「マネー」カテゴリーアーカイブ

昨日は確定申告書の作成に時間が掛かり、ブログ更新ができませんでした。

本日郵便局から郵送。

たくさん予定納税をしていたので、少し還付されるもよう。

昨年は結構ヒマだったもんで、ずいぶん収入は少ないのではないかと思っていたのですが、平均とほぼ同じくらいでした。

• 手を抜いているのか？
• それとも要領がよくなっただけか？

まあ、いいか。

ふるさと納税も無税枠の半分ちょっとしか使えていませんでした。

今年はもっと経費を使うことにします。

＊

それにしても不思議に思うのは、わたしの場合は仕事の量を自分でコントロールできないのですが、毎年年収はプラスマイナス６％くらいの幅に収まります。

なんか給料制と変わらないような気が。

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ビットコインは数ある電子通貨の一つですが、ほかのも似たようなものなので ビットコインについて考えてみます。

ビットコインの価値

作成量に制限がある（時間がかかる、電気代がかかる）ので希少価値があると言われています。でも誰も保障しないんですけどね。

まあ、その言い分を認めてその価値を「真の価値」としましょう。「真の価値」は負でないある値をとります（ゼロかもしれないってことは気に留めておく必要があります）。

実際の価値は「真の価値」＋「付加価値」で表されますが、付加価値の分が最近特に大きくなっています。

そのプラスの付加価値分（値上がり分）を支えているのはチャイナマネーです。ビットコインの取引の９割は中国人と言われていますが、人民元とドルが自由に交換できないので橋渡しとして使われているわけです。

もし中国政府がビットコインの取引を禁じると、ビットコインは大暴落するでしょう。

発行量が制限される通貨は大いなる制約

そもそも国の通貨は国の生産物に見合った分だけ発行されるのが理想。そうでないとインフレやデフレになります。景気が天災と同じようにコントロールできなくなるのです。

ビットコインには担保となるモノ（生産物）がありません。その意味でビットコイン自体は貨幣ではなく、一つの生産物と言えます。

もしビットコインに貨幣としての普遍的価値を持たせるのであれば、それに見合った生産物を産生する生産設備（地域、国家、団体など）が必要。これでビットコインの価値の裏付けができ、もし彼らがそうしてくれるのであれば保障もされることになるでしょう。

もしそういう生産設備ができたとしても、ビットコインの生産量が制限されているのであれば問題です。そこでは生産物を増加させるとデフレ基調となり景気は悪くなります。逆に生産物が減少したらインフレになり、それをコントロールできません。ビットコインの流通量によって経済発展が縛られてしまうのです（かつて人類は金本位制に呪縛されていましたよね、その繰り返しです）。

貨幣というのは年々変わる生産物の量に合わせて適切に発行量を調整することで、インフレ（景気）の程度を調整できるのです。というか、そうすべきです。

発行量を政府が決められないビットコインは経済発展のためには大きな制約にしかなりえないのです。現にユーロがドイツ以外のEC諸国に重荷になっているのはそのためですね。

結論

ビットコインにいいことはほとんどないです。世界に広がるとおそらく世界経済に悪影響が出ます（経済発展が制限される、インフレやデフレがコントロールできない）。

手数料が安いからと短期間に少額使ってみるのはいいですが、ある日突然消滅することもあるのでご注意。

ある日突然何億円もの借金いや借ビットコインが発生するということはないのだろうか・・・ありそうですね。

関連記事

ビットコイン BitCoin という仮想通貨

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預金（貯金）

銀行預金は為替差損の発生するものはいっさいしておりません。

手数料のない普通の預金（普通預金、定期預金）のみ。

どうせ銀行は庶民の預金を国債などを買って利ざやを抜くだけの商売をしているのです。

その分預金者は損をしますので直接国債を買ったほうがいいかもしれません。

ただ最近の国債はあまりにも利率が悪いので、預金するより現金で持っていた方が有利です。不用心なので枕の下に置くよりは普通預金の方がいいでしょうね。

投資用金融商品

手数料のいる投資用の金融商品のほとんどはリスクありすぎなものが多いです。

特に外国のものやデリバティブなどを組み込んでいるものは二重三重に手数料がかかってリスクもその分増しますので、ふんだりけったりになることが多いです。ふんだりけったりになった時点でイヤになって解約する人が多いからかもしれませんが。

デリバティブなどを組み込んでいるものの中には 金融機関側が損になる（＝預金者が大もうけする）ときは「強制的に償還」となっているものがありますね。これなんか言語道断です。

ということでオススメなのは

私はオンライン証券会社の手数料フリーの積み立てファンドでドルコスト平均法の使えるコースを愛用しています。

1. 株式インデックスあるいは安全な債権に投資するもので、運用手数料0.5％未満
2. 購入手数料無料
3. 毎月口座引落が可能（定額＝ドルコスト平均法が望ましい）
4. 部分解約が可能

というのが必須条件です。探してみてください。

儲かれば元本分を部分解約しています。

元本分をすべて回収できれば、残りの分がたとえ紙くずになろうと（この手のものは決してゼロにはなりませんが）ノーリスクということになります。

参考にすべき投資本

作家の橘玲（たちばなあきら）の著作がいちばんわかりやすいです。

1. 臆病者のための億万長者入門
2. お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ

がオススメです。

基本的には金融機関からサラリーをもらっている人の書いた本は庶民には有害と思います。

金融機関からサラリーをもらっている人や財務省から役職をいただいている学者が寄稿しているニッケイ新聞なども庶民に有害と思っています。

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あのPRがたった 12億円

リオ五輪閉会式で流された 東京五輪のPR（ビデオ＋会場でのプレゼン）には 12億円ほどかかったらしいですが、その金額を問題にしているマスコミや評論家がいます。

世界的にあんなに視聴率の高い放送枠（おそらく世界で一番）に、あれだけインパクトのあるコマーシャルをたった 12億円で流せたなんて すごいことだと私は思います。

あそこの放送枠は普通では買えないと思いますが、もし買えたとしても 12億円ではすまないでしょう。

お金が消えてなくなったと勘違いするバカ

しかもこの 12億円はほとんど国内（一部リオ＋航空会社）にばらまかれたわけで、お金はなくなっていません。

「12億円つかったら12億円がこの世から消滅する！」とバカのような勘違いをしている人が多々いるのかもしれませんが、ただお金の持ち主が変わっただけ。

国内でそのお金はまた持ち主を変えながら、そのたびGDPと政府の税収を引き上げるのです。

海外のプロダクションとアクターを使ってお金が全部海外に逃げたのならちょっとは問題ですけど。

いったいどこが問題なんでしょうか。

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熊本や大分への被災地への寄付ですが、ふるさと納税を利用してもできます。

その場合は「お礼なし」にする人が多いようです。

「お礼なし」にすると全額自治体にまわり、自治体は潤うのですが、「お礼あり」にすると自治体のみならず農家や事業者さんにもお金がまわります。

寄付金などで被災者には無料で必需品などが配られているため、その分地域の業者さんはものが売れなくて困っているのです。

「お礼あり」にすると、ふるさと納税のお礼の品を扱っているという条件がつきますが、業者さんや農家、漁師さんにもお金がまわります。

被災者や自治体への寄付金が十分集まった段階なら、「お礼あり」で他の方にも寄付がいくようにとご一考ください。

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「GDP は国富増加の指標にならない」の続きです。

じつは GDP はいくらでも増やせるのです。タダで。

100人の仲間

たとえば、国内の 100人の仲間と

「毎月１万円ずつお互いにサービスをしたことにして支払おう」

と取り決めします。

たったこれだけで、毎月１万円ずつ100人からもらえる（その逆に 100人に１万円ずつ支払う必要がありますが）ので、月収 100万円（年収1200万円）の人間が 101人誕生します。

