最近、トランプ大統領の関税引上げが 株式、為替、債権の相場にショックを与えていますね。
私は直前にバフェットさんが現金比率を増やしているということに着目して、S&P500関連、NASDAQ関連、グロース株関連をだいぶ整理しておりました。そのため 直撃は避けられましたが、残りの高配当株、ヴァリュー株も「連れション」でだいぶ下がりました。
＊
私の主力である高配当株は株価が低迷しているときにいくら買い貯められるかがキモですので、せっせと買い増ししているところです。
高配当株はアメリカものと日本株のものを持っていますが、どちらもトランプ敏感株なので、ヨーロッパの高配当株にも資産を分配することにしました。
ETF では、FDD, VEA, VEU などがそれにあたりますので、この3つを重点的に買い増すことにします。
今のところ順調です。
＊
しかし、そろそろトランプも表舞台から撤退しないといけなくなっているかも。
今回のようにトリプル安（株安、通貨安、債券安）になればアメリカの覇権構造が毀損するので、そんなに長い間政権はもたないでしょうから。
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以前、他人に譲った仕事（遠隔画像診断）が先月から２つほど帰ってきまして、最近夕方からの時間がそれらに消費されて、趣味の時間がだいぶ減ってしまいました。
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ということで、FX もしばらく放置プレイ。
ナンピンマーチングリッドはほぼ止めて、今は単ポジの EA ばかりを運用しています。
しかし、ドルストレートの通貨ペアが多いためか、あのアホ トランプのお陰で EA がうまく作動してくれない印象でした。
ここ数週は。
ところがっ！
今朝、TitanFX からの デイリー報告のメールが来て、「ウソー」となりました。
10万円で運用している TitanFX ブレード口座（リアル口座）ですが、たった 1日の間に 24518円もゲット。
しかも 34戦34勝0敗。
複数通貨ペアを運用しての結果ですが、１つの EA（マルチ通貨対応 EA）によるものです。
この EA、以前から運用しているのですが、あまり取引をしてくれません。
ところが、昨日ちょっと設定をいじったところ上記のような結果（お祭り）に。
うーん、たまたまなのか。設定がうまくはまったのか。
よくわからないのでこのまま運用してみます。
＊
じつはこの EA、設定がむちゃくちゃ難しく、固定ロットにしたつもりでも勝手にオートロットになってしまうようなのです。
上記の 0.08ロットも 10万円の証拠金には大きすぎると私は思うのですが、私は ちゃんと 0.01ロット固定にしているつもりなのです。
こいつが悪いのです。
でも面白いのでこのまま運用します。
10万円とぶかも、ですが、面白ければソレデイイノダ。
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昨日夕食を外食で済ませたのち、施設内の宝くじ売り場の前を通りかかりました。
「12億円当たれば年4000万円遣っても30年」
という張り紙が。
これは当選金をすべてアブクゼニのように使い切れという暗示ですよね。
＊
私なら、SBI日本高配当（配当 4.95％）というファンドでも買って、税引き後 年に 4752万円（正確には 3ヶ月ごとに 1188万円）もらって 死ぬまで元金を減らさない（まあ、ファンドの株価が下がれば多少は減るかも）方法を取ります。
の どっちがトクですか？
あなたも私と似たような方法を取りますよね。
元金に手を着けるようなことはしませんよね。
ふつうは 4752万円も使い切れないでしょうから、その残金でまた投資しますよね。
ということで、どんどん資産が増えていくのが全う至極のはず。
＊
でも宝くじを買うような人はマネーリテラシーがない人が圧倒的に多いので、元金に手を着ける人がほとんどなのは事実。
マネーリテラシーのある人は宝くじなんて買わないので、この張り紙はある意味急所（バカの背中）を突いています。
＊
ということで、
「12億円当たれば年4000万円遣っても30年」
を見ればフフンと笑ってやりましょう。
どうせ当たらないですしね。
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MQL5.com で FrankoScalp という古株の EA を見つけました。
いろんなモード（戦術）がとれるということですが、デフォルトでバックテストをとってみると、
FrankoScalp4.2 UF1M 2024/10/11 – 2025/3/5 オートロット
勝率 95.96％、プロフィットファクター 31.81、最大ドローダウン 3.15％（初期証拠金 10000＄）というのは破格の成績ですね。
素晴らしい資産曲線。
ところが、エントリ時間をよく見ると、サーバー時間で 0時台ばかり。
そうこれは「朝スキャ」です。だから勝率がバカ高い。
デモ口座やリアル口座でうまく動くかはわからないことが最大のネックです。
少し前から行っているデモ口座でのフォワードテストはまずまずの成績なので、ぼちぼちリアル口座で試してみますかね。
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以前に紹介した MQL5 フォーラムで 599＄で販売されている Eternal Engine という EA です。
悪名高き ナンピンマーチングリッドですが、デモ口座でフォワードテストをしてみると、ほとんど含み損がふくらみません。
マルチカレンシー対応で、１つのチャートにセットするだけで多数の通貨ペア（ここでは４つ）で動作してくれます。
前回のデモ口座でのフォワードテストではちょっと深いディップがありましたが、その後（2025/1/20 – 2025/3/3）だけを取り出すとご覧のようにほとんど含み損を抱えずに安定した収益を出してくれます。
Floating PL というのが現在の含み損です。
デモなのでナンピンをデフォルトの 9回までに設定していますが、ほとんどが1回までしか動作していません。
ということは、ひょっとしてエントリがかなり厳選されているのではないでしょうか。
勝率 84.71％はナンピンでは普通の勝率ですが、プロフィットファクターは妙に高めですし、ポジションを保持している期間がかなり短いのが ナンピン系にしてはかなり奇異な印象です。
それぞれが奇異というわけでなく、これら３つが同時に成立しているというのが奇異なのですが。
と、ちょっと奇妙に思ったので本日追加記事を書きましたが、全くの偶然なのかもしれません。
ただ、４通貨ペア間での時間差抱合せ決済などの高度な技を使っているのかも（自作の EA に取り込めるかも）とちょっと思ったりしております。
MQL5.com を観ていると、MT4 用の Aura Neuron という EA に目が行きました。＞ Aura Neuron
アウラと読むと、フリーレンを思い出しますが、オーラと読むのでしょう。
オーラオラオラ ではジョジョになってしまいますが。
名前で謳っているように「高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用する」と誇らしげに書いてあります。
AI 採用かぁ、ほんとかなあ。
という非常に好ましげな特徴を有するそうです。
＊
なんと、MQL5.com 内のライブトレードでは、91戦全勝中ですね（下図）。
＊
私もバックテストをとってみました。
EURUSD では残念な結果ですが、XAUUSD では非常に良好でした。
初期証拠金は 6678＄（約100万円）とちょっと変則的なのはご容赦ください。
Aura Neuron XAUUSD 1H 2024/1/26 – 2025/2/28 0.2ロット固定
200戦197勝3敗（勝率 98.5％）、プロフィットファクター 10.25、純益 7244.67＄（108.5％）ですから、年利 100％近い値になっています。
固定ロットなので、変動ロット制に設定すると複利効果が効いてもっといい結果になるでしょう。
公式のフォワードテストでは全勝ですが、こちらのバックテストではデータが違うからか 全勝にはなりませんでした。トレード回数も倍違うのでセッティングがちょっと違う（手動で休止させている、または AI が学習して賢く慎重になった？）のかも。
＊
私がこのバックテストで証拠金を 100万円にしているのはプロップファームで使うことを想定しているためで、最大ドローダウン 10％未満になるようにしたところ、0.2ロット固定が一つの解として見つかったということ。
まあ、実際にプロップファームで使うときはロスカット幅を調整する必要があるかもしれませんね。
トレーリングストップを使っていますが、あらかじめ決められたテイクプロフィットに到達すればそれ以上の深追いはせずに決済してしまいます（損切りラインを移動していくだけ）。ここは追撃してもいいのじゃないかと思うところ。
＊
おもしろいなと思ったのは、2025/2/21 に執った売りポジションが逆行してしまったときに 2025/2/24 に買いポジションをかぶせて両建てにした件。
上の資産グラフでは、一番右の下向きの緑のV字がそのときの含み損の推移を示します。その後両方とも利益にしてしまったのはお見事でした。
これはバックテストで同時トレード数を 2 に設定しているからで、普通はナンピンする数の設定かと思うでしょうが、両建てのことも含めての数だったとはちょっと虚をつかれました（3以上にすると両建て後にナンピンをすることになるでしょう）。
しかし、この時以外のその他のトレードでは ほとんどが単ポジ動作でした。
決済も早く、かなりの時間がノーポジで 含み損なしの状態になりますので、心理的に非常に楽そうです。
＊
プロップファームで使わなくても自分の口座で運用するなら 大幅に制限が緩和されるので、もっと攻めた運用もできますね。
1.0ロット固定なら、勝率 98.5％、プロフィットファクター 10.25 のままで利益は 5倍だから年利 500％になるわけです。
毎月出金するとしても１回は破綻したとしてもトータルで大勝利ですね。
ノーポジションの時間も長いですし、ニュースフィルターもついているので、安全のために毎月わざわざ出金しなくても安心して長期運用できるんじゃないでしょうか。
たまに負けるけど（永久に負けない EA はない）。
始める時期によっては運悪くすぐに破綻するかもだけど（これはどんな EA にも起こり得る）。
＊
いつも大量の含み損を抱える運命（さだめ）のナンピンマーチン EA を 殉教者のごとくに使っている人は 一度こういうものを扱ってみるべきです。
人生が変わると思います。
しばらくデモ口座でフォワードテストしてよければ実践投入してみましょう。
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またまたプロップファームの Fintokei の話ですが、現在チャレンジプランを再開したところです。
これは私のチャレンジプランの履歴です。青が残高、紫が有効証拠金です。
初期（Ａ時点）はナンピングリッド（マーチンゲールはなし）を使っていたために、利益も出るものの含み損（＝残高－証拠金）も大きく、有効証拠金が不合格になるぎりぎりのラインに触れそうになりましたが、なんとか損切りして逃げました、
中期（Ｂ時点）は単ポジで含み損のあまり出ない EA を数種類試しましたが、利益が安定しないものが多く一向に先が見えない状態に。
最近（Ｃ時点）、含み損が少なく利益のそこそこ得られる EA を見つけて、じわじわ勝ちが続きようやく残高が初期証拠金の 500万円を超えたところ。
焦らずに続けます。
＊
チャレンジプランが成功してプロトレーダーになって 500万円を運用することになっても、損が50万円（一日あたりでは 25万円）出れば口座は没収となります。
実質50万円の口座ということです。
１つでは不安で運用できませんね。
ということで本日、本番運用の練習用にもう一つ口座を開きました。
