのでドル円の動向を見てこまめにパラメーターを変えるほうがいいのかもしれませんが、ドル円相場がころころ変わった直後でパラメーターを決めるのもうまくいくのか不安はありますね。
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久しぶりに FXの自動売買プログラム作りに ハマっています。
昨日作ったものは、珍しくそこそこよい結果がでました。
自作と言っても、原型は昔読んだ本に載っていたもので、それをいろいろ改良してみただけです。
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単ポジの朝スキャルピング EA です。
損切りありで ポジション保有時間は数時間（オークランド時間～初期の東京時間）と非常にリスクは低いです。
この時間帯では指標発表の影響もほぼ受けないでしょう。
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プログラムはまだ改変途中でお見せできませんが、本日の時点でのバックテストの結果をお知らせします。
ユーロポンド 5分足で 2023/1/1～2023/12/31 の 1年間の結果です。
ロットは 0.1（1万通貨）固定です。
初期資金 10000＄ 純益1690＄ プロフィットファクター 11.23 勝率83.19％ 最大ドローダウン 0.44％と結構優秀。
これはロットが 0.1固定での結果ですので純益が低いですが、20ロットにすると、
初期資金 10000＄ 純益337960＄ プロフィットファクター 11.23 勝率83.19％ 最大ドローダウン 3.87％（9839＄）となり、１年間で 34倍になる爆益系の EA に変身します。
この条件でどこまでロットを増やせるか 1ロットずつ増やして調べると 46ロットで破綻しました。
45ロットでは純益が 760060＄と 76倍になったみたいです。
単ポジでこれはすごいですね。
何年も前に読んだ本に載っていたので、そのとき作っていれば今頃は億万長者だったのかも。^^
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通貨ペアはユーロポンドのほかにはユーロフラン、ユーロカナダ、ユーロドル、ポンドフランなどがユーロポンドほどではありませんが、そこそこいい結果みたいです。
オークランド時間の朝スキャなので、ちょうどユーロ圏の鬼たちは寝ている時間です。
だからユーロ圏同士の通貨ペアがいいのでしょう。クロス円、オセアニア通貨はさっぱりだめです。
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リアルの試験運用をして、うまくいくようなら本運用してみたいと思います。
早朝はスプレッドが広がりますが、easyMarkets の口座なら固定スプレッド制なので広がりません。
スリッページがむごくてエントリできない可能性がありますが。
もし運用がうまくいくようなら そのときはプログラムを公開しようと思います。
新しい FX自動売買プログラム作成(2) 朝スキャから昼スキャへ
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下は現時点での楽天証券のサマリーです。
最近も毎日少しずつ買い増ししていますが、株数が少なくてあまり興味のなくなった銘柄は管理するのがめんどくさくなったので処分。
処分して得たドルは長期債ETF の買い増しに回しました。
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この前のパウエルの余計な一言からアメリカ株は安定的に推移。
日本株も再び上昇気流に。
不景気の株高ってやつかもしれませんが、含み益はそこそこ回復しています。
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この一年を振り返ると 今年は「下がれば買え、上がっても買え、それで下がればもっと買え」という長期投資家がトクをしたかなと思います。
いったん安くなった時期が長かったのでじっくり仕込むことができたでしょうから。
私もそのクチで、このままだと安心して新年を迎えられそうです。
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金（ゴールド）の実物の売買は私も昔からやっておりますが、巷では最近は差金決済取引による売買のほうが盛んですね。
FX 会社でも金がトレードできるところも多く、そこでは普通の為替通貨ペアのように取引ができます。
ところが、金は値動きが激しく、破綻する人が多いことで有名です。
金に比べれば殺人通貨と呼ばれる英ポンドでさえかわいいものです。
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私はいままでゴールドはやらないことにしていたのですが、本日１つの口座だけゴールド（XAUUSD）を扱ってみました。
ただし、東京時間にほぼ限定して、（値動き激しめの）レンジ相場として扱ってみました。
なかなかいい感じです。
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最近入手した EA で Forex Emperor というものがありまして、ポンドドルが推奨通貨ペアなのですが、これでゴールドを扱うと結構パフォーマンスがいいことに気がつきました。
バックテストの結果で、リアル口座ではありません。
2023/11/30～2023/12/18 の約3週間ですが、68戦全勝。
含み損をかかえることもほとんどなく、含み益のほうが多いという文句のないグラフになっています。
複数トレードを行うタイプで、トレーリングストップにより利益、勝率を上げているようですネ。
通常のセッティング（ロット数＝0.01）では実際の運用ロットは最大 0.05×7 となるようで、証拠金 1万ドルで最大ドローダウンが 2.3％。
リアルでやるなら証拠金は潤沢に入れておくことに越したことはなさそうですね。
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Youtube 動画には「●年で●●倍になる自動売買プログラムを無料で差し上げます」というものが結構あります。
それを提供された人が指定された業者で取引したら、そのスプレッドの何％かを紹介者が紹介報酬としてもらう といういわゆるアフィリエイトの一種ですね。
ハイレバで取引してもらうほどアフィリエイターのフトコロに入る金額は大きくなりますが、当然トレーダーが破綻する確率は上がります。
トレーダーもローレバレッジで取引すれば安定的に稼ぐことができるので必ずしも詐欺とは言えませんが、レバレッジ高めを推奨されるのか、破綻したら「詐欺」と思う人もいるでしょう。
どっちもどっちですけどね。
ちなみに上のような EA（自動売買プログラム）は、ナンピンあり、マーチンゲールありの逆張りEA がほとんどです。
ハイレバ（大ロット）だとすぐに破綻しますし、ローレバ（小ロット）でも相場が荒れると含み損が膨張してえらいことになることもあります。
本質的に負けやすいものですが、でも勝つときは爆益が狙えるのです。
これとは違って安心なのは単ポジ系という、一つしかポジションを保有しないものです。