１年間続けると、100万円ｘ12（ヶ月）ｘ101（人）で 12億1200万円分 GDP が増加します。

国富の純粋な増加分はゼロですけどね。

これを国あげてやっているのが中国

個人がやれば税金の関係上マイナスになることも多いので誰もやらないですが、企業なら支払い分を経費にして税金逃れをすることができます。

そうです。名目上の売上を上げることができるのです。要するに、循環取引や架空取引などですね。

つまり、GDP って企業で言うと売上（＋在庫生産）に相当するんです。

上のような取引を中国では国営企業どうし（私企業はほとんどないので）でやっています。

すると巨額の GDP が積み上がるのですが、国富はほとんど増加しません。

架空の GDP を積み上げて海外投資を引き込んで、アガリを抜く（というか出資金含めていただく）というのが真の目的なんですね。

中国の実質的 GDP は多く見積もって公表額の半分・・・少なく見積もる人の中には 1/10 という人もいます。

純利益にあたる国富の増加分はおそらくマイナスでしょう。

企業の会計で最も重要なのは純利益と純資産であるように、国の経済的実力はほんとうは国富の純粋な増加分（フロー）や保有資産（ストック）で見ないといけないのです。

我々個人でも、月給から毎月の返済額を引いた残金（フロー） や 借金を引いた純資産（ストック）が一番重要ですよね。

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GDP はあてにならない

GDP は国富を測るいい指標になるとは限りません。

私の考えた次の説明ではややわかりにくいかもしれませんが・・・

バブルの例

たとえばどこかの国で、貴重な玉（ぎょく）を持っていた人がいたとします。昔 5000万円で手に入れました。

その年の１月１日に１億円で国内の別の人に売ったとします。

２月１日に別の人に２億円で売り、さらにその次の月はじめに２倍の値段で売れていくということを続けると、12月1日に 2048億円で売れることになります。

そうすると、利益の総額は （0.5+1+2+・・・+1024)億円つまり 2047.5 億円であり、これがこの国の GDP に加算されます。

ところが、12月31日にバブルがはじけて、この玉が 5000万円でも売れなくなったらどうなるでしょうか。

純粋に増えた国富はゼロですね。でも GDP は 2000億円以上増えたことになっているのです。

中国の例

中国では上の例のような投機が盛んであって、土地、株、美術品などを転がして得た GDP がかなり多いわけです。バブルクラッシュで消える可能性の高い部分です。

不動産投資に関して言えば、鬼城と呼ばれる人の住めないマンションを作っても GDP はその分増えますが、純粋に増えた国富とは呼べませんよね。

投機以外の実業の話でも次のような例があります。

供給過剰により鉄鋼価格があまりにも下落したため、鉄鋼を1トン生産したとしてもその利益ではアイスクリーム・コーン １つさえ買うことができないといいます（中国鉄鋼工業協会による）。この場合も巨額の GDP が計上されます（人件費など含む）が、純粋に増えた国富はアイスクリーム１つ分だけです。

中国の GDP は虚実織り交ぜてこのようなものが他国と比べて非常に多く、純粋に増えた国富は少ないですし、その国富を海外に持ち出す人が山ほどいるわけです。

中国の GDP はさらに集計の途中で二重三重に割増しされています。

GDP は国富を示さない

ということで、「もともと GDP は国富を正確に表す指標ではない」という初歩的なことは肝に銘じておくべきです。

でも案外理解している人は少ないのでは。

中国人の多くは（せっせと国外に持ち出している）支配者たちを除きおそらく理解していないでしょう。

＊

以上のことは以下の本を読んでいて考えました。いい本です。

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関連記事

• ぼくらの日本 / 三橋 貴明
• GDP は国富増加の指標にならない(2)

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世の中は たった一人の絶対的金持ち と 残りの相対的貧乏人 からなっていますよね。

金持ち→貧乏人

たった一人の金持ちがそのほかの貧乏人に対して見栄をはっても意味はない。そもそも見栄を張っても張ってなくても、貧乏人からは同じに見えるでしょうし。

金持ち←貧乏人

貧乏人がたった一人の金持ちに見栄を張ってもかなわないので、やっぱり意味はないですね。

貧乏人→貧乏人

相対的貧乏人が貧乏人どうしで見栄を張っても 金持ちにとっては意味がないですね。

貧乏人どうしにとっては意味があるかもしれませんが。

それでも見栄張るの？

ようは見栄を張ることに血眼になるのは、オノレが貧乏人だからです。自覚してる？

見栄を張るのをやめるか、たった一人の金持ちになるか、どちらが簡単でしょうか。

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「一戸建てがいいかマンションがいいか」という問題ですが、私は 防犯面や防災面ではマンションがはるかに優れていると思っています。

竜巻、台風、火災、水害、土砂崩れ、空き巣、強盗などのすべてにおいて、一軒家よりマンションの高層階に住む方が有利ですね。

マンションのステルス性

マンションの高層階に住むと道行く人に覗き込まれたりすることはないですし、その分空き巣、強盗、放火のターゲットになりにくい。

私は個人的にこれを「ステルス性」と呼んでいます。

有名人はマンションの高層階に住むのが当たり前ですね。

見栄張って豪邸を買って住むとしょっちゅう空き巣に入られますよね。

マンションは火に強い

火災保険の掛け金がマンション（鉄筋コンクリート）のほうが安いことを見ても明らかですが、マンションは火災に強いです。

以前の記事「一戸建てがいいかマンションがいいか(2) 」で述べたとおり、

1. 火災件数で集合住宅は一軒家の半分以下、死者数で 1/5
2. 所帯数で補正しても、火災件数で集合住宅は一軒家の半分程度、死者数で 1/4程度

です。

一軒家に火災が多いのは、

• 単純に部屋数が多いので、出火元となる器具が多い
• 放火が多い

からでしょうか。

死者数の割合が火災件数の割合より多いのは、これらだけでは説明が困難で、

マンションでは

1. 火災報知器の設置義務がある
2. 火災報知器の定期点検がある
3. 防災訓練をする
4. 避難設備がある

ことが関係しているでしょうね。

一軒家は寒い

一軒家の冬はマンションより寒いです。

これは構造上の問題で、一軒家の多くは壁が薄く、コンクリートで固められたマンションに比べるとどうしても断熱効果が弱いです。

断熱材も昔からすると進化していますが、継ぎ目のところなどで熱が逃げやすいですね。

あと、大きいのは階段の存在です。

いくら一階を暖めても 階段を通って熱が二階に逃げていきます。

逆に 二階の冷気が一階になだれこんできます。

不便ですが、階段にはドアをつけるべきですね。

マンションもメゾネットタイプでは一軒家と同じリクツですが、コンクリートで固められている分 多少マシかと思います。

【関連記事】

一戸建てがいいかマンションがいいか

一戸建てがいいかマンションがいいか(2)

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先週は FX の記事を書くのを忘れていましたが、本日朝は大きな窓開けがありました。

ギリシャ問題で週末大きな展開があり、ユーロ売りが進んだためです。

上のチャートは先週末から今週初めの ユーロ/円 です。ドル/円 も似たような感じです。

株と違って FX での窓開けはまれですが、ギリシャのあの体たらくではしょうがないですね。

2010年まで自国の公務員が何人いるか把握せず、給料（というか多くはヤミ手当？）を払っていたような国ですから・・・

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今週のパラメーターは、2015/5/17-2015/6/14 と約1ヶ月のデータで最適化しました。

HA06c は

VQ_MTF02a は

HMA01i は

と設定を変えました。

HA06c の EURUSD 1時間足、HMA01i の EJ 30M、GU 30M は今週はユーロ問題のためお休みです。

EURUSD は VQ システムの 15分足だけ急な動きに追従しやすいので残しました。

＊

さて、明日ギリシャはデフォルトに追い込まれるでしょうか？

ギリシャが EU を離脱するとユーロは上がるのか？　それともいったん下がるのでしょうか？

いずれにしろ安全を求めて円が買われ円高になるような気が？

なかなかスリルがありますね。

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記事を書くのを忘れていましたが、今週のパラメーターは、2015/6/1-2015/6/14 で最適化しました。