2000万円のチャレンジプランにしようと思っていましたが、どうせ練習なのだから テストの要らない速攻プランにしようと思い、100万円（ゴールドタイプ）の口座を開きました。
これも 10％の 10万円の損が出れば没収なので、証拠金 100万円の口座といいながら 実質は初期証拠金 10万円のしょぼいリアル口座（0%でロスカットの場合）と同じです。
それが割引クーポンを使って 52920円で開けるので少しトクな気分（＋ややソンな気分）。
でも速攻プランでは出勤した利益の 50％しかもらえないので、おトクというのは幻想なんですが。
まあ、定期的な出金の練習などもできるので、練習の利用料金と思って納得することにしました。
＊
じつは過去に速攻プランは ２回失格しています。
細かな禁止事項が結構多く、それに抵触するとすぐに没収なんです。
それだけ制限が強いのですが、じつはチャレンジプランは速攻プランよりさらに制限が強いわけです。
そういう意味では、チャレンジプランがなかなか受からなければ、速攻プランで練習するのがいいと思います。
チャレンジプランは総額 6000万円までですが、速攻プランは総額 2000万円まで運用できるようなので、安全運転を心がけて練習させていただきながら実益もついでにちょびっといただければいいでしょう。
チャレンジプランの受験料を速攻プランで稼げばいいわけですしね。
ということで、チャレンジプランと速攻プランの両輪をお勧めします。
＊
Fintokei の厳しいルールのもとでトレードすると、危険を冒さずに堅実にトレードするようになるので、長期的には非常なメリットになると思います。
チマタには自前のルールや他人のあやふやな意見で口座を飛ばす人も多いでしょう。
厳しいながらも安定して「食えるトレーダー」になる規律を守れるようになるのは人生にとって最善の道かも。
日本で事業を行っているプロップファームである Fintokei について、「詐欺ではないか」というスレッドをちょくちょく見ます。
しかし、Fintokei の仕組みを考えると、詐欺を行う理由がないのです。
＊
Fintokei は自前のテストで認定したプロトレーダーにトレードをさせて、収益の 80％をトレーダーにくれるというシステムを執っています。
たった 20％の利益で我慢している良心的な企業なのかというと、そうではなさそうです。
MQL5.com という有名サイト（MT4、MT5 を作っている MetaQuotes社が運用している）で行っているシグナル配信というシステムをご存じでしょうか。
いろんなトレーダーがデモ口座もしくはリアル口座で行っているトレードのシグナル（コピートレード用のデータ）を配信しているものです。無料のものと有料（たいていサブスク）のものとがあります。
このシグナルを自分の MT4あるいはMT5 で受ければコピートレードができるのです。あなたでもできます。
つまり、詳細な運用成績が公開されているトレーダーたちを好きに選んでコピーできるのです。
運用ロット数まで同じにする必要はなく、自分の運用ロットは自由に選べます。
Fintokei はテストで認定したプロトレーダーにデモ口座でトレードさせていますので、このデモトレードでは実際の損益は発生しないはず。
どうして利益を出すかと言うと、シグナル配信機能を使ってこのトレーダーたちのトレードからのシグナルを受け取った Fintokei が自分でリアル口座でのコピートレードをしているのでしょう。
＊
例として、5000万円を運用中のプロトレーダーが３人いる次のような場合を考えます。
これまでの月ごとの成績が、
だとします。
A はコンスタントにプラス収益、B はたまに負けるが大勝ちもあり、C は期待値としてはゼロ。
こういうときには Fintokei は A を 10倍、Bを 5倍、C を 0倍 でコピーするように設定したとします。
そうした次の月の利益が
だったとすると、Fintokei の儲けは 1500万ｘ10＋3000万ｘ5＋（-500万）ｘ0 ＝ 3億円になります。
トレーダーの利益配分は 80％なので、A に 1200万、B に 2400万円、C に 0円払っても Fintokei は差し引き 2億6400万円の儲けになるわけです。
たった 20％どころじゃありません。
実際の倍率やトレーダーの成績は当然これとは違うはずですが、だいたいこんな仕組みでしょう。
＊
実際のトレーダーのトレードと Fintokei の行っているトレードは実際のお金はまったく連動していません。前者はデモ口座ですから。
つまり、トレーダーと Fintokei に利益相反は起こりません。Win-Win の関係です。
Fintokei が困るのはトレーダーに損失を出されることです。
何倍かの規模でコピーしているので、その何倍ものリアル損失を食らってしまうからです。
デモ口座では通用してもリアル口座で再現できない類のトレードを行うトレーダーも困りもののはずです（実際そういう禁止事項もあります）。
Fintokei が好むのは毎月堅実に勝つトレーダーでしょう。堅実な定期収入というのはほとんどのビジネスを支える最大の味方ですから。
たとえ獲得額が少なくとも、何倍かの規模にロットを調整してコピーすればいいだけです。
Fintokei がさらに好むのは含み損の少ないトレーダー。含み損が少なければロット数を上げやすい（＝儲けやすい）から。
毎月堅実に稼いでくれるトレーダーを Fintokei は財産と思うはずですから、詐欺にかける必要などありません。
邪険にする理由がなく、むしろ気持ちよくトレードして欲しいわけで、そのためには待遇を上げてもいいとまで思っているはずです。
＊
ということで、私も禁止事項が多くてやる気をなくしていた Fintokei チャレンジを再開することにします。
やる気をなくしていたというか、ここ数ヶ月は含み損がほとんどでない単ポジの EA でいいものをコツコツと探していたわけですけどね。
先月末にようやくいいものが見つかったかなという感触がありまして・・・
ここでの「無料EA」は単に無料な EA という意味ではなく、SNS でメンバー登録させて配布しているアレのことです。
＊
Youtube では、 自作の爆益 EA を紹介しているチャンネルがいくつもあります。
そこで配布されている EA の大部分はナンピンマーチングリッド（マーチンゲール付きナンピンを行うグリッドタイプ）で、口座縛りがあって、作者指定の業者の口座でしか動作しないようになっています。
爆益になることもあれば、しょっちゅう破綻することもあります。
EA というものは寿命がある（相場が変わるため）ので、破綻の確率がどんどん上がっていくのが普通ですね。
まあ、そうなったら新作を出してまた客をたらしこむわけですが。
＊
作者指定の口座は、たいていが OTC（DD）方式の口座タイプです。
入金キャンペーンがあったりして初心者を呼び込むことに必死なのがこのタイプ。
OTC では業者のディーラーが客の注文を一度受けて瞬時に判断して、
ということをします。
勝ちそうな客の注文は自分で受けると自分が負けることになりそうなので、インターバンクに流してスプレッド分だけをいただくことにとどめます。
負けそうな客の注文は業者がのむことによって、客の負け分をそのまま業者が手にすることができます。
後者のほうが利益が大きいのが普通。
＊
つまり、業者は作者に客（できれば負けてくれるような客）を呼び込むように依頼しているわけです。
客の注文をのんてしまった場合に客がたまに大勝ちすると、その利益は業者の大負担になるため、できれば出金拒否でもしようかと思うわけです。
OTC 方式ではストップ狩りもやりたい放題なので、こういった別の被害も考えられます。
＊
日本国内業者はごく一部をのぞき OTC なんです。
破綻した場合には追証まで取り立てたりして極悪非道。^^
海外業者では OTC, NDD それぞれの口座タイプをもつケースが多い（プロ用のNDDと素人用のOTC）ですが、一部 OTC のみしかない例外があります。
ということで、入金キャンペーンはほとんどないものの NDD タイプを選びましょう。
NDD なのにゼロカットシステムを行ってくれる超良心的な業者も多数ありますから。
＊
ということで、爆益EA を使ったとしても
という不愉快な経験をする可能性があるのです。
そもそもOTC 方式の業者または口座タイプを選択しないことがキモです。
となると、必然的に「無料EA」は使えないことになりますが、そう、それが私がこれらの EA を使わない理由です。
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MQL5 フォーラムで 50＄で販売されている EA Gold Stuff という EA です。
「金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する”トレンドフォロー”戦略に従って動作します」ということです。
ゴールドスタッフインジケーターというインジを EA 化したものでしょうね（このインジは内蔵されているようでインジケーターフォルダには見当たりません）。
＊
デモ口座でのフォワードテストで、エントリポイントを見てみましょう。
下図では、上昇トレンドに乗ってポジションをとっています（かなり遅い？）が、それからすぐに逆行したので２回ナンピンを入れているのが見て取れます。
まあ、一応はトレンドフォロワーと言えるでしょう。
＊
デモ口座でのフォワードテストの結果です。
TitanFX ブレード口座 2024/9/24－2025/2/18 XAUUSD 15分足
初期証拠金は 50000＄で、ファーストエントリ 0.01ロット でナンピンマーチンありです。
純益 2068.59＄
191勝48敗で勝率 79.92％
プロフィットファクター 2.77
最大ドローダウン 134.60＄(0.26％)
とまずまずの成績。
ただ、トレード中の含み損が大きいです。
ときに損切りが入るものの、常にかなりの含み損をかかえており、憂うつになります。
トレンドフォロー型というから、順張りエントリ後にそのトレンドに乗って 含み損はあっても一時期のみでぐんぐんと含み益が増える・・・ということを期待していたのですが、実際は含み損の期間がかなり長く、そこは逆張りエントリのよくあるナンピンマーチングリッドと似ていますね。
エントリ位置が悪いからすぐに逆行してもたつくことが多すぎるのではないかと邪推してしまいます。
＊
製品版は 50＄と安くて良心的と思います。初心者にも買いやすい。
でも運用は初心者向きではない印象。
ロットを上げると奈落に転落しそうでかなり心配です。
私もうまく運用する自信はありません。
トレンドフォロワーをお求めのあなたに・・・お勧めしません。
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MQL5 フォーラムで 599＄で販売されている Eternal Engine という EA です。
「グリッドおよびマーチンゲール戦略に複数のインジケーターを統合した高度な EA です」と紹介されており、マーチンゲール嫌いの私ですが、デモでフォワードテストをとってみました。
マルチカレンシー対応で、１つのチャートにセットするだけで多数の通貨ペアで動作してくれます。
＊
TitanFX ブレード口座 2024/12/20－2025/2/18 GBPUSD,EURUSD,AUDCAD,AUDNZD 1分足
初期証拠金は約 35000＄で、各通貨ペアとも 0.10ロット固定です。
純益 1584.93＄
195勝44敗で勝率 81.59％
プロフィットファクター 2.47
最大ドローダウン 378.04＄(1.10％)
とまずまずの成績。
チャート１つで４通貨ペアが運用できるので便利ですね。
この通貨ペアは自由に入れ替えや増減が可能です。
ここではレンジになりやすくグリッドに向いている EURUSD, AUDCAD, AUDNZD と、トレンドが出やすいものの動きの激しい GBPUSD とを組み合わせており、それが成績にうまくフィットしたようです。
含み損があまり大きくならないのもメリットですが、たまに大きな損失が出ますね。
EA が損切りしてくれるということは、ゼロカットまで行くことはまれでしょう。