損切り機能がついていればなおよし。
ただ、爆益になるものはほとんどなく、ときどき連敗するのでそこで見切りをつけたくなるのが人情というもの。
でもスランプの選手を暖かく使い続ける人が名監督（名将）と呼ばれるのです・・・って なんの話？
さて、上のようにして入手したプログラムではないですが、いつものようにアメリカのあちこちのサイトから拾ってきた EA をバックテストしていると、おもしろいものがありました。
US30 index（ダウ先物） の日足で動作する変わりものです。日足と言っても一日4-5回取引するようで、内部はもっと小さな時間単位で動いていますね（every tick かな？）。
EA の名称は下のレポートに書いてあるので、欲しい人はググってみてください。
単ポジの EA なので当然ナンピンもマーチンゲールもしません。トレーリングストップと損切りありの安心設計のようです。
勝率は 50％と 単ポジ EA としては標準的ですが、約1年間のバックテストをしてみた結果がなかなか驚異的。
初期証拠金 1万ドルなのに 20ロット（固定）でも最大ドローダウンはたったの 1.37％。
プロフィットファクター 13.02 で、負けたときの金額が非常に小さいです（平均98.11ドル/20ロット）。
最大10連敗なのでこの連敗を最初にくらっても耐えられるレベル。だからロットをかなり上げられます。
それにしても 1年回して純益が 97万7877ドルって・・・98倍に増えてるじゃん。
もっとロット増やしても大丈夫だし 100倍超えは余裕。
それにしても単ポジ系でこんな成績見たことない。聖杯ってやつかも。
ちょっとリアル運用してみようかなと思うレベルです。まずはデモ口座でね。
ただし、このバックテスト、あまり信用ならないんですよね。
それに 11月15日以降は動作しないみたい（正式に購入すれば動作するんですかね）。
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いやあ、最近の急な円高には困ったものです。
12/8 に日銀のつぶやきを受けて 6円弱円高に振れたときは私は全然被害がなかったのですが、12/14 は日銀はなにもしないのにパウエルが「来年３回利下げするで～」と余計なことを言ってまた 6円ドカーン。
たくさん討ち死に者が出たのではないでしょうか。
「12月は荒れ相場というのはウソ」とか誰かが言ってましたが、今年は「大丈夫じゃないですよ、荒れてますよ」ですね。
＊
ということで、今回の 6円攻撃は私も こたえました。
運用中の 15の口座のうち たった 1つですが、かなりの損害（ほかの 14口座は大した影響なし）を被りました。
それはドルストレート通貨ペアで逆ポジションの溜まっていた easyMarkets の口座。
証拠金維持率が 600％台になったので、損切り＆入金を行いました。
＊
ほかの口座よりドルストレート通貨ペアの比率が高かったこと、ロット数がやや大きすぎたことなどが一番の問題でしょうが、やはり easyMarkets の口座特性にもよるのかもしれません。
というのも easyMarkets はスプレッドが広めでスキャルピングには不向きなようで、Axiory のナノ口座と同じような運用をしてもあまり増えません。
もともと入金ボーナスと固定スプレッド制に惹かれて VIP口座を開いたのでした。
スキャルピングではなく、固定スプレッドが生きる 朝スキャや穴埋めトレードに使うはずだったのですが、スキャルピングのほうが見かけ上の勝率は高いために朝スキャや穴埋めは後回しにしていました。
今回、easyMarkets 口座は仕切り直しをして、特性を生かすべく 先日自作した日足ブレイクアウト法はもちろん、朝スキャや穴埋めのプログラムを作って走らせるために使うおうかと思います。
最近入手したプログラムも結構溜まってきたので、いくつか試用してみたいと思います。でもこちらはスプレッドの狭い口座でやりますかね。
安定運用の口座とテスト用の口座とイケイケ（ハイレバ）口座と３つに分けるのは基本中の基本ですから、基本に立ち返ることにしますか。
＊
まあ、米国金利が下がれば米国株が上がるので FX の損失はそちらすぐに埋めてくれそうです（実際だいぶ潤っています）。
それにしても パウエル、あんまり余計なことを言うんじゃない。電車が止まってしょうがないじゃないか。
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Youtube で日足（ひあし）の手法を披露あるいは検証している方が多いです。
日足のいいところは１日1回見ればいいところです。
つまり、朝出勤前に 5分程度で仕掛けができるので、勤め人の方には最適のものと思います。
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私も１つ思いついたので、久々にプログラム（EA）を書いてみました。
日足のブレイクアウト手法です。
エントリ
Ｎ日間の最高値（さいたかね）を前日の終値（おわりね）が超えると、その日の始値（はじめね）で買いエントリ
損切り
前日の低値（ひくね）
トレーリングストップ
ロング保有中にもＮ日間の最高値を終値が上回るたびに損切りを低値に移動
エントリ
Ｎ日間の最低値（さいひくね）を前日の終値（おわりね）が下回ると、その日の始値（はじめね）で売りエントリ
損切り
前日の高値（たかね）
トレーリングストップ
ショート保有中にもＮ日間の最低値を終値が下回るたびに損切りを高値に移動
ドル円で N=7 に設定。青の点線はロング、赤の点線はショートの保有を示します。
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ドル円の 2022/1/1～2023/12/11（昨日）までのバックテストでは、
初期証拠金 10000ドル、0.1ロット（10000通貨）で純益 3052ドル、プロフィットファクター 4.17、勝率 62.50％となりました。
保有日数も結構長いためにトレード回数が少ないです（その分一回あたりの利益も大きいですが）。
絶対ドローダウンが 157.80 ドルなので、証拠金は 10000ドルも要らない、200ドルですんだということです。
200ドルで 3052ドルの利益が得られたと考えれば爆益なのではないでしょうか。
ナンピンなし、マーチンなし、ワンポジで損切りアリの EA でですよ。
資金管理機能をつければさらに爆益になることは間違いないでしょう。
人間心理に基づいた方法なので、通貨ペアにはあまり関係しないかなと期待していたのですが、結構通貨ペアを選ぶようです。
USDJPY 以外では EURCAD、NZDCAD、CADJPY の成績がいいです（プロフィットファクター 2以上）が、それ以外ではそこそこかダメダメ。
ブレイクアウトのあとしばらく順行してくれないと利益にならないので、数日～数十日間のトレンドがよく起きる通貨ペアがいいわけですけどね。
// jjDayBreakOut04.mq4
// N日間の最高値を超えると買い
// トレーリングストップ付き//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 202312121//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント
extern int N_Day = 20;//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
double lc1 = 0.0;
double lc2 = 10000.0;int start(){
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
if (Close[1] > High[ iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,N_Day,2) ]){ lc1 = Low[1] ;}
if (Close[1] < Low[ iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,N_Day,2) ]){ lc2 = High[1] ;}//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(
Close[1] <= lc1
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(
Close[1] >= lc2
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}//買いエントリー
if(
Close[1] > High[ iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,N_Day,2) ]
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
lc1 = Low[2] ;
}//売りエントリー
if(
Close[1] < Low[ iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,N_Day,2) ]
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
lc2 = High[2] ;
}
return(0);
}
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「【FX】2023年11月 決算」の続きです。
上はドル円の 1時間足です。今週はドル円が 6円近くも変動するという阿鼻叫喚の祭がありました。
特に木曜の 2AMごろの急激な円高にはビックリ（私は寝てましたが）。
昨夜もアメリカの雇用統計で 1円ほどの上下動。
私は幸いにどちらにも悪影響は受けず、雇用統計では含み損の一部が解消され、おいしい目を味わえました。
ロスカットになったみなさん、ご愁傷さまです。
週の前半はちっとも動かず、やきもきしていたのに、第一週はよくこんなことがありますよね。
＊
今月第一週の結果がこちら。
先月の１ヶ月分のペースからするとだいぶおとなしいですが、大波乱の割にはまあまあでしょうか。
easyMarkets はマイナスになっていますが、含み損がだいぶ大きくなっていたので、雇用統計時に含み損が少し減少していたドルの売りポジションのいくつかを手動クローズしたからです。安心度が増えたのでまあいいとします。あと 3週間でプラスになればなおよし。
＊
Axiory のキャンペーンで新設された MAX口座について調べましたが、スプレッドが大きいようで、あまりおトクではなさそうです。
Exness のスタンダード口座を閉鎖して
を検討中です。
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「【FX】2023年11月第3週までの決算」の続きです。
今月の全口座の決算が出ました。
今月第3週までと比べると、575,241⇒709,102円と ＋133,861円。今月の第4週はあまり利益が伸びませんでしたね。^^
先月（10月）と１か月分どうしを比べると、583,261⇒709,102円と ＋125,841円。
3ヶ月の合計は +1,625,530円となりました。
＊
現在の入金額はトータルで約 260万円なのですが、逐次投入のために この値を使って ROE の計算をしてもあまり意味がありません。
でもまあ、月利 25-30％くらいは多すぎも少なすぎもせずいいペースだと思うので、このまま続けていこうと思います。
＊
Axiory のキャンペーン（MAX口座）が 3日後に始まるようです。また新たな口座を増やすチャンスですね。
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Youtube で「1年で14億円稼いだ人が破産」したことをネタにした動画を観ました。
今まで通用していた手法が急に有用性を失い、パニックが起きたままの状態で無理なリカバリを図ると破綻するよ といういい見本（他山の石）のようです。
＊
「今までうまくいっていたからこれからも安泰」というのは一見正しいのですが、「今まで死んだことないから俺はこれからも不死身」というのと全く同じで、根拠はないことに気づくべきです。
まあ、これは自分にも言えることですが。
だからと言って全否定してしまうと「経験（過去の体験）は無意味」ということになってしまいます。
過去の経験を参考にしながらも細心の注意を払って毎回ことにあたるべしっていうことでしょうか。
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Axiory ナノ口座は３つとも順調ですが、そのうち最初の円建て口座が快調です。
1212勝175敗（勝率87.38％）、プロフィットファクター 9.81 とまずまずです。
最大ドローダウン 4.92％と他の口座より大きいのは比較的初期にドカンを食らったためです。と言ってもその金額は 5652円なので、入金額 10万円でも十分に耐えられました。
快調と言ったのは本日ついに利益が 200571円となり、9月7日から 2ヶ月半で 3倍になったその増加スピードの大きさからです。
他の口座は勝率、プロフィットファクターともにこれより優れているものもあるのに、なぜかこれほど速くは増加していません。
同じような運用をしているものも多いのですが、この違いは主に運用開始のタイミングによるものと思います。
まあ、いずれは他の口座もこの 3倍ラインに達するものと思います。
＊
相場の開いている実質の日数では50日程度で 20万円の利益なので、この口座だけで 1日4000円を稼ぎ出してくれるのはありがたいです。元手は 10万円ですからね。
計算すると 1日 38回くらいのトレードをしていることになります。
裁量トレードではこの回数をこなすのはなかなか無理でしょう。
これくらいできるよという人もいるかもしれませんが、私はほかに 14口座も運用していますから、それらも含めると絶対に無理だと思います。
そのあたりが EA による自動売買のありがたいところですね。
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「【FX】2023年11月第2週中間決算」の続きで、
先月の１か月分と今月の約３週間分を並べてみました。
ほぼ同じ程度の利益になりました。
1週間前は 417548円だったので 157693円増えたということです。