HA06c は

VQ_MTF02a は

HMA01i は

と設定を変えました。

HA06c の GBPUSD 1時間足、HMA01i の EJ 30M、GU 30M は今回いい結果が出そうにないのでお休みです。

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先週からドル高となり、EU（EURUSD）、GU（GBPUSD）もそれまでの緩やかな上昇と違い、下落しています。

今週月曜、火曜の成績もいまひとつ。

ということで、パラメーターを昨夜から変更しました。

2015/5/17-2015/5/24 で最適化することにします。

HA06c は

VQ_MTF02a は

HMA01i は

と設定を変えました。

関連記事

[FX] FX も 80/20 の法則？

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今週のパラメーターは、

HA06c が

VQ_MTF02a が

HMA01i が

と設定しています。

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勝率は 35-40％くらいが多いです。2勝3敗のペースですかね。

プロフィットファクターが 1.5-2.2 なので儲かるわけですが、実際に走らせてみるとプロフィットファクターが 1くらいに感じてあせります。

負けの金額は ILC あたりに落ち着くので割合に一定なのですが、勝ちの額にはだいぶ差違があります。

小さな勝ちがたくさんと、大きな勝ちが少数ということです。

小さな勝ちが負けの金額を下回っていることが多いのです。

なぜ？

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つまり、ここでも 80/20 の法則 つまり パレートの法則 が成り立っているようですね。

2割のバカ勝ちが儲けの 8割をたたき出しているわけです。

デモ口座で放置運用していると案外うまくいくのは、変にストップを移動させて小さな勝ちを得ていることがじつはバカ勝ちを損なっていることを示唆しているのではないかと思います。

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マルチタイムフレーム化した VQ システムである yasciiVQ_MTF01 にフィボナッチ・トレーリングストップを導入したものが yasciiVQ_MTF02 でした。

yasciiVQ_MTF02 のタイムフレームは 15分足、1時間足、4時間足でした。

これを 15分足、30分足、60分足のタイムフレームで動くようにしたのが、yasciiVQ_MTF02a です。

これらの EA の使用には、VQ_bars というインディケーターが必要です。MetaTrader4 からダウンロードしてください。

GBPUSD 15分足 2015/4/6-5/24 での最適化とパフォーマンス

Length = 10, Fast_Period = 7, ILC = 10, in_time/out_time = 10/20, FBR = 0.36 で、プロフィットレシオ 1.88、勝率 28.74％、総損益 891.8＄（0.1ロットの場合）とかなり改善します。

勝率がまだ低いのが難点でしょうか。損失は大目に見てやってください。

プログラムソース

yasciiVQ_MTF02a.mq4

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[FX] 2015/5/19-22 リアル口座結果

[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入

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14729円のプラス。今回も 0.1ロット（1万通貨）のままです。

stop の欄で 0 になっているのは EA の自動決済。数字が入っているのは私の手動のストップで、決済値と同じの場合はそれがヒットしたということです。

0 の欄つまり自動決済がなされたもののうちストップをおかなかったものはほぼ全てが損失となっています。損切りがヒットしたわけです。

0でない欄のほとんどは手動でトレーリングストップを行ったものです。カンでやりましたが、来週からはこの方式を EA に組み込んでみたいと思います。

以前はこういう手動トレーリングストップはよくない結果が出ましたが、あのときは素直なトレンド相場だったので長大なトレンドから早く降りすぎてしまう弊害のほうが大きかったわけです。

今週のような小さな動きが不規則に出る場合は手動トレーリングストップ（手動によるほぼ固定幅のトレーリングストップ）も有効です。

各EAの成績評価

VQ_MTF15 は有効ではありませんでした。損失は小さいですが、肝腎の大きな波には反応せず（トレンドが反転してすぐは 4時間足の VQ が反転していなかったため）。相場がミスマッチだったということで、EA の責任ではありません。

15分足、1時間、4時間の組合せより 15分足、30分足、1時間足の組合せの方が今週の動きにはよかったかもしれません。

HA06c はまずまずの成績。安全設計のため、売買回数が少ない（おいしいところも取り損ねています）のはしょうがないですね。

HMA01i がよかったのは 30分足なのでミニトレンドをうまくつかまえたってことでしょう。トレーリングストップの改善を加えましょう。

関連記事

[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)

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本日はお昼休みに EURJPY がチャートの形からよさそうと思い、ハル平均線システム HMA01i を30分足チャートに仕掛けておきました。

リアル口座です。いつもどおり 0.1ロットにしておきました。

早速ユーロの下落にヒットして 7840円の利益。

EURUSD、GBPUSD も次々に下落。

ヒットしてトータルで 22561円の利益。

30分足だとこういう小さなブレイクも拾ってくれますね。15分足のほうがさらにいいでしょうが。

1時間足の平均足システムは 4時間後にエントリしていますが、これはタイムフィルタのためです。

15分足の VQ_MTF システムは 4時間足の VQ が上向きだったのでこのチャンスにはエントリできなかったようです。

まあ、どれかがヒットすればいいわけですけど。

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[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入

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マルチタイムフレーム化した VQ システムである yasciiVQ_MTF01 にフィボナッチ・トレーリングストップを導入したものを作りました。

yasciiVQ_MTF02 です。

VQ のマルチタイムフレーム化とは 1時間足と4時間足の VQ の上昇下降の方向と 15分足の VQ の方向が揃ったときにエントリすることを意味しています。

走らせるチャートは 15分足なのでクラウドフィルタは省略しています（15分足での雲はあまり抵抗力がないため）。

使用には、VQ_bars というインディケーターが必要です。MetaTrader4 からダウンロードしてください。

GBPUSD 15分足 2015/4/6-5/18 での最適化とパフォーマンス

Length = 8, Fast_Period = 8, ILC = 7, in_time/out_time = 12/19, FBR = 0.23 で、プロフィットレシオ 1.98、勝率 26.55％、総損益 463.7＄（0.1ロットの場合）となります。

勝率がやや低いのが難点でしょうか。

プログラムソース

yasciiVQ_MTF02

関連記事

[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)

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先週はデモ口座はほぼ放置しており、適切なメンテをしておりませんでしたが、それが響いたのか赤字（37798円）となりました。

負けの多くは先々週の平均足システムによるようで、上下の周期がマッチしていなかった（エントリしたらすぐ反転）ためと思います。

１時間足でもともと速い動きには追従できないことに加え、エントリ基準が慎重すぎたということですね。

まあ、でも 1回で 190871円も長いトレンドをとってくれたときもありますから、狙いはそんなに悪くなかったとも言えます。

全般的にはもっと身軽に飛び乗ることのできるような EA （15分足とか30分足）のほうがよかったのでしょう。

そろそろ通貨ペアと EA の組み合わせを再考するときが来たようです。

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1002円のプラス。

上が GBPUSD、下が EURUSD の最近の動向（1時間足）。

最近は EURUSD がやや逆行を始め、GBPUSD もその少し前からトレンドを失いかけており苦戦しています。

初期ロスカットが大きい（20pips以上）場合は採用しないことにしていますので、大負けはないのがそれでもプラスになっている原因かもしれません。

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前回の記事「フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）」で発表した機能を ハル平均線システムに導入しました。

で、できたのがこれ＞ yasciiHMA01i.mq4

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それだけが変更点ではなく、先週の結果を見るとエントリの条件が厳しすぎたようで、激しい動きに追従できていませんでした。

そこで今回エントリを緩めて、ほぼドテンに近い、頻繁に売買する高回転タイプにしてみました。

ちょっと心臓に悪いかもしれません。

パラメーターを最適化すると、

EURUSD 30分足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

HMA_Period = 6, Fast_Period = 12, ILC = 17, in_time/out_time = 8/21, FBR = 0.22 で、総損益 684.8 とまずまず。プロフィットファクター 1.71 で勝率も 42.47％です。