成績もマーチンゲール使用にしては優秀ですが、この程度のマイルドな設定（月利 2.3％）なので余裕なのでしょうか。
1.0ロットでもよかったですね。
ナンピンマーチン系 EA で破綻するのはロットが大きすぎる（つまり強欲すぎる）のが原因なので、この程度なら安定してほぼ毎日お金が入ってきそうです。
しかし、ロットが大きすぎるかどうかは運用中はわからない（負けたときに初めてわかる）のも真実。
結局ナンピンマーチンの悲しいサガなのでどうしようもないですね。
＊
製品版の 599＄という価格は 1ヶ月で取り返せそうで、まあそこそこ優秀な製品に分類できますかね。
欲を抑えて運用すれば悪くないと思います。
私はナンピンマーチングリッドにはもう近づかないと誓っているので、これを常用はしないと思いますが。
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MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。
やるかみむかかしは「やる神むぬかし」のことらしいです。外人が日本語らしく命名したようですが、だいぶ間違ってますね。
日本人が作ったと見せかけてのまさかの●（C,K）国製という、いつものオチでしょうか。
サイトによるとグリッド系。
じつはバックテストができない EA でして、やっても機動戦士ガンダムです。
これは「起動せんし・・・（関西弁）」の意味です。
＊
「やるかみむかかし」と口に出して言うと、「やるか」という気持ちが出てきます。
ということで、TitanFX ブレード口座（デモ口座）でのフォワードテストを行ってしまいました。
通貨はゴールドの 1分足。
2024/10/28 – 2025/2/17 の期間で 2024/11/11 までは 0.01ロット、2024/11/12 からは 0.05ロットとしています。
結果は、手集計なのでグラフなし。
142勝26敗（勝率84.52％）
収益94579円、損失66228円で純益28351円
プロフィットファクターは 1.43
となりました。
まあ、勝率はまあいいのですが、負けたときの金額がそこそこ大きく、パフォーマンスはいまいちな印象です。
マーチンゲールを使用しているようですし、いずれ大怪我になるような印象。
まあ、このパフォーマンスではわざわざリアル運用する気は・・・でませんね。
やるか？ むむ・・・むなし
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お金持ちでふるさと納税をしていない人はまずいないと思いますが、成金さんはひょっとして？
成金さんでも 宝くじでなった成金さんは所得税がかからないので、ふるさと納税をする必要はそもそもありません。
が、それ以外の成金さんは所得税を払わなくてはいけません。
ということで、お金持ちの多くはふるさと納税をして少しでも税金を（お金でなく現物などで）取り返そうと考えるはずです。
考えない人は将来もお金持ちで居続けることは難しいかも。コスト意識に欠けるただの運が良かった成金の可能性が高そうですからね。
＊
さて、私はお金持ちではありませんが、空想を楽しむことは得意です。
超のつくお金持ちでたくさん税金を払ってくれている人はどんなふるさと納税をするべきでしょうか。
私なら一択はこの純金。
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何十億円もの税金を払う人なら、億円オーダーのふるさと納税枠があるはず。
仮に上限 1億円の枠内だとしたら上の甲州金レプリカをもらうだけもらいましょう。
そうすると 1370g 分の金をもらうことができます。
現在の金の買取価格はグラム 15700円 ほどなので、2150万円相当になります。
なにもしないと国に税金を取られるだけですが、マウスクリックするだけで 2150万円相当の純金がもらえるので、よほどのバカでないかぎりやるよね（でもあの大谷選手なら やらないかも）。
これが本当の煉金術かも。
この純金は換金するもよし。
まだ金相場は上がるかもしれないので子孫に残すのも一興。
業者に依頼して刻印付きのインゴットにしてもらうのもいいですね。
さて、どうやって年収を何十億円にできるかな～
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長期連載ではありませんが、個人的に好きな EA である Hippo Trader のお話の５回めです。
なお、ご使用は個人の責任にてお願いします。
Hippo は ユーロドルに最適化してあるトレンドフォロワー型 EA です。
ナンピンマーチンの使えないプロップファームで安心して使えそうじゃないかということで、いろいろ研究しています。
ロジックが依然不明ですが、特徴がいろいろわかってきました。
など。
本日はそれについて。
ユーロドルの成績もまあまあと思いますが、問題はトランプ発言。
彼の発言によりドルの突発変動が生じれば運用に影響するおそれがあります。
ということで、ドルを含まない通貨ペアはどうなのかと思いまして、個人的に注目しているのは AUDNZD。
オーストラリアとニュージーランド間の連動性が高く、トレンドフォロワー向きでない通貨ペアと思われがちですが、それが奥さん、案外うまくいきそうなんです。
2024/3/25 -2025/2/14 の 19-17時稼働、0.1ロット固定、初期証拠金 700＄でのバックテストがこちら。
最大の負けがたった 18.58＄ で連敗は 1回しかないので、700＄しか証拠金がなくても安心です。逆に言うともっとロットを上げられたはず。
最大ドローダウンを見れば、0.3ロット固定で 収益 3倍（純益 4849.15＄）は一応可能です。
1年弱で約9倍に増えるというのは、この安全性の割にはすごく破格に見えます。
よくあるナンピンマーチンのように常には含み損を抱えていないわけですから、出金のスケジュールにも余裕が生じます（プロップファームでは出金するのにノーポジションが要求されることが多い）。
バックテスト中で次のようなエントリを見つけました。
急激な下降の底で買いを入れ、それまでの含み損と抱き合わせて利益としています。
トレンドフォロワーによるエントリとしては らしからぬ挙動です。
2回だけ許可しているナンピンロジックによるエントリでしょう。
ナンピンは回数が指定でき、無効にすることもできます。
ナンピンは固定ロットの場合はナンピンマーチンゲールにはあたらないので、あのプロップファームでもギリギリ許されそうです。
まあ、「融通の利くトレンドフォロワー」ということで非難よりは称讚を与えるところでしょう。
いわゆるタイムフィルタがついています。
24時間稼働でもいいパフォーマンスですが、通貨ペアに合ったエントリ時間制限をつけたほうがいい場合が当然多いです。
ちなみに今回の AUDNZD ではサーバー時間で 19時から 17時が最適でした。
またまた Evening Scalper Algo Trader という 自動売買プログラム（EA）についてです。
この EA は Evening Scalper（夜スキャルパー）と言うだけあって、アメリカでの深夜、日本では午前 6-7時ころにエントリする EA です。
日本では朝なので朝スキャと呼ぶ、昔から人気のあるジャンルの EA です。
この時間帯では世界の為替大好き人類のうちの大部分の人が寝ていますので、市場参加者が少なく、注文が通りにくくなっています。
そのため注文がスベったり、約定してもスプレッドがバカに大きくなったりします。
しかし、市場参加者が少なく意思統一が図れないためにトレンドが出にくく、そのためレンジ相場を想定したスキャルピングには好都合な時間帯なんですね。
＊
さて、前回も書きましたが、Evening Scalper Algo Trader を Axiory のデモ口座で走らせたフォワードテストでは、すギョい結果が出ています。
7戦全勝にはそんなに驚きませんが、最大ドローダウン 0.00 は驚き。
エントリして一度も含み損になる瞬間がなかったということです。
たまたまこの期間に出なかったということでもありますが、この EA は逆指値の予約注文を出しておいてエントリするタイプであり、エントリしてその方向に向かうと含み益が増加するという素直な特性を持っています。
ナンピンマーチン系はエントリするときは逆行している最中（基本は逆張り）なので、エントリ後しばらくはどんどん含み損が膨らむイヤーな展開なのですが、この EA は真逆。
じつに主人思いのいいヤツなんです。
＊
本日はこいつの設定をいじってベストな使い方を探していました。
で、見つけました。^^
この EA はマルチカレンシー対応でそこそこの結果が得られるのですが、シングル通貨ペアモードにして「HighRisk」設定をとると、GBPUSD、GBPAUD、GBPCAD では狂気の好成績が出るんです。
GBPUSD を例にとります。
2023/8/31 – 2025/2/13 の期間で初期証拠金 700$（約10万円）の場合。
400戦386勝14敗（勝率96.5％）で、700＄が 58093＄と 83倍になりました。
最大ドローダウンが 3551＄ですが、率にして 6.61％ですから低いほうですね。
ほとんど単ポジ（いまは 2ポジション同時にエントリする設定にしています）なので、含み損が累積してあっという間に破綻するアノ悲劇がほとんど起きないのがうれしいポイントです。
＊
朝スキャの最大の問題は、バックテストでは抜群でもフォワードテストで成績が極端に悪くなることです。
この EA は第一段階のバックテスト、第二段階のデモ口座でのフォワードテストはクリア。
第三段階かつ最後の関門であるリアル口座でのフォワードテストはさらに敷居が高いのですが、来週から Axiory のリアル口座で慎重に（「HighRisk」設定でなく「LowRisk」から）始めてみようかと思います。
うまくいけばよし。
うまくいかなければ FX業者を換えて同じことを繰り返すだけですが。
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またまたFX自動売買プログラム（EA）の運用のお話です。
前回は、「負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します」と書きました。
じつは、ここでの負けの金額というのは 負けが決まって決定するものではなく、トレード中の含み損のことです。
チマタで無料配布されているナンピンマーチン系では それまで毎日チャリンチャリンとお金が積み重なっていても（たとえ勝率が 100％に近くても）、いつか突然残金がゼロになることがしょっちゅう起きますよね。
ワタシも何回か飛ばしました。
ナンピンマーチン系でない、非常に安全パイと思われている単ポジ系でも含み損を抱えることは普通に起きるので、破綻の可能性はあります。とくにロット数やロスカットの設定をミスしたときなどです。
＊
次のような EAがあります。
（ほぼ）単ポジのくせに異常に勝率が高いものです。
でも朝スキャではありません。
ロジックは不明ですが、チャートパターンをエントリの基準にしているっぽいです。
1万＄の初期証拠金で 2023/6/12 – 2025/2/12 のバックテストを行ったら上図のように、179勝0敗（勝率100％）で、資金は約30倍に増えました。
こんなきれいな資産曲線は今まで見たことがない！
でも、最大ドローダウンが 37294.32＄もあります。
一度も負けてないのにドローダウンがそんなことになっているのは、トレード中の含み損がここまで膨らんだという証拠です。
幸いこのテスト期間の最後のあたりで膨らんだようで、資金の 12.48％の含み損で済み、それからもち直して最後は勝ちで終わった・・・ということですね。
運が悪ければ 100％まで逆行してドボンしたかも・・・いや、それはないか、ロスカットで止められたはずですね。
でも含み損がどこまで行くかロスカットにかかるかどうかはわからないので、胃に悪いでしょう。
実際はそれまでに資金を何度かに分けて回収していることが多いので、資金のかなりの部分が残っているはずです。