少し伸びが減ったのは相場環境のためと考えています。
あと、easyMarkets での話ですが、円高になったときにドル円の売りポジションが利益になっていたので手動で４つほど決済しました。プラスになったとはいえ、それ以上にスワップのマイナスポイントが溜まっていたので、実質は損切りになりました。しかし、その後またすぐに円安に戻ったのでいい判断だったと思います。
＊
それにしてもこの時点で先月分の58万円に近づけたのはいい兆候です。
今月第1週の終わりころから ThreeTrader で２口座（入金合計40万円）増やしたのが効いているでしょう。それらだけで 100502円のゲット。それらはまだ２週間しか経っていないのに順調すぎかも。
＊
スプレッドの狭さでは業界三羽ガラスの ThreeTrader、Exness、Axiory ですが、私の感覚ではパフォーマンス順は Axiory＞ThreeTrader＞Exness という印象があります。
まあ、パフォーマンスは偶然性に左右されるのでさらに長期観察をしてから評価したほうがいいと思います。
ということで、しばらくは まんべんなくこれらを公平に使っていくつもりです。
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久しぶりにちょっと離れていた郵便局に行ってきました。
以前勤めていた大津市民病院の敷地に隣接している大津本宮郵便局です。
郵便振替口座に溜まっていたお金を引き出し（本人払出し）に行ったのです。
＊
郵便振替口座（総合口座ではない）はあまり馴染みがない人が多いと思います。
総合口座に紐づけされている郵便貯金新総合通帳「ぱ・る・る」はお持ちの方も多いでしょうし、これがあれば下位互換の郵便振替口座はほぼ不要です。
私の場合は相手方からの要望で利用申し込みをしました。相手がかなり不便な地域にお住まいで、コンビニはいまだにないようですが、さすがに郵便局は昔からあるわけです。
この郵便振替口座も大昔からあるサービスで送金手数料が安いのはいいのですが、
郵便振替口座からの加入者即時払は、加入者払出局に限られる（無料）
という制限があるために、わざわざ出向く必要があります。
住んでいるところとはかなり離れているので、近くの局に移したいのですが、いろいろ面倒です。
幸いに引き出しは 2-3年に一度くらいなのでそのままにしています。
溜めていても利子はつかないので、こまめに引き出して投資に回すのが得策なのですが、めんどくさいのです。
＊
久しぶりに病院を見ましたが、あまり懐かしいなという感慨は沸きませんでした。
毎日毎日通ったのにねぇ、この薄情者。
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以前の記事「FX はギャンブル」で、FX にはギャンブル要素があるという話をしましたが、FX には農業的な要素もあります。
トレードとは、お金をフィールドに蒔いてそこから収穫を得る行為ですから、農業と同じ構造ですね。
コストをかければそれだけ実入りも大きくなりますし、不可抗力的に不作になってしまうことも似ています。
＊
一年ごとに同じ状況が巡ってくる循環性も似ていますね。
FX にも季節性があって、月ごとに相場環境、相場動向が異なり、１年前とだいたい似通った相場になってきます。
それは大口である機関投資家の担当者が１年契約毎年更新のサラリー制で雇われていることがかなり影響しています。
彼らだってみんなと同じときに夏休みなどの長期休暇を取りたいでしょうし、11月までの成績が思わしくないなら 12月の相場を上下に振り回して必死に成果を上げようとするでしょうし。
＊
逆に、地道にローリスク（ローレバレッジ）の EA を使ってどんな相場でも収穫を少しずつ刈り取るスキャルピングは、葉の先だけを刈り取る新茶摘みにも似ており、これも堅実な農業的行為に見えます。
ということで、これからは「FX という農業」を行っていきたいと思います。
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「FX はギャンブル」と言う人が多いですが、その人達の行動を見ていると（少なくとも）２つの意味がありそうです。
エントリも成り行き、損切りポイントも成り行き、利確も成り行き、フルレバあるいはハイレバで有り金全部つぎ込むタイプ。
こういう人の言う「FX はギャンブル」は普通の人が考える「FX はギャンブル」と同じ意味で、すべてが運に左右されています。
しかし、プロスペクト理論で明らかになったように人間は DNA に負けるように書き込まれているので、たいていは大損してしまいます。
毎年のように億を稼ぐトレーダーの中にも「FX はギャンブル」という人が多いです。
しかしそれは 環境認識をきっちり行い、エントリの前に損切ポイントと利確ポイントを決め、損切りが実行された場合に被る損害が証拠金の数％に収まるようにロット数を決め、それらが決まってから実際にエントリを行い、あとはエントリの根拠が崩れない限りはそのトレードは静かに見守る・・・それをきちんとやっていても想定外のことが起こるのでやっぱりギャンブル的要素があるよね、という意味です。
つまり、あかん人のギャンブル度が 100％なのに対し、億トレーダーのギャンブル度は 1％程度。
ギャンブルの程度が 100倍くらい違うのですね。
そういう意味ではポーカーなどと同じでしょう。
私は億トレーダーではないですが、億トレーダーの言う意味で「FX はギャンブル」と考えています。
スイスフランショックなどを見ると、やはり想定外のギャンブル的要素はあると思わざるをえませんしね。
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「2023年11月第1週中間決算」の続きです。
1週間前は 184347円だったので 233201円増えたということです。
このままでいくと、11月は 83万円くらいのプラスになりそうです。
9月が 33万円、10月が 58万円なので毎月 25万円アップのペースですかね。
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前回との最大の違いは、
TitanFX の既存の口座に 20万円入金し、最大同時トレード数を増やしてテコ入れをしたということです。
11/1-11/7 が 1009円だったのに対して、11/8-11/15 は 10024円になりました。
段違いのパフォーマンスです。
使っている EA は最大同時トレード数を増やすと、増やした分で利益を出してくれる以外にも、今までの塩漬けの含み損も新たなポジションの含み益で相殺するという「抱き合わせ」決済を行い、効率的に消化してくれるのです。
たとえば 4000円の負けポジション１つを、2000円と2500円の勝ちポジションと合わせて決済してくれるという感じです。勝率は落ちることが多いものの見かけ上損失は出ないのでありがたいですね。
ただ、最大同時トレード数を増やすことはシャブ漬けのようなもので、一度増やすと今度は減らしにくくなります。
一時的に使いたいと思ってもなかなか抜け出せず、すべてのポジションが塩漬けとなると、また最大同時トレード数をちょっと増やすという悪循環に陥りがちなんです。
まあ、気長に調整したいと思います。
なにごとも実験なので。