GBPUSD 30分足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

HMA_Period = 6, Fast_Period = 15, ILC = 21,  in_time/out_time = 9/15, FBR = 0.28 で、総損益 678.2 。プロフィットファクター 2.06 で勝率は 40.23％です。

早速、リアル口座で稼働中。

プログラムソース

yasciiHMA01i.mq4

関連記事

[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）

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最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。

ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。

基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定（運が悪いと損失確定）します。

それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。

それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・

＊

で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。

直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。

簡易バージョンとして、ある期間中（Fast_period で設定）の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント（ここでは 0.382）をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り（売りの場合は上がれば買い戻し）とすることを考えました。

細かな事象はとりあえず全て無視します。^^

具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID（買いの場合）、FB2 と ASK（売りの場合）を比較します。

   double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値
   double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値
   double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
   double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント

＊

yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。

EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

誤差かもしれませんが、やや改善しました。

最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。

フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。

最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。

全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。

プログラムソース

yasciiHA06c.mq4

関連記事

[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ

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別のPCでのデモ口座で動かしていた 15分足EA の MACD_MTF システムですが、EURUSD が 5/13 の 15:30 にブレイクしていました（左下のB）。

本業で忙しくて気がつくのが遅れたのですが、翌日気がつき、そのときの OANDA の注文状況を見ると上がるしかないような状況でしたので、リアル口座でも同じ EA を稼働させました。

ということで、 5/14 9:30 のブレイク（右上のB）はリアル口座でもゲットできました。

さすがに 15分足は稼働させるとメモリ消費量がグングン上がるので、4GB あるいは 8GB にメモリを増強したマシンを週末にセットアップしようかと思います。

本日の状況

OANDA の注文状況を見ると EURUSD、GBPUSD は しばらく下がる懸念はなさそうです。

今日も期待できるかな？

OANDA 板情報＞ http://www.oanda.jp/analysis/forex-order-book.php

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PC のメモリ不足が露見したのですが、ちょっと忙しくて新しいマシンを用意できず、以前と同じ PC を使用。

ただし、本日から

1. EA の本数を制限
2. デモ口座をしばらく凍結（リアル口座のみ）

とします。

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使用する EAは 2本。

平均足システム（yasciiHA06.ex4）を EURUSD 1H と GBPUSD 1H で使用し、最新作のハル平均線システム（yasciiHMA01f.ex4）を EURUSD 30M と GBPUSD 30M で使用。

1時間足2本と 30本足2本足なのでメモリもそんなに食わないはず。

水～金曜日のトレンディな時期には yasciiMACD_MTF.ex4 の 15分足システムを追加投入する予定です。

パラメーターは、4/6-5/9 のバックテストで求めたものを採用します。

yasciiHA06.ex4

yasciiHMA01f.ex4

トータルの勝率は50％くらいになり、プロフィットファクターは 1.5以上なのでそこそこうまくいきそうな気はします。

さて、どうなりますやら。

プログラムソース

yasciiHMA01f.mq4（下の HMA.mq4 が必要です）

HMA.mq4（Indicators\Downloads フォルダにコピーしてください）

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2015/5/8 は毎月一回の米国雇用統計の発表の日でした。

今回はドル安に吹っ飛びましたネ。

今回は初めて EA で挑戦してみました。

デモ口座での実験ですけど。

EA ではスリッページを広くしないと売買できないのですが、今回は

1. VQ システム（yasciiVQ05a を変更）を使う
2. スリッページはそのまま（10） 、Fast_Period=14、HL_Period=8、Length=6、lots=1.0。
3. ILC（初期ロスカット）は 40 pipsと広め
4. 1分足を使う
5. クラウドフィルタ、タイムフィルタは使わない

というルールでやってみました。

結果

15:30（サーバー時間；日本時間で 21:30）に発表されたのですが、ぐんぐんドル安に。あとはいつもと同じように激しく上下。

3勝0敗。28500円のプラス。

起動したのが直前だったため最初の数分は売買しませんでしたが、最初の戻りの最後からうまく波に乗れたようです。

最初の数分は秒単位で上下しますが、数分経つと分単位の動きになり、そこを１分足EA がうまく追従したものと考えられます。

案外うまくいくのかも。

＊

3回目の勝負は手動でカットしてしまいましたが、そのまま EA にまかせていたらもう少し取れたように思われます。

次回もこいつを使ってみたいと思います。

プログラムソース

yasciiVQ05c.mq4

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以前の記事「先週はGWの影響で忙しかった 」 でも書きましたが、 FX の EA を稼働させているマシンで昨夜また同じ症状のトラブルが発生。

自動売買しなくなるという症状。

どうもおかしいな、と思って見ると、MetaTrader4 のメモリ消費がやたらに多い。

２つの MetaTrader4 を 1台の PC で動かしていますが、それぞれ 5～6 個の EA を常時走らせています。

MetaTrader4 のメモリ消費がどちらも 6ケタになっています。単位は KB なので、合わせて 1GB オーバーということ。

この PC の実メモリは 2GB で、仮想メモリを加えても 6GB 程度しかありません。

EA の過去データはメモリ上に置くようなので、こいつ（メモリ不足）が原因でしょう。

＊

この現象に初めて遭遇したのは先週。そういえば、15分足用モデルを投入してからです。

それまでは 1時間足のモデルばかりでした。

15分足というと、データは 1時間足の単純に 4倍。

確かにヤバそうな気がします。

＊

さて、対策はメモリの増設でしょうが、せいぜい 2-4倍程度ですから 効果はしれています。

メモリを増やした上、PC の数を増やして 1台に 1つの MetaTrader4 を走らせ、EA の数もなるべく制限するということになりそうです。

それでも 1週間に一度はMetaTrader4 を再起動したほうがよさそうですね。

バックテストもメモリを食いちらかしますので、他のマシンで行ったほうがいいと思います。

15分足ってなかなか厄介です。

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先週はGWの影響で忙しかった

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ゴールデンウィークなので日本円がらみのペアは避けたいわけですが、もともと EURUSD と GBPUSD しか扱っていなかったので、今週の戦略は先週のをそのまま継続します。

ユーロとポンドは普通連動していますが、先週終わりにポンドのみの下落がありかなり乖離してビックリしました。

今週はどうなりますやら。

今週のパラメータ

2015/4/6 – 2015/5/2 の 4週間で最適化しました。

yasciiMACD_MTF15_3

yasciiHM06a

yasciiVG_MTF_01

yasciiHMA01g

＊

まあいつもどおりなら、月曜日と火曜日はショボショボ、水曜日から金曜日にガッポリとなるところですが。

yasciiHMA01g はハル平均線システムの改良バージョンですが、さらに改良していきたいと思っています。まだまだ公開は先のようです。

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しめて、167015円のプラス。

最近は 0.1ロット用に EA を作るようになり、デモ口座で 1ロットに増やすのを忘れて走らせていることがしばしば。

全部 1ロットだとすると総損益は 396092円で、なかなかの好成績。

動作させた EA は

1. yasciiMACD_MTF15_3.ex4 : GBPUSD, EURUSD
2. yasciiVQ_MTF01.ex4 : GBPUSD
3. yasciiHA06.ex4 : GBPUSD
4. yasciiHMA01e.ex4 : EURUSD

残念ながら MT4 を再起動したのでどれがどの EA の成績か追跡ができなくなっています。

まあ、どれもうまくいっていたと思いますけど。

＊

問題はこの後 EA の自動売買が止まってしまい、5/1 のオイシイ相場で なしのつぶて だったこと。

今度同じことになればマシンを入れ替えたほうがいいかもしれません。余ったノートパソコンでも使いますかね。

＊

yasciiHMA01e.ex4 はハル平均線を使った 30分足用の新作です。

近日正式公開予定です。

途中で逝ってしまいましたが、なかなか有望でして、4/26-5/2 まで順調に作働していたら、6勝8敗（勝率42.86%）、プロフィットファクター 3.80 で総損益は 2328ドルのプラスでした。25万円ちょっとですかね。