しかし、損失が増えているのが初期の段階だと仮定して、ロスカットを正しく設定していたとしても、ゼロカットは免れたものの 再起することが不可能な巨額の資金喪失が起きた可能性はありそうです。
ロット数が大きすぎた状態で疾風怒涛の相場に飲み込まれれば・・・ね。
そういう可能性があっても、また最初からやり直してやり直せば、いつかはうまくいくはずですけど。
こういう経験が我々を強く変えてくれるはずですから。
ということで、ワタシも検証を続けるのであった。
結論：勝率100％の単ポジでもロット数が大きすぎたりすると死ぬ可能性あり
Evening Scalper Algo Trader という EA があります。
Evening Scalper と言うだけあって、日本時間の午前 6-7時ころにエントリする EA です。
日本では朝なので朝スキャといいますが、アメリカでは夜なので夜スキャ（Evening Scalper）と呼ぶわけです。
この手の EA はバックテストの成績はいいのですが、リアル運用では残念ながらほとんどうまくいきません。
ですからあまり期待はしていないのですが、これはバックテストで妙に成績が良すぎるので、ひょっとしたらと ちょっと食指が動いた次第。
GBPUSD 2023/8/31 -2025/2/5 バックテスト（Axiory ナノ口座）
期間が中途半端なのは、データがこの期間しかないからです。
およそ 1年半で、初期証拠金 10000＄が 25493.02$ に 2.55倍になりました。
特筆すべきは最大ドローダウンが 3.16％と非常に小さいことです。
勝率 96.41％なので約 30回に1回しか負けません。
平均の勝ちが 42.62＄ なのに平均の負け金額が 38.02＄ なので、プロフィットファクターが 30.11 というすごいプラスになっているのです。
1回負けても 次に1回勝てばリカバリー完了ですから、こんなに安心できる EA なんてなかなかありません。
ほぼ単ポジ（上記では同時トレード数は 2にしています）で、固定ロスカットもついているのに、すごすぎる成績です。
しかも他の通貨ペアの多くのバックテストでもかなりよい結果が得られていますので、それらを同時に運用すればトレード回数はもっと稼げそうです。
１つの EA でマルチカレンシーの取引も可能なようになっていますが、設定が煩雑になるので分けたほうがいいと思います。
＊
最大の問題は先述したとおり、この手の EA はフォワードテストでの再現性が悪いことです。
この時間帯は流動性が低いためにスプレッドがグーンと開くのが原因ですが、これは いたしかたないです。サーバーによって、時期によって違うでしょう。
ということは、いろんなサーバーで試してみて うまくいくサーバーを探すという方策に転換すべきということになります。
ということで早速次週からデモ口座でフォワードテストの開始を行います。
あまり期待しないで続報をお待ちください。
2/14 時点でのデモ口座でのフォワードテストです。
すごい！
なにがすごいって、全勝もそうなのですが、最大ドローダウンがゼロです。
含み損になった瞬間がなかったってことです。
ひょっとしたら聖杯なのか！？
たぶん、たまたまでしょうけどね（バックテストでは最大ドローダウンはゼロではありませんでしたし）。
でも、たまにあるんだよね。
バックテストではダメダメだけどフォワードテストで化けるのって。
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以前にも書いた内容ですが、よい事例が見つかったので、より具体的に述べてみようと思います。
この前、次のようなバックテストが得られる EA（FX 自動売買プログラム） を見つけました。
期間は 2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半。これ以上古いデータがなくて、中途半端な期間となっています。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 37,255,706＄ になりました。3725倍ですね。
プロフィットファクター 5.00、302勝7敗（勝率 97.73％） 。連敗が 1回あったようです。
固定ロスカットありで、安全性はそこそこ担保されています。
同時トレード数は 2、つまりナンピンは 1回のみで、ナンピン倍率は上記のオートロットの場合は可変なため固定ではなく、ほぼ等倍のことが多いです。
最大ドローダウンが 6,029,100＄とちょっと大きいですけど、オートロットのためにロット数が大きくなっているときの値なので大きく見えるだけで、率で考えると期間中最大でも 18％・・・ということは期待値の高さでリカバー可能な水準です。
もっと安全な設定を選んで走らせることもできますけど。
非常に魅力的な成績ではないでしょうか。1年半で 3725倍です。
チマタで無料配布しているナンピンマーチン EA と比べてみてください。
ちなみに、この EA はバースト系でも朝スキャでもなく、典型的なナンピンマーチンでもありません。
＊
ただし、この EA を運用しても破綻することがあるんですよ。
最近1ヶ月のバックテストを見てみましょう。
2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半で 7回負けていました（2.5ヶ月に1回の割合）が、最近1ヶ月ではその1回の負けを含んでいます。
期間は 2025/1/5 – 2025/2/5 の 1ヶ月。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 14,256.59＄ になりました。1.43倍ですね。
プロフィットファクター 2.46、18勝1敗（勝率 94.74％） 。
同時トレード数が 2（ナンピンが 1回のみでほぼ等倍）。
2.5ヶ月に 1回の負けがこの期間中に起きてしまいました。
そのときくらった 1敗時の金額が大きいのでプロフィットファクターが前例より大幅に悪くなっています。
最大ドローダウンも 3547.46＄と大きいですが、率で考えると 20％。
それでも魅力的な成績ではないでしょうか。1ヶ月で 月利 42.6％です。
含み損が大きくなる前に自動でロスカットしてくれるので、口座がある日突然シンでるなんてことは初期以外にはほとんど起きそうになさそうです。
ということで、私は現在いくつかのリアル口座で運用中です。
＊
素人さんはグラフをぱっと見て、こんな右肩上がりの EA が破綻するわけがないと思ったりされるようです。
しかし負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します。
証拠金の少ない初期に起こりやすいというわけです（このEA の話に限定します；含み損が無限大になりうるナンピンマーチン系EA では初期以外にも頻繁に起きます）。
つまり、始めるタイミング と 証拠金の多寡 と ロット数 や 運（負けの金額）とによって、プロフィットファクター 5.00、勝率 97.73％ の超優秀な EA でも破綻する可能性があるのです。
そしてそれは初期に起こりやすい、と。
＊
ということで、資金は分割して、始める時期をずらして 複数口座（できれば業者も変える）で運用して、あとはお祈りする ことをお勧めします。
そして、たとえ破綻しても続けましょう。
むしろ大負けの後に始めるのがいいかも。
勝率が高いということは連敗も少ないということで、負けた後はしばらくは大負けがない（確率的には間違いですが、そう信じたい！）かもしれません から。
とくにこのEA では最初の負け（2.5ヶ月に1回程度）を乗り越えればほとんど安全圏になるわけですから、負けた後に再び始めるというのが最適解であるということは明白です。
＊
ちなみにこの資産カーブは株の指数（ダウ・ジョーンズとか S&P500 とか）の数十年分のデータを示したカーブとよく似ています。
ときどき下がることがあるのですが、そのときに投資をやめれば「負け逃げ」、そのときやめなければずっと「含み益状態でウハウハ」になるというわけです。
インデックス株投資で成功する人と失敗する人の最も大きな違いがここにあるわけです。
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以前の記事「【FX】Hippo Trader という EA(3)」の続きです。
「【FX】TradersTrust という FX業者」で紹介した EURUSD で使用している優秀な EA というのがこいつです。
バックテストでは USDJPY、EURAUD、AUDNZD などでも良い結果が出ます。
＊
TitanFX でデモ口座でのフォワードテスト（2024/10/9 – 2025/1/27）の結果が下図です。
通貨ペアは EURUSD。
なかなかのパフォーマンスです。
優秀なのはドローダウンが低いことですね。
いくつかのリアル口座での運用もかなりうまくいっております。
＊
実は AUDNZD でのバックテストもいいんです。
AUDNZD という通貨ペアは両国の連動性が高いためにトレンドは出にくいせいか、このナンピン系 EA との相性はばっちりみたいです。
こちらもリアル運用してみましょうか。
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FX トレードではスプレッドという手数料は非常に重要です。
特に短時間で薄利多売買を狙うスキャルピングではスプレッドの小ささがカギと言えます。
スプレッドは業者によって異なります。
利用者は少しでもスプレッドが小さな業者を選ぶので、どの業者もスプレッドの値下げ競争を行っています。
このスプレッド競争は知らないうちに進行しているので、ときどき FX 業者についての調査を行わざるを得ません。
先日スプレッドの狭い口座として、TradersTrust という業者に プロ口座・VIP口座というのがあることを知りました。
早速、プロ口座のデモ口座を開いてみました。
スプレッドは変動制で、以下のような感じ。
プロ口座の手数料はだいたい 6ポイント程度のようです。
スプレッドと手数料とを合わせた実質の手数料は、EURUSD で 10ポイント（1.0pips）、GBPUSD で 13ポイント（1.3pips）、XAUUSD は 20ポイント（2.0pips）となり、この３つの通貨ペアではまあまあ狭いですが、ほかの通貨ペアはあまり優れているとも言えません。
＊
このデモ口座でフォワードテストを行っております。
期間は 2025.01.09 – 2025.01.24 とまだ 2週間と少しです。
EURUSD、XAUUSD で別々のスキャルピング EA（現在リアル口座で成績のよい上位２つの EA）を動作させたところ、以上のような感じで、変な挙動はなく、約定もきっちり行われているようです。
スプレッド負けしていませんね。←これが重要ポイント
初期証拠金 1000＄ で 216.43＄ の利益ですから月利 40％くらいになりそうで、ドローダウンも含み損も低いです。
爆益系の EA でないのに きわめて優秀な結果です。
リアル口座でもこのようになれば万々歳・・・ですね。
でもまあ、リアル口座を開くかどうかはもう少しデモ口座で使ってみてから考えます。
現在使っているリアル口座も含めて他社にもいい口座はあり、同じような結果は得られているのでわざわざ開く必要もないかも・・・
＊
注意点として、TradersTrust ではデモ口座を作るだけでも簡易登録が必要である点が挙げられます。
つまり、Taritali でキャッシュバックを受けたければ、デモ口座を作る前に Taritali に申請手続きをしておく必要があるってことです。
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ゴールドのトレンドフォロワー型の EA は前から作ってみたかったのですが、もう少し値動きのクセを把握してからと思って、今まで手つかずのままでした。
ま、他人の作った EA も見てみようと いろんなものを試してきました。
本日新たに発見したのがこの Gold Trend Scalping という EA。
というのが特徴らしい。
バックテストでは、こんな感じです。