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昨日のアメリカの CPI 発表ではインフレのかなりの改善が見込めたということで、株高ドル安が進みましたね。
これは「今年中はもはや利上げなし」とほぼすべての投資家が確信したことを思わせ、少なくとも年末までは安心して米国株が買えそうです。
手持ちの株をいくつか買い増し、同時に既発の長期債ETF も買い増しを行いました。
「買うものが多くて困っちゃう」というコストコ状態ですね。
＊
為替もドル安が進み、5分足チャート（↓）では、
ドルストレート（AUDUSD, EURUSD, GBPUSD）などは同じような上昇カーブ。ほぼ押し目なく上がっているのはすごい。
ドルストレートでない GBPAUD（ポンドオージー；右上のチャート）は逆にずるずる下がっているので、ポンドも売られたということですね。
イギリスの経済は EVシフトの失敗でボロボロなので、これからも長期的に下がっていくかもと思っています。
＊
ということで、私は米国株（とくにハイテク関係、ただし EV関連除く）については買い増しを急ぐことにしました。
ああ、忙し。
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キシダが盛大にヘタこいているようですが、その影響は日本経済にはあまり及ばないと思っています。
ガイジンには興味無いだろうし。
でも日経平均（↑）はチャートを見るとなかなか上抜けそうにない・・・ですよね。
上にまだ何本か抵抗線があるので、新高値を付けるまでかなり時間がありそうな感じ。
短期売買の人は一旦売って、支持線まで落ちたところを買戻すというのもいいかも。
＊
さて、手持ちの日本株高配当ETF の種類がだいぶ多かったのと、ここのところ高くなったので目先の配当率が 3％を割るものがでてきました。
私が買った時の値段では配当率は 3％を超えているので気にしなくてもいいのですが、それにしても種類が多すぎで、管理がおっくうになってきました。
ということで、現時点でパフォーマンスの悪そうなもの 3つを全株売却しました。
預り金が 272万円となりました。
この売却金はドル転するのは不利なので、円のまま一部は投資信託（S&P500関連）に、一部は FX に充てようかと思っています。
＊
現在私の関心はそろそろ米国株がスルスルと上昇を始めるのではないかということ。
いくつか兆候はあります。
金利上昇がこれで終わりとみんなが見れば、しばらくハイテク株主導の上昇になるかもしれないので、高配当株に偏りすぎている今の米国株ポートフォリオの見直しが必要かもしれません。
長期債関連ETF が上がるのはもう少し先かもしれませんが、今からぼちぼち仕込んでおくほうがいいかもしれませんし。
＊
まあ、気長にやりましょう、私の投資は長期投資なので。
ポイントを押さえておくとそんなに失敗はしないところが株式長期投資のいいところです（短期は、違うよ）。
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TitanFX のブレード口座は今回のプロジェクトで私が最初に開設して、いろんな EA を今年 8月から走らせていましたが、コツコツドカンを何回かくらってしまい、うちの口座連中の中では不遇をかこっています。
まあ、良く言えば実験用、悪く言えば鉄砲玉（人柱ともいう）的な扱いなのでしょうがないと言えばしょうがないです。
＊
今は他口座と同じ EA を 1種類だけ、4つの通貨ペアで使っています。
１つの通貨ペアあたり同時トレード数を 3にしていますが、証拠金が少ないので最大（0.01ロット×3×4 ＝）0.12ロットで運用中です。
なのに今月はまだ 1009円しかゲットできておりません。
注）他の口座が頑張ってくれており、総額は 30万円を突破していますが。
＊
なぜこんな不調なのかというと、12ポジション全部が含み損状態で止まっており、新たなトレードが発行されない袋小路に入っているからです。
そうなった原因はいろいろあります。
以前にも述べた通り、この TitanFX 口座は円建てのため、MT4 のバグでバックテストができません。
そのため比較的スプレッドの似た他業者の口座のバックテストを流用してパラメーター設定を行っていたので、ベストな設定でないことが原因として挙げられます。
＊
MT4 はロシアの会社が作って配布しているプラットフォーム・ソフトウェアです。長らく業界標準の位置を閉めています。
各業者はこれをカスタマイズして自社の取引サーバーに接続するようにしています。
MT4 は付属のストラテジー・テスターというソフトでバックテストを行うのですが、海外業者の提供している MT4 は円口座でバックテストするとバグのため正確な値が出ません。
注）日本の業者の提供する MT4 は当然ながらこのバグは修正されています。
海外業者では（当然 TitanFX でも）ドル建ての口座を開かないとストラテジー・テスターが使えないわけです。
めんどくさいなと思って放置していましたが、本日「デモ用のドル建てブレード口座を開いてバックテストやればいいだけじゃん」と思って、やってみたらできました。
なんでもっと早く気がつかなかったのだろう。
＊
ということで、来週から正しいパラメーターで運用できそうです。
「12ポジション全部が含み損状態で 新たなトレードが発行されない」問題は、
ことにより新たなポジションが導入できますね。
注）最大ロット数が 2倍の 0.24ロット（0.01ロット×6×4）に増えるため、証拠金は補充しておかないと ロスカットになるかもしれないわけです。
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もう一つ、今日まで TitanFX には GBPAUD の通貨ペアがないのだと思っていましたが、全通貨表示にするとリストの後ろの方（超マイナー通貨よりも後ろ）に存在することを発見。
スプレッドは 30ポイント超えとムチャクチャ広いのですが、バックテストではそこそこ利益が出ます（さすがポンド一族です）。
5つ目の通貨ペアとして採用するかもしれません。そうなると最大ロット数は 0.27～0.30になりますね。
証拠金は20万円以上が必要でしょう。
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以前、「FX マイニング」という造語を作ったことを思い出しました。
仮想通貨のうちのビットコインではマイニングという用語がありました。
マイニング mining は mine という動詞（代名詞ではない）の現在進行形から来た名詞ですね。
「（鉱夫が）掘る」ことを指します。
仮想通貨では、ビットコインの取引の一部を請け負う（手持ちのPCで計算を行う）ことでビットコインをもらうという行為をさします。
計算の最も早い者しかもらえないため、グラフィックボードを多数積んだ高性能パソコンとそれなりの電力が必要となります。
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私が FX でやっているのも似たようなものです。
ビットコインではなく（ゴールドでもなく）リアル通貨でやっています。
PCで計算をさせて（うちの PC は計算しかできません） ドルまたは円をいただくという行為なので「FX マイニング」と呼べるのではないかと思ったわけです。