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• [FX] デモ口座成績 2015/4/9-18
• 先週はGWの影響で忙しかった

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これが OANDA のオープンオーダーとオープンポジション。

全世界の3割近くの注文と保有の動向が表されています。

左のオープンオーダーを見てください。

本日午前中の USDJPY です。

118.96 の現在値より上ではオレンジの売りが青の買いより優勢です。下でもオレンジの買いが青の売りより優勢です。

ですから価格はしばらく動きそうにないな、とわかります。

トレンド相場じゃないわけです。細かなレンジあるいは三角持ち合いの途中。

EA は止めておいても OK 。

＊

特に上では 119.1 より上に大量の売り注文があるのでそこより上にはほとんど上がらないでしょう。

強力なレジスタンスラインです。

こういうときは EA を売りのみの動作に制限していてもいいです。

＊

下側ではもし 118.30 まで下落するとその後は売り注文が優勢になるので、買いが少し優勢な 118.00 までは一気に行くな、とわかります。

そこまでこの分布図が変わらなければそこを越えると 117.50 までいくかもしれません。

まあ、このオーダーは刻々と変化するのであまり先読みはできませんけどね。

> OANDAの未執行注文（Open Orders）と未決済ポジション（Open Positions）

これを知らずに FX をやっている人（おいしいカモ）がいますが、無謀にもほどがあります。

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[FX] 2015/4/15 逆トレンドは一休み？

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以前の記事 「 MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入 」でおとといの月曜日からデモ口座で運用を始めた yasciiMACD_MTF15_3.ex4 ですが、GBPUSD 15分足は 今のところ 2勝2敗とまずまずです。

GBPUSD 15分足 2015/4/27午後～2015/4/29

１⇒２ では 114160円の爆勝ち。MACD なのでトレンドに長く乗ってくれます。

３はその後の急落は予想できないので無理のないところ。珍しく窓まで開いていますねぇ。よほどのことが起きたのでしょう。なにか指標発表でもあったのでしょうか。暴落対策のロスカットは 21pips のはずですが、すべったのかそれ以上の大損になっています。まあ、事故のようなもの。

７は乗り遅れですね。MACD はどうしてもタイムラグがあるのでしょうがないです。ロスカットにかかる前に MACD がシグナルとデッドクロスして手仕舞い しています。していなければ（Signal_Period パラメータがもう少し長ければ）その後盛り返していますが。

６の手仕舞いも MACD のタイムラグのせいですね。ここでの手仕舞いがなければ８までのばせていたので、かなりの利益になっていました。

トータルで 78575円のプラス。

たまたま得意な相場にあたっただけのことです。

OANDA のオープンオーダーでは上昇トレンドはまだ続きそうなので続行します。

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[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入

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前回の記事「 VQ を使った5分足システムの試作(1)」 ですが、マルチタイムフレーム（MTF）化しただけで、半値（中値、PRICE_MEDIAN）を使っていないことに気がつかれたでしょうか。

VQ の計算はインディケーターの VQ_Bars によっていますが、このインディケーターはパラメーターの Steady を true にすると PRICE_MEDIAN で計算してくれるという隠し機能がついています。

そのパラメーターを yasciiVQ_MTF01 も継承していますので、EA のパラメーターの設定画面で True にしてください。

最適パラメーターは以下のように変わりますが、成績はアップします。

5分足 2015/4/6 – 2015/4/23 での検証

総損益は 0.1ロット（1万通貨）での値（ドル）です。

＊

これで半値と MTF の 2つの要素が織り込めました。

これもデモ口座で走らせてみます。

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[FX] VQ を使った5分足システムの試作(1)

プログラムソース

yasciiVQ_MTF01.mq4

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前回の記事「MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入」で、タイミングが遅れ気味の MACD を使ってさえマルチタイムフレーム化すれば動きの速い 15分足でなんとかなることがわかりました。

MACD よりもっと敏感な VQ を使えば 5分足でもなんとかなりそう、と思って作ったらできました。

VQ のマルチタイムフレーム版

VQ を 5分足（1分、15分、30分でも動作しますが）、1時間足、4時間足の 3つのタイムフレームで取得し、その組み合わせでエントリーとイクシットのトリガーを決めます。

暴落対策に固定ロスカット（初期値）、エントリのフィルタにタイムフィルタを採用。

VQ_bars というインディケーターが必要です。MT4 からダウンロードして Indicator\Downloads フォルダに VQ_bars があるようにしてください。

5分足 2015/4/6 – 2015/4/23 での検証

総損益は 0.1ロット（1万通貨）での値。

最適パラメーターはこの 2つのペアで一致しました。

結構実用になるレベルかもしれません。

プログラムソース

yasciiVQ_MTF01.mq4

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yasciiMACD_MTF15_3.ex4 ですが、デモ口座にて来週から動かして見ることにします。

15分足の EA としては初めての実戦投入かもしれません。

15分足開発のきっかけ

1時間足でないとテクニカル指標の信頼性が薄れるので、これまで基本は1時間足を採用していたわけですが、1時間足だとどうもタイミングが遅れるように思われるのも事実。

15分足だと 2-3例の画像診断の所見をつけてちらっと見れば足が更新されているので、裁量にはちょうどいいなと思っていました。

まあ、裁量なしの EA なのでそのへんはどうでもいいのですが・・・タイミングの遅れはなんとかしたいなと思っており、マルチタイムフレームが有効かと以前から思っていました。

MACD もだいぶタイミングが遅れる指標ですが、そのMACDでさえマルチタイムフレーム化で動きの速い 15分足でなんとかなるということが今回の試作でわかりました。

VQ ならもっと短い足でもなんとかなりそうですね。VQ版は、さあ開発にかかりますか。

yasciiMACD_MTF15_3 実戦投入

yasciiMACD_MTF15_3 に関してはこのままお蔵入りはもったいないので、いくつかの通貨ペアで動かしてみます。最初はデモ口座です。

たぶんこれ以上の改良（HLバンドトレーリングストップなど）は必要ないと思いますし。改良しても勝率はたぶん上がりますが、収益が落ちます。

パラメーターは 2015/4/6 -2015/4/23 で検証して次の値を使うことにします。

収益（ドル）は0.1ロット（1万通貨）での値です。もちろんパラメーターには入っていません。2週間の値としてはまあまあかと思います。

関連記事

[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(5) 実戦投入後の経過

プログラムソース

• yasciiMACD_MTF15_3.mq4（タイムフィルタ付き）

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タイムフィルタ開発の経緯

タイムフィルタは私の造語です。

以前、時刻をトリガーにした「時の旅人システム」を開発していましたが、

1. データを頻繁に更新する必要がある
2. データを更新するのにプログラムソースをいじる必要がある
3. 夏時間、冬時間の切り替え直後にデータの信頼性が落ちる
4. パフォーマンスはそんなによくない
5. いろんな通貨ペアで同時に負けが起きることが多い（最大ドローダウンが大きい）

などの欠点があり、実用性は今ひとつと判断しました。

そこでトリガーに使うのではなく、時間帯をフィルタにすることにしました。

それがタイムフィルタ。

タイムフィルタの理論的根拠

そもそも値が動きやすい時間帯があるということは、いろんな人がいろんな本の中で言っています。

東京時間とかロンドン時間とかNY時間とかいう表現を使って表現する人が多いですよね。

為替の取引の多い通貨はいわゆるドルストレート（USDJPY も含まれます）ですね。クロス円（EURJPY、GBPJPY、AUDJPY など）はそんなに多くないわけです。