スーパートレンドは赤になったり緑になったりしている曲線のこと。
トレンドと損切りラインとを示すインジケーターです。
これを見るとエントリ方法は予約注文（ストップ注文）を出すタイプのようですが、エントリポイントを見るとブレイクアウトを採用しているように見えますね。
しかもなぜか逆行しているときに予約を出す（下がれば買い＆上がれば売り）ようで、かなり変わったロジックと感じます。
利益も固定幅で、トレーリングストップを使っているようには見えませんし。
書いてある特徴が正しいのであれば、フォワードテストに回したいところですけれどね。
もう少し調べてみます。
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ストキャスティクスをエントリシグナルとし、RSI をトレンドフィルタに、MACD のクロスもフィルタに使う方法です。
この方法には原法があるようです。
さらに多くの人が変法を発表しています。
ここで紹介している方法（都合により A法とします）も変法の一つでしょう。
＊
ということで、自動売買プログラム EA にして遊んでみました。
A法にかなり似せて作ってみてバックテストで調べたのですが、通貨ペア、エントリ時間帯、時間足などをかなり選ぶようです。
ある通貨ペア、あるエントリ時間帯、ある時間足、ある期間ではかなりいい結果になる（勝率 100％もあり）のですが、問題はその解を事前に知ることができないところ。
つまり、宝くじのように、当たりはあるのだけど事前にその番号がわからないってこと。
まあ、それはすべての EA にあてはまることであります。
A法では追加で出来高フィルタというものを提案していたので、これも実装してみましたが、使用するとよくなったり悪くなったり一定しません。
ある EA で「勝率99％が出ました」というのをよく見ます。
嘘ではないのですが、別の人が再現できるかはやってみないとわからないのです。
「やったらボクもできた」、「全然ダメだった」という真逆の意見が出るのは当たり前なんですね。
＊
久々にプログラミングの練習になったので、よしとしましょうか。
数多ある EA の中では利益になる場合が多い方で、その点では有望な方法だと思います。
そのうちに改良してみましょうか。
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本日見つけた FX 自動売買ソフト（EA）です。
私のいうバースト系（急激な価格変動をトリガーにエントリする EA）であり、この EAは急激な行き過ぎの状態で逆張りエントリをします。
など、安全設計なのが特徴ですね。
＊
5分足で最もよく機能するということですが、どのタイムフレームでも同じ結果になります。
全ティック動作なのでしょう。
EURUSD、GBPUSD、USDCHF、EURCHF、EURGBP、USDCAD、AUDJPY、EURAUD、AUCADで有効ですとありましたが、半年間のバックテストで確かめました。
ほかの通貨ペアでは損失になることが多いです。
GBPUSD 5分足 TitanFX ブレード口座 2024/7/13-2025/1/13 バックテストの結果を示します。
付加されているセットアップファイルはリスクで３段階に分かれていますが、中等度のものを使用しました。
なかなかエクセレントな結果ですね。
＊
バースト系はバックテストは得意です。
バックテストはよくても、デモでのフォワードテストが悪かったり、あるいはバックテストとデモでのフォワードテストがよくてもリアル口座では全然ダメということがバースト系には多い印象があります。
第一段階クリアということで、早速第二段階のデモ口座でのフォワードテストを始めました。
この作者は「指標発表などのとんでもない市場イベントの際にも止めないで EA を有効化したままでいよ」とアドバイスをしているとのことです。すごい自信ですね。
大抵のバースト系は指標発表時には 討ち死に するのに。
もし本当なら毎月が楽しみですね。
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以前の記事「[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラム改良」の続きです。
実稼働はまあまあなのですが、年末年始の異常な時期だったからか、あまり期待通りとは行きませんでした。
続けて稼働させますが、さらなる改良点を思いつきました。
＊
改良点とは日足のトレンドと同じ方向にしかエントリしないようにすること。
日足のトレンドをどういう風に判断するかはいろいろ考えられますが、取り敢えず 7EMA の傾きで判断することにします。
バックテストの結果です。
GBPJPY 15分足 2024/12/1 – 2025/1/5 0.1ロット固定での結果です。
利益 353.08＄、最大ドローダウン 35.05＄、プロフィットファクター 12.05、勝率 73.91％（23戦17勝6敗）です。
GBPUSD、USDCHF、EURAUD、GBPAUD、GBPCAD、EURCAD などでも非常によい結果が出ます。
今回の改良ではそれほど回数も減らず、いい改良かと思います。
日足のトレンド判定の方法をもう少し工夫したほうがいいのかもしれませんが。
＊
ということで、デモ口座で運用開始です。
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以前の記事「【FX】Hippo Trader という EA(2)」の続きです。
＊
前回はリアル口座でいい感じと書きましたが、今回はその経過報告です。
TitanFX リアル口座（ブレード口座）での 2024/12/13 – 2025/1/3 の結果がこちら。
通貨ペアは EURUSD 1分足です。
ナンピンは 2回まで（最大ポジション3）としています。
初期証拠金 10万円の口座で、利益 6333円（利益 7753円ー損失1420円）、最大ドローダウン805円、プロフィットファクター 5.46、勝率 92.31％（26戦24勝2敗）です。
プロフィットファクター、勝率はデモ口座を上回る勢い。
収益曲線は少し谷があるも、かなりきれいな右肩上がり。
まだ１ヶ月経っていませんが、月利 9％くらいのペースですね。
ロットは最小ロット（0.01～）ですし、最大トレード数 3でこれなので、もっと攻めることは可能。
許容できる最大ドローダウンを 10％くらいと仮定すると、利益も 12倍（月利 100％超え）を見込める計算。あれ、キミ爆益系だったの？
その分破綻の可能性も増えますが。^^
＊
これからも破綻がないとは言えませんが、ロット数を上げなければ他の EA と比較してもかなり堅実な印象。
なにせ含み損ポジションがどんどん膨らんで居座ってしまう（いわゆる塩漬け）ことが圧倒的に少ないですから。
リアル口座は慎重に続けますが、デモ口座のほうは通貨ペアを増やして試行してみたいと思います。
EURUSD 専用みたいな紹介がされていますが、他の通貨ペアでも結構いい成績に見えますので。
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クリスマスは終わって、そろそろ年末も迫ってきました。
株式市場も閑散としてきましたね。
機関投資家は儲かっている人はとっくに休暇に行っているでしょう。
そうでない人は無理くりな勝負をかけてくるかもしれませんが、数は少数でほとんど影響はないかも。
ということで、ワタシもそろそろ今年の売買は打ち止めにしようかと。
＊
いつもは米国株について書くのですが、今回は久しぶりに日本市場に上場している株と円建ての投資信託について書きます。
本日時点での日本株の持ち株リストは以下の通り。
下の３つは株主優待（デパート買い物いについての株主優待割引）目当てのもので、最小単位しか保有していません。
1489、1577、235A は日本株の高配当株ETF ですが、ほかはアメリカの高配当株ETF（円建て） ですね。
一応、すべての保有株でキャピタルゲインが出ています。上出来、上出来。
今年はみんな大好きアメリカ株の影で日本株もずいぶん頑張ってくれました。
高配当株狙いなのでキャピタルゲインにはあまり拘泥していませんが、やはり嬉しいです。
高配当株ETF は「安くなれば買い増し」という方針で、来年もこのまま行こうと思います。
＊
これは円建ての投資信託のリストです。今のところすべてキャピタルゲインが出ています。
種類は３つに絞っています。
２番めの通称「楽天SCHD」が出たときに他のファンドを解約して乗り換えました。
１番めの「楽天VYM」は積立ての解除を忘れて 25000円また入金されてしまいましたが、将来的には解約して「楽天SCHD」に移します。
こちらも安くなれば買い増しという方針は変わりません。
＊
来年は少し調整を入れてくれると、買い増しできてありがたいですが、さあどうなりますやら。
トランプ大魔神の思召次第。
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かなり以前の記事「【FX】Hippo Trader という EA」の続きです。
この EA の特徴は、
とのことらしいです。
その後、デモ口座でのフォワードテストを行いましたが、とてもいい感じです。
＊
TitanFX ブレード（デモ）口座 2024.10.09 －2024.12.24 EURUSD 1分足 0.1ロット
利益 752.35＄、最大ドローダウン 51.13＄、プロフィットファクター 3.58、勝率 86.05％（86戦74勝12敗）です。
収益曲線もかなりきれいな右肩上がり。
最大ポジションは 3～5 くらいがバランスが良さそうですので、ナンピンは 2回まで（最大ポジション3）としています。
1分足で運用するとポジションの保持時間はだいたい数時間のことが多いです。
かなり実用的と思いましたので、先週からリアル口座で運用していますが、今のところ無敗です。
＊
EURUSD 専用と書いてありますが、他の通貨ペアでも結構使えそうです。
ポジションを持ってから逆行が続けば当然含み損が膨らんでしまうわけで、ナンピングリッドマーチン系と似た陥穽に落ちる可能性はあります。
他の EA と同じく、使用は注意深く行いましょう。
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以前の記事「【FX】Black Diamond V4 という EA」の続きです。
急激な価格変動に反応してエントリするバースト系の EA です。
新しいバージョンの Black Diamond V5.5 が MT4 の build1420 で動かないのですが、古いバージョンの V4 は動くのが奇怪な話でした。普通は逆でしょ。
XM、Titan、Exness のリアル口座で実運用したりもしてみましたが、Exness だけがほかと全然違うところでエントリし、しかもそれが負けになりました。Exness サーバーの約定力に問題があるかスリッページが大きいのだと思いました。
バックテストでは抜群の成績、デモ口座でのフォワードテストも優良な成績・・・ですが、リアル口座ではサーバーの処理速度が追いつかないのか平凡または悲惨な結果になるのでしょう。
つまり、サーバーを選ぶ EA だということです。
利用者の少ないサーバーほど負荷も軽いので有利なのかも。
＊
その後、Titan のデモ口座でフォワードテストしてみたところでは、
となかなか良好です。これの半分くらいでいいからリアル口座で動いてくれれば・・・
本日も久々に Titan デモ口座に載せてみると、さっくりと勝ちトレードを披露してくれました。
ただ、Titan リアル口座ではこれほどはうまくいかないような気がするのでご注意を。
でも入金キャンペーンを行う来週から Titan のリアル口座で長期運用してみようかと思います。
これに合うサーバー探しもやる必要がありますかね。
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最近、史上最高を更新中の S&P500 についてのお話です。