グラフィックボードなんか積んでなくても中古パソコン１台で 3-4口座分を稼働できます。
現在 15口座を運用中ですが、もうちょっと整理したいなと思っています。
例えば、スタンダード口座などの手数料の高い口座は閉鎖して、すべて低スプレッドの口座で運用したいと思っています。
まあ、やろうと思ったらすぐにできるのですが・・・現状維持バイアスのせいで踏み切れないだけ～
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2023年11月の第1週、というか本日は水曜日なので週区切りは無視して 7日間がすぎました。
FX 自動売買の結果報告です。
先月は1ヶ月分で 58万円ですが、今月は １ヶ月換算すると 73万円くらいになる・・・絶好調ですね。
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上の表は前回と同じ 11個運用している以前からの口座分ですが、昨日の記事で書いたように最近２つの口座を開きました。
現時刻は 11月8日 12:30 です。
11月6日23時から運用している ThreeTrader Rawゼロ口座（入金20万円）は 37時間稼働して、
89勝3敗（勝率 96.74％）、プロフィットファクター 232.63、利益 16909円。
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11月7日 20時より運用している ThreeTrader Rawゼロ口座（入金20万円）は 16時間稼働して、
52勝0敗（勝率 100％）、プロフィットファクター ∞、利益 10139円。
２つともに従来の口座より利益増加の勢いがすごいですが、そのうち膠着（安定）状態に陥ると思います。^^
これらを元の 11口座分に加えると １ヶ月 80万円を超えてくれるかもしれません。オネガイ。
当初の目標である不労年収 1000万円ラインは見えてきた・・・のかな？
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現在の入金額は約 240万円。
私はじわじわと口座数を増やしていくスタイルです。
いきなり大金を扱うとパニクるのが常人の悲しいサガです。
少しずつ（20万円ずつが効率がいいと感じています）口座数を増やしていけば、
などの効用が得られて非常によいと思います。
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前回の記事「ThreeTrader の Rawゼロ口座を追加で開設」の続きです。
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じつはちょっとトラブルがありました。
ThreeTrader は新しい取引サーバーを作ったということで、口座番号 600000番以降は ThreeTraderLimited-Live02 という名前のサーバーを使うようです。
新しい口座は 600000番台なので、これを使うのですが、MT4 でこのサーバーが指定できませんでした。
ちょっと悩みましたが・・・新しく MT4 をクリーンイストールすることで、新しいサーバーを指定できるダイアログが出てきて接続できました。
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で、まだ 24時間経っていませんが、今のところの成績は
となっています。
61勝3敗（勝率 95.31％）でプロフィットファクターは 169.74。
20万円の入金に対して 利益は 12318円ですから できすぎです。日利 6%ですもんね。
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で、ThreeTrader の Rawゼロ口座をもう一つ（入金20万円）つくりました。
今から船出です。
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新たな FX口座を開設しようと、候補として TradersTrust という業者を調べていたものの、ThreeTrader の Rawゼロ口座よりもスプレッドが広いようなので、今回は ThreeTrader の Rawゼロ口座の２つめを開きました。
以前はドル建てでしたが、今回は円建てにします。新生銀行から手数料ゼロで入金できました。
20万円入金し、トレードを開始しました。
おお、数分で 240円ゲット。
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TradersTrust にはクラシック口座（他業者のスタンダード口座に相当）、プロ口座、VIP口座という３つの口座タイプがあり、この順にスプレッドが狭くなります。
クラシック口座、プロ口座は入金ボーナスが付くのですが、スプレッドが結構広いために結局長期間経った後では損になるかなと考えて、入金ボーナスはないがスプレッドが業界一狭い ThreeTrader の Rawゼロ口座にしたわけです。
入金ボーナスキャンペーンをやっている時期なら Axiory のナノ口座（ThreeTrader の Rawゼロ口座とスプレッドはほぼ同等）が一番なんですがね。今はやっていないのでしょうがない。
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先週末で、9月からの通算利益が 100万円を超えました。
今週も頑張るぞ（と言っても、頑張るのはプログラムですが）。
【FX】ThreeTrader の Rawゼロ口座を追加で開設(2)
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昨夜 2023/11/3 の米雇用統計の発表で、今年中の利上げはまずなくなりそうだという見込みが強くなり、米国株の下落が止まり買い戻しが優勢になったようですね。
私の持ち株（米国株＋日本株）もここのところの長い下落途中で時価評価額は下がりました。でもこの下落期間に かなり買い増しをしましたので、ぐんと株数が増えております。
含み益はだいぶ減りましたが、マイナスまでには至らず、まあほっとしました。
今年はこのまま上昇基調で行ってほしいものです（クリスマス以降は大荒れするかもしれませんが）。
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今回の下落で持ち株を売ってしまった人はうまく買い戻しできるでしょうか。
このあとの上昇が激しすぎて 買いそびれてトホホなんてならないように ご注意を。
Just Keep Buying が正解です。
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前回の記事「捕らぬ狸の皮算用」の続きです。
前回と同じ成績表を提示します。
2023年10月6日から 2023年11月2日までの実質 19日弱の結果です。
10万円が 56206円増えて 156206円になっています。
「これくらいなら 1回のトレードで増やしたことがあるよ」という人も多いでしょう。
でも下手をするとそれ以上の損失をくらってロスカットされていた危険性もあったはず。