で、ドルストレートを取引するのは欧米人が 9割以上でしょう。

彼らのうち取引量の多い職業トレーダーが目覚めて取引していると思われる、ロンドン時間やNY時間（日本時間（夏時間）で午後4時から午前2時ごろ）にエントリ時間を制限すると、重要でない取引がカットできると思われます。

為替の場合は株と違い、職業トレーダーは他人の裏をかかずに順張りを行っていますので、基本的には彼らのフォローをする（順張り）メソッドを使いましょう。

要するに、欧米人の職業トレーダーが毎日行っていることをちゃっかり後追いするようなイメージです。

彼らの習性を利用するので、これからも末永く使えるでしょう。

現在のタイムフィルタは簡易バージョン

現在使用しているタイムフィルタは簡易バージョンで、エントリする時間帯の最初と最後の２点を決めるだけのものです。

要するに 「時の旅人」はマルチバンドでしたが、これはシングルバンドです。

エントリ開始時刻を in_time、エントリ中止時刻を out_time としています。

0 と 23 にすると 24時間オンになり、タイムフィルタなしと同じです。

たとえば、10 と22 にするとサーバー時間で 10時から22時に制限されます。

ただし、時間足により終了時刻は現実には少しずれます。

1時間足なら 10時から22時（次の23時は範囲外）ですが、15分足なら 10時00分から22時45分までとなります。

＊

簡易バージョンのもう一つの制限として、日付を越えた場合の調整がややこしいので、GMT+0 や GMT+2 のサーバーを使っている業者では OK ですが、GMT+9（日本用）のサーバーではプログラムを変更する必要があります。

GMT+9 は使っている人も少ないので、GMT+0 や GMT+2 のサーバーを使っている業者（こちらが多い）に口座を開いた方が他の点も含めてなにかと便利だと思います。

タイムフィルタの有効性

ほとんどの通貨ペアで損益、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウンのどれかあるいは全部が改善します。

「会心の一撃！効果はバツグンだ！」

通貨ペアにより最適な時間帯はそれぞれ違うので、in_time と out_time は最適化によって求めることをお勧めします。 私は週に 1回最適化をしています。

めんどうくさい人は「どれも 10時～20時 にする」という簡易設定でもタイムフィルタなしより改善することが多いですが、利益は減ります。

まとめ

タイムフィルタを使うことで、たいていの通貨ペアで成績は改善します。

要するに、欧米人が寝ている間はトレードしたらだめってことです。

通貨ペアにより時間帯は違うので in_time と out_time は最適化によって求めましょう。

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• [FX]タイムフィルター(4)
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• [FX]タイムフィルター

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前回の記事「 MACDマルチタイムフレーム 15分足用(2) 改良 」の続きです。

お得意のタイムフィルタの導入です。

「時の旅人システム」からアイディアを流用し、簡素なフィルタにしたものです。

これを導入して成績が伸びなかったことがない。

EURUSD 15分足 2015/4/6 – 2015/4/23

改良前（yasciiMACD_MTF15_2.mq4）がこちら。

2週間で 10000通貨（0.1ロット）の収益が 362.7 ドルに改善。

勝率 54.8％と微増。

最大負けが 21.1pips、最大ドローダウン 0.66％  なので、許容範囲でしょう。

やはりタイムフィルタは超強力。

作働時間外に儲け損なっているのを見ると哀しくなりますが、実は損することをそれ以上に防いでいるのです。

GBPUSD でも成績がいいです。

タイムフィルタは欧米人の活動時間に合わせているので、彼らの好きな通貨ペアが相性がいいのです。

＊

この作品では暴落対策はまだ固定ロスカットのみ。

時間足の組み合わせを変えたり、2つあるいは 4つの時間足にしたりしてみましたが、あまり芳しくないようです。

プログラムソース

• yasciiMACD_MTF15_3.mq4（タイムフィルタ付き）
• yasciiMACD_MTF15_2.mq4

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• [FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(2) 改良
• [FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(1) 試作
• MACDのマルチタイムフレームシステム（FX自動売買プログラム）

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前回の記事「 MACDマルチタイムフレーム 15分足用(1) 試作 」の続きです。

MACD の計算で通常通りの終値（世間の人の99％以上はこれを使う）を使わずに半値（PRICE_MEDIAN）を使うようにしただけです。

EURUSD 15分足 2015/4/6 – 2015/4/23

改良前（yasciiMACD_MTF15_1.mq4）がこちら。

2週間で 10000通貨（0.1ロット）の収益が 219.7 から 279.4 ドルに改善。

勝率 50％を達成。

最大負けが 21.1pips、最大ドローダウン 0.84％  なので、許容範囲でしょうか。

やはり半値は強力。

というか終値を使うこと自体が根拠薄弱なんだと思いますが。

＊

この試作品では暴落対策はまだ固定ロスカットのみです。

時間足の組み合わせを変えたり、2つあるいは 4つの時間足にしたりしてみますか。以前やったときはどれも芳しくなかったのですが。

プログラムソース

• yasciiMACD_MTF15_1.mq4
• yasciiMACD_MTF15_2.mq4（PRICE_MEDIAN に変更）

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• [FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(3) 改良その２
• [FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(1) 試作
• MACDのマルチタイムフレームシステム（FX自動売買プログラム）

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以前、作った MACD のシステムは、短期、中期、長期の３つの MACD のクロスを利用したものでしたが、どうもうまくいかないことが多かったです。

長期のパラメーターが大きすぎて、そのような長いトレンドがなかなか来なかったのが原因かと思っています。

それで以前「MACDのマルチタイムフレームシステム（FX自動売買プログラム） 」で作ったのがこれ。

同じ MACD でも３つの時間足の MACD の方向が揃ったときに売買をしかけるように変更。

いわゆるマルチタイムフレームのシステムです。

＊

以前作ったものを、15分足（5分足か 30分足でも動作）と 1時間足（固定）と 4時間足（固定）のトリオのものに改造しました。

暴落対策として固定初期ロスカットをつけました。

15分足としてはまあまあのできでしょうか。

EURUSD 15分足 2015/4/6 – 2015/4/23

2週間で 10000通貨（0.1ロット）で 219.7ドルの収益。

勝率 37％は ちとさびしい というところでしょうか。

最大負けが 15.4pips、最大ドローダウン 0.91％  なので、まあ許容範囲かもしれません。

いろいろな機能をつけると 利益が減るので、この試作品では暴落対策は固定ロスカットのみにしています。

時間足の組み合わせを変えたり、2つあるいは 4つの時間足にしたり、あるいはほかの方法で、素の性能を上げてから HLバンドのトレーリングストップをつけようかと思っています。

このままでも十分使えると思いますが。

プログラムソース

yasciiMACD_MTF15_1.mq4

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• [FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(2) 改良
• MACDのマルチタイムフレームシステム（FX自動売買プログラム）

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MetaTrader4 にも搭載されているので結構よく使うのが、固定幅トレーリングストップ。

買いの場合、最大値からある幅だけ逆行するとそこで自動的に利益確定するというものです。

ほんとうに有効なのでしょうか？

＊

yasciiHA04c に固定幅トレーリングストップを加えたものを作りました。

yasciiHA04f です。

EUDUSD 1時間足の 2015/4/6 – 2015/4/23 で検証しました。

まず、yasciiHA04c を最適化してパラメーターを得ます。Fast_Period = 7,  ILC = 29, in_time/out_time = 14/22 でした。総損益は 231.5ドル（0.1ロット）。

yasciiHA04f にこのパラメーターをあてはめ、トレーリングストップ幅を 15pips から 65pips まで 5 刻みで変えて調べますと、

あれれ、55のときはマイナスです。

TSと損益が比較的リニアに関連するのかと思ったら案外不規則なものですね。

TS が小さいと早く勝負を下りるのでエントリする機会が増え、取引数が増えて結構収益が上がるかと思ったのですが、取引数は確かに増えるものの、収益が順調に増えるわけではないですね。