S&P500 というのは通称で、正式には スタンダード・アンド・プアーズ500種指数（ Standard & Poor’s 500 Stock Index）といい、アメリカの S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出しています。
なんと、1957年3月4日に始められたそうで、67年以上の歴史があります。
＞ S&P500
上記のページでは 1996年11月22日からのチャートが公開されています。
今年の 11月22日で 28年になりますね。
748.70＄が 5969.34＄になったので、7.973倍になったわけです。
この 28年間での年間利回りを計算すると、年率 7.696％となります。
＊
年率 7.696％。
これが 65年間続いたとしたら 123.87倍になります。
ここでは、これがずっと続くと仮定します。与太話だから許してね。
子どもがオギャアと生まれたときに 80万7300円を S&P500連動投資信託に投資したら、その子が 65歳（定年？）になったときには、1億円がもらえます（税金は別）。
80万よりもっと多く、250万円くらい投資すると、3億円超。退職金としても魅力的ですが、こうなるとサラリーマンの生涯収入を超えてしまいます。
つまり、定年後のお金の心配はなくなるのです。
自分の稼いだお金は全部使っても問題ないのです。
日本の経済もブンブン回ります。
65歳以上の生活保護給付もなくせます。
出生率を上げるために 国が出産奨励金としてこの費用分を全部（250万円）支給することにしたらどうでしょうか。
120万人ほど産まれても３兆円ですむので、こども家庭庁に９兆円も予算をさく必要はありませんね。
ついでに 65歳まで引き出せないようにすれば安心です。
ジュニアiDeCo とでも名付ければいいでしょ！
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ヴァリュー株投資というのを昔からやってみたいと思っていました。
ヴァリュー株投資とは優良株（たとえば ROE のよい株）が安値になったときに買うという投資法です。
個別株でこれをやると倒産リスクがバカになりませんので、私は複数の株を組み合わせた ETF でやろうかと試験的に行っています（試し買いの段階）。
上のリストが現在の保有株です。
株数を見ると非常に少なく、まだ本格的にやる気がでていないことを示しています。^^
いま従っているのは 前日より 1％以上下がった場合に 1株買い増すというルールです。
＊
楽天証券で買える ETF で主なヴァリュー銘柄は次のようなものがあります（経費率が 0.10％以下のものから選びました）。
VTV が配当は一番多く、一番の狙い目かと思います。
VOOV と SPYV とは同じインデックスに連動する（運用会社が違うだけ）ので、どちらか片方でＯＫ。
となると、配当が高く経費率も低い SPYV がおすすめです。
VV という、名前だけヴァリュー株のような ETF がありますが、CRSP USラージキャップ・インデックスに連動するのでヴァリュー株というわけではありません。
この指数は米国株式市場における時価総額ベース上位85%の企業を網羅しており、つまりは大型株の ETF です。
配当は 1.21％、経費率は 0.04％。
＊
いずれにしろ、値打ちのあるものを安くなったときに買うというスタンスで行えばいいのではないでしょうか。
危険は少ないし、配当も増えるというものです。
うまくいけば値上がり益も享受できます。
暴落にも強いはずです。
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今夜も S&P500 が上昇し、史上最高値を更新しそうです。
S&P500 というのは株式指数の一つで、アメリカに上場している株式のうち ある基準で判断して上から 500社（実際は少し少ない）を選んでポートフォリオを組んだもの。
この指数に連動するように設計された投資信託を買うだけで、優良な 500社の株式を理想的なバランスで組み込んだポートフォリオを間接的に所有することができます。
私は円建ての投資信託である「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と、ドル建てのETF である「SPDR ポートフォリオS&P 500 ETF（SPLG）」を買っています。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は積立ても行っており、ときどきスポットで買い増しをしています。
SPLG のほうは安くなったときのスポット買い増しのみ。
下は SPLG の株価グラフです（ETF は上場しているので、S&P500 と完全には同一にはなりません）。
株価は 10年弱で約 3倍になっています。
S&P500連動の投資信託や ETF を現在所有している人は、過去のどの時点で買ったとしても 含み益が出ているということを表しています。
ときどき下がるときもありますが、そういうときに売ってしまうと その後の上昇による利益を取りそこねることになります。
つまり、「下がっても売らない」のが正解で、もっといいのは「下がったら買い増し」です。
株式市場は長期的にはほぼ必ず上昇しますし、ましてこの S&P500 は優良株ばかりですので、さらに上昇の確率が高いはずですよね。
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「【FX】平滑化 RSI を使った簡単な EA」の続きです。
RSIMA（アールシーマ）と呼んでいるこの自作プログラム、RSI のみを使っているので不安でしたが、リアル口座で運用すると、やはり
エントリしてからすぐに逆行した場合にかなり大きな損失が出る
という傾向に気がつきました。
＊
ということで、エントリを厳選するためにフィルタを置きましょうね、といういつもの結論になります。
一番安直な方法として、トレンド判定のためのパーフェクトオーダーを使うことにします。
付加してみると、今までは 1時間足が最良の時間足だったのですが、15分足のほうが最良になる通貨ペアが多数出現してまいりました。
ただし、ゴールドは今まで通り 1時間足が最良でした。
バックテストです。
Gold(XAUUSD）1時間足 2024/10/26-2024/11/26 0.1ロット固定
パーフェクトオーダーでトレンド中にしかエントリしませんし、平滑化RSI により買いや売りの圧力がかなり高まったところで ”勢いを感じて” エントリしますので、結果にはかなりエッジがありますね。
今回のバージョンを RSIMA01b、前回バージョンを RSINA01a と呼ぶことにします。
さらに改良してみましょうか。
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以前の記事「[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラム完成」の続きです。
リアル口座で稼働していますが、今一つ成績がパッとしないので、最終手段を講じることにしました。
ロンドン時間以降に TokyoBox からのブレイクアウトの１回目を見逃し、２回目にエントリするというようにします。
１回目のブレイクアウトが思いのほかダマシであることが多いからです。
＊
改良後の結果です。
なかなかうまく稼働していますね。
GBPUSD 15分足 2024/10/22 – 2024/11/22 0.1ロット固定
EURUSD 15分足 2024/10/22 – 2024/11/22 0.1ロット固定
EURCHF 15分足 2024/10/22 – 2024/11/22 0.1ロット固定
USDCHF 15分足 2024/10/22 – 2024/11/22 0.1ロット固定
ちなみに一番いいのは XAGUSD（Silver）。
と、バックテストではなかなか素晴らしい結果となりました。
終値動作なので、フォワードテストもバックテストとあまり変わらないと思います。
実はごくたまに（おそらく 100回に 1回程度？）誤動作するバグがあるのですが、それを完全に修正するためにはティック動作にしないといけないし、誤動作しても固定ロスカット程度ですむので、このままでいいと判断しています。
ティック動作にするとスプレッドが急激に開大するときに動作が不均一になるのが気になります。
来週から前バージョンの代わりにリアル口座で運用するつもりです。
＊
以前はクロス円の通貨ペアがよかったように思いましたが、先月の相場ではクロス円以外の通貨ペアでも結構うまく動作したようです。
AUDUSD、XAUUSD、EURGBP、GBPJPY は成績がしょぼいですが、これら以外の多くでは結構いい感じでした。
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今はなき雑誌「FX攻略.com」の 2020年12月に のぶしサンの高速スキャルピング法が載っていました。
16-24時のポンド円の 1分足に限定した方法で、オリジナルのインジケーター PIONE の傾きのみでエントリするものです。
PIONE とはと言えば、gogojungle というサイトで 39800円で売られていた（現在は販売中止）もののようです。
でも雑誌のチャートを見れば、「PIONE って RSI を平滑化しただけじゃないの？」という疑問が。
ということで、RSI を平滑化したものをトリガーにした EA を作ってみました。
ロジックは、
作ってみると、不思議と種々の通貨ペアで利益が見込めます。
予想ではサンザンな結果と思っていたので、ちょっとびっくり。
しかし、1分足より 1時間足のほうがはるかによく、スキャルピングではなくスイングと呼んだほうがいいと思います。
バックテストです。
実にエントリが的確ですね。
Gold 1時間足 2024/10/21 – 2024/11/21 単ポジ 0.1ロット固定
GBPJPY 1時間足 2024/10/21 – 2024/11/21 単ポジ 0.1ロット固定
USDJPY 1時間足 2024/10/21 – 2024/11/21 単ポジ 0.1ロット固定
なぜか 信じられないほど良い結果になりますが、どれも RSI と EMA のパラメーターを最適化しているためと思われます。
これらのパラメータは多少前後しても大きな違いは出ていなさそうで、許容範囲とも考えられますが。
それにしても、ロジックが簡単すぎるのに結果が良すぎるってのが なんか不気味です。
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「[FX] ３本の RCI を使った自動売買プログラム (2)」の続きです。
少し改良を加えてみました。
RCI というのは価格の順位と時間の縦位とがどれほど相関しているかという指標で、正の比例関係が +100％、負の比例関係が -100％と考えることができます。
RCI と 0％ との比較でトレンド判定しているプログラムが多いようです。
でも、0％の相関っていうのは全く無関係なランダム分布のことを指します。
それより少し大きいだけでトレンド判定するのはおかしいのではないでしょうか。
ということで、前回のプログラムを +Ｂ％より大きければ上昇トレンド、ーＢ％より小さければ下降トレンドということに変更してみました。
B は可変で、バックテストで決定します。だいたい 10-30％あたりに落ち着くようです。
バックテスト Silver 15分足 2024/10/20 – 2024/11/20 0.1ロット固定
純益 1280.22＄、最大ドローダウン 305.10＄、プロフィットファクター 4.18、8勝6敗（勝率 57.14％）とまずまずです。
トレード数が 14 と少ないですが、2日に 1回程度なので許容できます。
負けたときの損失に比べて 買ったときの利益がかなりいいので、運用は楽そうですね。
もう少し改良できるかな？
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1ヶ月ほど前に Hippo Trader という EAが紹介されていたので、デモ口座でフォワードテストをしていました。