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私の手法はこの金額を 366回のトレードで得たところが違います。
同じ EA を 4つの通貨ペアでそれぞれ異なるパラメーターで動かしています。
人間の裁量トレードではこの回数は無理ですね。
「勝てば 165円もらえ、負ければ 61円失う、勝率 94.57% 」の小さなトレードを 366回行ったわけです。
ロスカットライン 20％として 1312連敗しないとロスカットにならない勘定です。
1312連敗の確率は 1.14×10の-1660乗とほぼ０に近いですね。
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この手法は高勝率のスキャルピング EA を高回転させているという点で、ちまたの EA詐欺の状況と似ていますが、ローレバレッジでやっているところだけが違うわけです。
無料で配っている EA もパラメータ変更ができれば（できなくてもロット数をしぼれば）うまく手懐けてローレバレッジ運用できるのかもしれません。
もしできるのであれば詐欺ではないということになります。
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この前、ハロウィーンキャンペーンで作った Axiory のナノ口座は、347勝19敗（勝率 94.57%）、プロフィットファクター 49.54 とまずまずの成績です。
10月6日からの運用なので、本日が 19日目（休日除く）で利益は 56206円。
元金は 10万円。キャンペーンボーナスが 15万円ついたので開始時の証拠金は 25万円です。
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ちょっと計算してみましょう。
19日間で元金 10万円（キャンペーンボーナス除く）が 1.56206倍に増えたのですから、日利は 2.375％。
年間 260日では 447.3倍に増える計算です・・・10万円が 4473万円！
まあ、今回はキャンペーンボーナス 15万円分があったので、ない場合と比べて 2.5倍の増加スピードになっているようで、こういう驚異的な机上の空論（でないかもしれない）のような話になるわけです。
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でもね、FX のいいところは、10万円を 100万円に増やす確率や期間（速度）や手間は、100万円を 1000万円に増やすそれと同じだってことです。
1000万円を 1億に、1億を 10億に増やすのも同じ手間。
これがレバレッジの本質なんですね。
お金を得る手段が労働だけなら、貯金を10倍に増やすのとそれから100倍に増やすのとが同じ手間ということはありませんし、できたとしても期間が同じではありません（うまく運用しても後者は 3-10倍くらいの期間がかかるでしょう）。
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ただ、このレバレッジが FX で破産する最も大きな原因でもあるわけです。
ですから安全マージンを目一杯見込んだローレバレッジで運用することをお勧めします。
イメージとしては、農家。
株分けで増やす作物を扱っている農家のように、少しずつ大きくして、大きくなれば株分け（別口座を作る）をし、収穫（出金）も少しずつ行い、長く続けることを目標にするのです。
そうすると FX でも安全に資産を増やせるのではないかと考えています。
ま、なににしろ、シロウトは気長にやるのが一番です。
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FX の自動売買の運用の話です。
2023年10月が終わりましたので、集計を行いました。先月分と併せて表示します。
先月は 10口座運用し、今月はハロウィーンキャンペーンで増やしたため 11口座になっています。元金（入金総額）は約 200万円。
成績は 58万3261円のプラスとなりました。先月比 25万95円のプラス。
さすがに 11口座もあるからか 1日単位で見てもマイナスの日はありませんでした。
週単位で見ても前週より減少した週はありませんでした。
１ヶ月25日と考えると、１日あたり 23330円の不労所得であり、正社員として働くよりはるかに実入りはいいですね。
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今のところ出金していませんので、出た利益はそのまま証拠金に加算されています。
ロット数を少し増やしてもいいと思う口座もいくつかあります。
それより、口座の数を増やしていきたいのですが、どこかにいいキャンペーン（口座開設ボーナス、入金ボーナス）はないものか。
口座を持っていない業者ならキャンペーンをいくつか見かけるのですが、管理の手間が増えるのは避けたいような気もします。
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Axiory の ハロウィーン・キャンペーンのお話は以前にしましたね。
以前の記事⇒「 Axiory でハロウィーンキャンペーンやっています」
私は既存客なので 10万円入金して 150％ボーナスをもらえましたが、新規客は 100％しかもらえません。
新たに口座開設した人が入金した場合は 100％（ただし最大10万円まで）、つまり 10万円入金すると 10万円の ハロウィーン・デポジット・ボーナスがもらえるということです。
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ということで娘にナノ口座を開かせて、月曜日（2023-10-23）昼から運用しました。
（13行目以降は省略）
ちゃんとハロウィーン・デポジット・ボーナスが「credit」として 100000 円ついていますね。
Axiory のサーバー時間は夏を含む間は日本より 6時間遅れています。
45勝1敗で、プラス 5611円とまずまずの滑り出し。
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その後、息子にナノ口座を開かせて本日（2023-10-25）朝から運用しました。
こちらは省略なしです。
表の Commision は手数料ですね。スプレッドは最狭のナノ口座ですが、この程度の手数料がつきます。
それでも通常の口座よりはトータルの手数料は安いです。
26勝0敗で、プラス 2434円とこちらも順調な滑り出しです。
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娘と息子に美味しいことを納得させて味方につければ、残りの親族を説得するのが容易になりますからね。
ということで、親族全員のファンド（仮称：イワサキファンド）を作る大計画が始まった！・・・のかな？
高校の同期の村上くんのムラカミファンドの 100万分の1くらいの規模になれたらいいなぁ。無理か・・・
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いきなり「過去検証」という言葉を聞くとドキッとする方がおられるかもしれませんが、FX や株で過去の相場にあたって、自分や他人の仮説が正しいか研究調査することをさします。