TS が大きいと”爆勝ち”が増えていいのかな と思ったら、50,55,60 のときは無惨な結果に。

固定幅トレーリングストップを行わない yasciiHA04c の総損益は 231.5 ですから、この場合は やらないほうがよかったわけです。

固定幅トレーリングストップを行わないというのは TS が無限大の場合と同じです。とすれば 65pips でもまだ小さすぎるのかもしれません・・・65pips って心情的には結構大きいんだけど・・・

＊

いつもやらないほうがいいわけではないでしょうが、固定幅トレーリングストップを行わないで EA に任せるほうがいい場合も多いのかもしれません。

うーん、今まで MetaTrader4 の固定幅トレーリングストップをリアル口座で使っていましたが、ひょっとしてこれまでだいぶソンをしてきたのでは？

25-30pips をよく使っていたんですよね。

なんか 1割程度の利益で満足していたってことになりそうな・・・

デモ口座のほうが成績がいいわけがわかった？

プログラムソース

• yasciiHA04c.mq4
• yasciiHA04f.mq4 （yasciiHA04c に固定幅トレーリングストップを加えたもの）

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「 非対称クラウドフィルタの発表 」の続きですが、multi が 0 の場合は両側対称性になります。

multi が無限大（∞）の場合、片側性になります。

先の二者を含んでいるわけですから、こちらの方が汎用性があります。

非対称クラウドフィルタというよりは汎用性クラウドフィルタと呼ぶ方がいいかもしれません。

＊

通貨ペアや検証期間を変えると multi の最適値も結構変化します。

0 の場合も当然ありますね。

＊

USDJPY（1時間足 2015/4/6-4/22） では Fast_Period=12、ILC=11、in_time/out_time= 7/22、multi=1.7 となります。

結構余裕が必要だということですね。

とりあえずこのパラメーターで今から走らせてみます。

＊

そもそもこれを開発したきっかけは、

• 雲がすぐ上にあるのに「買い」をしかけては雲の下端で跳ね返されて損切り

というのを 3回も繰り返したのに腹が立ったからですねん。

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新作のクラウドフィルタを製作したので発表します。

クラウドフィルタとは、一目均衡表の雲の中にある場合にエントリをしないというものです。

今まで使用していたクラウドフィルタは 両側性（対称性）と片側性 がありましたが、新たに両側性（非対称性）を加えます。

片側性クラウドフィルタ とは

• 買いの場合、雲より上にある場合しかエントリしない
• 売りの場合、雲より下にある場合しかエントリしない

両側性クラウドフィルタ とは

• 買いの場合、雲より下にある場合もエントリする
• 売りの場合、雲より上にある場合もエントリする

というものです。

両側性のほうが大きなトレンドを取れますが、雲がすぐ直前にあるもので勝率が下がる傾向にあります。

「雲がすぐ前にあると、初期ロスカットと雲までの利益との比（プロフィットファクター）が１を割ったりするので入らない方がいい」

と書いてある本も多いですよね。

でもそこそこ離れていたら雲で跳ね返されてもちょっとだけでも利益がとれてよかった場合もありますし、雲を突き抜けた場合は雲抜けまで待つより大きな利益になるわけです。

そこで、

• 買いの場合、雲より下にある場合もエントリを考慮するが、初期ロスカット値の何倍か分だけ離れていないとエントリしない
• 雲より上なら少しでも離れていたらＯＫ
• 売りはその逆

というのを両側性クラウドフィルタの非対称性バージョン「非対称クラウドフィルタ」と呼ぶことにします。

＊

こんなかんじです。

え、わかりにくい？

＊

何倍がいいかは最適化によって決めます。

multi という変数を導入して、初期ロスカットに掛けた分だけ離れていないとエントリしない・・・ multi  は上記のプロフィットファクターにあたる係数です。

EURUSD 1時間足 2015/4/6-2015/4/22  yasciiHA06.ex4

表内のプロフィットファクターは（利益額÷損失額）で意味合いが異なります。

なんと、この場合は 0.3 – 0.6 倍が最もいいということになります。

せめて 1.5 はないとエントリする意味がないよね、と思っていた人も多いのではないでしょうか。

プログラムソース

yasciiHA06.mq4

関連記事

[FX] 非対称クラウドフィルタの実戦投入

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以前の記事の「私のやり方」の補足です。

私の作ったものはそうですが、そうでない EA もほとんどは、起動してから時系列データを収集し始めますので、過去のデータから指標を計算してエントリのトリガーにするタイプ（ほとんどがこれ）の場合はそのデータが十分貯まるまでエントリしません。

パラメーターは 14 とかを使う人が結構多い（RSI とか HLB とか）ので、時間足を考えて 14本分くらいは余裕を見ておいてください。

ようするに EA は常時起動しておいて、自動売買だけを必要に応じてオンオフするということですね。

もちろん、起動してすぐエントリするロジックの EA も世の中にはあるので、チャートを見ながら起動するほうがいいです。

＊

EA も 24時間動作ということは、もちろんパソコンも 24時間動作が必要です。

ということで、EA の運用にはクラウド上のサーバーが便利です。

おうちのパソコンでもいいですが、24時間起動させておいてください。

使わなくなったノートパソコンなどがあればそれを専用に使えばいいですね。

Teamviewer などを起動しておけばメインのパソコンからインターネット越しに操作できます。

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先週学会に行くと、FX の質問を受けました。^^

そのときの回答ですが、一応ここでも明記しておきます。

基本はパソコンによる自動売買

私のやり方の基本は、主に「パソコンによる自動売買」です。

プログラム（EA）は自作します。

プログラムの作成、動作確認、最適化（バックテスト）はすべて無料の MetaTrader4 というソフトを使っています。

言語は MQL4 という C言語サブセットの言語です。

MetaTrader4 は これが使える FX 会社から入手できますし、開発元からもダウンロードできます（いずれも無料）。

過去の値動きのデータは FX会社にデモ口座を開くだけで入手できます（これも無料です）。

補助としてテクニカル分析

裁量トレードはほとんどやりませんが、EA のストップを自分で設定しなおしたりはします。

どの EA をどの通貨に使うかはチャートを見てこまめに変えています。

EA のパラメーターをどうするかも相場が変わるごとに考えます。

テクニカル以外

いわゆるファンダメンタルは無視。すべてチャートに織り込み済みと考えます。

「OANDAの未執行注文（Open Orders）と未決済ポジション（Open Positions）」は非常に参考にしています。

全世界の 3割くらいが OANDA で発注されており、その注文の様子が「株の板」のように見て取れます。

どの価格帯にどれだけの注文があるかで、「上がるか下がるか」や「この価格までは行くが、この価格には届かない」とかがわかるので、 EA の動作方向の選択などに使えます。

私の作る EA の特徴

トレンド相場以外は不得手なので休みます（自動では休まないので手動で休ませてね）。

トレンド相場では比較的大きなミニトレンドの胴体部分（アタマとシッポはくれてやる）をとることを目標とします。

勝率は50％前後（最適化するとそれ以上）ですが、勝つときの金額を負けるときの金額の２倍以上になるように工夫しています。

２歩進んで１歩下がるを繰り返して資産を積み上げていく というポリシーです。

関連記事

[FX] EA は24時間起動してね

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先週学会に行くと、FX の質問を受けました。^^

そのときの回答ですが、一応ここでも明記しておきます。

基本はパソコンによる自動売買

私のやり方の基本は、主に「パソコンによる自動売買」です。

プログラム（EA）は自作します。

プログラムの作成、動作確認、最適化（バックテスト）はすべて無料の MetaTrader4 というソフトを使っています。

言語は MQL4 という C言語サブセットの言語です。

MetaTrader4 は これが使える FX 会社から入手できますし、開発元からもダウンロードできます（いずれも無料）。

過去の値動きのデータは FX会社にデモ口座を開くだけで入手できます（これも無料です）。

補助としてテクニカル分析

裁量トレードはほとんどやりませんが、EA のストップを自分で設定しなおしたりはします。

どの EA をどの通貨に使うかはチャートを見てこまめに変えています。

EA のパラメーターをどうするかも相場が変わるごとに考えます。

テクニカル以外

いわゆるファンダメンタルは無視。すべてチャートに織り込み済みと考えます。

「OANDAの未執行注文（Open Orders）と未決済ポジション（Open Positions）」は非常に参考にしています。

全世界の 3割くらいが OANDA で発注されており、その注文の様子が「株の板」のように見て取れます。

どの価格帯にどれだけの注文があるかで、「上がるか下がるか」や「この価格までは行くが、この価格には届かない」とかがわかるので、 EA の動作方向の選択などに使えます。