特徴は、
とのことらしいです。
エントリーロジックが不明なので、ちょっと不安ですね。
フォワードテストの結果を見ると、たまにニューヨーク時間にも動作していました。
もっとも、大部分は東京時間とロンドン時間にエントリします。
TitanFX デモ口座での 2024/10/06 – 2024/11/14 の成績です。
プロフィットファクター 5.32、勝率 87.80％（36勝5敗）は立派ですし、ちゃんと損切りが入っています。
343.40＄の純益に対して、最大ドローダウン 19.95＄というのも立派です。
ちなみに、半年間（2024/05/13-2024/11/13）のバックテストがこちら（↓）です。
期間が異なりますが、フォワードテストのほうがバックテストよりいいというのは珍しいですね。
まあ、不調な期間が途中にあったってことでしょう。
バックテストではかなり大きな最大ドローダウンがありますが、それでも元本割れにはなっていませんでした。
EUR/USD というおとなしい通貨ペアでの、それまでのトレンドが反転しやすい NY時間を避けた運用をめざした EA ということです。
単ポジではありません（ナンピンが入ります）し、マーチンゲールも行うようです。
損切り（ポジションごとではなく、抱き合わせ決済？）もありますし、最大トレード数に気をつければ かなり安全に運用できそうな気がします。
ただし、グリッドではないものの所詮はナンピンマーチンなので、元本回収をまず目指すべきですね。
来週あたりからリアルトレードに移行しますかね。
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40年近く行っていた不動産投資ですが、今月やめることにしました。
最大4件持っていた物件もすでに残り 1件となって久しかったのですが。
今のこのご時世、実物（大阪市内のワンルームマンション）を持っていてもあまり意味がありません。
地震や津波、ジョンウンくんの空からの贈り物などが大阪を襲えば厄介なことになるでしょうし。
＊
なにせ クリックひとつでアメリカや欧州の優秀な REIT が買えてしまう世の中になってしまったわけです。
不動産買うのに一番めんどうくさいのは、山ほど書類に書き込まないといけないことです（少なくとも私はそうです）。
REIT ならインターネット経由で、しかも分割して（小資金から）購入できるのです。
現物不動産と REIT は違うよとおっしゃる方もあるでしょうが、賃料であろうと配当であろうと、結局得るのは同じ（お金）です。
しかも現物不動産ならすぐには売れませんし、永久に売れなくなるリスクもあります。
REIT なら分割して一瞬で売れます。これが大きいです。
＊
ということで、REIT による不動産投資ならこれからもやるかもしれませんが、現物は今月でやめにしようと思ったという次第。
そう言えば REIT も昔は「抵当証券」という悪名高い不良金融商品だったわけですがね。
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アメリカ大統領選が終わって、年末までは上げ基調なのかなと思います。
楽天証券の私の口座ですが、含み益がまた増えてきました。
素直に嬉しいですが、もうちょっと下げてくれたほうが買い増ししやすいのでもっとありがたいです。
トランプ当選により、国債金利の低下にはストップがかかりそうです。
ということで長期国債ETF はほとんど解約し、年末までは通常の S&P500 あたりに移すのが賢明かなと思っています。もっといいのもあるでしょうか。
高配当株ETF もトランプ当選後つられて上がっています。
でも、これらはそろそろ修正が入りそうな気もします。
もう一度暴落が来ればいっぱい買い増しできるのですが・・・
＊
トランプって以前の政権のときには、ツイート（現Ｘ）するたびに株が上下していましたね。
ということで、就任後は個別株も楽しいかもしれません（私は個別株は しませんが）。
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昨日の記事「２本の CCI をフィルタに使う EA」では、短期と中期の CCI を０より上か下かという基準で使いました。
トレンドの判定に使用するためです。
でも、CCI の本来の使い方はオシレーターとしてです。
じゃあ、その使い方でということで、よくある EA を作ってみました。
＊
これも Youtube で見つけた方法です。
トレンド中の押し目戻り目でのエントリを狙います。
1本の CCI をオシレーター風にフィルタとして使い、2本の EMA を押し目戻り目の判定とエントリに使います。
レンジ中の戻りも狙えそうです。
ロジックは以下の通り。
買いエントリ（1⇒4の順に）
売りエントリ（1⇒4の順に）
損切り
直近の高値、安値
利益確定
トレーリングストップ
さて、バックテストは以下の通り。
XAGUSD 15分足 2024/04/08 – 2024/11/08 0.1ロット固定
純益 1177＄、最大ドローダウン 298.2＄、プロフィットファクター 2.89 、25勝18敗（勝率 58.14％）といい感じです。
＊
こちらのほうが昨日のよりエントリ根拠が多く、いい感じですね。
CCI のよりふさわしい使い方なので気分もいいです。
もう少し改良してみます。
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Youtube を観ていると、1本の EMA と 2本の CCI を使うトレード方法を伝授している人がいました。
ちょこっといじってみると、短い時間足でのショートトレンドが結構とれそうな印象。
改良してプログラムにしてみました。
ロジックは以下の通り。
GBPUSD 5分足 2024/10/07 – 2024/11/07 0.1ロット固定
トレンドのないところはサンザンですが、トレンドの初段から結構うまく取れる印象。
純益 150＄、最大ドローダウン 39.40＄、プロフィットファクター 3.09 といい感じなのですが、8勝26敗（勝率 23.53％）と勝率は全然ダメ。
ただし、負けは小さな損ですんでおり、買ったときの利益で取り返してあまりあるという（肉を斬らせて骨を断つ）心臓に悪いトレードになっています。
通貨ペアを替えても同様の傾向。
連敗が続くことが多いので運用が難しいですね。
トレンドフォローのつもりで作ったのですが、ブレイクアウトっぽい動作をするので、それならもっとそれっぽくしようと、エントリを少し変更。
さて、どうなったか。
目論見どおりにダマシは減りました。
5分足より少し長めの方がさらにダマシが減るためか、成績がさらによくなりますね。
GBPUSD 15分足 2024/10/07 – 2024/11/07 0.1ロット固定
純益 148.92＄、最大ドローダウン 27.10＄、プロフィットファクター 10.14 とよくなり（すぎ？）ました。
8勝5敗（勝率 61.54％）と勝率も改善し、ダマシの大半が回避できるようになりました。
これ、結構使えるかも。
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「FX攻略.com」という雑誌の 2018年4月号の 24ページに 平野朋之さんのスキャルピングメソッドが「RSI のみで売買する異色のトレード手法」として載っていました。
非常に明確なので、プログラムにしやすいです。
3RSI は非常に反応が早く、20以下や80以上の異常値に達しやすいです。
そのためトレード回数が多いのが長所とも書かれていました。
4時間足で反発したところで 15分足でさらに反発点を探してエントリするので、二段重ねでエントリを絞っているわけです。
損切りは当然最小に近くなりますので非常に有利ですね。
利確を 1:1.5 のリスクリワード比のところに置くのはもったいないと感じるくらい。
＊
で、プログラムを作りました。
エントリ時間を制限するタイムフィルタを加えないと利益が取れませんので、付加しました。
USDCAD、AUDNZD、Nasdaq、Dow でいい成績が出ました。
他の通貨ペアでもプロフィットファクター 2 くらいの値でまあまあですが、トレード回数が少ないためあまり安定感はありません。
NASDAQ 15分足 2024/08/30-2024/10/30 0.1ロット固定
純益 680.60＄、最大ドローダウン 55.80＄、プロフィットファクター 17.85、6勝1敗（勝率 85.71％）と妙に良好ですが、トレード数が 7 と 2ヶ月間にしては少ないですね。
回数が少ないと偶然よかっただけの可能性が高くなります。
＊
理論的には非常に優れた方法だと思いますが、すべての通貨ペアやすべての期間でうまくいくわけではないところを見ると、なにか問題があるのでしょう。
まあ、偶然なにかヒントが得られるのを待ちますかね。
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「[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラムにトレーリングストップをつける(2)」の続きです。
通貨ペアは USDJPY、AUDJPY、GBPJPY などのクロス円が成績がいいようです。
この方法は日本人の手堅いトレード姿勢（そのために東京時間は値動きが少ない）を利用しているとも言えますので、日本人が扱っているクロス円で戦略が効きやすいのは、ある意味当然ですね。
と書いたのですが、調べてみると GBPUSD などのドルストレートでも有効なことが多いです。
日本人が昼間これらの通貨はあまりトレードしないので、東京BOX のレンジが狭く、イギリス人がいじりやすいのかもしれませんね。
GBPUSD 15分足 2024/04/25-2024/10/25 0.1ロット固定
純益 1689.96＄、最大ドローダウン 240.84＄、プロフィットファクター 7.65、31勝4敗（勝率 88.57％）です。半年の割にはトレード数が 35 とやや少ないですかすね。
まあ利益が乗った主因は、下のように日をまたぐ大きめのトレンドがきれいに出ていた期間が多かったからでしょうね。
トレンドのせいかと思えば、下のようにニューヨーク時間での折り返しの手前で決済してくれたり、EA の職務はきちんと果たしているように見えます。
あ、そうそう来週からそろそろ冬時間なので、プログラムを夏冬切り替えられるように改良しました。
[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラム改良
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「【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで(2)」の続きのつもりです。
ボリンジャーバンドによく似たものに、ケルトナーチャンネルというものがありまして、
という説明がなされます。
ボリンジャーバンドでは
ケルトナーチャネルでは
という違いです。
＊
ボリンジャー、ケルトナーチャンネルは順張りで使うのが本来の使い方ですが、逆張りに使う人も多いです。
今回は、ボリンジャーバンド逆張り手法で使った自動売買プログラムそのもののボリンジャー部分を、ケルトナーチャンネルに書き換えただけです。
原法とちょこっと変えたのは、
と偏差を 2倍にしたことです。1倍のままだとバンドウォークしやすいので。
＊
ボリンジャーバンド逆張り手法で使った ADX はそのまま使用したので、正式には ケルトナーチャンネル＋ADX 手法ということになります。
移動平均線より離れすぎたところでの逆張りがうまく取れていますね。
ボリンジャー版より良さげです。
バックテスト（GBPUSD 1時間足 2024/9/25 – 2024/10/25 0.1ロット固定）です。
純益 132.79＄、最大ドローダウン 23.50＄、プロフィットファクター ∞、8勝0敗（勝率 100％）ですが、1時間足のせいかトレード数が 8 とやや少ないですね。