Forex Tester という専用ソフトを私も持っていますが、なかなか面白いです。
使い方はケッティーさんに訊きましょう。
＊
過去の相場で売買を疑似体験することで、自分の判断やトレード法がどれくらい正しいか、どれくらい稼げるかがわかるのです。
実際の売買にとりかかる前にやるのはもちろんですが、実際のトレードをやり始めても相場の閉まっている週末などに過去検証をやり続けるのが相場で生き残る方法だと、名トレーダーたちはおっしゃいます。
つまり、FX で勝つためには過去検証が最も重要なのです。
＊
FX を本で勉強しただけでは自動車学校で交通規則を学んだ段階と同じ。
過去検証をやってようやく自動車教習所での実技試験の段階と同じ。
それもやらずにいきなり公道を運転すると無免許運転で事故するのと同じように、FX で大失敗します。
あたりまえ、ですね。
＊
過去検証、これをやらずに、つまりバクチのように FX で ナンマン円、何十万円、何百万円、何千万円を溶かして人生終了した人のなんと多いことか。
ナンマンだぶ。
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ネタがないので FX の記事です。
以前の記事「2023年10月前半決算」で、2023年10月1日～15日（日曜）の決算を出しましたが、それから1週間で 13万円ほど増えました。
全部で 11口座ありますが、いずれもの口座も先週より残高は増加し、損失は出ていません。
オープン中の注文による含み損もさほど増えていない状況で、ロット数もあまり変えておりません。
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現在動作させている EA は 3種類です。
できればもっと数を増やしてポートフォリオを安定させておきたいところです。
自作EA のネタも考えていますが。
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FX の記事です。
以前の記事「2023年9月決算」で、2023年9月の 1ヶ月分の決算を出しましたが、今月は半分終わったので、2023年10月1日～15日（日曜）の決算を出してみました。
9月は 30日分、10月は 15日分です。
今回の円換算は 149.55円/＄で行っています。
ドルも円も先月の半分を悠々超えています。
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9月始めは 3口座しかなく、9月中に7口座増え、10月に入ってから 1口座増えたので、 ロットが増えた影響より口座数が増えた影響のほうが大きいですかね。
このままでは 10月末には 9月の 4割増しくらいの成績にはなりそうです。
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できれば 10月中にもう１口座増やしたいですかね。
現在、入金キャンペーンをやっている業者がなくてちょっと待っているところです。
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FX トレードには 環境認識、エントリ、損切り、利確、資金管理、メンタル管理などの技術が必要です。
私もこれらの裁量トレードはたまにやりますが、現在は自動売買がメインです。
自動売買だと 環境認識、エントリ、損切り、利確はプログラム（EA ＝ expert advisor）がやってくれます。
メンタル管理は自動売買だとほとんど不要ですので、自分でやらなくてはいけないのは資金管理のみとなります。
証拠金は入金した金額で、たまにボーナスが付与される業者もあり、その場合は入金＋ボーナスが証拠金になります。
含み損はトレード中に発生するもので、プラスの場合（含み益）はふつうは問題になりません。
確定利益は終了したトレードで得られた利益で、これが証拠金に加算されて、次のトレードでは証拠金が増えることになります。もちろん利益がマイナスなら減ります。
「証拠金＋確定利益ー含み損」の額が資金管理には重要となり、これが証拠金の 20％（業者による）とかになると強制ロスカットになるわけです。
含み損はもちろん変動しますし、ロットが増えればそれに伴って大きくなるので、含み損の動向が一番問題になるわけです。
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ということで、確定利益がまだゼロに近いうちは含み損がロスカットレベルを越えないようにロット数を低く抑えることが必要です。
確定利益が積み上がり、「証拠金＋確定利益」が大きくなればロスカットレベルも上がり、含み損が多少大きくなってもよくなるので、ロット数を上げられるわけですね。
以前の記事「Closed Profit と Open Loss」でお話ししたのは、証拠金を除いた「確定利益ー含み損」の話であり、これをプラスに保つなら証拠金に手を付けずにすんでいるということなので非常に安泰だよということです。
9/20 から運用し始めた easyMarkets の VIP 口座は証拠金が 420000円ですが、
0.04ロットで 5つの通貨ペアで回しています。
勝率 96.85％、プロフィットファクター 94.08 で、途中カーブが緩やかになっている部分は含み損が少し大きくなったかなと思い、ロットを一部の通貨ペアで 0.04 から 0.02 に落としたためです。
しばらくして、確定利益（現在81166円）が含み損（同53083円）より十分大きくなったので少し前に 0.04 に戻しています。
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10/9 から運用している Axiory ナノ口座は証拠金が 250000円ですが、
0.02ロットで 3つの通貨ペアで回しています。
まだ勝率 100％、プロフィットファクター ∞ です（51戦全勝）。
数時間前まで確定利益より含み損がまだ大きかったのですが、いま見てみると確定利益（9393円）が含み損（9200円）よりちょっとだけ大きくなっていますね。
しばらくはこの関係が逆転したりするかもと思いますが、このままいけば確定利益が積み上がって、変動する含み損を振り切って上昇していくでしょう。
そうなると安心してロット数を上げたり、あるいは通貨ペアを追加したりできます。
まあ、今のままでも証拠金が結構多いのでロット数を多少上げても破綻にはならないと思いますが、あせりは禁物です。
現在の含み損（9200円くらい）はロットを30倍にすると 30倍近く（276000円くらい）になるはずですので、そうなると運用始めの証拠金（250000円）を超えてしまいます。つまり、勝率 100％の EA でも最初にロット数を上げすぎれば口座はロスカットになるわけです。
世の中にはハイリスクハイリターンの EA を資金管理せずに使ってロスカットを食らっている人が多いようです。
私のように含み損が証拠金領域に引っかからないように心がけて運用すれば、まず破綻は来ないと思います。
さらに、何個あるいは何十個の口座に分けて運用すれば、ほかのリスク（出金拒否など）も含めた低リスク運用ができます。
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