私の作る EA の特徴

トレンド相場以外は不得手なので休みます（自動では休まないので手動で休ませてね）。

トレンド相場では比較的大きなミニトレンドの胴体部分（アタマとシッポはくれてやる）をとることを目標とします。

勝率は50％前後（最適化するとそれ以上）ですが、勝つときの金額を負けるときの金額の２倍以上になるように工夫しています。

２歩進んで１歩下がるを繰り返して資産を積み上げていく というポリシーです。

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[FX] EA は24時間起動してね

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GBPUSD 1時間足です。

前回の記事「4/20 おやトレンドが反転？ 」の続きですが、ホントウに反転しました。

一気に急降下となるのかと思ったら、少し減速ぎみ（バンド幅が収縮しています）です。

大量の買い注文の出ていた 1.49 ラインが抵抗線としてがんばったようですが、半日かかって越えたようです。

そこからまたモタモタしていますが、今の時間はアングロサクソンどもはベッドの中ですから・・・

午後4時ごろからが楽しみです。

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GBPUSD 1時間足です。

おや、先週来 続いていたトレンドが逆転しそうな気配。

雲は厚いですが、ボリンジャーが広がりながら加速しています。

遅行線（黄色のライン）もレートを下抜けしましたし。

OANDA の板では雲の下端あたりの 1.49くらいに大量の買い注文があり、跳ね返されるかもしれません。

しかし、このまま突き抜ければ”売り”になります。

跳ね返されても もう一度下がってくる気配が濃厚。

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あと 2-3時間攻防が続きそうな気もしますが、そろそろ EA の動作を「買いのみ（あるいは売りのみ）」にセットしているのを「売り買い両方」にしたほうがいいでしょうね。

パラメーターは変える必要はないと思いますが。

＊

明日火曜日はいつもの週と同じく また迷走しそうな予感ですね。

休むか、ロットを減らすかでしょうか。

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73064円のプラス。

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HA04c はトレンド消失時に停止させました。

VQシステムは VQ04e、VQ05（初期にバグあり途中でフィックス）、VQ05a を使用。

VQ04e は結構安定していましたね。暴落対策が古いバージョンで突然の方向転換には弱いはずですが、収益はなぜか良好。ちょっとした反動にひっかからないからでしょう。

VQ05 もバグフィックス後は健闘していますが、VQ04e にはかなわず。暴落対策を変えたためちょっとした反動で勝負を下りてしまうのでしょう。

VQ05a は 30分足で使用。VQ05 をベースにエントリを慎重にしたバージョンですが、今のところまだ勝ちがありません。

プログラムソース

• yasciiADXcross03d （最新バグフィックス版）
• yasciiHA04c （最新バグフィックス版）
• yasciiVQ04e （最新バグフィックス版）
• yasciiVQ05 （最新バグフィックス版）
• yasciiVQ05a （最新バグフィックス版）

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来週稼働予定の EA は先週と同じ yasciiHA04c.ex4 と yasciiADXcross03d.ex4 。

先週にトレンド反転した通貨がありますが、とりあえず同じ通貨を継続。

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トレンド反転後、つまり先週1週間（短い？）のデータで最適化したパラメーターは次のとおりです。

• 使用時間足はすべて 1時間足になります

推奨パラメーター（yasciiHA04c.ex4 2015/4/20-24用）

推奨パラメーター（yasciiADXcross03d.ex4 2015/4/20-24用）

検証期間が 1週間と短いですが、これらのパラメーターで来週は稼働させてみます。

yasciiHA04b はトレンドがほぼ確立した通貨ペアに採用しています。成績を上げるために long/short のパラメーターを片方（トレンド方向）だけに制限してみました。ですから途中でトレンド反転したらここも変更する必要があります。

yasciiADXcross03d は ADXcrossPeriod を 4と短くして両方向取れるようにしておきました。

「5 と長くして long のみ」という戦略の方がいいかもしれません（この1週間で 5％弱ほど収益がアップします）。

プログラムソース

• yasciiADXcross03d （最新バグフィックス版）
• yasciiHA04c （最新バグフィックス版）
• yasciiVQ05 （最新バグフィックス版）
• yasciiVQ05a （最新バグフィックス版）

関連記事

[FX] 来週は yasciiHA04c.ex4 を投入

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以前の記事「 現在稼働中の VQシステム yasciiVQ04e.ex4 」で紹介したシステムを少し改善しました。

改善点はエントリを少し厳格化したところです。

細かな上下動を無視するようになり、多くの場合収益が改善します。

VQ ベースなので 1時間足はもちろん、15分足でもうまく動作することがあります。

プログラムソース（別ウィンドウで開きます）

yasciiVQ05a.mq4

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以前ここで発表した一目均衡表のシステムに初期ロスカットをつけたものです。

Schaff Trend Cycle フィルタをつけているので逆向き暴発は多少防げると思います。

なにもつけないほうが爆発的な利益がとれることもありますが、かなりバクチっぽいです。

いろいろつけたので安全性は高めと思います。

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一目均衡表なので、15分足でも使えます。

EURUSD あたりでそこそこいい結果がでています。

Indicators の Downloads フォルダに STC_pure_S.mq4 を入れてくださいネ。

プログラムソース

//
// yasciiIchimoku03c
//           一目均衡表 + HL trailing stop + STC filter + Time filter
//  　　　　　　　Indicators\Downloads フォルダに STC_pure_S.mq4 を入れてください

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42711      

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "Ichimoku03c"; //コメント
extern int Fast_period = 14 ;

extern int MA_Short=8;
extern int MA_Long=13;
extern int MA_Cycle=5;
int PriceType=0;
extern int SigPeriod=3;

extern int BB_Period=20;
double Deviation = 1.0;

extern double ILC = 20.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 22; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   double HH1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 1)];
   double LL1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 1)];

   double ten1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 1, 1); double kij1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 2, 1); double ten2 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 1, 2); double kij2 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 2, 2); double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen); double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen); double FastHH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 2)]; double FastLL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 2)]; double stc1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\STC_pure_S",MA_Short,MA_Long,MA_Cycle,PriceType,SigPeriod, 0, 1); double stc2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\STC_pure_S",MA_Short,MA_Long,MA_Cycle,PriceType,SigPeriod, 1, 1);
 
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( (Bid < LL1 || ( OOPL - lc*Point >= Bid ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( (Ask > HH1 || ( OOPS + lc*Point <= Ask )) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //暴落対策（終わり） if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if( 
            (ten1 < kij1 || Close[1] < cla1 || Close[1] < clb1 || Close[1] < FastHH2) // && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); OOPS = OrderOpenPrice(); if( (ten1 > kij1 || Close[1] > cla1 || Close[1] > clb1 || Close[1] > FastLL2 ) // 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {   
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    } 

   //買いエントリー
   if( ( ten1 > kij1 || ( ten1 == kij1 && ten2 == kij2 && ten1 > ten2 ))  
       && Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1 && stc1 > stc2
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( ( ten1 < kij1 || ( ten1 == kij1 && ten2 == kij2 && ten1 < ten2 )) 
       && Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1 && stc1 < stc2 && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    { 
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);   
    }

   return(0);

  }
  

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