15分足では、純益 182.10＄、最大ドローダウン 46.50＄、プロフィットファクター 4.66、18勝3敗（勝率 85.71％）でトレード数も 21 となります。
やはりボリンジャー版よりいい感じです。
もう少しいじって来週からフォワードテストですね。
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オーサムオシレーター（Awesome Oscillator ; AO）という指標があります。
これもビル・ウィリアムズが作りました。
5SMA と 34SMA とを使って計算します（5SMA は期間が 5 の SMA という意味です）。
AO = 5SMA – 34SMA
なんだか MACD と同じ匂いがプンプンしますね（MACD はデフォルトでは 12EMA – 26 EMA です）。
ということで、MACD と ADX とを使って作った EA を改変し、MACD の代わりに AO で作ってみました。
＊
なかなかいい感じです。
Silver 4時間足 2024/9/24 – 2024/10/24 0.1ロット固定
5SMA を使うので もっと短い時間足で いい成績が出るのかと思っていましたが、MACD バージョンより長い時間足のほうが成績がいいです。
意外ですね。
たぶんダマシが多い分、利益が減るのではないでしょうか。
これも、少し手に加えたらフォワードテストに回すことにします。
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昨日の記事「【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで」の続きです。
本日、バグをつぶして、少し改良もいたしまして、なんとか完成品に。
バックテストは昨日と同じで、
ナスダック 15分足 2024/9/22 – 2024/10/22 0.1ロット固定
純益 1558.0＄⇒1580.60＄
最大ドローダウン 308.6$⇒147.00＄
プロフィットファクター 5.59⇒36.28
24勝3敗（勝率 88.89％）⇒19勝1敗（勝率 95.00％）
となりました。
ここまで改善されると苦労が報われますね。
ということで、いくつかのデモ口座でフォワード開始です。
ティックベースではなく終値ベースの動作をするので、バックテストとフォワードテストにはあまり差はないと思いますが、まあ１週間程度様子を見ることにしましょう。
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ボリンジャーバンドの開発者のボリンジャー氏があれほど
「ボリンジャーバンドを逆張りで使うな」
とおっしゃっているのに、逆張り好きな日本人はよく使います。
でも、バンドウォークに進展して泣きを見ている人も多いのも事実。
逆に言うと、バンドウォークをうまく避けられれば 逆張りが成功する率は高いわけで、ローリスクローリターンな自動売買プログラムが作れないかと思うわけです。
＊
で、作りました。
±2σでの反転逆張りですが、バンドウォークよけに ADX を使います。
ADX を使うのは誰でも考え付くと思いますけど、プログラムにはちょこちょこと自前のセコいワザを施しています。
バンドウォークになりかけたところもエントリしていますね。
幸いにバンドウォークには進展せず、ことなきをえました。
そのままバンドウォークになっていたとしても、ちゃんとストップを入れているので、そこそこの損ですんだはずですが。
＊
バックテストです。
ナスダック 15分足 2024/9/22 – 2024/10/22 0.1ロット固定
純益 1558.0＄、最大ドローダウン 308.6$、プロフィットファクター 5.59、24勝3敗（勝率 88.89％）となりました。
バンドウォークになったときに大コケする確率をゼロにはできませんが、かなり回避できている印象です。
いや、ちょっと出来過ぎ？
＊
最初は、AUDNZD、USACAD、EURGBP などのレンジを形成しやすい通貨ペアがいいのかと思っていましたが、Gold、Silver、Nasdaq、SP500 などの金属、指数など値動きの激しいものでの成績がよりよいようですね。それなりにリスキーですけど。
前者では回数が少なく、後者では多いのも効いているようで、15分足と短めの時間足のせいかと思いましたが、やはり値幅の大きさ（つまりボラティリティの大きさ）の影響が大きいようです。
ということですかね。
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簡単なトレンドフォロープログラムを作りたいと思い、MACD を主力になにか考えていました。
MACD はトレンドのないときに 0付近を行ったり来たりしてダマシが頻発します。
それを防ぐのにトレンド判定のインジケーターを組み合わせて使います。
普通は移動平均線でトレンド判定を加えますが、MACD 自体が移動平均線を使っているので、屋上屋を重ねるような微妙な気持ちになります。
ということで、トレンドと勢いの両方を測れる ADX を組み合わせることにしました。
＊
早速作ってみると、こんな感じ。
おお、だいぶうまくとれている印象（青点線＝買い＆赤点線＝売り）。
バックテストは、GBPJPY 1時間足 2024/09/21 – 2024/10/21 0.1ロット固定で行いました。
純益 301.60＄、最大ドローダウン 198.60＄、プロフィットファクター 2.54、11勝9敗（勝率 55％）とまずまずですが、トレード数が 20 とやや少ないですね。
トレンドのない通貨では手も足もでませんが、GBPCAD、Silver、SP500、Nasdaq などではかなりいい成績がでます。要はトレンド次第です。
よければデモ口座でフォワードテストをしてみましょうか。
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ジャック（弟）は事情で大学に行けず、18歳から働きに出ました。
18歳から25歳までの 8年間、毎年50万円の投資をしました（合計 400万円）。
26歳からは投資は一切しませんでした。
ジル（姉）は大学を出た後に医学部に入り直し卒業。
26歳から65歳までの 40年間 毎年50万円の投資をしました（合計 2000万円）。
姉弟は同じ投資（年率10％）に毎年同額をつぎこんだことになりますが、時期と期間が違います。
彼らが 65歳になったときにどれくらいの資産ができているでしょうか、というお話です。
答えは、
でした。
年率10％は S&P500 の投資信託を買えば実現できる数字ですね。
＊
ということで、若い人は 18歳から25歳までの 8年間 毎年 50万円を S&P500 の投資信託か SCHD の投資信託を買って、あとは 65歳まで生き延びれば、自動的に 人生「ゴォーーーーーーール！」となります。
日本では多少税金や手数料で引かれますが、2億円くらいにはなるでしょうから。
65歳からは S&P500 の投資信託なら 4％ルールで毎年 4％取り崩していけばいいし、SCHD の投資信託なら毎年配当を受け取るようにすればいいですね。
いずれも税引き後 年に 600万円以上の不労所得が得られるでしょう。
ああ、うらやましい。私もこの時代に生まれたかった。
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4年ほど前の記事「[FX] ３本の RCI を使った自動売買プログラム ys3RCI001a.ex4」の続きになります。
RCI というオシレーター系のインジケーターがありまして、価格や値幅が計算に入っていないという奇異な特徴があります。
単純に順位だけを問題にしています。
過去Ｎ本のうち何番目に高いのかを問題にしているのです。
たとえば 9期間の RCI は、
現在の足が過去9本で一番高い値を取っていると 100
現在の足が過去9本で一番低い値を取っていると -100
現在の足が過去9本で 5番目の値を取っていると 0
を示します。
そのため上昇や下降に非常に敏感です。
なぜか独特の人気があり、なかでも３本の RCI を使った裁量トレードの方法は比較的ポピュラーな手法で、変法も多数あるようです。
３本の RCI（期間がそれぞれ 9,26,52 のことが多い）がともに下限付近から上昇するときに買い、上限付近からにともに下降するときに売りとすればほぼ必勝となるのですが、なかなかそのようなチャンスは現われません。
この他にも３本の関係からいろんなロジックをいろんな人が使っています。
＊
本日は以前と違うロジックを思いついたのでプログラムを作成。
買いのエントリ
３本のRCI（9,26,52）が全部上向きになり、9RCI が 26RCI を上抜いたとき
売りのエントリ
３本のRCI（9,26,52）が全部下向きになり、9RCI が 26RCI を下抜いたとき
エントリフィルタ
買いのエグジット（どちらかが成立したとき）
売りのエグジット（どちらかが成立したとき）
78EMA を使っているのは、値がまったくわからないで売買するのが怖いのと、上位足の傾向だけでもロジックに含ませておきたいという心理的葛藤からです。^^
＊
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、GBPCAD、EURCAD、AUDCAD、US30(DOW) などが成績がいいです。
クロス円はさっぱりだめでした。
78期間もの EMA を使ったためか 周期の長いトレンドを獲ることが得意で、1時間足くらいが成績がいいです。
バックテストです。
2024/7/17 – 2024/10/17 GBPCAD 1時間足 0.1ロット固定
純益 350.25＄、最大ドローダウン 99.25＄、プロフィットファクター 4.77、9勝10敗（勝率 47.37％）とまずまずですが、トレード数が 19 と少ないですね。
エントリは結構いいところで入れており、その後の経過も比較的順調。
利確がちょっと遅いかなという印象はあるものの、まずまずではないでしょうか。
ちょっと改良してみましょうか。
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本日2024年11月17日付けの楽天証券での投資実績はこちら。
だいぶ含み益は回復してきました。
＊
今週は EDV、TLT、VGLT などの長期債権ETF を売却しました。
得られたドルは一時的に外貨建MMF に移したので、ポートフォリオはだいぶ変化しました。
この外貨建MMF は通常のドル預金と同じく米国株の購入に使えますので便利（必要な分だけ自動解約してくれる）。
利子も 4.3％程度つくのでそのまま放置していても問題ありません。
変なドル預金のような法外な手数料も不要です。
ドルのままお持ちの分はすべてこれに換えましょう。
＊
本日は円建ての投資信託に手をつけようと思います。
現在保有している円建てファンドは次のとおり。
上から３つ目の楽天高配当（通称：楽天SCHD）が発売 3週間あまりですでに 7％近く上昇。
ETF なら相場の加熱で実力以上に急騰することは考えられますが、これは普通の投資信託なので実力どおりと解釈できます。
世間（おもに Youtube）でも、上から２つ目の楽天VYM より明らかに優れているとの評価が多いので、この際一本化しましょうか。
ようするに、楽天VYM を 300万円ほど解約して 楽天SCHD に移そう かなと思います。
＊
楽天VYM もこれまでよく尽くしてくれた（80万円以上のキャピタルゲイン）のですがね。
これに比べると、SBI の雪だるま（上から１つ目）の働きが悪いなぁ。よしこいつから処分しよう。
ということで、今夜は雪だるまを全額解約するだけにとどめます。
楽天VYM 300万円解約は１日よく考えてからにします。⇒ 翌朝 295万円分を解約しました。
（ほかに）働かないやつは いねーがー。
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     |
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